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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨林涛
以数据生成过程为导向,探讨了异方差来源的基本类型;依据非参数统计的基本思想,设计了切实可行的Mood方差检验方法与平方秩检验方法,并针对异方差来源类型,分析了相应的检验思路。蒙特卡洛模拟表明,Mood方差检验方法在异方差检验方面具有很高的检验效力;平方秩检验方法在异常经济现象情形下检验效力较低,而在其他情形下检验效力很高。同时,进一步阐释了纠正异方差的基本逻辑。
关键词：
非参数统计 异方差 数据生成 蒙特卡洛
[期刊] 统计研究
[作者]
王霞 洪永淼
现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无条件方差之间差异的加权平均,在原假设成立时渐近服从标准正态分布。数值模拟结果表明本文统计量具有良好的有限样本性质,也说明条件均值模型误设会导致错误地拒绝条件同方差的原假设,凸显了本文引入非参数方法构造条件异方差检验的必要性。实证分析采用本文统计量探讨了国际主要股指收益率的条件异方差现象,得到了与Engle(1982)不同的检验结果,可能意味着股指收益率呈现出非线性动态特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘田 谈进
研究目标:探讨异方差相关的伪检验及参数可分辨问题。研究方法:运用理论分析和蒙特卡洛仿真方法。研究发现:同方差或异方差情形使用错误异方差的WLS的假设检验是错误的,易导致伪回归,常比直接使用OLS更糟;异方差时虽估计是一致的,即使大样本也不可直接使用OLS进行假设检验,因得到伪回归或将显著参数误判为不显著的可能性不会随样本增大而改善;稳健方差估计可得到OLS实际方差的较好估计,对原假设误判通常无影响,但参数分辨力变差,检验功效明显下降;WLS的BLUE性很不稳健,只识别出引起异方差的变量而不了解其完整结构没有意义。研究创新:推导出参数分辨率公式,发现避免异方差伪检验的思路。研究价值:为正确评价存在异方差的模型提供了有益的建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李勇
利用随机信息进行参数的假设检验,是数理统计学的基本内容。但经典统计学的方法,都是建立在明确随机数据上的参数假设检验。而现实生活中很多数据具有模糊灰色不确定性,如何较为合理地进行科学判断。在灰色系统理论的基础上,建立了在随机样本信息下,方差未知时正态均值的灰色统计假设检验方法。并应用于医学统计中与经典的N-P假设检验方法进行了比较。
关键词：
灰色统计 假设检验 医学统计
[期刊] 统计与决策
[作者]
田行宇 李传金
文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP检验出现了伪检验。因此,对于异方差序列慎用PP检验,建议将方差突变列入结构突变的范畴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘瀑
文章运用非参数统计中的Cox-Staut趋势存在性检验,应用基尼系数分析我国城乡收入分配差距的发展趋势;对我国城镇和农村人均收入,运用Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验,推断我国城乡收入分配差距的差异。检验结果显示:无论是全国还是城镇、农村收入差距都越来越大,收入分配不公平的程度也越来越严重,并且这种差距有进一步扩大的趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴金辉
文章在单因素方差分析模型的基础上,通过散点图和方差齐性检验,判断模型中是否存在异方差性。如果存在异方差,进一步讨论异方差出现的原因及如何进行修正,使单因素方差分析在理论上更加完善。
关键词：
单因素方差分析 方差齐性检验 异方差修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴金辉
文章在单因素方差分析模型的基础上,通过散点图和方差齐性检验,判断模型中是否存在异方差性。如果存在异方差,进一步讨论异方差出现的原因及如何进行修正,使单因素方差分析在理论上更加完善。
关键词：
单因素方差分析 方差齐性检验 异方差修正
[期刊] 财会月刊
[作者]
郭旭芬
股指期货到期日效应主要表现为股指期货合约到期时，因市场参与者多种交易行为的存在，导致股票现货市场出现异常性变化。在非正态总体、小样本的情况下，传统的参数统计方法不适用于样本的差异性检验，因此，本文运用非参数的Ｗｉｌｃｏｘｏｎ符号秩检验、二项分布检验方法，对沪深３００现货市场在期货合约到期日前后，相邻交易日各特定时间段中的市场特性指标是否存在显著的异常变化进行了实证检验。实证结果表明，现货市场日内收益率和日内收益反转均发生了异常变化，这说明沪深３００股指期货存在到期日效应。本文的结论部分地解释了到期日效应的形成原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李锐 向书坚
文章研究了非平稳对非平稳条件下的Box Pierce Ljung类检验的影响。在此基础上对传统的Box Pierce Ljung线性预测检验法进行了修正,并运用严格的理论证明和蒙特卡罗模拟证实了它们在大样本和有限样本情况下的非平稳稳健性。最后,运用修正的检验方法对上证综合指数的可预测性进行了分析。文章结论对于我国金融市场实证研究具有重要的指导意义,也反应了我国新兴金融市场的独有特性以及成熟统计方法在我国的实用性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏帆 倪青山
目前大多数对异方差的检验方法都依赖于随机误差项的方差与模型中的自变量存在某种关联的假定,本文针对这一限制,提出了基于分布拟合的检验方法,通过比较样本数据的分布与同方差假定下应该具有的F分布之间是否有显著差异来进行异方差的检验,在某种程度上能够更有效地检验异方差。
关键词：
异方差 分布拟合 F分布
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红 小林正人
由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump-EGARCH(N)和Jump-EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上,提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量,并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐生霞 潘海涛
在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:White检验、Park检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan/Godfrey检验、Glejser检验,在不同的异方差假定形式下、在不同的样本容量下对这五种检验方法的第一类错误率的控制、检验功效等方面进行充分、完备的研究和讨论,并给出结论供
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙金岭 庞娟
文章引入奇异值分解(SVD)广义秩化简方法对经典的Johansen协整程序加以改进,得到一个新的秩统计量。在协整检验中加入了重抽样过程,通过蒙特卡洛模拟实验,从实际检验水平和功效、估计偏差三个方面进行比较分析,结果显示,自举法能很大程度上改善条件异方差所造成的检验水平偏差和检验功效的扭曲。
关键词：
协整 GARCH模型 自举法 SVD
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