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[期刊] 统计研究
[作者]
崔晓东 周海花 朱英明 陈培文
精准判断增龄趋势下所增加的寿命是否健康不仅事关老年人生活质量，也是诸多公共政策设计的基础。现有研究假设健康状态为非可逆的吸收态且满足时间齐性，更适用于身体功能不可康复或数据不充分情况下的粗略估计，本文结合中国老年健康影响因素跟踪调查（CLHLS）数据，基于Markov过程构建状态可转移的概率矩阵模型，利用分段常数转移强度和队列错位相乘克服纵贯数据不充分的局限，分年龄和性别计算寿命和健康寿命并考察健康模式和区域差异。模型的有效性通过递进生存率和寿命值与对照组的匹配关系得到了检验，结果发现，健康寿命在余寿中的比例随年龄递减，延长的寿命中更多的是不健康寿命；与2005—2008年相比，2014—2017年期间老年人寿命、健康寿命和不健康寿命均有增加，但健康寿命增长的速度未能匹配寿命增长速度；各地区老年人健康状况虽有差异，但均为残障期扩张模式。本文为老年健康变化的量化研究提供可对比方案，研究结论为诸如退休年龄设计、健康老龄规划及养老负担预测等提供基础数据。
[期刊] 福建农林大学学报(自然科学版)
[作者]
林立 范立础
针对传统工程风险管理方法的弊端,引入工程全寿命理念,建立了直观的工程阶段健康状态评价指标和健康等级概率评估模型,并通过对工程全寿命周期内各个阶段风险可能的分析,评价了工程各阶段的风险贡献因子和风险影响程度.
[期刊] 中国人口科学
[作者]
吴炳义 武继磊 于奇
文章基于中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2008、2011和2014年数据,以65～99岁老年人口为目标人群,利用插值马尔可夫链方法,计算了分性别年龄的老年人口不同健康状态间的转移概率、健康预期寿命及其余寿占比,依据风险转移概率之间的相关程度对老年人口失能率进行预测。结果显示,随着年龄增长,健康—失能的转移概率逐渐上升,失能—健康恢复概率逐渐下降,在高龄阶段,健康—失能转移概率迅速增加,且恢复概率很低;女性老年人预期寿命和健康预期寿命较长,但健康预期寿命的余寿占比低于男性;2016～2030年中国老年人口失能率呈上升态势,支持"疾病拓展假说",在2026年前后达到"稳定"状态。上述研究结果提示,老年人口健康服务应注重预防,在政策设计、生活照料及设施安排上减少老年人失能的风险,延长健康生存期;同时从健康不平等的社会性别出发,关注女性老年人口的健康服务需要,提高其生命质量。
关键词：
老年人 健康预期寿命 失能
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
马丹 牛秀敏 王芳
对指令驱动市场知情交易的研究是近年来的热点问题。常用的EKOP模型存在一些缺陷,本文放宽了EKOP模型关于日内信息均匀释放以及交易者行为独立性的假设,用动态的马尔科夫状态转移模型对该模型进行了改进,并检验了改进后的知情交易概率模型在中国证券市场的适用性。通过模拟数据以及对中国证券市场交易数据的实证研究发现动态的马尔科夫状态转移模型克服了EKOP模型受买卖方数据影响而产生的系统偏误,估计的知情交易概率更符合事后检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗苗 洪潇 付立新
文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。
关键词：
Markov 中国股市 状态转换 预测
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何颖媛 刘贯春
引入状态空间模型对传统两因子CBD模型拟合阶段和预测阶段进行联合建模,并基于卡尔曼滤波方法对模型参数进行估计。进一步考虑到死亡率数据的小样本特征,结合Bootstrap仿真技术和生存年金组合折现模型对长寿风险进行测度。利用1996~2011年数据展开实证研究,结果表明:结合模型解释能力、参数估计结果和误差项正态分布检验结果,两因子状态空间模型要优于传统CBD模型;年金组合规模的扩大可以消除微观长寿风险,但不能消除宏观长寿风险和参数风险;宏观长寿风险占据着不可分散风险的主导地位。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
谢花林 李波 刘黎明
农业是经济发展与环境保护矛盾最突出的区域,农业生态系统健康评价作为农业可持续发展的基础研究,应得到足够的重视。本文根据农业生态系统的特征和压力-状态-响应P(SR)模型,选取了若干较为公认的反映农业生态健康的指标,依据其意义建立了类型识别的物元评判模型。应用于大兴区7个乡镇,得到了以下结论:农业生态系统处在“健康”标准的有魏善庄镇、礼贤镇;处在“临界状态”标准的有长子营镇、安定镇、瀛海镇;处在“不健康”标准的有西红门镇、旧宫镇。评价结果基本与实际相符,说明建立的评价方法是切实可行的。
