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[期刊] 金融发展研究
[作者]
杜鹃
随着经济发展、科学技术进步、医疗卫生水平提升和生活方式的转变,人类的寿命延长已成为一种必然趋势。长寿对人类固然是件好事,但它对各种养老保险产品产生的影响却不容小视,尤其是对年金产品造成了巨大的偿付压力。本文借鉴国际上相关领域的优秀研究成果,运用Lee-Carter模型和年金精算模型对我国面临的长寿风险进行了定量分析,进而提出现阶段我国保险业应对长寿风险的最佳路径。
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
作为老龄社会的重要风险,长寿风险专题研究是近20年来公共养老金领域、保险公司关注的热点。长寿风险引发的保险公司寿险产品定价高估和年金产品定价低估之间存在潜在的自然对冲效应。为了量化这种对冲效应的长期影响,本文基于构建的同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度的全年龄人口动态死亡率模型,采用对冲弹性量化终身寿险与终身年金、两全保险与定期年金、递延寿险与递延年金三类保障型寿险产品和养老型年金产品对冲效应的动态演变,并通过敏感性分析扩展探讨利率变化对对冲效应的长期影响。研究发现,从单位寿险和年金产品组合的净对冲效应来看,由于保险公司的产品定价区分了性别差异,使得女性的对冲效应更明显,因而女性对应的产品组合中的长寿风险对保险公司的影响更不显著。作为系统性风险,利率风险和长寿风险也存在对冲,利率上升能抵消或对冲长寿风险的影响,低利率下长寿风险更显著。
[期刊] 保险研究
[作者]
韩猛 王晓军
本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究。一方面,在死亡率预测的基础上,研究了即期年金保单组未来现金流的分布特征,探讨了保单规模和性别对长寿风险的影响;另一方面,在考虑长寿风险条件下,测算了即期年金保单组的未来现金流,讨论了长寿风险对保单组破产概率和破产时间的影响,以及对冲长寿风险时对资产回报率要求。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡仕强
长寿风险的准确度量是年金长寿风险管理的基础和前提，具有一定的学术和实际意义。通过利用贝叶斯MCMC（马尔科夫链蒙特卡洛模拟）算法统筹死亡率预测的Lee-Carter模型和利率预测的CIR模型，将长寿风险的度量转化成长寿期权的定价问题，考查了年金中长寿风险的变动规律和影响因素。MCMC抽样和数值模拟的结果表明，年金中的长寿风险与预测年份和年金持有人年龄成正向关系，其在年金中所占的比重随着年金持有人年龄的增加而增加，60岁的终身生存年金中长寿风险的占比高达10.11%；同时长寿风险与利率成反向关系，当前的低利率环境将会给年金发行人造成更高的长寿风险压力。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵明 王晓军
本文梳理了几种重要的动态死亡率预测模型,给出了长寿风险度量的三种方法,选取了保险公司及国家官方公布的人口死亡率数据,度量了保险公司的两类长寿风险,对不同方法下长寿风险的度量结果进行比较,并分析了极限年龄与折现率变动对长寿风险影响的敏感性。研究发现:基于保险公司经营稳健性的视角,第一类长寿风险的度量应采用随机模拟法,第二类长寿风险的度量应采用标准公式法;极限年龄的变动对长寿风险的影响较小,保险公司无上调经验生命表极限年龄的必要;长寿风险对折现率的变动较为敏感,提高折现率,保险公司经营中的长寿风险显著降低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹小芃 杨芊芊 杨亚静
步入老龄化社会后,人群未来的平均实际寿命高于预期寿命产生的长寿风险是政府、企业及个人面对的新型的日益严峻的问题。文章运用Lee-Carter模型对中国人口死亡率数据进行拟合和预测,在年金定价模型中引入长寿风险指数,测算了一系列不同购买时间、不同递延期、不同利率、不同性别情况下的长寿风险指数递延年金的价格和风险转移程度。结果表明,此款年金产品相比普通的定额即期年金在价格上更有优势,并能帮助年金提供者实现部分系统性长寿风险的转移,是进行长寿风险管理的有效工具。
关键词：
死亡率动态预测 长寿风险 指数递延年金
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段白鸽 陆婧文
目前我国保险公司开发的年金产品仍采用固定死亡率精算假设进行定价,没有考虑未来参保人群的系统性死亡率改善引发的聚合长寿风险对年金产品定价的影响。本文结合中国1994~2012年单龄组、五龄组男性和女性死亡数据,提出了基于重叠区块Bootstrap再抽样的死亡率预测方法,分别在时期和出生队列方式下模拟预测了未来50年定期年金精算现值随机变量的分布,得出固定利率下长寿风险对年金价格上涨的影响显著且男性聚合长寿风险更显著,并通过利率敏感性测试得出利率上升能对冲长寿风险的影响。
[期刊] 保险研究
[作者]
祝伟 陈秉正
传统的精算定价方法假定死亡率是静态的,实际上死亡率是随时间而变动的具有动态不确定性的变量。在动态死亡率的框架下定量分析长寿风险对于个人年金产品定价的影响:引入Wang转换的风险定价方法度量长寿风险的市场价格,并运用模拟分析的方法分析长寿风险对个人年金定价的影响。最后,基于分析结果,就保险公司如何管理这一风险给出建议。
