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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘汉中
在阈值协整解释变量具有内生性下,OLS估计量具有非标准的极限分布,大大妨碍了协整参数的约束性检验。文章利用三种修正的估计法——FM-OLS、CCR和DOLS来估计阈值协整参数,并据此构造相应的约束性检验统计量,这些统计量都具有标准的极限分布。通过Mon?te-Carlo模拟,发现OLS估计量的分布不随样本容量增大趋于正态分布,而FM-OLS、CCR和DOLS都呈现出趋于正态分布趋势,其中FM-OLS趋于正态分布所需要的样本容量最小。模拟中也发现FM-OLS外,其他所有t统计量都有严重的过度拒绝原假设概率,FM-OLS法在样本容量较大时有过度接受原假设倾向。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶光
针对完全修正最小二乘(full-modified ordinary least square,简称FMOLS)估计方法,给出一种协整参数的自举推断程序,证明零假设下自举统计量与检验统计量具有相同的渐近分布。关于检验功效的研究表明,虽然有约束自举的实际检验水平表现良好,但如果零假设不成立,自举统计量的分布是不确定的,因而其经验分布不能作为检验统计量精确分布的有效估计。实际应用中建议使用无约束自举,因为无论观测数据是否满足零假设,其自举统计量与零假设下检验统计量都具有相同的渐近分布。最后,利用蒙特卡洛模拟对自举推断和渐近推断的有限样本表现进行比较研究。
关键词：
协整 自举法 完全修正最小二乘法
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘汉中 李陈华
在阈值协整参数估计中,通常所采用的方法是OLS估计,但是由于样本容量的限制,OLS估计量具有偏差且非有效。文章对FM-OLS、CCR和DOLS这三种修正的阈值协整参数估计法进行了模拟研究,全面揭示了各估计量的小样本性质。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秀丽 张淑霞
文章考虑协变量缺失下非线性分位数回归中参数部分的经验似然统计推断,提出了加权修正的估计方程,并给出了当缺失机制已知和未知时极大经验似然估计的渐近分布,得到了著名的Horvitz-Thompson现象。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的闽值协整模型,并探讨该模型的检验方法。研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中,LM_W和LM_G统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LM_H统计量表现出较好的有限样本性质。
关键词：
非线性 阈值协整 检验方法
[期刊] 预测
[作者]
冯烽
为刻画解释变量的空间外溢效应与变量间的非线性关系,本文提出了一种非参数空间计量模型,并给出了模型含内生变量情况下的局部线性工具变量估计。该估计方法最大的优点是可以同时获得偏导数的估计,便于进行经济学的边际分析。数值模拟结果表明,局部线性工具变量估计优于核估计。中国地区R&D要素外溢效应的实证结果显示,周边地区R&D内部经费支出对本地区R&D产出具有非线性的正向影响,且周边地区R&D内部经费支出的边际产出存在空间集聚现象,实证结论显示了非参数空间计量模型的适用性与合理性。
[期刊] 统计研究
[作者]
金玉国
企业规制成本是由企业承担的对政府规制的服从成本,不同经济体的企业规制成本存在很大差异,其中规制框架和实施的制度安排是一个非常重要的原因。本文以进入规制为例,分析了影响企业规制成本水平的内生性因素,基于大容量的跨国面板数据建立了一个结构方程模型,从统计学角度探讨了政府规制的框架设计和实施特征二者与企业规制成本之间的关系路径和作用强度,并结合中国实际分析了研究的政策含义。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李子联 朱江丽
从内生性制度的角度来解释内外失衡所带来的汇率变动更符合逻辑演绎的本质要求，而收入分配作为一项制度，其结果的不平等是影响结构失衡和人民币汇率变动的重要因素。机理在于：收入分配不平等在带来储蓄率提高进而投资率上升的同时，也带来了消费率的下降，使得消费相对不足所带来的产能过剩只能通过出口贸易的渠道得以有效化解，而后者则促进了贸易顺差的形成及扩大；从长期来看，贸易顺差的持续扩大既增加了外汇占款进而增加了人民币需求，又带来了国际游资炒作所引致的升值预期增强，两者都最终促进了人民币的升值。可见，促进人民币汇率的合理估值并发挥其在＂新常态＂下稳定进出口增长的作用，应从根本上深化收入分配制度改革，以改变经济结．．．
