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[期刊] 当代财经
[作者]
赵业翔 周爱民
明晰降价抛售下系统性风险与银行系统稳定性对维护国家金融安全提供了重要参考。基于监管约束和个体理性，建立多分布降价抛售模型，将外部冲击、降价抛售、系统性风险和系统稳定性统一到同一理论框架下，对中国银行业系统性风险微观生成机制和系统稳定性影响因素进行研究。应用银行业2007—2021年资产负债表数据，研究发现：第一，异质性外部冲击作用下中国银行业降价抛售敏感度显著不同，小冲击下降价抛售反应迅速、大冲击下降价抛售反应迟缓；第二，银行业系统性风险生成机制在异质性冲击下具有一致性，外部冲击是降价抛售的导火索，直接抛售损失和抛售传染损失是系统性风险的主要组成部分；第三，财务向上聚集度、财务向下聚集度和银行资本对银行系统稳定性有着重要影响，三者间的交互作用决定了银行系统稳定性。因此，监管部门需进一步建立动态压力系统，鼓励银行差异化经营、提升资本留存，合理引导银行抛售预期，从而提升银行系统稳定性，维护国家金融安全。
[期刊] 财贸经济
[作者]
葛鹏飞 黄秀路
基于手工整理的中国32家银行2007—2016年的细分资产数据,利用持有共同资产间接关联网络模型,本文从银行体系、银行资产和个体银行三个层面,分别构建了系统性风险指标、系统重要性资产指标、系统重要性银行指标、系统脆弱性银行指标来进行实证分析。研究发现:中国银行体系的系统性风险整体表现出上升趋势,同时银行体系对系统性风险的承受能力也在不断提高。从资产端来看,制造业贷款、个人住房贷款等是影响最大的系统重要性资产。从银行端来看,除国家规定的"五大行"以外,兴业银行、浦发银行等大型股份银行也应纳入系统重要性银行。个体银行的系统脆弱性在总体数值和波动程度上差异较小,但农业银行、兴业银行、浦发银行、招商银行的系统重要性和系统脆弱性都较高,需警惕冲击引发的"联动"风险现象。进一步研究表明,个人住房贷款、个人信用卡业务、权益工具业务对银行系统重要性和系统脆弱性的影响在逐步增强。本文把脉中国银行业系统性风险的事实特征,对针对性地制定防范化解系统性风险的宏观审慎政策具有指导意义。
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 赵业翔
基于价格冲击下银行网络的直接损失特征，本文建立了多轮资产抛售(MR-FS)模型，构建了可内嵌于理论模型中的系统性风险相关指标，分析了银行间直接关联传染和间接关联传染过程，探讨了“网络和机构”双视角下资产抛售全链条机制，进而对价格冲击下中国银行网络系统性金融风险微观生成机制进行研究。研究发现，系统性金融风险是否显著积累的关键在于市场风险传染与资产抛售主体、个体抛售行为之间的交互作用。其中，小冲击下以小型银行系统去杠杆抛售为主的传染机制不会显著积累系统性风险；大冲击下以大、中型银行系统破产抛售为主的传染机制会跳跃式积累系统性风险。在传染风险来源方面，系统性脆弱集是外部风险的直接“放大器”,系统性传染集是抛售传染风险的主要风险来源。在风险影响因素方面，银行风险指标对系统性风险的影响效力与价格冲击大小显著相关。进一步研究发现，防范化解系统性风险需要重点关注网络脆弱性(包括杠杆水平和杠杆偏度)和规模集中度(包括资本的向上、向下集中度)。本文的研究为间接关联理论下系统性风险生成机制提供了中国视角下的经验证据，为监管部门开展异质性监管、识别抛售风险来源提供了理论依据。
[期刊] 经济研究
[作者]
方意 黄丽灵
遭遇负向冲击,银行会依据资产的流动性差异选择资产抛售并因此形成风险传染。微观审慎抛售是先出售流动性程度较弱的资产,宏观审慎抛售则是先出售流动性程度较强的资产,且微观审慎抛售作为纳什均衡结果会导致更高的系统性风险。本文发现,宏观审慎政策本质上是一种导致银行合作的激励机制。基于此理念,本文通过博弈论分析并结合构建的系统性风险指标测度出"窗口指导"、"流动性注入"等宏观审慎政策的时变政策成本与收益,发现"窗口指导"政策优于"流动性注入"政策,并以此提出宏观审慎政策的实施顺序。本文通过总结分析政策实践情况,论证了上述宏观审慎政策的可行性及实施顺序的合理性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邢天才 宋晓彤 李孝溢
本文以保险业遭受外部冲击为研究起点，建立了基于重大灾害与资产抛售双重冲击下的保险系统性风险演化模型。通过分保偏好矩阵构建保险公司分保业务转移网络，测度不同重大灾害冲击下的保险业务赔付损失，在考虑保险保障基金的介入下进一步研究重大灾害与抛售行为对保险系统性风险变化的影响，并分析事前与事后应对措施下的对策效果。研究发现，大型直接保险公司与再保险公司在分保网络中具有系统重要性；保险公司在双重冲击下因破产数量较多而出现系统性风险，证实了保险业会因外部冲击造成的风险传染而产生系统性危机。其中，小型保险公司更具系统脆弱性，大型保险公司破产造成的系统性损失更大，资产抛售行为对系统性风险存在激化作用。进一步研究发现，政府救助能够有效化解保险系统性风险，业务结构调整一定程度上可以减少赔付损失，分保业务调整与资本结构调整效果较差。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
于润 孙武军
通过企业、银行、地方政府和中央政府四方目标函数的分析和构建博弈模型的论证,得到的结论是:以GDP等数量指标为导向的政绩考核制度和中央与地方之间存在严重的信息不对称,是近年来中央政府时常陷入“经济增长与宏观调控两难”窘境的主要原因。为此,必须尽快改革政绩考核制度,创建银行信贷监测系统,提高中央对地方经济相关信息的可获得性,有效地导向地方政府行为,在制度上提高金融稳定性和管理的科学性。
