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[期刊] 统计研究
[作者]
阎军 顾岚
The paper presents the application of Threshold Auto-Rcgrcssivc(TAR)mod-el in dealing with the nonlincariYy in economy. With SETAR model,forecasting of 31 Chinas macrocconomic series is performed and the accuracy of different preprco-cessing methods arc compared.With TARSC model·Chinas Adjacent National In-come Index and Accumulation rate arc used Yo analyze economic fluctuation,cmpir-ical in Ycrpretation of the fluctuation and leading and lagging arc also presented.The results of the application arc satisfactory.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
康宁 荆科
金融经济系统预测是宏观经济管理的重要问题，系统中大多数变量具有非线性与异质性等特征，门限分位数自回归（ＴＱＡＲ）模型能够较好地揭示这一特征。本文研究ＴＱＡＲ模型的预测技术，给出其条件分位数预测和条件密度预测方法。数值模拟结果表明，与传统的门限均值自回归模型（ＴＡＲ）和分位数自回归（ＱＡＲ）模型相比，ＴＱＡＲ模型在预测的精度和准度方面更具优势。文章使用ＴＱＡＲ模型研究中国通货膨胀的非线性动态特征，并在此基础上预测通货膨胀的波动趋势。实证结果表明，ＴＱＡＲ模型不仅能够揭示通货膨胀的门限效应和异质效应，提供比ＴＡＲ和ＱＡＲ模型更高的预测精准度，而且能够通过条件密度预测曲线，细致刻画通货膨胀条件分布的．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 张智敏 王仁祥
文章通过建立贝叶斯自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)年度增长率的变化趋势进行了分析研究。采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数,并对近几年GNP做了相应的预报研究。研究表明在此后几年内我国GNP与GDP仍不能同步增长,且增长率有逐步拉大趋势,GNP的增长率呈非线性缓慢上升。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
冯国章 王双银 王学斌
简介了门限自回归（ＴＡＲ）模型的概念和自激励门限自回归（ＳＥＴＡＲ）模型的一般形式与建模方法，建立了泾河、北洛河和渭河三河流主要灌溉取水断面月平均流量的ＳＥ－ＴＡＲ模型，将模型用于预报枯水期河川径流，精度与合格率均满足水文预报规范要求。
[期刊] 浙江林学院学报
[作者]
鲁小珍 叶镜中 孙多
带输入项的线性自回归模型是一种综合性预测模型，较之常用的树木物候预测模型更为优越。模型结构属动态随机差分模型范畴；集中了线性自回归和多元线性回归模型两者的优点；模型有时滞，使预测值不但和现时刻输入（长期天气预报结果）有关，还受历史输入及自身滞后量的影响，即削弱了长期天气预报结果对物候预测的影响，提高了精度；模型参数的修正采用递推最小二乘估计法，参数随预测期数的增加而不断修正，使预测值更靠近真值（观测值）。从日本樱花、绯红晚樱、刺槐３树种预测误差对比可明显看出，新法预测误差总是稳定在１～２ｄ内，而不致于如其他方法预测误差那样在１～１１ｄ不定。说明新预测方法更加符合树木物候动态随机变化之实际。
关键词：
林木 物候预测 线性自回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱兴造 庞飞宇
为了寻找更好人口预测方法,经济领域常用的自回归模型创新式的被应用到中国的人口预测中。通过结果预测结果分析,易知自回归的预测效果相当不错。进一步探索人口的预测理论,精典的logistic离散模型被用来和自回归模型做对比。由于自回归模型和logistic离散模型在形式上有很大的相似,对两者在建模原理上进行了对比分析,且对两个模型理论进行了推广。
[期刊] 经济问题
[作者]
曹昱亮
经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点ＣＤＲ指标，扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以１２个国家（或地区）１９７０～２０１２年的季度数据，分别构建以ＣＤＲ、修正后的ＣＤＲ为门限变量的向量自回归门限模型，进行样本外预测能力比较。实证结果显示，以ＭＣＤＲ指标作为门限变量的模型预测能力优于ＣＤＲ。