关键词：
收入分配 汇率变动 内生性制度
[期刊] 预测
[作者]
刘汉中
本文应用FM-OLS来估计阈值协整参数,并利用Monte-Carlo模拟详细研究了其小样本性质,结果表明FM-OLS法能修正OLS估计的小样本偏差,且数据过程的持久性(均值回复速度)、随机干扰项与解释变量的相关程度以及样本容量是影响FM-OLS小样本性质的主要因素。模拟结果还表明不论是阈值协整还是线性协整,FM-OLS都比OLS估计具有明显优势,因此在宏观经济协整分析中,利用FM-OLS法能获得较准确的参数估计,同时还可以利用标准分布对协整参数进行W ald检验。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用FNEC统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造F*NEC统计量检验非线性阈值协整。仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量的变化特征符合一致性。进一步,在有限样本下,F*NEC与FNEC的水平扭曲没有显著差异,但FN*EC的检验势高于FNEC。
[期刊] 统计研究
[作者]
蒋青嬗 马佳羽 黄灿 曹瑜强
本文基于倾向得分构造处理组和对照组协变量的经验加权分布，采用能源距离度量加权经验分布与总体协变量经验分布的差异，通过最小化分布差异最大化协变量平衡，进而估计倾向得分和平均处理效应。本文最优化不带任何约束并且保证解的唯一性。同时，平均处理效应估计量是■相合，估计量精度较高。将本文方法应用于考察养老保险对生育意愿的影响，相比回归分析本文结果可靠性更佳。
关键词：
因果推断 倾向得分 能源距离 协变量平衡
[期刊] 统计与决策
[作者]
王义闹 吴利丰
文章在将两个相关随机变量中的一个适当分解为两个随机变量的基础上,对解释变量完全是随机变量的不完全多重共线问题,给出了用一个原解释变量以及与其不相关随机解释变量线性表示被解释变量的表示方法。进而研究了单独控制一个原解释变量改变一个单位条件下被解释变量的平均改变量(单控改变量),给出了估计单控改变量的方法——剔除相关变量法,证明了估计量的无偏性和一致性,并证明了估计量方差依概率收敛到有效估计量的方差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王义闹 吴利丰
文章在将两个相关随机变量中的一个适当分解为两个随机变量的基础上,对解释变量完全是随机变量的不完全多重共线问题,给出了用一个原解释变量以及与其不相关随机解释变量线性表示被解释变量的表示方法。进而研究了单独控制一个原解释变量改变一个单位条件下被解释变量的平均改变量(单控改变量),给出了估计单控改变量的方法——剔除相关变量法,证明了估计量的无偏性和一致性,并证明了估计量方差依概率收敛到有效估计量的方差。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张军 于晓宇
本文构建包含货币同盟、全球化以及经济周期协同性内在逻辑关系的联立方程模型,在此基础上,检验了最优货币区标准"内生性假说",并进一步立足经济全球化的三个视角(国际贸易、外商直接投资、产业分工)探究了内生性的来源渠道。研究结果显示,货币同盟的建立显著提高了成员国经济周期的协同性,经济周期的趋同也增加了成员国建立货币同盟的可能性,经济周期协同性标准的"内生性假说"得到验证。对内生源泉的检验发现,货币同盟会同时通过国际贸易、FDI和产业分工三种渠道对经济周期协同性产生间接促进机制,它们共同构成内生性的来源渠道。此外,本文还发现,经济周期协同性标准的"自我强化"效应在核心成员国内部明显更大。本文的研究有益补充了内生最优货币区理论的研究前沿,为中国未来进一步深化区域货币合作提供了有益的政策启示。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
全世文 曾寅初 黄波
本文基于内生结构突变的平稳性与变协整检验方法对近年来中日两国进出口贸易的序列进行了分析。结果显示,中日贸易在2008年年底受到金融危机冲击和在2011年初受到欧债危机冲击下发生了两次显著的结构变化。金融危机的冲击效果表现为贸易额在短期的迅速下降和此后的快速回升,而欧债危机的冲击效果则表现为贸易总体增长趋势的减缓。中日两国主要商品的进出口贸易之间存在显著的变协整关系。总体上看,中国对日本的贸易增长趋势在2011年初发生了显著的结构调整,贸易逆差收窄的趋势逐渐明朗。
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