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[期刊] 统计与决策
[作者]
李锐 向书坚
文章研究了非平稳对非平稳条件下的Box Pierce Ljung类检验的影响。在此基础上对传统的Box Pierce Ljung线性预测检验法进行了修正,并运用严格的理论证明和蒙特卡罗模拟证实了它们在大样本和有限样本情况下的非平稳稳健性。最后,运用修正的检验方法对上证综合指数的可预测性进行了分析。文章结论对于我国金融市场实证研究具有重要的指导意义,也反应了我国新兴金融市场的独有特性以及成熟统计方法在我国的实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
管河山 王谦
Box-Pierce Q检验采用近似卡方分布分析时间序列的平稳性特征,其检验统计量的参数选取将影响到检验结果。文章多个Q值提取平稳性特征,在此基础上建立新的平稳性判定准则,该准则是自相关函数序列收敛的充分条件;采用欧氏函数作为平稳性特征的相似性度量,借助k-means聚类建立平稳性分类方法;该方法在平稳性分析过程中充分考虑了样本之间的关联性,避免了传统Box-Pierce Q检验对统计分布和临界表的过度依赖。实验结果表明,新方法能有效地处理海量时间序列数据,且准确率高于Q检验和ADF检验。
关键词：
时间序列 平稳性 Q检验 聚类
[期刊] 统计与决策
[作者]
管河山 王谦
Box-Pierce Q检验采用近似卡方分布分析时间序列的平稳性特征,其检验统计量的参数选取将影响到检验结果。文章多个Q值提取平稳性特征,在此基础上建立新的平稳性判定准则,该准则是自相关函数序列收敛的充分条件;采用欧氏函数作为平稳性特征的相似性度量,借助k-means聚类建立平稳性分类方法;该方法在平稳性分析过程中充分考虑了样本之间的关联性,避免了传统Box-Pierce Q检验对统计分布和临界表的过度依赖。实验结果表明,新方法能有效地处理海量时间序列数据,且准确率高于Q检验和ADF检验。
关键词：
时间序列 平稳性 Q检验 聚类
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