- 年份
- 2024(11586)
- 2023(16801)
- 2022(14442)
- 2021(13437)
- 2020(11314)
- 2019(26389)
- 2018(25830)
- 2017(50458)
- 2016(26679)
- 2015(30206)
- 2014(29989)
- 2013(29509)
- 2012(26919)
- 2011(23917)
- 2010(24306)
- 2009(22634)
- 2008(20818)
- 2007(17782)
- 2006(15311)
- 2005(13048)
- 学科
- 济(107701)
- 经济(107586)
- 管理(78586)
- 业(76113)
- 企(64556)
- 企业(64556)
- 方法(55649)
- 数学(49414)
- 数学方法(48638)
- 中国(31587)
- 财(29299)
- 融(28700)
- 金融(28698)
- 农(27301)
- 银(26678)
- 银行(26641)
- 行(25574)
- 业经(23882)
- 地方(22051)
- 学(20919)
- 制(20814)
- 务(19924)
- 财务(19840)
- 财务管理(19799)
- 理论(19601)
- 贸(18977)
- 贸易(18962)
- 企业财务(18865)
- 农业(18695)
- 易(18411)
- 机构
- 大学(373345)
- 学院(373218)
- 管理(151816)
- 济(149222)
- 经济(146071)
- 理学(133110)
- 理学院(131742)
- 管理学(129076)
- 管理学院(128405)
- 研究(116386)
- 中国(92225)
- 京(77252)
- 科学(71039)
- 财(68840)
- 财经(56552)
- 所(56064)
- 农(55795)
- 中心(55627)
- 业大(54944)
- 江(51900)
- 经(51596)
- 研究所(51337)
- 北京(48211)
- 范(47190)
- 师范(46739)
- 经济学(46037)
- 农业(43748)
- 州(43065)
- 财经大学(42601)
- 院(42595)
- 基金
- 项目(262359)
- 科学(207568)
- 基金(192080)
- 研究(191213)
- 家(166375)
- 国家(165015)
- 科学基金(143883)
- 社会(120820)
- 社会科(114752)
- 社会科学(114721)
- 省(102293)
- 基金项目(101438)
- 自然(94661)
- 自然科(92570)
- 自然科学(92551)
- 自然科学基金(90872)
- 教育(89537)
- 划(85780)
- 资助(80639)
- 编号(78026)
- 成果(61744)
- 重点(58378)
- 部(57985)
- 发(54940)
- 创(54928)
- 课题(53083)
- 创新(51130)
- 教育部(50529)
- 科研(50407)
- 国家社会(49807)
- 期刊
- 济(149699)
- 经济(149699)
- 研究(105453)
- 中国(65226)
- 学报(56443)
- 管理(54048)
- 财(52456)
- 科学(51851)
- 农(49267)
- 大学(44002)
- 融(42843)
- 金融(42843)
- 学学(41582)
- 教育(40249)
- 技术(34087)
- 农业(33800)
- 财经(27227)
- 经济研究(25040)
- 业经(24810)
- 经(23121)
- 问题(19089)
- 统计(18936)
- 理论(18404)
- 技术经济(17885)
- 图书(17611)
- 策(17346)
- 业(17182)
- 科技(17018)
- 实践(16882)
- 践(16882)
共检索到527252条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
宋玉臣 王宇洋
资产价格向内在价值回归的过程具有必然性和非对称性特征,金融危机的形成就是资产泡沫积累后的快速回归均值的过程,即资产泡沫快速破裂现象。本文以股票市场为例,使用ANST-GARCH模型对世界几个最主要股票指数进行实证检验,结果表明这些股价指数都存在着显著的非对称回归现象,利空消息冲击下的均值回归速度要比利好信息冲击下的均值回归速度快,即负的回归快于正的回归。金融危机正是这种非对称均值回归的特殊表现形式。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
