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[期刊] 上海金融
[作者]
李轶鸣
2008的年国际金融危机暴露了场外衍生产品市场双边交易和清算的巨大风险。除推行强制集中清算政策外,G20匹兹堡峰会宣言就"对未纳入集中清算的场外衍生品合约应给予更高的资本要求以增加衍生品市场透明度,防范系统性风险"达成共识。对此,巴塞尔银行监管委员会和国际证监会组织颁布并修订了《非集中清算衍生品保证金要求》。我国目前尚未对非中央对手清算衍生品交易的保证金要求做出相关规定。本文对《非集中清算衍生品保证金要求》的规定进行了分析,结合欧美各国的相关经验,对我国推行非中央对手清算衍生品交易的保证金制度提出了建议。
关键词：
非中央对手 清算 保证金 场外衍生品
[期刊] 上海金融
[作者]
李轶鸣
2008的年国际金融危机暴露了场外衍生产品市场双边交易和清算的巨大风险。除推行强制集中清算政策外,G20匹兹堡峰会宣言就"对未纳入集中清算的场外衍生品合约应给予更高的资本要求以增加衍生品市场透明度,防范系统性风险"达成共识。对此,巴塞尔银行监管委员会和国际证监会组织颁布并修订了《非集中清算衍生品保证金要求》。我国目前尚未对非中央对手清算衍生品交易的保证金要求做出相关规定。本文对《非集中清算衍生品保证金要求》的规定进行了分析,结合欧美各国的相关经验,对我国推行非中央对手清算衍生品交易的保证金制度提出了建议。
关键词：
非中央对手 清算 保证金 场外衍生品
[期刊] 上海金融
[作者]
李雪静
次贷危机后,为避免对手方风险,各国及地区加快了场外衍生品市场引入中央对手方进行中央清算的步伐。目前,国际上对中央清算机制的保证金模式主要有基准模式、实体隔离模式、完全法律隔离模式、有追索权的法律隔离模式、可选择模式五种。我国场外衍生品市场的中央清算应以上海清算所为主要载体和平台,在结合各品种的具体功能、特征的基础上,借鉴场内期货交易所的成熟经验,并针对客户的不同需求,推出以实体隔离模式为主的可供选择的保证金模式。
关键词：
场外衍生品市场 中央清算机制 保证金
[期刊] 武汉金融
[作者]
杜伟岸 魏建国
次贷危机后,OTC衍生品市场的清算方式已成为监管者视野内的重要问题。本文分析了中央清算制度的核心运作机制,论证了其具有的有效降低OTC市场交易对手风险、改善竞争环境与操作效率、提升市场定价效率、有助于提升金融体系稳定性的正面效应,也讨论了其实施所包含的争议问题,并结合中国OTC衍生品市场现状进行了思考。
关键词：
OTC 衍生品市场 中央清算制度
[期刊] 南方金融
[作者]
朱小川
清算机制对场外衍生品市场的健康发展起到举足轻重的作用。2008年次贷危机后,国际组织和美欧都在致力推广场外衍生品市场的集中清算制度。基于不同的原因,美欧关于场外衍生品交易清算的立法和监管制度既有相似之处,也有差异。这些制度的发展变化首先是基于有效控制系统性风险的考虑,也是美欧各国增强本国金融机构和市场吸引力的需要,更是这些国家和地区基于长期利益的需要积极参与国际标准制定的结果。
[期刊] 新金融
[作者]
刘倩
金融危机后，强化场外衍生品监管制度成为各发达国家金融改革的重点，推进场外衍生品集中清算无疑是改革的基石。构建场外衍生品集中清算监管制度，必须首先解决场外衍生品适格清算标准问题，确定场外衍生品集中清算制度、集中清算的主体范围以及程序来执行适格清算标准。本文总结了危机后美国、欧盟场外衍生品适格清算标准监管制度发展及实施情况，在此基础上，分析了我国场外衍生品适格清算标准立法实施现状，对完善中国场外衍生品适格清算标准和制度提出对策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘凤元
随着国内金融衍生品市场的逐渐兴起,投资机构、交易所和证券监管部门等将面临越来越复杂投资组合的风险管理问题。目前国际上各交易所广泛使用的两大保证金系统是SPAN系统和TIMS系统。本文对这两大系统的计算原理进行了归纳和梳理,并就各自的优缺点进行了比较,以期对国内金融衍生品的保证金设计和风险管理提供借鉴。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王清 徐东君 张译方
