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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杜琨 顾桂定 马俊美
本文从风险中性定价的角度出发,给出了在随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量,从而大大提高了使用蒙特卡罗方法计算方差互换价格时的效率,并在波动率的平方满足几何布朗运动(GBM)和波动率满足Ornstein-Uhlen-beck(OU)过程这两种随机波动情况下给出了控制变量的具体形式。特别对于GBM型随机波动模型,可以得到一系列控制变量,从而进行多元控制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄河 潘莹丽
在生物医学、临床试验和流行病学等领域的研究中，由于获得生存数据的试验设计、观测时间的局限，以及观测对象在进入或退出试验时的个体差异等方面的原因，与所关注事件的发生时间相关的数据经常存在右删失。基于右删失生存数据解析协变量和生存时间的关系时，应用最为广泛的统计模型是Cox模型。随着科学技术的进步，数据收集变得越来越容易，导致数据库规模越来越大、复杂性越来越高，数据的维度通常可以达到成百上千维，甚至更高。文章提出一种Cox模型中基于Model-X Knockoffs的高维控制变量选择方法。首先基于Knockoffs框架建立一个Knockoffs变量，并基于原始协变量和其相应的Knockoffs变量构造一个正则化的目标函数，然后通过求解目标函数的最优解构造一个统计量和基于数据的阈值，最后进行变量选择。模拟分析和实证研究结果表明：所提方法可以在变量选择的同时提供可靠的FDR控制，优于传统的LASSO方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
毕功兵 梁樑 杨锋
系统评价不仅应重视系统的经济特征,还必须重视系统的非经济特征。在评价系统的非经济特征时必须考虑属性变量,即不能以货币衡量的反映系统非经济特征的定量变量。在过去关于DEA的研究中并未涉及到这种变量。本文对属性变量进行了明确的定义,并提出一种基于属性变量的DEA效率评价模型,最后通过实例演示了模型的合理性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参
文章利用控制变量方法将目标估计量与其相关且值已知的估计量相关联,以改进蒙特卡洛积分的估计,在理论上探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,并指出对偶抽样方法可看作控制变量方法的特例,最后结合实例分析验证了前面的结论。
关键词：
蒙特卡洛 对偶抽样 控制变量 估计方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参
文章利用控制变量方法将目标估计量与其相关且值已知的估计量相关联,以改进蒙特卡洛积分的估计,在理论上探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,并指出对偶抽样方法可看作控制变量方法的特例,最后结合实例分析验证了前面的结论。
关键词：
蒙特卡洛 对偶抽样 控制变量 估计方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
邵锡栋 黄性芳 殷炼乾
文章在一维随机波动率(SV)模型基础上,通过扩展,建立了多个多变量随机波动率(MSV)模型。首次将MSV模型大规模应用于中国沪深两市指数周收益率数据,利用MCMC方法进行模型估计,选用DIC准则进行模型比较,得出拟合程度最好的MSV模型。结果显示,加入波动率单边Granger因果关系的MSVGt-AR(1)模型对沪深两市的拟合能力最好。
关键词：
多变量随机波动率模型 MCMC DIC
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜玉林 陈启宏 袁芳
文章讨论了原生资产波动率在一定区间中变动时,期权以及期权组合价格的最大和最小值模型。首先将此金融问题转化成为随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权及其组合价格最大和最小值的定价模型并讨论模型性质和解法,最后给出了模型在期权交易市场上的应用,并和Black-Sholes公式的结果做了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐成波
质量调整成本函数在国内外研究中得到广泛应用,但对该函数形式设定的科学性和特征还有待研究。文章基于其常设的超越对数成本方程形式,导出要素成本份额方程,二者共同组成系统结构模型,指出该模型是不相关参数估计量存在的必要条件。在此框架下对超越对数成本方程为质量调整成本函数的二阶泰勒近似、相关参数约束条件和系统结构模型扰动项方差-协方差矩阵为奇异矩阵等特征进行了分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙利荣
考虑到现实中经济发展变化的随机性,本文研究了具有随机投入产出消耗系数矩阵的随机投入产出模型,得到了该模型的经济稳定增长解不存在的结论。即经济崩溃时间为无穷大的概率为零。从而,从数学上证明了经济不断调整的必要性。
关键词：
随机消耗系数矩阵 经济崩溃时
[期刊] 统计与决策
[作者]
范明 董文波 杜建国 任娟
文章通过构建具有学习能力的有限理性双寡头竞争模型,探讨了企业间知识溢出问题的演化机制。借助Matlab仿真工具分析了系统相关参数变动下企业双方的演化路径,利用累计利润指标对系统进行了评价,探讨了企业双方生产技术水平、知识溢出效应的差异对系统演化的影响,并采用加入外部信号的直线控制法,成功地将混沌稳定到Nash均衡状态。
关键词：
学习能力 知识溢出 混沌控制
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴鑫育 李心丹 马超群
传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态性和波动率微笑。基于此,本文考虑随机波动率模型下的期权定价问题,并针对我国上证50ETF期权进行实证分析。为了解决定价模型的参数估计问题,采用上证50ETF及其期权价格数据,建立两步法对定价模型的参数进行估计。该估计方法保证了定价模型在客观与风险中性测度下的一致性。采用2016年1月到2017年10月的上证50ETF期权价格数据为研究样本,对随机波动率模型进行了实证检验。结果表明,无论是在样本内还是样本外,随机波动率模型相比传统的常数波动率B-S模型都能够获得明显更为精确和稳定的定价结果,B-S模型的定价误差总体偏大且呈现较高波动,凸显了随机波动率对于期权定价的重要性。另外,随机波动率模型对于短期实值期权的定价相比对于其它期权的定价要更精确。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭培栋 陈启宏
在约化模型下,假设债券的违约强度服从扩散过程且其波动率变量服从CIR模型,文章在利率分别为常数和随机情形下得到了可违约债券价格的显示表达式。然后通过数值分析,讨论模型中的参数对信用利差的影响。
关键词：
约化模型 随机波动率 债券定价 信用利差
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭培栋 陈启宏
文章分析了在Morten模型、跳扩散模型和首次时间通过模型中的随机波动率下可违约债券的定价问题。探讨了随机波动率下可违约债券定价机制,利用特征函数及其逆变换的方法得到了随机波动率下可违约债券的定价公式,并通过数值模拟分析了违约概率和信用价差的期限结构。
关键词：
随机波动率 违约概率 信用价差 特征函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨文瀚,刘思峰,王燕
宏观经济状态发生转变时对违约强度产生重大影响,基于这种影响,本文对违约强度函数进行分段并解决了分段时涉及到的分段点确定问题,进而给出一类信用衍生证券定价的简约模型。
关键词：
经济周期 违约强度 考克斯过程 简约模型
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