关键词：
经济周期 波动转折点 样本外预测
[期刊] 经济问题
[作者]
曹昱亮
经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点CDR指标,扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以12个国家(或地区)1970~2012年的季度数据,分别构建以CDR、修正后的CDR为门限变量的向量自回归门限模型,进行样本外预测能力比较。实证结果显示,以MCDR指标作为门限变量的模型预测能力优于CDR。
关键词：
经济周期 波动转折点 样本外预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
李永政 张明善
如何构建基于时间变量的多元多次函数进行预测模型构建?针对这一问题,文章将概率学、统计学、代数学、微分学的理论与方法相结合,以理论论证的形式自主构建了一种预测性统计方法,并将该方法具体应用到西部地区经济发展研究中。通过理论分析和实证检验,不仅确定了模型的正确性,而且为西部地区经济深入、快速、平稳的发展提出了具体的对策与建议。
关键词：
预测 统计方法 矩 经济
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
程伟力
自回归模型是一种被广泛使用的计量经济模型,但在实践中通常会引起多重共线性,从而导致外生解释变量的系数发生较大变化,一些变量不再显著,模型失去经济意义。本文首先分析这些现象是如何发生的,然后通过一个典型的例子给予说明,最后提出了改进模型的建议。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
蔡时连
介绍一元线性回归分析的基本原理,以北京建筑工程学院图书馆的K(历史)类期刊为例,建立一元线性回归模型并进行相关分析及预测。
关键词：
回归方程 流通量 期刊订购
[期刊] 金融研究
[作者]
张劲帆 刚健华 钱宗鑫 张龄琰
本研究利用中国宏观经济指标构建了基于贝叶斯估计的混合频率向量自回归模型(MF-BVAR),并对该模型预测中国宏观经济运行情况的效果进行了检验。本文模型在允许多变量、不同频数据共存的条件下提高了模型估计的自由度,从而实现高精度预测。实证结果显示,在对宏观经济管理部门所关注的核心经济变量CPI、RPI和GDP等进行预测时,MF-BVAR模型相对于目前广泛应用的同频向量自回归模型和MIDAS模型,预测精度都有显著改善。本文亦发现房地产投资对于模型预测能力的重要作用,从样本外预测的角度佐证了房地产部门对于中国宏观经济的重要影响。本文也验证了中国股票市场表现不能对预测宏观经济运行提供额外贡献。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林志华 郭正光 陈镇坤
文章首先对自回归模型进行贝叶斯分析,并将随机搜索选择变量方法引入模型中,基于经济预警指数数据建立时间序列自回归模型。构造基于Gibbs抽样的MCMC算法对模型进行滞后阶数的选择和参数估计。对全系数ARIMA(9,1,0)模型和贝叶斯ARIMA((1,9),1,0)模型的拟合精度和预测效果进行对比。数据分析表明:基于随机搜索变量方法的自回归模型能更准确地对宏观经济预警指数进行预测。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
王飞
贝叶斯向量自回归(BVAR)利用先验的统计信息能够克服时间序列数据较短的困扰,理论上在我国区域经济预测中应该具有良好的效果。绝大多数区域预测模型文献缺乏"真正"意义上的样本外预测误差评价研究,但我们早期对民族八省区主要经济指标2010—2015年的预测为本文详细评价BVAR模型实际预测误差提供了绝佳的机会。以民族地区为例,本文的分析表明,BVAR模型的预测误差非常小,预测能力令人非常满意。同时本文也分析并指出进一步提高BVAR模型预测精度的努力方向。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡兆炜
分别利用包含不同预测变量且不同期限的双变量和三变量向量自回归模型(VAR)对意大利1992年至2006年间的真实GDP增长率和1980至2006年间的通货膨胀率进行了滚动模拟预测。从实证结果看,对上述宏观经济变量的预测,不同变量的预测能力随模型期限及结构变化而表现出明显差异,因而无法判断哪个(类)变量用于预测时将具有显著优势。研究还发现,如自回归模型(AR)等简单的时间序列模型,整体上较之相对更复杂的模型提供了更准确的预测信息。
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