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[期刊] 金融研究
[作者]
龙向东 魏革军
一、简 介 本文简要介绍非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)的基础知识,在此基础上将其应用于中国股票指数。本文第2部分生成了序列Y,其条件均值方程是二阶多项式,条件方差服从一阶自回归条件异方差(ARCH(1))过程。本文第3部分基于真实数据生成过程(Data Generation Process)的先期信息,应用普通最小二乘法(OLS)估计了这一序列的条件均值。本文第4部分假设该序列的条件方差为同方差(Homoskedastic),应用条件
[期刊] 技术经济
[作者]
刘晓燕 翟东升
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王维钢 谭晓雨
指数体系应具备代表性、可投资性和服务性三项功能目标。本文提出一套符合中国 实际的指数体系评价方法,来指导投资者选择指数服务商提供的指数体系服务。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张烨
股票指数期货是根据某一特定股票指数开发的一种期货交易,即承诺预定未来某日交割某点数的股票指数,其价格在交易所的交易大厅通过公开喊价方式决定,属于金融期货一种具有同外汇期货、利率期货类似的特点和功能。股票指数期货交易的是股票指
[期刊] 价格月刊
[作者]
贾月梅
[期刊] 南方金融
[作者]
杨睿 李向阳
本文运用最小生成树方法研究2006-2013年由全球56个股票市场指数组成的网络。研究发现,这些股票市场在网络中存在明显的地理聚集效应,而且标普500指数、香港恒生指数、荷兰AEX指数、法国CAC40指数、新加坡海峡时报指数、墨西哥IPC指数是网络中的关键节点;在金融危机中,网络的聚集效应在小范围内有所加强。本文还采用滑动窗口技术研究指数间平均系数和最短距离的均值,动态分析全球股票市场网络的稳定性。结果表明,监管者可以重点监测核心节点,以保证网络的整体稳定性。
[期刊] 财经研究
[作者]
于磊
股票指数期货是金融期货类中最热门的一种期货,并具有同外汇期货、利率期货类似的特点和功能。股票指数期货,就是以股票市场股票价格指数为“商品”的期货;股票指数期货交易就是买卖这种“商品”期货合约的交易。
[期刊] 企业经济
[作者]
殷玲
本文运用因果分析技术(Granger因果模型和矢量误差校正模型)对我国沪、深股票指数之间以及沪、深股指与主要板块股指之间的关系进行了实证分析,得出了它们之间存在协整关系的结论,即它们之间存在长期共同发展趋势。
[期刊] 企业经济
[作者]
程宇航
股票指数期货(简称“股指期货”)作为当代最重要的金融创新,已成为世界各国资本市场成熟的风险管理工具并取得卓越成效。在我国,随着证券市场规模的不断扩大,适时推出股指期货这一金融衍生品种并合理地加以利用,不仅能够降低金融风险,而且还能促进股市的进一步发展。本文对股指期货的发展历程、基本特征和市场功能进行了概括,对股指期货的套利模式进行了深入分析,以期引起更多的人关注对股指期货的研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志蛟 刘力臻 滕建州
文章采用可行广义最小二乘方法(FGLS)检验和估计深证综合指数以及分行业股市指数的确定性趋势。结果发现,深证综指具有非线性傅里叶函数趋势。分行业研究结果表明,农林牧渔、制造业、批发零售、金融业、信息技术和房地产业表现为非线性傅里叶函数趋势,且仅农林牧渔和信息技术在危机时期表现出抗风险特征。此外,采矿业和文化传播为结构断点线性趋势,水电煤气、建筑业和运输仓储的行业股指则为线性趋势。
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 路维春
包括股票价格指数在内的许多金融和经济时间序列的动态特征,常常可以用随机游走或均值回返假说来描述,使用Zivot、Andrew(1992)和Lumsdaine、Papell(1997)提出的内生结构断点根检验方法,以上海证券交易所A股指数为例,考察股票指数的动态特征,结果表明A股指数符合随机游走假说。
关键词：
随机游走 均值回返 断点根检验
[期刊] 价格月刊
[作者]
王丹芳 王志扬
股票指数期货可以简称为期指或股指期货,是以股票指数为标的物的金融期货合约。股指期货作为一种金融衍生产品,它有远期价值发现、规避系统风险、套期保值、活跃股票市场等功能。特别是股指期货可以提供卖空交易机制,在股票市场不景气的时候,它是一种可以有效规避风险的金融工具,在一定程度上可以起到稳定市场和活跃交易的作用。本文拟对股票指数期货的必要性和时机、合约设计以及效应评估进行研究。
[期刊] 林业经济问题
[作者]
杨文杰 许向阳
基于股票的选取原则和选取方法,编制碳汇42指数并对中国碳汇的发展状况和投资价值进行分析,用历史样本股交易数据测算碳汇42指数走势并与上证系列指数进行对比分析。结果表明:碳汇42指数风险β系数相对于市场风险而偏高;碳汇42指数与上证系列指数有着大致趋同的走势,而且市场表现良好,可为投资者的投资活动提供参考与借鉴,同时也表明碳市场的活跃度高和具有投资机遇。股票市场可考虑将碳汇42指数纳入其中并进行实践,完善碳交易市场的发展,也为后续学者的研究提供素材。
关键词：
碳汇 股票指数 投资价值 风险 走势
[期刊] 中国流通经济
[作者]
水向东
本文首先分析了现有股票指数的优缺点，并综合其优点，设想出一种新的股票指数，介绍了该指数成份股的选定原则和操作原则，然后根据上述原则和方法，设计了中国标准５００股票指数，使股票指数的市场价格变化更具合理性
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