关键词：
政府行为 系统性风险 金融稳定性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
降刚 沈沛龙
基于银行业在宏观风险来临时出现的流动性不足和系统性风险,通过建立DSGE-VAR模型,考量银行业在宏观经济运行框架下的系统流动性风险,结果发现:银行同业借贷、其他证券资产和交易性负债业务的综合作用会使得银行系统流动性风险总体增大,银行如果想要降低存款提取率对其流动性的影响,就要在银行间市场停止拆出资金、出售政府证券及其他流动资产,并出售潜在的流动性较低的资产。从监管层面来讲,应当通过监管的引导效应将交易性负债进行转化,引导同业借贷和其他证券资产业务向平衡区域集中,并在一定范围内减少银行其他证券资产业务的规模。
关键词：
银行业 资产抛售价格 系统流动性风险
[期刊] 管理世界
[作者]
王丝雨
本文基于我国１６家上市银行２０１０～２０１５年数据，运用非对称ＣｏＶａＲ模型测算银行业系统性风险，进而比较不同资本工具对系统性风险的影响。实证结果表明，发行二级资本债券有助于降低系统性风险，而增发普通股则会使系统性风险上升。
关键词：
银行资本工具 系统性风险 CoVaR
[期刊] 经济问题
[作者]
崔婕 王思遥 张晓燕
面对日益复杂的国际国内经济环境,当前,稳金融、防风险已成为我国经济发展的主基调。流动性短缺、系统性风险都是维护金融稳定的障碍。以中国上市银行为样本,运用局部调整模型估算各银行净稳定融资比率的调整速度,使用面板模型综合评价净稳定融资比率及其调整速度在降低系统性风险方面的效用。结果表明,全样本下,净稳定融资比率增大会显著降低银行整体系统性风险发生的可能性;净稳定融资比率的调整速度越快越有利于降低系统性风险;而对于国有商业银行,该结果并不适用。各商业银行应当在满足监管标准的基础上,密切关注自身的流动性水平及流动性需求,适时做出调整,这既是实现个体安全性的保障,也是实现银行业系统稳定的重要基石。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
冉勇 钟子明
建立商业银行信息披露制度是我国金融改革中较重要的一环,一般的认识是信息制度的建立将使金融机构运作更审慎,有利于提高整个金融系统的稳定性;但本文通过博弈模型证明:赋予我国商业银行国家信用与进行信息披露制度之间存在着一定的冲突,目前我国对金融体系的过度保护反而会降低商业银行信息披露的对银行体系稳定性的改进,合适的改革次序应是国家信用在金融机构中的先行退出也即建立一个合适的存款保险制度,其次才是规范的信息披露制度的建立。
关键词：
信息披露 存款保险 博弈 银行系统稳定性
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
宋清华 周学琴
商业银行在履行社会责任方面起着引领和示范作用。基于中国A股16家上市商业银行2010—2020年数据的实证研究发现，商业银行履行社会责任对系统性风险具有明显的抑制作用，一是通过减少商业银行个体风险进而降低其系统性风险，二是通过履行社会责任提高商业银行的核心竞争力，而这对于降低系统性风险均有积极的影响。异质性分析显示，社会责任抑制系统性风险的效果对全球系统重要性银行而言并不明显。引入《绿色信贷指引》作为准自然实验并控制潜在的内生性问题，以上结论仍然成立。本研究为防范和化解商业银行系统性风险提供了新的思路，对商业银行社会责任治理具有借鉴意义。
[期刊] 财经研究
[作者]
黄秀路 葛鹏飞
2008年国际金融危机后,中国银监会把债权激励作为银行业薪酬制度改革的重要方向。理论上讲,债权激励存在防范风险、稳定金融的作用;而现实中,债权激励是否降低了银行系统性风险,其影响机制如何?文章利用Co Va R方法,测度了中国上市银行的系统性风险,构建非观测效应面板模型分析了债权激励影响银行系统性风险的直接与间接效应。研究发现:(1)债权激励能够显著降低银行系统性风险,存在直接影响效应。(2)债权激励对银行系统性风险的间接影响效应有两种渠道:其一,通过缓解期限错配,弱化银行间借贷关联,抑制银行系统性风险;
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李志辉 樊莉
全球金融危机的爆发使得系统性风险的溢出效应受到普遍关注,同时也暴露出主流的风险度量方法VAR存在重大缺陷。论文借鉴最新的CoVaR方法以及分位数回归技术,衡量了我国商业银行的系统性风险溢价,实证研究发现:第一,国有银行的系统性风险溢价大于股份制商业银行;第二,无条件风险价值VaR和条件风险价值之间没有必然关联,以VaR为核心指标的现行监管政策不能有效防范系统性风险溢价;第三,银行的值不仅受金融体系共同风险冲击的影响,还受银行自身特质的影响。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王璐 童中文
本文研究风险相关性对系统性风险的影响,对风险相关性指标进行设计和量化并纳入风险测度体系,基于1996~2013年中国商业银行的数据,运用主成分分析法对系统性风险进行度量。结果表明:相比单一变量而言,交叉变量与其他风险指标相关性更高;若忽略风险相关性,在银行业较稳健的情况下将会高估银行业系统性风险,而在银行业风险水平较高的情况下将会低估银行业系统性风险;M2/GDP、信贷、房价指数、不良率、资本充足率等指标是影响银行系统性风险水平的重要因素;GDP增长率、通货膨胀率等指标与系统性风险水平的相关程度较低。
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