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[期刊] 技术经济
[作者]
黄生权
一、引言 现金是一种流动性最强的资产,又是一种盈利性最差的资产。现金不足,影响生产经营,现金过多,会使企业盈利水平下降。企业应保持多少现金才合适呢?这便是最佳现金持有量的确定问题。存货模型是确定最佳现金持有量的常用方法,但存货模型是基于以下假设:①分析期内的现金支付持续、规则且确定;②分析期内所有的现金收入都可准确预测;③分析期内的有价证券投资收益率不变;④现金与证券组合之间的转换在任何时候都可以进行,而且转换费用固定。很明显,这些严格的假设条件在企业实际经营活动中是不可能完全实现的。例如付款金额与时间往
[期刊] 经济师
[作者]
王艺茹
在医疗体制不断改革,医疗行业竞争力度加剧的背景下,为提高医院自有竞争力,加大现金管理力度,从最佳现金持有量随机模型的基本理论入手,以实际数据为基础,通过将样本医院的数据运用到随机模型中,较准确地测算出该医院最佳现金余额的控制范围,力求实现资金在安全性、流动性以及收益性三者之间达到均衡。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李小东
财务管理教科书中有很多数量分析模型,在理论上它们较为完善,在实际运用中却存在很多问题。本文以最佳现金持有量模型为例来考查这些数量模型的可应用性,以避免在实践中盲目套用这些模型。
关键词：
财务管理 现金余额模型 应用能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静
文章研究金融资产不服从正态分布以及各金融资产之间不是线性关系下VaR值的度量,即用SV模型和多分形波动测度模型去计算VaR,并用基于失败率的Kupiec检验方法对这两种方法加以比较。结果表明在高分位数水平上(高市场风险水平上),对于金融市场的大幅度波动,用多分形波动测度能更好的去刻画,计算VaR也更为合适。
[期刊] 统计与决策
[作者]
查奇芬 陈风华
自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要。鉴于此,文章运用随机波动(SV)模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市场的影响较小,而人民币汇率收益率与市场风险密切相关。
关键词：
SV 模型 MCMC 汇率波动
[期刊] 财经研究
[作者]
赵昕东 王小叶
文章使用食品价格、肉蛋奶消费量、农业生产资料价格指数、受灾面积以及货币供给等变量,建立随机波动时变参数(SV-TVP)模型,通过Bayesian Gibbs Sampler方法估计模型参数的动态变化规律,对1994-2012年我国食品价格上涨的决定因素进行动态分析。结果显示:首先,自1994年以来的四次食品价格大幅上涨均以农资价格上涨推动为主;其次,只有出现较大的自然灾害才有可能影响食品价格,而一般的自然灾害对食品价格难以造成影响;再次,需求因素只能在长期造成食品价格缓慢上涨,不会造成食品价格的短期快速上涨;最后,超额货币对食品价格的影响虽然在统计学意义上显著,但实际的影响程度非常小。文章还提...
关键词：
SV-TVP模型 食品价格 供给 需求
[期刊] 世界经济研究
[作者]
唐宜红 林发勤
本文通过建立简单的代表性出口企业动态随机局部均衡模型来模拟中国2006～2010年的月度出口周期。研究发现,在引入外部需求冲击后,模型可以较好地解释中国的出口波动,成功地模拟出我国2006～2010年期间出口的周期变化,特别是2008年美国次贷危机引发的全球经济衰退对我国出口造成的巨大影响。由此可见,外部需求冲击成为我国出口的重要制约因素,因此,为了促进国民经济健康、可持续发展,我们应该增加内需,提高国内消费。
关键词：
外部需求冲击 出口波动 随机动态均衡
[期刊] 统计与决策
[作者]
张运峰 尹敬东
在经济周期福利成本研究中,波动对增长的影响是人们争论的焦点之一。虽然大量实证研究表明许多国家的人均GDP增长率的均值与标准差之间存在统计显著的负相关关系,但缺乏理论上的说明。文章通过构建随机增长模型发现,随机冲击的增大不仅会使产出增长率的标准差增大,同时也使增长率均值减小。在数量上这就表现为增长率标准差与均值之间出现反向变化关系,从而为实证研究结论提供了一种说明。
关键词：
波动与增长 随机增长模型 技术冲击
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡四修
随机波动模型是描述金融市场波动性的一种重要方法。随机波动模型随着时间的推移发展的越来越成熟,很多研究者都在此基础上做了拓展,并且由于其参数估计的特殊性,也研究出各种参数估计的方法。文章主要应用基于Gibbs抽样的蒙特卡罗(MC)方法对SV的各类扩展模型进行了模拟仿真,并进行了一定的比较分析。
关键词：
金融市场 随即波动 蒙特卡罗方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨云锋 金浩
文章讨论了跳过程为计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题,假定股票具有随机波动率,此时市场是不完备的,利用随机分析的方法,证明了存在优化投资组合及唯一的等价鞅测度,推导出了唯一的等价鞅测度及最优财富过程、价值函数、最优投资组合。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邵锡栋 黄性芳 殷炼乾
文章在一维随机波动率(SV)模型基础上,通过扩展,建立了多个多变量随机波动率(MSV)模型。首次将MSV模型大规模应用于中国沪深两市指数周收益率数据,利用MCMC方法进行模型估计,选用DIC准则进行模型比较,得出拟合程度最好的MSV模型。结果显示,加入波动率单边Granger因果关系的MSVGt-AR(1)模型对沪深两市的拟合能力最好。
关键词：
多变量随机波动率模型 MCMC DIC
[期刊] 财会月刊
[作者]
晏细尚
现金的管理除了做好日常收支、加速现金流转速度外,还需控制好现金持有规模,即确定适当的现金持有量。下面介绍几种确定最佳现金持有量的方法。一、成本分析模式成本分析模式是通过分析持有现金的成本,寻找持有成本最低的现金持有量。企业持有的现金,将会有三种成本:
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
姜涛 王怀明
以2005～2011年沪深两市上市公司为研究样本,实证分析了在外部环境相对稳定和相对波动情况下,公司现金持有量对公司价值的影响,并对现金持有持续性在现金持有量与公司价值间的调节作用进行探讨。研究结果表明:当企业所面临的外部环境波动较小时,较高的现金持有对公司价值产生负面影响,并且持续性过量现金持有加剧了这种负面影响;当企业所面临的外部环境波动较大时,公司价值与现金持有量呈现正相关关系,但持续性过量现金持有削弱了这种正面效应。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
黄志刚 黄承
通过对国内股票有效需求量在不同阶段中的波动性特征进行实证研究,结果发现,股票收益率的波动对于股票有效需求量的波动在所有样本区间内都具备明显的溢出效应;而且,仅就股票有效需求量在每个交易日之间的相对波动率而言,市场制度基础的逐渐改革、发展和完善,对于其稳定性水平也能显著地发挥影响作用;所以,若要实现股票供求的良性平衡,则应设法维护市场指数的相对稳定,对其具有不可忽视的积极意义。另外,后续的制度建设和改革,也是其中重要的决定因素之一。
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