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[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
索赔准备金通常是非寿险公司资产负债表中份额最大的负债之一。在确定非寿险公司的经营业绩和偿付能力方面,都依赖于索赔准备金负债的准确评估。基于索赔准备金评估的两类数据结构,系统梳理了聚合数据结构和个体数据结构下的各种索赔准备金评估模型与方法。在此基础上,结合最新研究成果,提出了一些有待深入探索和进一步扩展的新思路。这些研究不但对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系、促进我国非寿险精算学科的发展具有重要的科学研究意义,而且也可以为国内财险公司的随机性索赔准备金评估提供理论支持和实务参考。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张连增 段白鸽
首先分析了描述损失进展过程的两类非线性增长曲线,并结合损失进展因子方法和Cape Cod方法,使用极大似然估计对损失进展过程进行建模,得到了索赔准备金的均值估计和波动性度量。接着,进一步扩展该模型,将其用于折现索赔准备金的均值估计和波动性度量中,并通过精算实务中的数值实例、应用R软件加以实证分析。由于这一损失进展过程建模方法纳入了增长曲线,因此可以有效避免尾部进展因子的选择。
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
索赔准备金评估方法的最新发展趋势是考虑相依结构的两类多元评估随机性方法,即将基于已决与已报案赔款之间的相关性、基于不同业务线之间的相依性体现在准备金评估的分析框架中。首先系统梳理两类多元评估随机性方法的最新进展,将一元评估方法的三个层次(无分布假设、分布模型假设、在分层结构下考虑各种分布假设)扩展到两类多元评估方法中。在多元框架下,将多元统计分析方法、精算学中的相依风险建模方法(多元分布模型、概率联结函数、共单调技术)应用到这三个层次中,探讨索赔准备金的均值和预测均方误差估计、预测分布的模拟问题。其次扩展考虑一元和多元框架下日益受到关注的含索赔通胀和会计年相依性问题。最后探讨这些评估方法在国外...
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 陈祥辉 孙晓红 刘伟
文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型。为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布。通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量。为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法。以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析。结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围。
[期刊] 经济管理
[作者]
孟生旺 王明高
未决赔款准备金是财产保险公司最大的负债项目,对保险公司的偿付能力具有至关重要的影响。广义线性模型是未决赔款准备金评估的常用方法,其缺陷是关于进展年的解释变量偏多,也无法对尾部的赔款进行预测。在广义线性模型的基础上,应用增长曲线反映累积赔款的进展模式,可以有效减少模型中的参数个数,提高模型的稳健性,也容易得到尾部赔款的预测值。本文在现有文献的基础上,用逆高斯分布代替对数正态分布假设,并把增长曲线的选择范围扩展到11种,进一步提高了增长曲线模型的灵活性。基于一组实际数据的研究结果表明,使用逆高斯分布假设代替现有文献中的对数正态分布假设,并选择恰当的增长曲线,可以有效改进非寿险未决赔款准备金评估结果...
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋巨生 郑玮 吴苹
如何省下适量的现金流用于投资创造财富对于提升公司的竞争力至关重要。基于这样的背景下,2008年,Schmidt和Zocher从B-F方法入手,结合了所有常用的非寿险准备金确定性模型的共同点,提出了B-F延展模型。不仅如此,这些常用的准备金模型均为此模型的特例,并由此派生出许多新的准备金提取方法。文章就现实中不同准备金模型之间的比较,以及如何在该模型所派生的众多新方法中,找到最优的准备金提取方法进行总结。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段白鸽 张连增
基于贝叶斯非线性分层模型的一元索赔准备金评估随机性方法,设计了10种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中的经典流量三角形数据进行数值分析,并使用MCMC随机模拟方法得到了各种模型结构下最终损失和索赔准备金的完整预测分布及其分布特征。这种方法克服了其他准备金评估模型存在的缺陷,不但可以考虑不同事故年索赔进展的同质性和差异性,而且可以有效度量尾部进展的不确定性。
[期刊] 保险研究
[作者]
孟生旺 王海淘
非寿险赔款准备金对保险公司的风险管理和财务决策具有重要影响。传统的准备金评估方法通常基于汇总的流量三角形数据进行建模,没有充分利用个体索赔案件的信息,且存在参数过度化、难以处理大额赔款和负增量赔款等问题。本文基于每份保单的个体索赔信息,使用随机森林和XGBoost等机器学习算法对案件的赔付状态、赔付金额分别建立了预测模型,改进了传统准备金评估模型的预测效果。实证研究结果表明,影响赔付状态的因素主要是结案状态、报案延迟等跟案件相关的信息,而影响赔付金额的因素则主要是历史赔付金额等反映出险事故严重程度的信息。本文最后还给出了RBNS准备金的预测分布,其结果更加接近准备金的真实值且方差更小,表明在非寿险RBNS准备金评估中,基于机器学习算法的个体索赔准备金评估模型优于传统的准备金评估模型。
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵静宇 李秀芳
在假定寿险产品定价利率固定,准备金评估利率基于长期国债收益率且符合Vasicek模型等前提下,该模型适合我国目前的长期国债收益率。然后推导出随机利率下全离散型寿险责任准备金评估公式,并以Vasicek模型为例,使用蒙特卡罗模拟方法计算出准备金分布,同时对准备金在利率波动条件下的充足性做出分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵立戎
文章在非寿险未决赔款准备金评估中,借鉴状态空间模型如Kalman滤波在准备金评估中的应用,以广义线性模型为基础,通过在贝叶斯估计中利用泰勒展开式的二阶近似式构造了离散指数族内的后验似然函数,生成广义线性滤波,可实现动态广义线性模型的参数估计,从而能够向模型中引入新的观测数据递归出更新的参数估计结果。文章通过实例演示了伽玛广义线性滤波模型在准备金评估中的应用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张连增 段白鸽
为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。
[期刊] 统计研究
[作者]
毛泽春,吕立新
A model to predict Incurred But Not Neported Claims Reserving(IBNR)is studied in this paper.Double generalized linear models are applied to fit claims numbers data and average claims sizes data,respectively.The mean square error of prediction is shown also.The model generalize that of Tweedie's compound Poisson.Moreover,an example on Swiss Motor Insurance data is exhibited,which is shown more efficient.
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 张良玉
提出了一个预测非寿险未决赔款准备金的两阶段广义线性模型,第一阶段假设索赔次数服从过度分散Poisson分布,第二阶段将案均赔款额的分布假设范围拓宽到ED*类,给出了对应的模型结构,并利用推导出的各预测量的估计式得到了未决赔款准备金的估计及预测误差估计式。
关键词：
未决赔款准备金 广义线性模型 均方误差
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段白鸽
本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中经典流量三角形数据进行建模分析,并使用MCMC方法得到了索赔准备金完整的预测分布。这种方法扩展并超越了已有多元评估方法中最佳估计和预测均方误差估计的研究范畴。在贝叶斯框架下结合后验分布实施推断对非寿险公司偿付能力监管和行业决策具有重要作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
段白鸽 张连增
考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出的非线性分层模型为考虑多个事故年的损失进展建模提供了一种自然灵活的框架,使得建立的模型易于理解,同时在分层建模中纳入了增长曲线,也有效避免了尾部进展因子的选定问题。
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