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[期刊] 运筹与管理
[作者]
杜娟
在下游零售商同时面临市场需求风险和汇率风险的背景下,研究了汇率风险对冲(外汇期货对冲)策略在全球供应链运作及风险管理中的作用。在无/有对冲策略两种情形下分别构建了上游制造商和下游零售商的动态博弈模型,并求解了均衡结果。两种情形下的均衡结果显示,汇率风险对冲策略可以提高供应链系统订货量、增加零售商收益的期望值和确定性等价量、增加供应链系统的总收益。进一步讨论了有对冲策略的情形下,两类外生风险对供应链均衡决策变量和盈利性的影响方式。结果表明,汇率风险对冲策略对汇率风险起到了有效的隔离作用,避免了供应链下游的汇率风险向上游企业传递,并能实现供应链收益与风险的权衡。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜娟
文章以一个由上游制造商与下游零售商组成的跨国供应链为研究背景,在汇率和需求风险聚集在零售商的情况下,建立了非合作和合作的两个动态博弈模型,获得了相应的均衡。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马楠
一、引言2020年5月，中共中央、国务院印发《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，提出“完善人民币汇率市场化形成机制，增强双向浮动弹性”。在汇率市场化程度逐渐加深的大趋势下，汇率变动方向更加难以预测，人民币汇率弹性必将继续增大，汇率风险已成为影响外贸企业利润的重要因素。在汇率双向波动的新常态下，加强汇率风险管理，有效降低汇率波动对企业利润的影响已是所有外贸企业稳健经营的“必修课”。人民币汇率改革以来，中国人民银行、
[期刊] 开放导报
[作者]
张杰 张晨曦
当前，西方发达国家实施贸易保护主义和推行逆全球化，导致全球产业链供应链体系正在发生新的演化，蕴含新的风险。西方发达国家谋划以“同盟式”“集体式”“组团式”方式组建联合体系，新冠疫情对全球主要经济体产生的巨大负面冲击，国内频繁多点暴发的新冠疫情，均使中国在全球产业链供应链体系中可能面临诸多形式的“外移内缩”重大风险。要重点提升“卡脖子”关键核心技术自控能力，支持地方走出保产业链供应链与防控疫情相结合新路子，实施中国与国外要素资源双向有效流动新模式。
[期刊] 技术经济
[作者]
范建昌 倪得兵 唐小我
基于批发价合同构建了一个三级供应链模型,用单位业绩风险表征供应链节点企业每单位期望业绩所承担的风险,讨论了需求风险和汇率风险对供应链节点企业的单位业绩风险的影响。从风险厌恶型投资者的角度,以均值-方差模型为基础,讨论了风险厌恶型投资者对供应链各节点企业的价值评价。均衡结果表明:在供应链节点企业中,制造商的单位业绩风险最大,零售商(供应商)的单位业绩风险与反应(决策)灵活性反向变动;供应链节点企业的单位业绩风险随着需求波动程度和汇率波动程度的增大而增大;在供应链节点企业中,风险厌恶型投资者对制造商的单位业绩
[期刊] 运筹与管理
[作者]
黄金波 郑军 丁杰 周鸿涛
本文分别在正态分布和任意分布设定下讨论最小在险价值(VaR)的风险对冲问题。在正态分布设定下,本文深入讨论最小方差对冲比率和最小VaR对冲比率的性质,并得出最小VaR对冲策略下组合收益率的均值和方差大于最小方差策略下组合收益率的均值和方差。在任意分布设定下,本文构建一种新的VaR对冲模型,该模型引入非参数核估计方法对VaR进行估计,然后基于VaR核估计量建立风险对冲问题,实现风险估计与风险对冲同步进行。实证结果非常稳健地表明,不做任何分布假设下的核估计法得到的风险对冲效果优于最小方差对冲策略和正态分布设定下的最小VaR对冲策略。
关键词：
风险对冲 核估计 在险价值
[期刊] 运筹与管理
[作者]
黄金波 郑军 丁杰 周鸿涛
本文分别在正态分布和任意分布设定下讨论最小在险价值(VaR)的风险对冲问题。在正态分布设定下,本文深入讨论最小方差对冲比率和最小VaR对冲比率的性质,并得出最小VaR对冲策略下组合收益率的均值和方差大于最小方差策略下组合收益率的均值和方差。在任意分布设定下,本文构建一种新的VaR对冲模型,该模型引入非参数核估计方法对VaR进行估计,然后基于VaR核估计量建立风险对冲问题,实现风险估计与风险对冲同步进行。实证结果非常稳健地表明,不做任何分布假设下的核估计法得到的风险对冲效果优于最小方差对冲策略和正态分布设定
关键词：
风险对冲 核估计 在险价值
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林志炳 蔡晨 许保光
