- 年份
- 2024(2014)
- 2023(3006)
- 2022(2746)
- 2021(2735)
- 2020(2446)
- 2019(5945)
- 2018(6081)
- 2017(11741)
- 2016(6176)
- 2015(7140)
- 2014(7220)
- 2013(6867)
- 2012(5944)
- 2011(5431)
- 2010(5621)
- 2009(5320)
- 2008(5017)
- 2007(4289)
- 2006(3620)
- 2005(3226)
- 学科
- 济(27452)
- 经济(27431)
- 方法(17114)
- 管理(16258)
- 数学(15946)
- 数学方法(15451)
- 业(15344)
- 企(13223)
- 企业(13223)
- 农(6028)
- 中国(5639)
- 理论(5638)
- 业经(4810)
- 学(4719)
- 贸(4399)
- 贸易(4395)
- 财(4393)
- 易(4269)
- 教学(3830)
- 地方(3695)
- 农业(3679)
- 制(3474)
- 和(3436)
- 技术(3351)
- 划(3198)
- 银(3098)
- 银行(3093)
- 策(3071)
- 融(3035)
- 金融(3035)
- 机构
- 学院(87006)
- 大学(86066)
- 管理(35360)
- 济(33101)
- 经济(32392)
- 理学(31161)
- 理学院(30804)
- 管理学(29746)
- 管理学院(29610)
- 研究(26093)
- 中国(20021)
- 京(18104)
- 科学(17712)
- 农(14594)
- 业大(14119)
- 财(13949)
- 所(13401)
- 中心(12407)
- 研究所(12256)
- 江(11889)
- 农业(11694)
- 北京(11505)
- 财经(11338)
- 范(10912)
- 师范(10785)
- 技术(10445)
- 经(10328)
- 州(9989)
- 经济学(9643)
- 院(9245)
- 基金
- 项目(60460)
- 科学(47694)
- 基金(44066)
- 研究(41255)
- 家(38969)
- 国家(38714)
- 科学基金(33676)
- 社会(25238)
- 省(24380)
- 社会科(24043)
- 社会科学(24035)
- 自然(23885)
- 自然科(23403)
- 自然科学(23401)
- 自然科学基金(22973)
- 基金项目(22731)
- 教育(20691)
- 划(20659)
- 资助(19685)
- 编号(16959)
- 重点(13801)
- 部(12919)
- 成果(12866)
- 创(12692)
- 发(12030)
- 计划(11973)
- 创新(11853)
- 课题(11851)
- 科研(11818)
- 大学(11403)
共检索到120944条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩月丽 史道济
文章把分位数回归理论和相关结构函数Copula结合起来,介绍了分位数回归和相关结构函数Copula,给出了阿基米德Copula和Copula分位数回归曲线的定义,推导出了阿基米德Copu-la分位数回归曲线。最后,通过模拟研究表明Copula分位数回归估计方法的精确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
文章将Copula分位数回归应用于面板数据,提出了一类面板数据非线性分位数回归模型,非线性分位数函数的具体形式由Copula函数类型所决定,借助最优化算法迭代求解可得到模型中未知参数的估计值。以Frank Copula分位数回归曲线为例,使用不同参数值生成随机数据对模型的估计效果进行检验,结果显示Frank Copula分位数回归曲线能更好地拟合数据的非线性相关关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴传菊 徐羽 王晓光 何晓霞
在实际应用中,对于有限的样本,分位数回归存在一个普遍的问题,即不同分位数回归曲线会出现相交的现象。这一现象违背了基本的概率理论:分位数函数的单调不减性。文章基于中分布函数样本分位数的定义的启发,对分位数回归曲线相交问题提出一种修正方法:利用两条不同回归曲线的加权组合对所需要修正的回归曲线进行修正,并通过一个实例表明所提出的修正方法是简单有效的。
关键词：
分位数回归曲线 中分布函数 相交 修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘亚新
对于分位数回归中的变量选择问题,文章将Elastic Net惩罚与分位数回归相结合。对参数估计模型进行变形后,建立了贝叶斯分层模型,使各参数的全条件后验分布都是熟知的分布形式,可以采用Gibbs抽样产生收敛速度较快的马尔科夫链来估计回归系数。数值模拟结果表明,该方法在参数估计和预测方面均能达到良好的效果,与现有的四种变量选择方法相比具有较明显的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺学强
Copula函数在金融中的应用大多限于二元情形,而对高维Copula函数及其动态模型的研究相对不足。文章在隐马尔科夫模型的框架下,构建了动态分层阿基米德Copula模型,并使用EM算法估计了模型的参数;然后将协变量引入到隐马尔科夫模型的转移概率中,以考虑其他因素对所考虑变量的相关性动态的影响;最后,将模型用于股票组合动态相关性的研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸俊鹏 张晓峒
文章针对二元选择分位数回归模型的贝叶斯估计方法进行探索性研究。通过模拟实验比较分析了不同先验设定和不同抽样算法下贝叶斯二元选择分位数回归估计量的统计性质,以及贝叶斯方法与频率学派方法对二元选择分位数模型进行估计的优劣。结果表明,对二元选择分位数回归模型进行贝叶斯估计具有一定的优势,尤其是小样本下,估计效果更佳;而且采用Gibbs抽样得到的估计量精度更高,统计推断更准确,尤其是在高分位数下Gibbs抽样的优势更明显。
关键词：
分位数回归 贝叶斯估计 二元离散选择模型
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
