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[期刊] 统计与决策
[作者]
习代青 肖洪策
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的；当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王谦 刘春 管河山 罗智超
学术界对股市长记忆性分析结论存在分歧现象,长记忆性分析方法的精准性是一个重要的影响因素。文章通过对R/S、MR/S和V/S分析方法的参数估计问题进行探究,剖析了线性近似求解方式的不足之处,并采用梯度下降法估计非线性回归方程的Hurst指数,同时借助ARFIMA模型对估计精度进行了对比验证。采集我国A股市场股票样本的收益率数据实证,结果表明,非线性估计能提高分析方法对Hurst指数的估计精确度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
盛积良 欧阳道中
金融时间序列长记忆参数的半参数估计方法以频域分析为主,带宽选择是其中必不可少的关键环节。不同的带宽可能给出差异明显的长记忆参数估计值,甚至产生矛盾的结论,进而影响时间序列平稳性的判断。本文提出一种两步法,用于金融时间序列长记忆估计的半参数方法的带宽选择,并进一步对长记忆参数进行估计:首先,为了克服半参数方法忽略短期结构的不足,通过信息准则判断ARFIMA(p,d,q)过程的短记忆结构;其次,用短记忆模型拟合差分后的序列,根据拟合效果确定选择带宽及长记忆参数估计值。数值模拟显示以长记忆参数估计值均方根误差最小为标准,两步法优于其他方法。经上证50指数已实现波动率日数据的实证检验,两步法在长记忆模型中的预测误差最小;与短记忆模型相比,两步法在中期提前预测步长上具有优势。
关键词：
两步法 带宽选择 长记忆参数
[期刊] 统计研究
[作者]
王星 马璇
本文旨在研究受航空业动态定价机制影响下的机票价格序列变点估计模型,文中分析了机票价格u8序列数据的结构特点,提出了可用于高噪声数据环境下、阶梯状、带明显多变点的多阶段序列变点估计框架,该框架依次组合了DBSCAN算法、EM-高斯混合模型聚类、凝聚层次聚类算法和基于乘积划分模型的变点估计方法等多种成熟的数据分析方法,通过对"北京-昆明"航线航班的实证分析,验证了数据分析框架的有效性和普遍适用性。
关键词：
机票价格预测 变点估计 序列聚类模式
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢整智 施晓燕 宋爱民 何勇
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题，文章基于贝叶斯理论，先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置，再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根，并用Monte Carlo模拟方法进行仿真，验证该方法的有效性。研究发现：是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响，不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判；贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置，并能提高单位根检验功效。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘金全 隋建利
我们使用我国1996年1月至2008年6月期间的银行同业拆借利率,对我国利率均值过程及其波动过程的长期记忆性进行测度和检验。利用ARFIMA模型和FIGARCH模型的检验结果说明,我国利率序列的一阶矩中不存在长期记忆性,而二阶矩中存在显著的长期记忆性;进一步运用ARFIMA-FIGARCH模型对利率均值过程及其波动过程的双长期记忆性进行检验时发现,我国利率序列均值过程中不存在明显的长期记忆性,但波动率序列中存在非常显著且较强的长期记忆性特征;通过考虑Student-t分布进一步说明,我国利率序列中明显存在
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘洪 王江涛
在高频数据中,交易持续时间序列,交易量序列和收益率平方序列都存在长记忆现象。本文采用半参数方法,对同一只股票的上述三种序列的长记忆参数进分析比较,结果显示,三种序列都存在长记忆现象,而且同一只股票的上述三种序列具有相同的长记忆参数。这些结果为微观市场的相关理论提供了实证。
关键词：
高频数据 交易持续时间 长记忆参数
[期刊] 统计与决策
[作者]
张思 刘叶 金浩
文章提出两个改进的Ratio统计量来研究重尾AR(p)时间序列均值变点检验问题，在原假设下推导了统计量的渐近分布，且在备择假设下证明了其一致性。由于重尾指数未知且难以估计，因此结合Wild Bootstrap重抽样方法来确定渐近分布的临界值；在均值变点存在的情形下，给出了变点位置的一致估计量。数值模拟结果表明：统计量的临界值均不受重尾指数和自回归系数的影响，其经验水平和经验势均取得满意的效果；尤其在原假设下，积分型Ratio统计量的经验水平表现出更好的稳健性，而在备择假设下，最值型Ratio统计量则具备更好的显著性。最后，基于一组股票数据，从实际应用角度进一步阐明所提方法的有效性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金浩 李彩彩 白会会
针对时间序列具备时变方差的特点，文章采用Ratio统计量研究了均值变点的检验问题。基于Cavaliere提出的广义中心极限定理，证明在原假设下统计量的渐近分布是广义维纳过程的泛函，并得到在备择假设下的一致性。为消除方差波动性对统计量检验的影响，提出时变方差的估计函数以增强其诊断功效。数值模拟仿真结果表明，基于估计函数的Ratio统计量不仅很好地控制了经验水平，没有出现水平扭曲，而且经验势也有较大的提高。最后，通过一组数据进一步验证了所给出的均值变点检验方法的有效性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
单锐 郑彩萍
本文提供了一种ARMA模型参数的优化估计法—NLBFGS算法,它收敛速度快,且只须一阶导数的信息,不需求逆矩阵,和具有超线性收敛性等优点。而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量对ARMA模型参数估计进行了检验:拟合模型效果显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金浩 高奎 张思
文章提出了一个改进的Ratio统计量来检测方差无穷重尾相依序列中可能存在的均值变点。基于广义泛函中心极限定理,在原假设下得到统计量的渐近分布,并在备择假设下证明了该检验的一致性。针对重尾指数未知且难以估计的特点,应用Bootstrap重抽样方法确定了统计量渐近分布的临界值。数值模拟结果表明:Ratio检验不仅能很好地控制经验水平,而且相比已有的均值变点检验方法,经验势也有较明显的提高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张学斌 刘嘉焜 刘菁 刘泊旸
本文介绍了长记忆的概念 ,首次提出了一种与 ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数 d的初估计与近似极大似然估计相结合 ,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立ARFIMA模型的方法。论文进行了实证研究 ,并证明了该模型与其它模型相比的优效性
关键词：
时间序列 长记忆 ARFIMA模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
高洁 孙立新
一、简介利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题。《存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计》一文(高洁,《系统工程》2004年,第10期)通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题,得到了存在缺失值
[期刊] 统计研究
[作者]
罗平 李树有
多元保序回归理论对统计学中研究多维参数在序约束下的估计理论起着关键性作用。本文讨论了当协方差矩阵已知,在简单半序约束下,对三个多元正态总体均值的估计问题,给出了估计的算法。并证明了在多元均方损失条件下,给出的均值估计优于无序约束的均值估计。
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