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[期刊] 国际金融研究
[作者]
廉永辉 高佳伟 张琳
在商业银行零售转型的大背景下，本文基于2008—2021年我国434家商业银行非平衡面板数据，实证检验零售业务对银行风险承担的影响。结果发现：零售业务能够显著降低银行风险承担。异质性分析表明，对于规模较大、资本充足率较低、金融科技发展程度较高的银行，零售业务对风险承担的降低效应更强。对作用渠道的分析表明：零售业务能够提高银行的盈利水平和资本充足率，降低银行盈利的波动性，对银行风险承担产生抑制作用。进一步区分零售业务类型发现：除个人住房贷款业务和个人经营性贷款业务外，其余各类零售业务均能降低银行风险承担。此外本文还发现：零售业务质量越高，银行风险承担水平越低。
关键词：
零售业务 商业银行 风险承担
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
沈悦 安磊
通过引入一个"银行-企业-存款人"多阶段博弈模型建立理论分析框架,阐释非利息成本节约影响银行风险承担水平的内在机理,并利用Bank Scope数据库中2003年~2015年133家国内商业银行的非平衡面板数据进行实证检验。研究发现:非利息成本与商业银行风险承担之间存在显著的正相关关系,非利息成本节约有助于降低商业银行风险承担水平;非利息成本节约降低商业银行风险承担水平的效应在不同规模银行间表现出明显的异质性,相较于小银行,资产规模较大的银行通过同等单位的非利息成本节约能降低更多的风险。因此,为了降低商业银行风险,在经营过程中要控制非利息成本,加强对非利息成本的监管。
关键词：
商业银行 非利息成本 风险承担
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
沈悦 安磊
通过引入一个"银行-企业-存款人"多阶段博弈模型建立理论分析框架,阐释非利息成本节约影响银行风险承担水平的内在机理,并利用Bank Scope数据库中2003年2015年133家国内商业银行的非平衡面板数据进行实证检验。研究发现:非利息成本与商业银行风险承担之间存在显著的正相关关系,非利息成本节约有助于降低商业银行风险承担水平;非利息成本节约降低商业银行风险承担水平的效应在不同规模银行间表现出明显的异质性,相较于小银行,资产规模较大的银行通过同等单位的非利息成本节约能降低更多的风险。因此,为了降低商业银行
关键词：
商业银行 非利息成本 风险承担
[期刊] 南方金融
[作者]
陈伶俐
本文以我国16家上市商业银行为样本,采用面板数据研究宏观审慎评估体系对商业银行风险承担的影响。研究结果表明:宏观审慎评估体系的实施能够显著降低银行的风险承担;系统重要性评分越高的银行,风险承担水平越高;在宏观审慎评估体系监管下,资本充足率较高的银行,能够更好地降低风险承担,但宏观审慎评估体系对银行风险承担的影响存在异质性。上述研究结论的政策启示:应继续完善宏观审慎评估体系建设,加强对系统重要性银行的审慎监管;进一步扩大宏观审慎评估体系监管范围,把更多金融机构纳入评估体系;加强对系统重要性银行的监管,降低银行间风险外溢效果;加强宏观审慎评估体系与货币政策间的协调配合,提高政策有效性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
曹啸 卜俊飞
存款为什么对于商业银行是至关重要的?本文从商业银行风险跨期平滑的视角,为此提供了一个新的解释。我们的理论模型表明,零售存款的利率黏性特征使其能够发挥自动稳定器的作用,使得商业银行得以跨期平滑短期市场利率变化引起的收益波动,从而降低银行的风险承担水平。基于这样的理论视角,合乎逻辑的假说就是零售存款越多的银行风险越低。本文用中国商业银行的数据做进一步的实证分析,为存款在风险管理中的重要性假说提供了经验证据。实证检验发现,零售存款更多的银行对市场利率变化的风险承担意愿更弱,这在零售存款相对较少的非上市银行中更为明显。本文的研究结果对商业银行的风险管理以及监管当局的政策制定具有一定的启发意义。