辛士冬 姜立春
【目的】采用非线性分位数回归方法构建樟子松树干削度方程,并对比分析9个分位数(τ=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9)模型和传统的非线性回归削度方程的预测精度。【方法】以七台河市林业局金沙林场154株人工樟子松干形数据为研究对象,选取简单削度方程、分段削度方程和可变指数削度方程,利用非线性回归和非线性分位数回归方法构建樟子松树干削度方程。采用确定系数(R~2)、平均误差(MAB)、相对误差(MPB)、均方根误差(RMSE)为统计指标对构建的削度方程进行对比分析。【结果】(1)在9个分位点(τ=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9)下的各削度方程都可以收敛,分位数回归方法可以灵活预测各分位点树干曲线的变化。(2)与非线性回归相比,基于中位数(τ=0.5)时的各削度方程在拟合过程中表现最好,其中以可变指数削度方程表现最优。(3)检验结果也表明:相对于非线性回归的各削度方程,基于中位数(τ=0.5)的简单削度模型的MAB和MPB均下降26.7%,RMSE下降19.9%;基于中位数(τ=0.5)的分段削度方程和可变指数方程预测能力较强。(4)中位数回归的各削度方程在树干大部分的预测能力都优于相应的非线性削度方程。【结论】分位数回归方法是一种稳健的建模方式,基于中位数(τ=0.5)的可变指数削度方程的预测精度最高,适合该区域樟子松树干干形的预测。
关键词：
樟子松 分位数回归 削度方程 预测精度
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 李哲
为优化资产组合方案,考虑单资产分布的非对称性、异方差性、尖峰厚尾性等特征,资产之间的时变非线性相关性,建立了Copula-非线性分位数回归模型。本文的创新与特色,一是通过构建期望超额收益率与考虑动态损失厌恶效应的VaR比率函数,确定了目标函数的表达式,改变了使用超额收益率标准差度量风险,而实证研究中更关注资产的损失风险而非全部风险,未考虑投资者对于收益与损失非对称偏好的不足;二是通过建立基于支持向量机的非线性分位数回归模型,确定了边缘分布函数表达式,解决了普通模型无法处理非对称、非线性,依赖于分布假设的不足;三是通过构建混合Copula函数,确保能够有效捕捉金融市场中的尾部相关、非对称性,完善了刻画资产之间相关关系的模式;四是通过建立风险非线性叠加的资产总风险评价模型,确定了资产组合总风险的表达式,弥补了现有风险评价模型未考虑资产间的相关性的不足。实证结果表明,本文建立的模型预测性能高于其它模型,该模型有更高的VaR比率值,在单位风险下能够获得更高的资产组合效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
任仙玲 邓磊
伴随中国原油期货的上市,作为商品期货最大交易单品的原油期货,其套期保值功能必将成为新的研究热点。本文采用skew-t-GARCH(1,1)模型捕捉原油期现货收益率的“波动集聚”和“尖峰厚尾”性,在此基础上通过构造Copula分位数套保模型研究不同原油市场状态下(牛市、熊市)的套保比率及效率。利用蒙特卡洛模拟对线性、Normal Copula及T-Copula分位数回归模型进行效率比较,并对英国Brent和美国WTI原油期货收益率进行实证研究,结果表明:①不同市场状态下,原油期货的最优套保比率具有非对称性;②T-Copula分位数回归模型的尾部套期保值效率更稳定。因此,利用原油期货进行规避风险时,要根据市场行情合理运用套期保值模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
文章以混合正态分布的形式拟合单个金融资产收益分布,采用阿基米德Copula结构度量投资组合的相关关系,改进了传统的蒙特卡罗法并给出了相应算法。利用上证综指和深证成指进行实证研究的结果表明,较之传统方法,用阿基米德Copula结构的蒙特卡罗法度量投资组合的风险值更为有效。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
蔡超 王艳明 许启发
运用参数和半参数分位数回归分析方法,以中国80个直辖市和地级市为研究对象,对库兹涅茨曲线形状进行实证研究,揭示中国经济发展与收入差距之间存在复杂的非线性关系。参数分位数回归结果表明,在中低分位点上呈现"U型"曲线关系,拒绝了倒U假说;而半参数分位数回归结果表明,在中低分位点,库兹涅茨曲线呈现"U型"特征,而在高分位点,呈现"W型"特征,表现为两个"U型"曲线的连接。另外,选择Theil指数和最富裕的50%人口所占收入份额这两个收入差距指标进行稳健性检验,结果表明这两个收入差距指标的分析结果与以Gini系数为收入差距指标的分析结果一致。
关键词：
库兹涅茨曲线 收入差距 分位数回归
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵为华 张日权
由于比例响应数据具有有界性、偏态性和异方差性等特征,基于常规的回归建模方法往往不尽人如意。本文基于分位数方法研究比例响应数据的回归建模及其统计推断问题,重点研究了半连续型比例数据的分位数估计方法,并给出了估计的大样本性质。数值模拟研究和实例分析验证了所提方法的有效性。
关键词：
比例数据 分位数回归 有界性
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘兮 陈华友 周礼刚
本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则，为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性，而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步研究运算法则性质的基础上，提出了阿基米德copula加权概率对偶犹豫模糊算术平均算子和几何平均算子，并讨论了其性质。针对概率对偶犹豫模糊信息环境下属性权重信息未知的多属性群决策问题，给出了求解属性权重的公式，并利用上述算子进行信息集结，获得了群决策方法。最后，通过公众生态环境满意度评价的实例说明所提方法的有效性，利用参数对评价结果的影响说明决策方法的灵活性。此外，还将本文方法与现有方法进行了对比分析。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
