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[期刊] 统计与决策
[作者]
汪鹏 周基元
文章运用迭代算法求出非中心参数最大似然估计的数值解,并与其矩估计做模拟比较,用偏差和均方根误来衡量估计的优劣。结果表明,最大似然估计具有更小的均方根误,尤其是在样本量与自由度较小或者非中心参数较大的情况下。最大似然估计具有更小的均方根误,而且具有泛函不变性、一致性和有效性等优良性质。
关键词：
非中心参数 最大似然估计 偏差 均方根误
[期刊] 统计与决策
[作者]
李建峰 李国安
文章讨论二元Kundu-Gupta型几何分布的识别性及参数估计,设U=max(XY),定义I=123分别对应于X>YY>XX=Y时,已知U的分布时,则所有参数皆不可识别;已知(UI)的分布时,则所有参数皆可识别;针对两个总体(XY)及(UI),讨论了来自总体(XY)的样本与来自对应总体(UI)的样本的等价性,最后得到了基于来自总体(XY)的样本之所有参数的最大似然估计,并通过模拟结果验证了估计方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈睿轩 田海涛 黄磊
对于独立数据的变点估计方法的研究有很多,然而对于金融领域常见的自相关时间序列数据的应用却不明确。文章首先介绍了一种用于探测数据序列变点的非参数方法,继而提出了一种改进步骤使之适用于自相关的金融时间序列数据。统计模拟结果显示,所提出的改进方法能得到更加一致的估计变点。最后,通过对2015年4月7日至2017年4月6日的上证综合指数进行变点的判别,并得到稳健估计,由此说明对于自相关的金融时间序列数据,该改进方法具有必要性和适用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国安 李建峰
文章讨论可识最小值样本下和完全随机样本下二元Marshall-Olkin型二点分布参数及相关系数的最大似然估计,采用先参数识别后参数估计的方式,当已知可识最小值的分布时,证明参数可识别;由此得到了可识最小值样本下的参数的最大似然估计,其中二个参数的估计量是无偏的,另外一个参数的估计量的期望不存在:模拟结果显示:估计值均稳定于真值参数;由于二元二点分布情形时,可识最小值样本等价于完全随机样本,从而导致完全随机样本下的参数的最大似然估计等同于可识最小值样本下的参数的最大似然估计;计算了X与Y之间的相关矩阵和相关系数,由此得到了相关矩阵和相关系数的最大似然估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国安 李建峰
文章讨论可识最小值样本下和完全随机样本下二元Marshall-Olkin型二点分布参数及相关系数的最大似然估计,采用先参数识别后参数估计的方式,当已知可识最小值的分布时,证明参数可识别;由此得到了可识最小值样本下的参数的最大似然估计,其中二个参数的估计量是无偏的,另外一个参数的估计量的期望不存在:模拟结果显示:估计值均稳定于真值参数;由于二元二点分布情形时,可识最小值样本等价于完全随机样本,从而导致完全随机样本下的参数的最大似然估计等同于可识最小值样本下的参数的最大似然估计;计算了X与Y之间的相关矩阵和相
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 徐晓岭 王蓉华
在可靠性和生存分析领域中,由于时间和成本等因素的限制,在实际中逐步增加的Ⅱ型截尾寿命试验被广泛应用。文章主要研究了逐步增加Ⅱ型截尾寿命试验下两参数对数正态分布和威布尔分布的参数近似极大似然估计方法,并考虑了近似极大似然估计过程中涉及到的函数一阶泰勒展开的两种展开方式,通过大量的Monte-Carlo模拟比较了这两种方法下估计的精度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
于力超
在纵向抽样调查活动中,常出现变量数据缺失的情况,如何对含缺失的数据集进行总体参数估计是一个热点话题。目前已有方法主要适用于随机缺失机制下的缺失数据分析问题,常采用插补法生成完整数据集,基于此进行参数估计。本文在非随机数据缺失机制下,研究了几种基于模型的参数似然估计方法,包括模式混合模型法和选择模型法,对单调缺失模式下含缺失纵向调查数据给出了参数估计范例,进而引入随机效应参数,将两种方法加以推广。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张东云
文章主要研究非参数异方差回归模型的局部极大似然估计问题。首先,利用局部逼近的方法,得到了回归均值函数的局部极大似然估计。然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数线性拟合的方法,得到了方差函数的局部估计,保证了估计量的非负性。最后,通过对城镇居民消费与收入的实证研究,说明了非参数回归模型的局部似然估计法比普通最小二乘估计法的拟合效果更好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱瑾 钱夕元
金融市场数据通常具有“高峰厚尾”的特征,普通正态分布很难拟合这类数据。稳定分布族不存在显式密度函数表达式,常用的一些估计方法无法处理它的参数估计问题。可是稳定分布被证明可以较好地拟合金融市场收益率这类具有“高峰厚尾”特征的数据。文章提出了一种新颖的解决稳定分布参数估计的方法:基于经验似然的贝叶斯计算的稳定分布参数估计方法,将其对比正态分布应用到上证指数收益率数据的分布拟合中去,并用稳定化的PP图检验拟合效果。同时,为了解决基于历史数据的金融数据的预测问题,提出了基于经验似然的贝叶斯预测,并利用该方法结合稳
关键词：
高峰厚尾 稳定分布 经验似然 贝叶斯计算
[期刊] 统计与决策
[作者]
周伟萍 王丰效
文章给出了双参数指数分布定时截尾样本场合下步进应力加速寿命试验TFR模型下参数的修正极大似然估计,并通过Monte-Carlo模拟说明修正的极大似然估计要好于极大似然估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马鸿杰 胡汉辉 吴崇
文章讨论了当分布函数F(x)经过-log(-log(F(x)))变换后,可以采用局部多项式逼近;使用非参数分布的泛函估计,建立了分布函数的强相合估计。模拟结果表明,估计拟合情况要优于经验分布,较为理想。
关键词：
局部多项式 非参数估计 变换 相合性
[期刊] 统计与决策
[作者]
张莉
基于指数分布下的分组数据,文章研究了步加试验中参数的近似极大似然估计方法,最后通过蒙特卡罗模拟,说明方法是可行且有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭家龙 白永丽 刘次华
文章研究了分组数据情形下,一般指数分布(GED)刻度参数的极大似然估计存在且唯一的充要条件,进而得到了极大似然估计具有强相合性。
关键词：
分组数据 一般指数分布 极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠
文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。
关键词：
Fiducial分布 参数空间 置信水平
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