<正>2008年国际金融危机后，防范金融市场系统性风险、提高衍生品交易透明度、切实加强投资者保护成为监管共识。在国际监管改革的实践中，双边清算初始保证金要求能够有效缓释交易对手信用风险，但其实施难度较高。文章深入分析初始保证金要求对信用风险的缓释作用，聚焦其对交易成本的影响，并给出具体的实施建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨云斌
<正>2008年金融危机后，各国陆续推行中央对手方清算制度，将场外衍生品纳入中央清算，盯市结算作为中央对手方保证金机制里的一项重要制度在风险防控等方面发挥了不可替代的作用。文章结合业务实践，阐述境外中央对手方对盯市结算采取的CTM和STM两类主要模式，并对比分析境内上清所中央对手方业务里盯市结算的实质，最后对盯市结算的资金性质、中央对手方的业务管理等方面提出建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘玄
摩根大通巨亏事件,将场外衍生品交易与监管问题推到了人们的视野中。基于此,本文通过对中央对手方机制产生及发展的回顾,说明了该机制对场外衍生品交易具有的重要意义。为防范场外衍生品交易中的风险,需要借助中央对手方机制加强监管。
关键词：
摩根大通 中央对手方 场外衍生品 监管
[期刊] 南方金融
[作者]
鲍晓晔
国际金融危机以来,场外衍生品市场风险事件时有发生,客观上要求加强对交易商的审慎监管。美国《华尔街透明度和问责法案》等法律文件确立了多层次审慎监管框架,并提出了控制系统性风险的一系列措施。而我国场外衍生品交易商监管存在着立法缺乏统一规则且立法层次较低、市场参与主体分类监管不清晰、偏重于事先市场准入和事中数量管控而限制市场创新等问题。为此,应从统一明确交易商分层监管标准、强化过程监管等方面着手,加强场外衍生品市场监管;引导商业银行审慎发展交叉性综合经营业务,避免从事高风险、高杠杆的复杂衍生品交易。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国人民银行条法司课题组 陈小云
从整体来看,场外金融衍生品合同的内容相当一部分是通用的,一些国际性行业组织,如国际互换与衍生工具协会(International Swaps and Derivatives Association,ISDA)应运而生,发布了一系列标准化协议范本,以降低场外衍生产品的交易成本和风险。其中ISDA发布的一系列标准文件范本是
[期刊] 上海经济研究
[作者]
熊玉莲
场外金融衍生品交易商是市场交易和风险控制的重要主体。我国应将目前针对市场参与者的监管转变为对交易商的监管,在统一市场分层,突出交易过程监管的同时,构建以交易商为基础的场外金融衍生品风险防控机制。在制度建设上,重点要完善核心交易商的风险揭示制度和适当性判断规则,使最终用户在了解风险的基础上进行交易决策,并使特定风险产品与特定参与者的认知水平和风险承受力相适应。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵姿昂
场外交易本身具有高风险、高收益的双重特性,主要优势体现在资本容量的扩充及资本流动的加速,对金融风险和金融收益能够进行有效的管控。然而,由于现阶段我国场外交易规范的法律位阶过低,具体规定又相互冲突,因而场外交易给交易主体带来相当程度的交易风险,甚至因而会引发系统性的金融危机。而交易担保制度在一定程度上化解了此类风险,为场外交易提供了制度缓冲的空间。鉴于我国场外金融衍生品市场的发展态势,创设与完善场外交易担保制度正当其时,而通行的ISDA主协议框架下的信用支持安排将提供有益的借鉴。
关键词：
金融衍生品 场外交易担保 ISDA主协议
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
杨光 张志勇
本文详细分析了场外金融衍生市场的特点,以及场外衍生品走向场内清算的两个原因:金融危机后政府监管部门意识到对场外衍生品监管的必要性;由于场内清算具有的优点使得场外衍生品也有走向场内清算的自身需求。交易所应当关注国际金融体系的这个重要变革,充分认识到场外衍生品进入场内清算的规模和速度;意识到变革将使得场内和场外交易的界限更加模糊化;积极适应这种变革以减少场外衍生品交易中面临的风险;意识到变革对于国内企业从事衍生品交易具有的重要意义。
关键词：
场外市场 金融衍生品 场内清算
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