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[期刊] 税务与经济
[作者]
许友传
市场约束是一种以市场为基础的限制银行风险承担行为的激励计划,但其作用的有效发挥取决于一系列的内外部条件,如国家隐性保险不仅可能鼓励了银行更大的风险承担行为,也降低了银行债权人的市场约束激励。结合我国银行业的制度与现实背景,通过分析市场约束对银行风险承担行为的作用机理,梳理出市场约束的相关作用机制及其环境依赖,并给出系统的研究框架,可以为隐性保险体制下的市场约束行为与机理研究指明方向。
[期刊] 财经研究
[作者]
许友传
文章运用我国14家主要商业银行2000-2008年间的数据,实证研究了银行信息披露与其风险承担行为之间的关系,研究表明信息披露能否发挥其市场约束功能取决于相应的制度基础和市场环境,只有当金融体系的市场化程度较高,且银行能充分有效地披露其风险信息时,来自债权人的市场约束行动才能真正发挥对银行风险承担行为的约束作用。
[期刊] 投资研究
[作者]
曹素娟
本文通过运用我国14家商业银行1996～2009年的数据,研究了市场竞争下资本约束与银行风险承担行为之间的关系。结果表明:首先,资本与风险行为之间存在弱负相关关系,且这两者之间的相互影响程度不对称。其次,产权属性和产权结构对银行风险行为无显著影响,其要害在于:股份制银行风险承担行为的"工农中建化"现象。再者,市场竞争对银行风险行为具有显著的正面影响,且它对银行风险承担行为的影响系数大于资本约束。也即,伴随着国有银行制度改革的推进,多元化产权竞争格局逐渐形成,一方面银行业市场化竞争日趋激烈,另一方面银行资产负债表中国家声誉的不可退出性,使得中国银行业在完全隐性存款保险制度的默许下,内生出风险承担...
关键词：
市场竞争 资本约束 风险承担
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈其安 黄悦悦
在对中国银行业市场进行全面考察的基础上,本文以超额资本充足率和法定存款准备金率为政府监管度量指标,Lerner指数为银行市场约束度量指标,以中国14家上市银行2007年1月~2010年9月期间的季度数据为样本,实证研究了政府监管和市场约束对中国商业银行风险承担行为的影响。研究表明,超额资本充足率、市场约束和银行规模对中国商业银行风险承担行为产生显著正向影响;法定存款准备金率和经营管理水平对中国商业银行风险承担行为产生显著负向影响;国有控股银行的风险承担行为显著低于股份制商业银行;信用风险的影响具有显著的连续性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
位华
市场约束是指银行的利益相关者出于对自身利益的考虑,会在不同程度上关注银行的经营和风险状况,并根据其掌握的信息采取一定措施影响相关的利率和资产价格,从而通过市场对银行的经营产生约束作用。市场约束是维护银行业稳定的重要机制。巴塞尔协议Ⅱ的新的监管框架中把市场约束与资本监管、政府监督共同作为有效银行监管的"三大支柱",同时2006年底中国也全面开放了银行业市场,市场对中国商业银行风险承担的约束作用也越来越大。本文系统的回顾了国内外关于市场约束对商业银行风险承担的影响,包括市场约束的存在性、存款保险、政府监管对市
关键词：
市场约束 存款保险 政府监管 风险承担
[期刊] 财经论丛
[作者]
许友传
本文研究了不完全隐性保险下债权人相机性的市场约束行动对银行风险承担激励的影响,发现事前静态的市场约束是一种低效率地限制银行风险承担行为的方式,而事中动态的市场约束却能相对有效地限制银行更大的风险承担倾向,但其作用的有效发挥取决于以下两个关键条件:第一,债权人必须是风险厌恶的,且有足够的激励来约束银行更大的风险承担行为;第二,债权人的债权必须是可重定价和可交易的。分析表明广大中小储户不是发挥事中约束的有效主体,而次级债债权人等面临较大银行违约或清偿风险的机构投资者有较大的事中约束激励,但我国银行次级债市场当前的一次性发行、事前定价、以及流动性匮乏等,使之难以发挥对银行更大风险承担行为的动态约束作...
