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[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
明雷 申瑶 杨胜刚
如何提升黄金定价权，以提高我国在以黄金为代表的大宗商品领域的国际话语权，是新时代面临的一个重要的理论和现实问题。基于非同步交易的事实，本文多角度研究了我国黄金定价权的问题。本文运用改进的信息份额模型对我国与美国的黄金期货定价能力，以及我国与英国的黄金现货定价能力进行估计。研究结果表明：总体上我国黄金期货市场定价能力弱于美国，黄金现货市场定价能力弱于英国。但无论是期货市场还是现货市场，我国黄金市场的定价能力正在逐渐提高。进一步研究发现，上海金的推出，在短期内提高了我国黄金市场的国际影响力。
关键词：
黄金定价权 价格发现 非同步交易
[期刊] 统计研究
[作者]
赵华 徐甪
中美股市之间存在非同步交易问题,直接利用收盘价建模会得到偏误的结果,因此本文利用隔夜收益率和开市收益率对非同步交易下的中美股市信息传导模式进行研究。研究发现,两国股市开市收益率变化均表现出波动聚集特征,而且均只在开盘时对另一方市场的交易信息作出反应,其中,我国股市开盘时受到的美国股市的影响,大大强于我国股市对美国股市开盘的影响,并且随着次贷危机的发生,这种影响愈加明显。但中美两国股市开市交易期间的相互影响均不显著,不存在收益和波动性的信息传导关系。
关键词：
非同步交易 隔夜收益率 信息传导
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张一锋 常清
本文实证分析了我国股指期货上市一年来非同步交易时段期现货动态关系,发现股指期货早开盘15分钟价格走势对现货开盘15分钟、30分钟价格走势具有较强指导作用,收盘阶段现货30分钟价格走势对股指期货晚收盘价格走势具有引导作用,表现了我国股指期货市场制度设计的合理性。
[期刊] 管理科学
[作者]
黄灿 李善民 庄明明 黄志宏
关于内幕交易的好处和坏处以及监管的必要性是金融研究领域的热门话题。内幕交易破坏了市场秩序,损害了其他投资者的利益。然而,有一种观点却认为内幕交易对于将公司层面的特质信息更及时、更精确地融入股价有重要贡献,因而提升资本市场效率。基于该逻辑,内幕交易"似乎"客观上能带来公司特质信息,并呈现出较低的股价同步性。基于股价同步性的分析,利用2007年至2015年中国A股上市公司的数据,采用Stata软件以及控制行业和年度固定效应的OLS回归分析方法对内幕交易与股价同步性的真实关系进行实证检验。将知情交易概率作为测量
[期刊] 财经科学
[作者]
郑尊信
针对本土和异地共同上市的标的金融资产价格之间联动关系问题,目前海外有“国内偏好”假说和“国际中心”假说。本文将微观结构因素中的非同步交易引入到该类问题的研究当中,以香港市场H股和内地市场A股股价的联动性为研究样本,探讨非同步交易下的市场信息传播特征。研究发现,在非同步交易市场中,“国内偏好”和“国际中心”可以分别解释市场间因非同步交易引起的信息传播特征。
关键词：
非同步交易 信息传播 市场联动
[期刊] 金融研究
[作者]
程展兴 剡亮亮
非同步交易影响了市场间的信息传导,进而对市场效率产生了作用,但已有研究并未给出充分的证据。本文基于沪深300股指期货延伸交易(早开晚收)时段与现货市场的关系及其与成熟市场的差异性,分析了我国市场非同步交易下的信息结构与信息传导机制对市场效率的影响。研究发现沪深300股指期货延伸交易时段的价格发现能力较强,说明这一时段具有较高的信息效率。进一步分析发现延伸交易时段的私有信息对现货不同时段收益率均呈显著影响,而且延伸时段对现货市场的影响在总样本内呈减弱趋势,这均表明非同步交易对市场效率提升具有积极作用。
关键词：
非同步交易 信息结构 信息传导 市场效率
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张江涛