有效市场理论认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响,股票价格等于其“内在价值”,在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中,股票的基本价值和价格服从随机游动规律,收益率是不可预测的。本文采用ANSTGARCH模型对我国股票市场收益率序列进行计量检验,发现即使经过风险调整,股票收益率序列仍具有非对称均值回归(meanreversion)特征,负收益率的均值回归速度和幅度都明显大于正收益率的均值回归速度和幅度,时变理性预期(TimeVaryingRationalExpectations)假设不成立。市场投资主体的非理性行为所导致的股票价格的系统偏差是我国股票市场拒绝弱式有效假设的主要原因。
[期刊] 生态经济
[作者]
郑彬
2008年发生的美国次贷危机引发的全球金融危机给世界各国的经济特别是金融行业带来了强烈的冲击。金融危机主要通过投资渠道、贸易渠道、汇率渠道以及预期渠道直接或间接影响四川经济。为估算这种影响,文章基于自回归移动平均模型(ARIMA)的特殊性,选取了2000～2008年的样本数据,运用时间序列建模技术,从直接影响和间接影响两个维度7项指标所描述的经济发展指标上,详尽分析研究了国际金融危机对四川经济的影响。文章克服了实际工作部门在测算该种影响时,不考虑经济序列长期发展趋势的不足,并就其对我国经济和四川经济发展的影响作了探讨,在此基础上,提出四川省市应对经济危机的措施,以供相关部门决策时参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘兆君
文章通过分析线性均值回归模型中随机误差的分位数，将线性均值回归关系式恒等变换为线性分位数回归关系式，把线性均值回归模型与线性分位数回归模型的研究方法整合起来，得到了依分位数水平的线性均值回归模型。建立了因变量取值中心与分位数之间依数据信息的联系，在同一分位数水平下，同时给出均值预测与均值分位数预测。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
李佳 陈冬兰
以金融危机下的货币政策传导渠道为视角,采用2007～2017年欧元区13个成员国的季度数据,构建混合截面全局向量自回归模型,考查欧洲央行货币政策对欧元区成员国经济复苏带来的区域非对称效应。结果表明:各成员国宏观经济指标对货币政策冲击的响应走势特征相似,但影响程度和响应期限出现明显异质性;从累积响应稳定值来看,对于金融市场发达的国家如德国、芬兰等,其稳定值较低,它们能很好地消化货币政策冲击带来的影响,而对相对落后的希腊、爱尔兰等结果相反;各成员国对长期利率冲击的敏感度大于对货币供应量冲击的敏感度;在欧盟稳定机制(ESM)作用下,货币政策区域非对称效应有所降低。此研究有助于了解欧洲央行非常规货币政策在各成员国之间传导的异质性以及财政联盟对弱化货币政策区域非对称效应的积极作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林辉
文章通过放松传统VaR模型无摩擦市场的假设,基于GARCH模型来估计中间价格和价差的波动性,构建条件异方差La-VaR模型,并利用模型对亚洲金融危机中泰铢汇率进行实证研究,研究结果表明:流动性是金融危机的预警指标。最后,本文对金融危机中流动性风险的变化模式进行微观结构分析。
关键词：
La-VaR GARCH 流动性风险
[期刊] 经济问题探索
[作者]
武占云
在后金融危机时期,考察和反思金融危机的传染性仍是一个重要议题。本文参照经典地图学绝对物理空间的构建思想,通过对世界经济自由度指标的分解和再合成,构建了金融危机传染的经济政治制度空间,继而采用空间自相关模型,对金融危机传染现象的空间分布、空间结构及空间相互影响等方面的特征进行分析。实证结果表明,国际金融危机的传染在地理空间和经济制度空间中均表现出了空间依赖性,而基于经济制度空间的依赖性比地理空间更为显著和强烈,由此验证了金融危机的净传染效应,即国家间经济、政治制度等的相似性较地理空间上的临近性更容易导致金融危机的传染。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
连飞
当前部分新兴市场国家的金融风险引起国际社会高度警惕,有必要研究建立适用于新兴市场国家的金融危机预警模型,以更有效地应对金融风险。印度是典型的新兴市场国家,且在经济金融领域和中国有较多相似性,研究印度金融危机预警,对新兴市场国家尤其是中国防范金融风险具有重要意义。文章基于印度数据构建了货币危机预警模型,对货币危机的影响因素进行实证分析,并结合当前宏观数据,利用模型预测印度在未来若干年内发生货币危机的概率。Logit模型分析表明,净储蓄/GDP下降、人均GDP下降、外债/GDP升高、出口/GDP下降,会导致印度货币危机发生的概率增加。进一步利用Logit模型预测表明印度从2020年起货币危机发生的概率将逐年上升。尽管如此,若应对措施及时有效,货币危机引发金融危机爆发的可能性依然较小。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
