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[期刊] 证券市场导报
[作者]
李晗虹 吴启权
Canner难题是指通常的投资建议和两基金分离定理间存在较大的差异。以股票、现金和债券作为交易资产,采用由通货膨胀和实际利率定义的仿射利率期限结构模型,对最优资产配置问题进行研究,得出最优资产配置方案。通过对该方案实例分析,对投资建议和两基金分离定理间的差异给出合理的解释,并指出投资期限和风险厌恶水平对投资策略选择有重大影响。最后通过蒙特卡洛模拟对不同投资策略下期末组合的VaR分布进行评估和分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 技术经济
[作者]
曹国华 章文芳 陈艳丽
运用二叉树理论对服从Vasicek利率模型的利率运动过程进行了描述;根据利率的特点对各阶段各结点处的利率进行了估计,并同样运用二叉树理论对项目标的资产价值运动过程进行了分析,进而建立了随机利率下的项目价值估计模型。
[期刊] 物流技术
[作者]
李庆利
从风险分析的角度出发,将普遍研究的不考虑缺货的随机需求问题扩展到考虑缺货风险和积压风险的情境下,在此基础上运用概率和统计分析的方法建立正态分布的函数模型,并借助数学公式求解得出了若干采购周期内,缺货量服从正态分布下的企业年度利润,进一步得出零售企业单周期内的最优订货数量和最大收益。
关键词：
随机需求 库存控制 风险分析 最优策略
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李鹏程 李晶晶 杨宝臣
通过对传统久期、随机久期与多种免疫策略相结合所构成的免疫方法的实证分析,实证结果表明:传统久期免疫方法在投资期较短的前提下具有与随机久期同等的免疫效果;随机久期测度与适当的免疫策略所构成的免疫方法在复杂变化的利率期限结构条件下能够得到优于传统久期免疫方法的免疫效果。
关键词：
利率风险 FW久期 随机久期 免疫策略
[期刊] 保险研究
[作者]
金博轶
长寿风险已成为保险公司面临的主要风险因素之一。本文构建了考虑到随机利率因素的长寿风险的自然对冲模型,通过实例研究后发现忽视利率风险的影响将会使保险公司不能做到长寿风险的充分对冲,此外,与男性相比,女性保单面临更为严峻的长寿风险,最后,使用Lee-Carter死亡率模型会存在过度对冲的问题,Lee-Carter模型高估了长寿风险水平。
关键词：
长寿风险 自然对冲策略 随机利率
[期刊] 统计与决策
[作者]
张静 汪飞星 陈艳萍
文章研究了连续时间过程下的最优再保险-投资策略的选择,保险公司采用终端财富的风险收益(EaR)来管理风险,在一定水平的期望终端财富下,以保险公司的最小风险收益为目标函数,建立了均值-EaR模型。假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,在任意时刻可购买再保险并且投资无风险资产与多种风险资产,通过利用变分原理,得到最优策略以及有效边界。对比了均值-EaR模型和均值-CaR模型下的最优策略。利用实际数据对保险公司如何选择最优策略进行了模拟。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张玄侦 谷爱玲 邓柏峻
本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费，是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似，保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成，其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标，利用动态规划，随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解，并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例，分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
吕子苑 魏丽
本文研究了保险公司投资不动产时的最优投资策略问题。本文假设保险公司的风险过程为经典Cramer-Lundeberg模型。保险公司可把资金投资于现金市场和两个风险市场,分别为债券、股票和不动产。在卖空、借贷限制下,基于均值—方差模型,应用辅助随机二次线性问题求解方法,得到最优投资策略和有效边界。研究结果显示,不动产最优投资量不仅与初始资本金存在非简单线性关系,还与不动产的市场溢价水平、未预期冲击存在一系列复杂关系。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
顾琪 杨永生
本文在现代套期保值理论基础上,参考最小化在险价值(VaR)静态套保模型,提出了基于VaR的最优动态套保模型——VaR-VEC-MGARCH(1,1)模型;该模型考虑了期货与现货之间的协整关系及标的资产收益率呈尖峰厚尾、波动聚类的特征,从而更为全面、精确地估计了最优动态套保比率。在套保效果的评价方面,引入夏普比率作为套保绩效的评价指标;通过对沪铜期货市场数据的实证研究,表明该模型所提供的套保绩效远优于以最小方差(MV)为目标的OLS、ECM、MGARCH模型的套保绩效,这为套保者提供了一种新的更为有效的风险管理方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵武 王定成 曾勇
文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保险公司采用混合投资策略,同时索赔额服从重尾分布,在此基础上对保险公司的总资产过程进行建模。利用VaR方法建立了保险公司的最大风险承受能力与最优投资比例之间的关系。最后利用破产理论给出了最优投资比例的近似最优解,该最优投资可以在VaR限制在一定水平下令保险公司的期望财富最大。
[期刊] 管理评论
[作者]
沈克慧 赵丹 陈承 王宗军
现有多数文献在研究企业研发时,假定研发结局是确定的。然而现实中企业研发结局多是不确定的。因此研发结局的不确定性会对企业的创新以及最优的许可策略产生何种影响,成为一个值得研究的问题。本文在突破这一基本假定条件的基础上,通过建立一个包含R&D阶段、技术许可阶段、Cournot竞争阶段的三阶段双寡头博弈模型,运用非合作博弈中的逆推归纳法,分析在R&D结局不确定时单边随机R&D企业在期望许可得益上的议价能力以及R&D溢出对固定费许可策略与提成许可策略影响的最优化问题。研究结果表明:(1)当许可方在许可得益上的议价能力较小时,对R&D企业而言,无论R&D溢出多大,固定费许可总优于提成许可;(2)当许可方...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹原
本文研究了Heston随机波动率市场下,基于Va R约束下的动态最优投资组合问题。假设Heston随机波动率市场由一个无风险资产和一个风险资产构成,投资者的目标为最大化其终端的期望效用。与此同时,投资者将动态地评估其待选的投资组合的Va R风险,并将其控制在一个可接受的范围之内。本文在合理的假设下,使用动态规划的方法,来求解该问题的最优投资策略。在特定的参数范围内,利用数值方法计算出近似的最优投资策略和相应值函数,并对结果进行了分析。
[期刊] 工业工程
[作者]
周永务 陈怡 何欢 陈传营
需求不确定的市场环境下，供应商给零售商提供与支付时间相关的批发价格，零售商延迟支付时间越长，产品的批发价格越高，进而研究零售商最优支付时间和目标库存决策以最大化期望收益。基于零售商库存耗尽的时间点、订货时间点以及支付时间点的关系，构建零售商的3种库存情形并得到零售商的期望收益函数。分析结果表明，零售商的期望收益是关于目标库存的凹函数，存在唯一的最优目标库存；并且，当批发价格变化参数较小时，零售商的期望收益是关于支付时间的凹函数。数值分析显示，当市场需求的标准差增大时，零售商最优支付时间、最优目标库存、期望收益减小；当市场需求均值增大时，零售商最优支付时间、最优目标库存、期望收益增大。
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随机需求 支付时间 库存决策 批发价格
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