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[期刊] 统计与决策
[作者]
许祥秦 赵荣哲 王墨玉
组合项目是指企业在某一特定时点所拥有的两个或两个以上项目,这些项目彼此相关或独立,它们符合企业追求价值最大化的共同目标并共同使用企业有限的资源。很多企业会从自己的整体
[期刊] 统计与决策
[作者]
王剑君
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：
随机利率 鞅方法 欧式双向期权
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘继才 高若兰 谢锐锋
PPP项目通常实施周期长,风险突出。传统的实物期权评价方法考虑了未来的不确定性和管理者柔性的价值,但是一般假设无风险利率是固定的,不符合利率长期内波动的特点,会造成投资者决策失误。本文考虑了未来无风险利率波动条件下,PPP项目中实物期权的价值。首先分析了PPP项目中通常存在的期权形式,其次研究了无风险利率三角逆变函数以及在此基础上得出模拟实物期权模型,并用案例对比分析固定利率和随机利率下的期权价值。结果显示,随机利率比固定利率下的期权价值更高,研究结论可以为PPP项目的投资者进行决策提供重要依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周俊 龚日朝
随着全球经济一体化和金融一体化的日益深入,投资者不仅可以投资于国内资本或单纯汇率衍生品,还可以投资于国外的资本市场。而汇率与股票价格都是随机变化的,此时,投资者不仅关心国外资产的价格风险,还关心汇率变动的风险。本文针对多种汇率联动未
[期刊] 技术经济
[作者]
曹国华 章文芳 陈艳丽
运用二叉树理论对服从Vasicek利率模型的利率运动过程进行了描述;根据利率的特点对各阶段各结点处的利率进行了估计,并同样运用二叉树理论对项目标的资产价值运动过程进行了分析,进而建立了随机利率下的项目价值估计模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹国华 陈冀
在目前标准的实物期权模型中都假设无风险利率为一固定的常数以及投资者时间偏好一致,但已有足够的证据可以说明作为折现率的无风险利率通常并不是一个常数而且投资者对于短期的选择表现得不耐心,对于较长期的选择却表现得耐心。文章用随机无风险利率和双曲贴现函数对标准实物期权模型进行改进,通过数值模拟得知决策者不耐心程度衰减速率、利率回复均值速率、以及利率波动率与项目实物期权价值的关系。
关键词：
随机利率 时间偏好不一致 实物期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗杰 师恪
一、可转换债券的价值构成可转换债券,简称可转债,是一种可以在一定期限之后,按规定的转换比率或转换价格转换成发行公司普通股股票的债券。可转换债券兼具债券和股票的特性,主要有以下几个特点。(1)债权性。与其他债券一样,可转换债券也有规定的利率和期限。投资者可以选择持有债券到期,收取本金和利
[期刊] 统计与决策
[作者]
林慧 周永勇
在现代保险业的发展中,科学的理论方法,特别是精算理论起着十分重要的作用。传统的精算理论中假定利率是确定的,然而实际上利率具有随机性。利率降低产生的风险对于保险公司来说是致命的。文章根据保险公司出售保单的实际情况,首次对异质保单组合进行研究,把所有的险种类型统一在一个模型框架中,着重从精算角度研究异质保单组合在随机利率下的风险度量,得出了一些富有理论意义和现实指导意义的结论,可为保险公司制定决策、稳健经营提供依据。
关键词：
随机利率 异质保单组合 精算
[期刊] 运筹与管理
[作者]
殷静燕
利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标,破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下,保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型,研究了股份制保险公司的有限时间破产概率。我们证明了公司盈余过程的齐次马氏性,得到了有限时间破产概率的计算方法,最后给出了具体算例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏小囡 梅开江 王伟
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
王向荣 薛瑶瑶
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
[期刊] 统计与决策
[作者]
周永卫 范贺花
文章为研究在联合促销和两个销售渠道均存在不确定需求环境下双渠道供应链的定价策略,建立了零售商主导型的双渠道供应链系统收益模型,针对分散控制式和集中控制式供应链的最优定价策略进行研究,得到了两类供应链系统存在最优解的充分条件。对最优解的分析表明:零售商的促销努力程度、两渠道的需求不确定性、促销成本、消费者的渠道偏好系数、零售商的单位产品批发价格、单位产品生产成本等对制造商和零售商定价策略都具有确定影响关系。数值试验表明了结论的有效性。
关键词：
双渠道 随机需求 联合促销 定价策略
[期刊] 统计与决策
[作者]
代春艳,黄正洪
近年来,用实物期权方法对IT投资估价成为一个热点,但现存的文献只依赖于基础的二项式或B-S模型对IT项目进行投资评估。本文的研究表明复合期权定价模型更适合IT项目投资决策,并分析了该模型并通过案例描绘了如何使用该模型来进行IT投资评价。
关键词：
IT项目 实物期权 复合期权
[期刊] 征信
[作者]
耿建
利率市场化改革作为金融改革乃至经济改革过程中重要变革之一,将对信贷市场的主要参与主体——商业银行和企业的信贷行为产生重要影响。在定性分析的基础上,吸收借鉴期权定价思想,创新运用B-S期权定价模型对利率市场化下银企信贷行为进行系统研究,得出利率市场化下,利率和市场在引导银企信贷行为和信贷资源配置中发挥决定性作用以及银企信贷行为的敏感性、联动性显著增强等结论。
关键词：
利率市场化 B-S期权模型 银企信贷行为
[期刊] 统计与决策
[作者]
李冰清 赵海健
文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有较高精度的数值算法。
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