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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴勇 林悦
面板数据中,如果每个时期在样本中的个体不完全一样,则被称为非平衡面板数据。文章整理了非平衡面板数据估计方法的原理和思路,并采用2004~2011年中西部省际非平衡面板数据建立模型对影响中西部引进内资的主要因素进行了实证研究,结果显示,集聚效应因素、地区创新能力与中西部省份引进内资规模显著影响正相关。
关键词：
非平衡面板数据 中西部 内资
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乔坤元
非等间隔动态面板数据模型由于相邻两期观测之间的时间长度不尽相同,使得传统动态面板数据模型的估计方法失效。本文提出使用非线性最小二乘、最短距离以及它们的一步估计量对该模型进行估计,证明4个估计量的一致性和渐进正态性,同时借助蒙特卡洛模拟方法验证在有限样本中的估计精度,进一步使用所提出的估计量讨论以往文献中由于缺乏相应估计方法而没有被研究或者充分讨论的问题。
关键词：
动态面板数据 最小二乘估计 最短距离
[期刊] 统计研究
[作者]
乔坤元
传统的估计方法并不适用于非等间隔动态面板数据模型,本文在总结已有文献的面板、非线性最小二乘和最短距离估计量的基础上,进一步提出了基于半差分方法的估计量以改进估计精度,与此同时着重强调了缺失观测期中遗漏变量的问题。蒙特卡洛模拟试验了这些估计量在有限样本中的表现,发现半差分估计量的精度最高,尤其是在考虑遗漏变量的情况下。本文将新得到的半差分估计用于中国劳动收入过程的研究中,实证结果表明,中国居民的劳动收入差距在拉大,并且劳动收入对收入冲击更加敏感。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈青青 龙志和
文章将局部空间相关性和时间序列相关性引入面板数据模型分析框架,提出时空相关面板数据模型。在模型估计上,为克服极大似然估计法(ML)在运算上的困难,文章提出采用等权重GMM和最优权重GMM估计方法估计模型误差项方差系数及序列相关系数,并在此基础上,提出采用可行广义最小二乘法(FGLS)估计模型参数,解决了经济计量实证研究中同时存在空间相关性与序列相关性情形下的参数估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李群峰
动态面板数据模型由于存在滞后项作为解释变量,导致传统参数估计方法在估计时存在有偏性和非一致性而只能采取GMM估计。文章整理了动态面板数据模型GMM估计方法的基本原理和思路,选取2003-2007年的行业面板数据建立动态面板数据模型,利用GMM估计方法对FDI对我国工业部门技术水平的溢出效应进行实证检验,结果表明基于GMM估计的动态面板数据模型较好的刻画了FDI的溢出效应。
关键词：
GMM估计 动态面板数据模型 溢出效应
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王纬 任燕燕 刘光宗
面板数据模型在经济、生物、统计等领域有着广泛的应用。经典的面板数据模型假设解释变量系数不随时间变化。然而在现实中,解释变量系数可能会因多种因素的影响而存在多重未知的结构变点。本文假设交互固定效应面板数据模型中含有多重未知的结构变点。研究发现通过Pairwise惩罚的参数估计方法在目标函数中增加对相邻时间解释变量系数的惩罚项,能够同时进行参数估计和结构变点诊断。蒙特卡洛模拟结果显示,不管是否存在同方差假设,该方法估计的解释变量系数均偏差较小且结构变点诊断错误率低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先 王萍
文章研究面板数据模型的最优设计。证明了矩形设计域[a,c]×[b,d]上该模型基于Within估计的几类最优恒等设计可以在设计域的四个顶点处获得;特别的是在对称的矩形设计域上,设计域四个顶点处的等权重设计同时具备D-、A-和I-最优性。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶小青
带交互效应的线性面板数据模型广泛应用于宏观、微观、金融等领域,考虑经济变量的动态调整过程在不同经济环境下会发生机制性转换,本文在带交互效应的面板数据模型中引入非线性平滑转换,对静态模型提出了非线性迭代OLS估计量;对动态模型构建了非线性迭代GMM估计量,两类估计量均具有一致性。仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。
关键词：
面板数据模型 交互效应 非线性平滑转换
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏慧珠 章红霞 章永辉
本文为一类具有异质性非参数时间趋势的面板数据模型提出了一种简单估计方法。基于局部多项式回归的思想,首先去除数据中的时间趋势成分,然后由最小二乘法来估计公共系数,同时得到时间趋势函数的非参数估计。在一些正则条件下,研究了这些估计量的渐近性质,即在时间维度T和横截面维度n同时趋向无穷时,建立了各个估计量的渐近相合性和渐近正态性。最后通过蒙特卡洛模拟,考查了这种估计方法的有限样本性质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴尚 童光荣
文章在空间自回归面板数据模型的基础上,提出了对每个截面个体附加了异质性的非参数时间趋势的模型,并为这种模型提供了一种估计方法。基于轮廓似然法的思想,首先假定除未确定的时间趋势函数以外的参数为已知,然后估计出时间趋势函数并用其他待估参数表达,代入原模型中用极大似然法估计出参数,同时可得到时间趋势函数的非参数估计。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
周先波 李钜威 杨逢利
非参数模型的估计表明,全球化对经济增长具有显著的正的边际影响,其促进作用的增幅大小和经济体现与全球化程度有关。全球化水平存在一个"度"的界限,当经济体的全球化水平小于这个限度时,开放度的提高会增加其对经济增长的促进力;而当超过这个"度"时,开放度的进一步提高会使其对经济增长的促进作用减弱。
关键词：
全球化 经济增长 边际影响 非参数估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
武大勇 张伟 姜凌
本文把一般的常系数的动态面板数据模型拓广到变系数的情形。对于变系数的动态面板数据模型首先推导出模型所隐含的各种矩条件,然后利用广义矩估计的方法得到了模型中未知参数的半参数广义矩估计,最后对于我们所得到的估计的渐进性和一致性进行证明。
关键词：
面板数据 半参数估计 广义矩方法 变系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
武大勇 周永卫
文章把一般的面板数据模型拓广到自适应变系数的情形。对于自适应变系数的面板数据模型,首先在假设参数部分已知的条件下推导出了模型中非参数部分的估计;然后,利用给出了参数部分的数值求法;最后,从数值试验上验证了所给出的估计。
关键词：
面板数据 半参数估计 自适应 变系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩本三
文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。但是这两个假设太强,文章放松了这两个假设,给出了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数仍是充分的充要条件。据此我们可得到在没有这两个假定的情况下的半参数估计式。
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