关键词：
农业生态系统 生态系统健康 指标体系
[期刊] 财贸经济
[作者]
阙澄宇 马斌
本文运用状态空间模型,选取2005年8月至2012年6月的月度数据,检验了人民币在116个经济体汇率安排中的作用,并以所估计的人民币货币锚效应的时变系数,分析了影响人民币锚货币职能发挥的主要因素。结果表明:目前人民币已成为21个经济体的主要参考货币;在所测度的116个经济体中,人民币的影响力已超过英镑,并与日元等同。在人民币锚货币职能的影响因素方面,贸易一体化效应是主导力量,相对贸易竞争力和国内金融部门发展差异性对人民币影响力的提升具有显著的促进作用,而贸易条件冲击差异性越大,越不利于人民币影响力的提升。基于这一结论,本文提出了进一步发挥人民币锚货币职能的策略与措施。
关键词：
锚货币 状态空间模型 时变参数
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王聪 张宏立
为解决新疆加工番茄病虫害预测问题中样本数据的非线性和高维性等问题,采用投影寻踪回归模型对加工番茄病虫害预测进行研究。根据新疆某种植基地的样本数据,将投影寻踪回归模型与改进状态转移算法结合,建立了改进状态转移算法优化的基于Hermite多项式的投影寻踪病虫害预测模型。投影寻踪病虫害预测模型将高维的数据投影到低维空间,利用加入正交变换的状态转移算法优化得到投影方向和多项式系数。试验结果表明,利用该模型对新疆某种植基地2003—2008年的样本数据训练效果误差95%。基于改进状态转移算法的Hermite投影寻踪回归模型可靠...
[期刊] 统计与决策
[作者]
于立勇,李汉铃,孙翔云
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张连增 杨婧
在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其他状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理。相对于传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论,本文的统一化处理是很大的改进。本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子,对相应的Thiele微分方程组,通过编程求得数值解。
[期刊] 商业研究
[作者]
杜宽旗 谢琴花
准确把握企业信用等级的转移概率,对于商业银行的信用风险管理和投资管理决策者来说意义重大。本文利用可靠性理论对企业的信用等级转移问题进行分析,尝试采用半马尔科夫模型,对大公信用评级公司的历史转移数据进行不同时间段的信用等级转移概率估计。研究结果发现:采用半马尔科夫方法可以解决马尔科夫模型在模拟信用等级转移过程中出现的部分问题;相对于马尔科夫模型,半马尔科夫更符合中国的国情,得到的结果更符合实际,具有较好的拟合效果。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
董香书
基于CFPS数据,运用有序probit模型分析我国当前农民工的工作状态满意度和健康之间的关系。实证结果发现工作状态满意度对农民工的健康有显著的正向促进作用。从工作状态满意度的四个主要维度作用上看,工作收入满意度对农民工健康的影响最为明显。从工作环境满意度对于健康的边际影响来看,对于农民工的影响小于对于城市职工的影响。从产业结构的角度来看,工作环境满意度对第二产业农民工健康的影响作用最大,而对第三产业的农民工来说,工作收入满意度仍然对健康影响作用最大。
关键词：
农民工 工作状态满意度 自评健康
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱钧钧 谢识予 朱弘鑫 卢书泉
区别于目前基于信号分析的货币危机预警模型,本文采用时变概率马尔可夫状态转换模型来构建货币危机的预警模型。相对于信号模型中主观设定危机的定义和阈值,该模型将危机的识别内生于模型估计中,并通过汇率剧烈波动期的发生概率对货币危机预警,使预警系统更客观。本文的主要贡献为在Bauwens等(2007)基础上改进了Griddy-Gibbs取样法的使用效率,并应用此MCMC方法估计了多个马尔可夫转换模型。对东南亚金融危机的研究证实了状态转换模型的预警能力,并且时变概率马尔可夫转换-GARCH模型揭示了关于汇率波动的更多特性。
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