连飞
当前部分新兴市场国家的金融风险引起国际社会高度警惕,有必要研究建立适用于新兴市场国家的金融危机预警模型,以更有效地应对金融风险。印度是典型的新兴市场国家,且在经济金融领域和中国有较多相似性,研究印度金融危机预警,对新兴市场国家尤其是中国防范金融风险具有重要意义。文章基于印度数据构建了货币危机预警模型,对货币危机的影响因素进行实证分析,并结合当前宏观数据,利用模型预测印度在未来若干年内发生货币危机的概率。Logit模型分析表明,净储蓄/GDP下降、人均GDP下降、外债/GDP升高、出口/GDP下降,会导致印度货币危机发生的概率增加。进一步利用Logit模型预测表明印度从2020年起货币危机发生的概率将逐年上升。尽管如此,若应对措施及时有效,货币危机引发金融危机爆发的可能性依然较小。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宝音朝古拉 苏木亚 赵洋
以亚洲金融危机、美国次贷危机和欧洲主权债务危机为背景,运用VAR模型、Granger因果检验以及脉冲响应分析等经典时间序列分析模型为工具,对东南亚地区主要经济体之间的金融危机传染进行实证分析。实证结果表明,我国大陆股市波动对其他东南亚主要经济体股市波动的影响不断增加,而其他主要经济体的股市波动对中国大陆股市波动的影响还不是很明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张露露 黄希芬
逆高斯回归模型可用于分析正偏态数据，人们通常研究解释变量对其均值参数的影响，但往往忽略了对其散度参数的影响，文章则基于解释变量对均值和散度都有影响的前提，针对联合均值和散度逆高斯回归模型，探讨模型参数的极大似然估计问题。MM算法在优化问题上具有分离参数、降低目标函数的维度、简化求解过程等优点，将MM算法应用于联合均值和散度逆高斯回归模型，能将多元似然函数彻底分解为一系列一元函数之和，从而绕开了参数估计中的矩阵求逆问题。模拟研究表明，当数据量达到100时就能得到很好的估计效果；实证分析表明，理论研究在实际应用中具有可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 杨舒馨 戴靓靓
文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能性均值-方差欧氏距离测度。在此基础上,结合最小二乘原理,考虑实测值与估计值之间的均值-方差欧氏距离最小,从而得到模糊回归方程的参数估计值。最后,通过一个实例说明方法的有效性和可行性。
关键词：
可能性均值 可能性方差 模糊线性回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 戴靓靓 胡娜
文章针对自变量的系数和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差,构建模糊数的可能性均值-方差距离测度。借助于最小一乘法原理,给出了使得可能性均值-方差距离误差达到最小的回归系数估计值的线性规划模型。最后给出实例说明了方法的有效性和可行性。
关键词：
可能性均值 可能性方差 模糊线性回归模型
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈丰
美国金融危机爆发以来,中国经济受到负面影响,为了改善经济不断下行的局面,中国实施了宽松的货币政策。在国内有许多学者沿用西方的理论和计量方法直接对中国的数据进行理论和实证分析,得出货币政策非对称性结论。然而,中国的货币政策在传导渠道上与美国等发达国家货币政策有显著不同,本文通过理论和实证分析论证了由于中国货币政策传导渠道和传导环境的特殊性,当前扩张性货币政策对实体经济有明显的拉动作用,中国的货币政策非对称性现象不明显。
[期刊] 金融研究
[作者]
宋玉臣 寇俊生
随机漫步理论的诞生与许多实证检验的支持证明了股票价格是不能预测的结论。但这绝不可能是证券投资理论研究的最终目的。近十几年来,股票价格走势的可预测性无论在理论上还是在实证方面都有了突破性进展。均值回归理论认为,从长期来看,股票收益率呈均值回归,即长期收益率呈负自相关。本文用自相关检验和方差比率非参数持久性测量方法,同时对沪深股市A、B股市场四个指数的月收益率进行实证检验,发现上证综合指数具有显著的均值回归特征。
关键词：
方差比率 自相关 均值回归 自助法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