关键词：
长寿风险 死亡率预测 个人年金 精算定价
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王晓军 姜增明
在人口死亡率不断下降,预期寿命显著延长的背景下,长寿风险已成为企业年金所面临的重要系统性风险。构建包含积累期、给付期和养老金目标的企业年金模型框架,并采用有限数据的双随机Lee-Carter模型度量长寿风险,在企业年金资产负债匹配准则下,通过设置模拟样本路径方差最小化的目标函数,以企业年金投资相关法律法规的限制为主要约束条件,研究为应对给付期的长寿风险在积累期的最优缴费率和资产配置策略。结果表明,长寿风险对企业年金最优缴费率和资产配置的影响十分显著。为应对企业年金所面临的长寿风险,年金主办者除提高缴费率外
关键词：
长寿风险 企业年金 缴费率 资产配置
[期刊] 保险研究
[作者]
王志刚 王晓军 张学斌
随着人口平均寿命的延长,系统性的长寿风险正在逐步成为理论界和保险业关注的热点。然而,以往研究大多止步于对死亡率的期望估计,很难满足实践中对长寿风险资本需求的度量。本文采用Bootstrap方法将研究拓展到死亡率的分布上,并以此为基础计算年金保单组现值的分布,度量年金保单组长寿风险的风险价值及其资本要求。结果表明,虽然经营年金业务保险公司为了应对长寿风险需要额外的资本准备,但中短期内这种资本要求并不高,保险公司可以通过增收保费和提高资本市场收益来达到相应的要求。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王晓军 姜增明
在人口死亡率不断下降,预期寿命显著延长的背景下,长寿风险已成为企业年金所面临的重要系统性风险。构建包含积累期、给付期和养老金目标的企业年金模型框架,并采用有限数据的双随机Lee-Carter模型度量长寿风险,在企业年金资产负债匹配准则下,通过设置模拟样本路径方差最小化的目标函数,以企业年金投资相关法律法规的限制为主要约束条件,研究为应对给付期的长寿风险在积累期的最优缴费率和资产配置策略。结果表明,长寿风险对企业年金最优缴费率和资产配置的影响十分显著。为应对企业年金所面临的长寿风险,年金主办者除提高缴费率外,还需要设置更加激进的资产配置策略。敏感性分析结果说明,低年金替代率下的最优投资策略相对保守,而高年金替代率和缩短缴费年限下的最优投资策略则更加激进。
关键词：
长寿风险 企业年金 缴费率 资产配置
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
单戈 王晓军
我国的商业养老保险作为养老金体系的重要组成部分,在实践中的发展比较缓慢,原因之一是保险公司缺乏长寿风险管理的经验。本文将探索我国商业养老保险使用分红年金管理长寿风险的可行性。研究该分红年金在给付规则和分红来源方面的特征,并基于实际数据,构建动态随机死亡率模型和随机收益率模型,采用蒙特卡洛随机模拟方法,比较分红年金和传统年金在待遇分布、资产和损失分布、破产概率等方面的特征,得出分红年金能够在精算公平原则下有效应对长寿风险,并且在待遇给付、偿付能力和盈利能力方面具有明显优势的结论。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
单戈 王晓军
我国的商业养老保险作为养老金体系的重要组成部分,在实践中的发展比较缓慢,原因之一是保险公司缺乏长寿风险管理的经验。本文将探索我国商业养老保险使用分红年金管理长寿风险的可行性。研究该分红年金在给付规则和分红来源方面的特征,并基于实际数据,构建动态随机死亡率模型和随机收益率模型,采用蒙特卡洛随机模拟方法,比较分红年金和传统年金在待遇分布、资产和损失分布、破产概率等方面的特征,得出分红年金能够在精算公平原则下有效应对长寿风险,并且在待遇给付、偿付能力和盈利能力方面具有明显优势的结论。
[期刊] 金融评论
[作者]
郭金龙 周小燕
长寿风险是老龄化社会的重要风险之一,我国已于1999年进入了老龄化社会,因此全面整理与分析长寿风险的国内外研究文献、探讨我国目前长寿风险现状具有重要的理论与现实意义。本文从长寿风险的识别、量化与管理三个层面对长寿风险的研究进展进行了梳理,并基于上述文献对目前我国长寿风险管理存在的问题进行了分析,提出相关建议,以期促进我国长寿风险的有效管理。
关键词：
长寿风险 老龄化 养老保险
[期刊] 统计研究
[作者]
王晓军 姜增明
健康长寿是人类社会共同的美好追求和发展趋势,却对养老金体系产生不利影响。当前,长寿风险已成为全球养老金体系面临的重要系统性风险,在我国却没有引起足够重视。本文借助国际上金融机构偿付能力资本需求的思想,首先将长寿风险对我国城镇职工基本养老保险的冲击效应进行界定,并通过联立有限数据双随机Lee-Carter死亡率模型的预测值与城镇职工养老金领取水平的预测值,评估了未来36年长寿风险对我国城镇职工养老保险的冲击效应,最后进行不同改革政策的模拟和敏感性分析。结果显示,长寿风险对我国城镇职工养老保险的冲击效应十分明显,且这种冲击效应受延迟退休年龄和养老金调整指数的影响显著,受城镇化率等其他因素的影响相对有限。
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