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈伟平 冯宗宪
基于异质性视角构建动态面板数据模型,对战略引资与银行风险承担行为之间的关系进行估计,结果表明,战略引资有利于中资银行引进先进的理念和风险控制技术,完善公司治理机制,对银行风险承担具有显著抑制作用;不同银行对战略引资会作出异质反应,随着资本充足率的提高,战略引资对银行风险承担行为的抑制效果增强。因此,加快落实与境外战略投资者的长期深层次合作是后金融危机时代中国商业银行的重要议题。
[期刊] 统计研究
[作者]
晏景瑞 朱诗怡
金融科技是金融行业实现数字化转型的重要渠道，银行风险控制在合理区间是金融安全的重要保障。本文分别从银行存款端和贷款端视角出发，构建存贷收益模型理论探究金融科技通过赋能商业银行缓解存款端“获客难”和贷款端“风控难”问题。同时，本文以“银行是否成立金融科技子公司”来评价银行金融科技发展水平，采用倾向得分匹配（PSM）、双重差分（DID）方法检验商业银行发展金融科技对其风险承担水平的影响，并进一步实证检验中介传导机制。研究表明，商业银行发展金融科技能显著降低其风险承担水平，且主要通过降低资金“入口”成本和改善资金“出口”结构两条路径。本文研究结论不仅为商业银行发展金融科技提供理论支撑，而且为完善银行风险防范提供政策启示。
[期刊] 上海金融
[作者]
赵旭霞 李双建
准确量化商业银行风险承担，是有效防范化解系统性金融风险的首要前提和重要保障。基于2007-2022年中国377家商业银行微观数据，利用双边随机前沿模型分析方法，本文实证测度了风险管控效应和利润追逐效应对银行风险承担的影响程度。研究发现，风险管控效应和利润追逐效应的叠加作用最终导致银行实际风险承担高于前沿风险承担24.63%，即银行存在过度风险承担状况。通过细分样本分析发现，样本期间银行一直处于过度风险承担状态，且表现出较强的类型及规模异质性，即农村商业银行、城市商业银行以及小规模商业银行过度风险承担程度相对较高。本文研究还发现，银行竞争程度加剧会显著增加银行过度风险承担，支持“竞争-脆弱性”假说；金融创新能够削弱银行过度风险承担程度，验证了“金融创新促进论”假说。本文研究不仅有助于科学地评判商业银行风险承担状况，且对于当前维护金融系统稳定以加快建设金融强国具有重要的实践价值。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李青原 刘习顺
本文以２００５～２０１４年中国Ａ股上市公司为样本，考察了投资组合视角下的监督型基金持股与企业风险承担水平的关系。研究发现，监督型基金持股与企业风险承担显著负相关，在考虑了监督型基金的内生性后结论依然成立。进一步研究发现：当公司面临的市场竞争程度较低、宏观经济景气时，监督型基金对风险承担的负向作用越强。上述结果表明从抑制企业风险性投资的角度而言，监督型基金的存在并没有完全起到改善公司治理和提高公司价值的作用，机构投资者的角色问题需要监管机构进一步引导。同时经济转型期如何增加市场活力、规范引导基金良性投资，都是政策制定者和监管层应思考的问题。
[期刊] 南方金融
[作者]
魏雷 王元海 杨志峰 赵照 陈园园
本文使用我国48家银行机构2013-2021年的季度面板数据，实证分析存款保险制度实施、存款保险费率机制转变对商业银行及政策性银行风险承担的影响，并分析不同类型银行风险承担的异质性特征。结果表明：第一，存款保险制度的实施显著降低了银行的风险承担水平，这种影响存在显著异质性，对政策性银行的影响不显著，但对大型国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行的风险承担有显著抑制作用，且抑制效果依次增强；第二，存款保险单一费率机制调整为风险差别费率机制进一步降低了银行风险承担水平，这种影响也存在显著异质性，对政策性银行的影响仍不显著，但对其他四类银行的风险承担均有显著抑制作用。上述研究结论表明，我国存款保险制度实现了降低银行风险、维护金融稳定的预期目标。下一步，应当进一步完善存款保险费率核定制度，探索建立跨周期和逆周期的差别费率制度，提升“成本最小化”“风险最小化”的效果。
