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[期刊] 统计与决策
[作者]
信恒占
常见的增额寿险形式有线形、几何增长和指数增长型三种。文章对随机利率采用反射Brown运动与Poisson过程联合建模,以n年期连续型增额寿险模型为研究对象,在常见的四种死亡力假设下给出了常见的三种增额寿险的精算现值和方差的表达式。
关键词:
随机利率 增额寿险 精算现值 方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
高井贵 赵明清 赵晓燕
文章对利息力累积函数采用不同累积时间上具有不同参数的Wiener过程建模,讨论了半连续定期人寿保险均衡纯保费和准备金的计算,并在死亡均匀分布假设下得到了其简洁表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭春增 王秀瑜
随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。文章以反射布朗运动和伽玛分布为基础建立随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下寿险的纯保费和纯保费的责任准备金的具体表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭欣
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁来存
本文根据实际情况将利率作为变量,建立了可变利率下的寿险纯保费精算模型,从而对将利率看作常数的当前使用的寿险纯保费精算模型进行了改进。
关键词:
利率分布 寿险 纯保费精算
[期刊] 统计与决策
[作者]
张连增 段白鸽 卜林
传统的寿险精算理论往往假设利率在评估期内保持不变,这显然是不太符合实际的。随着市场利率的频繁波动以及精算理论研究的深入发展,最近10多年来,随机利率逐渐被引入到寿险精算的研究和应用中。文章考虑在Markov链随机利率下,如何应用随机模拟的方法得到精算函数变量的概率分布,并采用当前国际上日益流行的R软件,编程实现数值计算。文章对精算函数变量的概率分布的完整描述,有助于深入理解寿险产品的内在风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
文章在死力采用de Moivre假定形式下,分别对确定利率及利用Wiener过程对随机利率建模,分析半连续终身寿险均衡净保费及保险损失风险,给出其表达式;通过对两种情况下的分析结果进行比较得出:在确定利率条件下,均衡净保费与保险人损失风险与常数利息力及极限寿命覣有关。而在利息力假定δ(t)=αt+βWt的情况下,均衡净保费与保险人损失风险与极限寿命覣及利息力设定常数α、β有关。
关键词:
随机利率 终生寿险 精算比较
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
朱文革
本文以我国寿险市场为背景,通过建立包括保险决策的资产选择的动态连续时间模型,给出了保险产品价格成本效应对寿险需求影响的理论分析,并通过具体的数据分析讨论了模型的意义。本文还实证研究了目前我国保险市场一些主要的保障型寿险产品的附加保费因子及其对我国居民保险需求的影响。这在某种程度上解释了我国目前保障性保险需求不足的现象。同时本文实证分析的结果显示我国的保障性保险还远没有满足我国居民的潜在需求,并针对这种现象提出了相关的政策建议。
关键词:
保险需求 连续时间模型 最优保险选择
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
东明 郭亚军 杨怀东
本文针对同质半连续型寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型,通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,本文给出了其前二阶矩的一般表达式。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张连增 杨婧
在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其他状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理。相对于传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论,本文的统一化处理是很大的改进。本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子,对相应的Thiele微分方程组,通过编程求得数值解。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 保险研究
[作者]
毕泗锋 王岱峥
在寿险需求文献的基础上,构建一个投资型寿险需求的连续时间动态模型。新模型将投资型寿险分解为定期寿险与一种投资品的结合,其中用以购买定期寿险的保费减少了财富存量,而用以投资的保费则增加了财富水平。在给定初始财富、死亡率、利率、时间偏好、风险偏好、投资型寿险平均收益以及风险方差等条件下,给出了CRRA效用函数下投资型寿险需求的均衡显式解。使用比较动态模型方法,进一步探讨了各参变量对投资型寿险需求的影响效应。
关键词:
投资型寿险 需求 连续时间动态模型
[期刊] 保险研究
[作者]
马仑
美国非寿险精算的起源○马仑编译我国《保险法》第119条规定:“经营人身保险业务的保险公司,必须聘用经金融监督管理部门认可的精算专业人员,建立精算报告制度”。这条规定从法律上为保险业务活动的数量分析赋予了一个专门的名词——“精算”。精算起源于寿险的保险...
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