“西金东移”的必然趋势客观要求“西价东移”。中国作为全球最大的黄金生产国、进口国，主要消费国和交易国，正在积极争取应有的国际黄金定价权。为此，本文选取２００８年１月９日至２０１６年６月２日期现货价格数据，并结合平稳性检验、协整检验、方差分解和格兰杰因果检验等方法考察了国内外黄金期现货价格的联动性问题。整体样本的实证检验结果表明，纽约和伦敦黄金价格仍然是上海黄金价格的单向ＧｒａｎＧｅｒ原因。分年度的检验表明，近年来纽约和伦敦黄金价格对上海黄金价格的影响总体呈现出减弱的趋势，上海黄金市场的自主定价权在不断增强。
[期刊] 财经科学
[作者]
周洁卿
我国争取在黄金市场上赢得黄金定价权的国际地位,其目的是维护我国的经济权益以及我国在国际上的影响力。目前,我国在黄金定价权方面已具备了一定的基础条件,而伦敦黄金定价中心的地位正在削弱,这些都成为有利于我国争取黄金定价权的因素。因此,我国应该抓紧时机,创建条件,构建黄金定价权的国际地位,以便促进我国黄金定价权在国际黄金市场上实施。
关键词：
黄金定价权 经济权益 国际地位
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张江涛
＂西金东移＂的必然趋势客观要求＂西价东移＂。中国作为全球最大的黄金生产国、进口国，主要消费国和交易国，正在积极争取应有的国际黄金定价权。为此，本文选取２００８年１月９日至２０１６年６月２日期现货价格数据，并结合平稳性检验、协整检验、方差分解和格兰杰因果检验等方法考察了国内外黄金期现货价格的联动性问题。整体样本的实证检验结果表明，纽约和伦敦黄金价格仍然是上海黄金价格的单向ＧｒａｎＧｅｒ原因。分年度的检验表明，近年来纽约和伦敦黄金价格对上海黄金价格的影响总体呈现出减弱的趋势，上海黄金市场的自主定价权在不断增强。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
管化
从名义上看,远期外汇交易与非交割远期外汇交易(NDF)的主要区别在于有无本币交割和全额交割、且两者都反映了市场对即期汇率变动的预期。但是,由于在定价模式、银行头寸对冲机制以及交割方式方面的根本差别,这两种交易对非自由兑换货币国家外汇市场的影响方式和程度有着很大的区别。
关键词：
远期交易 NDF 定价 风险管理
[期刊] 中国货币市场
[作者]
祥龙
24小时交易既是手段又是目的,只有发展24小时交易才能吸引更多的境外投资者参与,它也是确立未来上海黄金交易所地位必须的条件。目前我国的黄金市场容量有限,应尽快有序地开发推出黄金投资新品种,满足企业的避险需求和市场投资发展的需求,建设一流的电子交易平台,实现中国黄金市场的稳步发展。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘庆富 华仁海
针对我国期货市场与国际成熟期货市场交易时间的非同步性,本文给出了基于非同步交易的信息共享模型,并对国内、外主要期货市场之间的价格发现贡献度进行了实证研究。研究结果显示:基于非同步交易的信息共享模型可以很好地刻画非同步期货市场之间的价格发现贡献度;并且,国外发达市场的价格发现贡献度要明显大于国内市场,由此表明国外期货市场的价格发现仍居于主导地位,这进一步支持了价格发现被期望在较低交易成本市场发生的交易成本假说。
[期刊] 技术经济
[作者]
刘晓雪 董翠萍
运用Granger因果检验、脉冲响应函数分析和方差分解,基于819组5分钟高频数据,对沪深300股指期货及其股票指数的开盘价格、收盘价格之间的引导关系进行检验。结果表明:期货市场与股票市场的开盘收益率相互引导;期货市场收盘收益率引导现货市场的收盘收益率和第二天开盘收益率;期货市场受自身和现货市场新息的冲击;现货市场受自身新息的冲击较大;期货市场对现货市场新息的变动更敏感;期货与现货的开盘收益率变化的总方差主要来自于现货市场,期货与现货的收盘收益率变化的总方差主要来自于期货市场。
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