[期刊] 商业研究
[作者]
李婷婷
商业银行同业业务逐渐从传统信用拆借演变为类信贷业务,一些银行通过同业业务实施监管套利、风险资产出表,同业业务的快速发展对原有货币政策传导体系形成干扰,甚至改变了商业银行的风险承担渠道。使用25家A股上市银行2008-2018年数据,在理论和实证两个方面分析了同业业务发展对银行风险承担的影响。理论上,同业业务能够提高银行风险承担水平和强化货币政策风险承担渠道,上述影响并同时对于不同银行伴有异质性。实证结论验证了理论推演的假设:同业业务发展与银行风险承担水平正相关,并对货币政策银行风险承担渠道具有强化作用;同业业务对大型银行的风险承担水平影响有限,但对股份制银行和中小银行的风险承担水平表现了较强的正相关性。分析货币政策风险承担渠道,中小银行对货币宽松与否更为敏感,其同业业务发展程度与货币宽松情况表现出较强的相关性。根据上述研究结论,监管政策应当更加关注银行体系分层结构下的同业业务发展引导,尤其是对于股份制银行和中小银行,应当逐步引导同业业务占比较高银行压缩同业资产,鼓励商业银行业务回归本源,支持实体经济发展。
[期刊] 经济问题
[作者]
李晓庆 刘江慧
区别于现有研究中银行风险承担行为的度量方法，创新性地基于ＣＡＭＥＬ评级体系构建了评价我国商业银行风险承担行为的结构方程模型，并基于该模型计算出样本银行的风险承担得分。基于１６家上市银行２００８－２０１４年间的数据研究表明，银行股权结构越集中，银行风险水平越高，而股权制衡度则与银行风险承担显著负相关；高管薪酬与银行风险承担之间呈显著倒＂Ｕ＂型关系；董事会规模和监事会规模都与银行风险承担呈显著负相关；资产规模与银行风险承担之间呈显著负相关；年度内董事会会议次数和监事会会议次数对银行风险承担影响不显著。
关键词：
内部公司治理 银行 风险承担行为
[期刊] 金融论坛
[作者]
唐鹏
本文通过研究中国银行业市场结构,建立破产风险指数和不良贷款风险等两个冲击模型分析市场集中度与银行风险承担间的关系。研究表明:自2006年以来,中国银行业市场集中度在波动中不断降低,于2010年发生"拐点效应",中国银行业的风险承担开始下降;银行市场结构对破产概率和不良贷款等风险承担存在显著的影响效应;中国银行业风险承担会因市场集中度增加而上升,因竞争性势力增加而减小。进一步强化银行业的竞争氛围应有利于降低风险承担;政府和金融监管部门应创造良好的经营环境,减少经济对银行风险承担的非正常冲击。
关键词：
银行业 市场结构 风险承担 市场集中度
[期刊] 农村金融研究
[作者]
周宏亮
零售业务是美联银行的主要业务,利润贡献占全行的55%左右,管辖网点及员工约47000人,占全行的一半。零售业务部在全行11个部门、19人组成的最高级别的经营委员会中,有5个人来自零售业务部。其分销优势是:12个客户服务中心有9000名员工,3100个分行网点,5100个具有存取款、存支票等多功能的ATM,4200名金融专业人才,308个小业主银行经理,452个按揭贷款业务员,80个私人银行顾问。客户满意度连续五年被密执根大学评为全美第一名。
[期刊] 管理评论
[作者]
赵尚梅 刘娜 贺江 常一鸣
本文基于银行风险承担最小化视角,研究了显性存款保险限额的确定。结果表明,样本国家的银行风险承担与显性存款保险限额之间呈现出U型关系;当居民储蓄率较高或者银行存贷利差较低时,这种关系更加明显。进一步分析发现,实际存款保险限额偏离银行风险承担最小的保险限额越大,银行风险承担越高。中国已经实施的50万元人民币存款保险限额,高于银行风险承担最小时模型估计的29万元人民币保险限额,会增加银行的风险承担激励。
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