在市场需求受价格影响的假设下,建立了一个供应商和零售商都是风险厌恶的两阶段供应链模型,利用确定性等价方法得到了分散决策下的最优定价策略,同时也给出了对于第二类效用函数存在改进性定价策略的判定条件。并通过数值分析讨论了需求不确定性对供应商和零售商的定价策略和期望效用的影响。
[期刊] 物流技术
[作者]
周婵
现有的研究表明,供应链管理效率的高低主要是由成员之间信息共享实现的程度决定的,介绍了电子商务下供应链中信息共享的重要性,供应链信息共享的实现方法,供应链中因采用信息共享而带来的风险以及一些应对风险的策略。
关键词：
电子商务 供应链 供应链管理 信息共享
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
文竹 白冬霞 侯剑
在绿色供应链市场中，通过零售商向供应商提供投资或贷款，可以减少因供应商资金不足、无法正常组织生产引起的零售商以及整个供应链的损失。在随机市场需求情形下，构建供应商资金约束的供应链内部股权融资和债权融资模型，分析供应商和零售商的最优决策和对其的影响。研究发现，随着消费者绿色偏好、零售商的风险规避程度以及利润分配率的增加，产品绿色度和产品批发价格相应提高；在供应商资金约束的情况下，无论进行股权融资还是债权融资，产品绿色度都会提高；供应商和零售商为了实现自身利益最大化会选择不同的融资策略，只有当利润分配率控制在一定区间时，实行股权融资模式，才能使双方均实现利益最大化。
关键词：
绿色供应链 资金约束 债权融资 股权融资
[期刊] 管理世界
[作者]
鲁晓东 刘京军 陈芷君
外汇市场上的汇率有着很强的波动性,但是相对而言出口品价格却相对稳定,为什么汇率的变化并没有体现在产品价格上?本文在对企业生产行为解构的基础上,在理论上识别了全球价值链整合下汇率对出口品市场价格的传导机制。通过使用2000～2007年的中国海关进出口交易数据,考察进口中间品投入以及市场份额对汇率传递的影响。研究表明:大出口商同时也是大进口商的双重身份会提高出口企业的汇率免疫力。对于进口密集度和市场份额处于95分位数的企业,其汇率传导只有约59%;中间品进口与最终品出口会形成一个汇率对冲机制,从而弱化汇率对产品市场价格的传导效应;另外,进口中间投入品对汇率传递的阻滞效果不单单体现在价格效应上,而且还体现在出口数量效应上,二者共同促成了出口商的汇率对冲能力。
关键词：
汇率风险 汇率传递 进口密集度 价值链
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
贡文伟 陈敬贤 王国华
文献[1]讨论了一类受需求风险干扰的供应链系统最优控制策略,而供应链在运作过程中可能同时受到多个风险因素的干扰。本文在文献[1]的基础上,考虑供应链系统同时受到需求风险和交货延迟风险的干扰,构建了供应链系统状态方程模型,引入前馈反馈最优控制理论来实现供应链系统的最优控制策略。在讨论了无法求取系统最优控制律时,给出了系统的M阶次优控制律,并设计了一类迭代算法对模型进行了求解。通过对算例的计算与仿真,验证了该次优控制策略对需求风险和交货延迟风险的干扰具有明显的抑制作用,使得供应链系统在受扰情况下能持续稳定地运作。
[期刊] 中国软科学
[作者]
马林 钟昌标
"走出去"企业的经营面临越来越多的风险,汇率风险就是其中之一。在"走出去"企业的供应链管理中,实施怎样的供应链风险管理策略以降低供应链风险对企业整个供应链的影响,是我国众多"走出去"的企业亟待解决的一个重要问题。将汇率风险纳入企业供应链的决策模型中加以考虑,提高企业供应链的稳定性和运作效率是"走出去"企业供应链管理的关键。本文建立了基于汇率风险的企业供应链决策模型,并进行实证,为"走出去"企业的供应链管理决策提供参考。
关键词：
供应链管理 供应链风险 汇率风险
[期刊] 金融发展研究
[作者]
姚宏伟 蒲成毅
我国资本市场金融创新产品接连推出,备兑权证也再次被提上议程。在备兑权证的风险管理上,现有文献多集中于权证定价模型上的Delta对冲策略,却忽视了交易成本与间断交易,也没有深入分析影响该策略的各个因素。本文通过仿真实验Leland模型下的动态Delta对冲策略,发现交易成本、对冲间隔、行权价格以及波动率的变化都会显著影响对冲结果,但发行商仍有机会获取对冲收益,建议发行商略微溢价(5%)发行备兑权证,认为第三方对冲监管和差别对待的机制设计可确保市场繁荣。
[期刊] 技术经济
[作者]
刘洋 马永开
基于一个使用批发价契约的跨国供应链,构建了一个滑动价格保值条款来实现上下游节点企业绩效的改进。研究结果表明:当汇率对零售商不利时,降低批发价格会促使零售商订购更多商品;当汇率对零售商有利时,提高批发价格会提升供应商的绩效;滑动价格保值条款对批发价格的修正幅度与上下游企业的期望利润正相关。最后通过算例分析揭示了滑动价格保值条款的管理意义。
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