- 年份
- 2024(3363)
- 2023(5153)
- 2022(4193)
- 2021(3957)
- 2020(3176)
- 2019(7006)
- 2018(7181)
- 2017(13827)
- 2016(7198)
- 2015(8006)
- 2014(7426)
- 2013(6952)
- 2012(5849)
- 2011(5035)
- 2010(5147)
- 2009(4928)
- 2008(4461)
- 2007(3877)
- 2006(3344)
- 2005(2964)
- 学科
- 济(21611)
- 经济(21584)
- 管理(19115)
- 业(17622)
- 企(15015)
- 企业(15015)
- 方法(8205)
- 农(7528)
- 数学(6823)
- 数学方法(6701)
- 中国(6544)
- 业经(6164)
- 贸(5812)
- 贸易(5808)
- 理论(5771)
- 易(5672)
- 财(5341)
- 制(5196)
- 教学(5081)
- 农业(4698)
- 银(4463)
- 银行(4461)
- 行(4262)
- 融(4125)
- 金融(4122)
- 和(3867)
- 地方(3856)
- 技术(3820)
- 学(3691)
- 教育(3663)
- 机构
- 学院(90858)
- 大学(86137)
- 管理(34055)
- 济(32429)
- 经济(31582)
- 理学(29187)
- 理学院(28934)
- 管理学(28308)
- 管理学院(28163)
- 研究(26055)
- 中国(20720)
- 京(17034)
- 财(15450)
- 科学(15373)
- 江(13352)
- 中心(12598)
- 所(12263)
- 财经(12226)
- 范(12061)
- 技术(11954)
- 师范(11938)
- 农(11554)
- 业大(11474)
- 州(11270)
- 职业(11048)
- 经(11017)
- 研究所(10952)
- 北京(10488)
- 院(9643)
- 经济学(9409)
- 基金
- 项目(59327)
- 研究(46944)
- 科学(46334)
- 基金(40561)
- 家(34532)
- 国家(34225)
- 科学基金(29822)
- 社会(28073)
- 社会科(26572)
- 社会科学(26565)
- 省(24999)
- 教育(22921)
- 编号(21616)
- 基金项目(20833)
- 划(20317)
- 自然(18564)
- 自然科(18166)
- 自然科学(18162)
- 自然科学基金(17816)
- 成果(17078)
- 资助(16552)
- 课题(14937)
- 年(13601)
- 重点(13420)
- 创(13339)
- 项目编号(13241)
- 发(13145)
- 创新(12312)
- 部(12215)
- 性(11934)
共检索到131754条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
王剑君
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：
随机利率 鞅方法 欧式双向期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 吴慧珊
欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梅雨 何穗
文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,利用风险中性估值原理和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式。
关键词：
随机寿命 欧式幂期权 定价
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨兴林 王鹏
以上海证券交易所的首个股票期权品种50ETF为例,首先以时变波动率对经典BlackScholes期权定价公式常数波动率假设修正,然后基于正态分布、广义学生t分布和融入高阶矩的Edgeworth expansion渐近分布构建三种参数期权定价模型,最后采用参数显著性检验(Significance testing)、定价误差(Mispricing)、预测偏差(Forecastability)、对冲误差(Hedging errors)和波动率偏离修正(Volatility skew correction)5种严
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余屹
欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定价方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。
关键词：
欧式外汇期权 BSGK 套期保值 投机
[期刊] 上海金融
[作者]
何晓斌 吴泱 赵晓慧
通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许祥秦 赵荣哲 王墨玉
组合项目是指企业在某一特定时点所拥有的两个或两个以上项目,这些项目彼此相关或独立,它们符合企业追求价值最大化的共同目标并共同使用企业有限的资源。很多企业会从自己的整体
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 邱虹
经典的Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权定价模型假定资产收益率服从布朗运动，但现实中的金融市场存在跳跃且收益率具有＂尖峰厚尾＂、＂隐含波动率＂等特征，因此Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ模型不能对其进行完全描述，而ｌéｖｙ过程是左极限右连续带跳的半鞅模型，更能准确地描述真实的金融市场。故本文假定标的资产服从指数ｌéｖｙ过程，求解欧式算术平均亚式期权定价公式，利用Ｍｏｎｔｅ ｃａｒｌｏ方法并结合矩匹配的方差减小技术对数据进行仿真，结果表明ｌéｖｙ过程在亚式期权定价中具有优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 孟纹羽
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
[期刊] 管理现代化
[作者]
韦才敏 于涛 王文华
为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中，本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程，并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明：基于上述理论建立的定价模型更能体现投资者的犹豫程度。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘桂芳 徐维军 黄静龙 赵琪
从公司信息披露的角度来看,定量数据直观地反映了公司的经营和财务状况,而描述性的非结构文本信息是对定量数据的有效补充。本文从公司年报中挖掘信用违约文本信息,构建语调变量情绪指标,以调控脆弱期权的违约临界值,改进经典的Klein欧式脆弱期权定价模型。研究表明:随着语调变量指标的增大,欧式看涨看跌期权价格呈递减趋势,且指标越接近1,期权价格递减速度越快,说明期权价格对负向情绪更加敏感,符合金融市场实际情况。此外,应用研究发现不考虑情绪指标的Klein模型倾向于低估期权价格,考虑公司信息披露情绪的脆弱期权定价模型能更准确地分析财务困境对信用风险的影响,结果更贴近实际情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢晓芳 周圣武 江龙 王前
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 李占国 蒋鑫 吴宇扬
财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