关键词：
隐性保险 市场约束 风险承担行为 次级债
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丁鑫 陈珏津 马玥
如何权衡政府与市场的力量，将“看得见的手”和“看不见的手”相结合，提升审慎监管有效性是当下银行稳健经营的关键。基于2009—2020年186家商业银行的面板数据，实证研究政府监管与市场约束及其不同组合对银行风险承担的影响。研究发现，政府监管与市场约束均能有效抑制银行风险，且资本监管与市场约束构成替代效应，流动性监管与市场约束无明显的相互作用。政府监管与市场约束抑制银行风险的有效性表现在提高风险约束效率，促进银行信息披露。当银行盈利水平提升、政府监管与市场约束的压力增强时，政府监管与市场约束的有效性进一步增强，二者的替代效应更加显著；在大规模银行、全国性银行与高风险银行中政府监管与市场约束的替代效应更加明显。政府监管与市场约束的力度应根据现实需要相互协调，从而增强二者组合的风险约束效力，促进银行业健康平稳发展。
[期刊] 金融论坛
[作者]
曹廷求 张光利
本文利用2001~2009年中国主要城市商业银行的财务数据,从价格机制和数量机制的角度分析市场约束的有效性,发现市场机制没有有效地约束银行风险,相反政府干预机制显著地增加了银行风险,在一定程度上政府干预机制替代了市场约束机制的作用。在制度环境差、政府干预强的地区,市场约束机制完全失效,而在制度环境好、政府干预相对较弱的地区,市场的价格约束机制显著地降低了银行的风险;风险程度和规模大小不同的银行所受的政府干预与市场约束效应不同。因此,为维持银行体系的稳定,在完善银行内部风险控制机制的同时,要不断完善外部公共治理环境。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
谭中 粟芳
本文采用面板数据回归方法分析货币政策、市场约束与银行风险之间的相关关系。实证研究发现:宽松的货币政策会降低银行的破产风险,且短期比长期更有效;另外,银行股价的异质化波动和银行的破产风险之间存在显著的负相关关系,即市场约束越有效,越有助于降低银行的破产风险;进一步发现,不同货币政策下,市场约束机制对银行破产风险的影响存在差异,即在从紧的货币政策下,市场约束机制对我国商业银行的影响变得更显著,但是其对不同所有权属性的银行破产风险的影响并没有显著差异。
关键词：
货币政策 市场约束 破产风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
江俊蓉 宫鹏浩
基于中国商业银行股权结构特殊性的现实背景,本文以中国16家上市银行2004~2013年的年度数据为研究样本,运用动态面板数据模型,实证分析了市场约束、股权结构对中国商业银行风险承担行为的影响。结果表明:市场约束能有效抑制银行风险承担行为,但两者之间的关系受到股权结构的影响;第一大股东持股比例和国有股比例较高的银行抵消市场约束影响的能力较强,银行风险偏好较大;外资持股比例的提高能显著增强存款人施加的市场约束,降低银行风险承担行为;长期以来的隐性保险使国有银行的市场约束显著弱于非国有银行。
[期刊] 金融研究
[作者]
许友传 何佳
关于次级债的既有文献基本都在实证研究其市场约束的存在性,而没有揭示次级债作为一种市场约束激励机制的有效程度或内在机理。本文则基于或有权估值理论,研究了次级债对银行风险承担行为的市场约束机理。我们的研究发现:当银行的资产负债水平处于一定的安全边界之内时,随着银行风险承担行为的提高,次级债债权人会在某种程度上补偿高级债债权人。在银行的负债结构中引入次级债,不一定能起到约束银行风险承担行为的目的,它取决于银行既有的资本充足水平。监管当局在允许或强制商业银行发行次级债时,应考虑到次级债市场约束与银行风险承担行为之间的内在关系。为增强市场对银行风险承担行为的约束作用,监管当局应强制资本相对充足的银行发行...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈彩 朱博文
本文运用我国2006—2009年34家商业银行的127个面板数据,对资本约束、治理机制对于银行风险承担的影响进行了实证研究。结果发现:银行的风险主要与银行的治理机制有关、与银行的资本约束无关,银行的第一大股东持股比例以及董事会的规模与银行的风险负相关,高管的薪酬与银行风险正相关。银行资本的变动受到两者的共同影响。
关键词：
资本约束 治理机制 风险承担 商业银行
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
贾洪文 颜咏华 白媛媛
基于12家上市银行的数据,通过建立计量回归模型,探讨了市场约束、竞争对银行风险承担的影响。研究结果表明,市场约束中的价格约束对银行风险承担的作用不显著,数量约束与银行风险承担成负相关;银行竞争与风险承担间的关系非常显著,两者之间不是简单的线性关系,不良贷款率与竞争之间存在着一个倒U型的曲线关系。因此,加大银行的股份制改革,实现银行的市场主体地位,促进银行竞争,进一步加大利率改革,实现价格约束对银行风险承担的约束作用,这些都将有利于银行风险承担的监控。对银行自身来说,提高自身的盈利能力,监控好财务杠杆也有助于有银行自身风险承担的控制。
关键词：
市场约束 竞争 风险承担
[期刊] 南方经济
[作者]
项后军 郜栋玺
市场约束作为巴塞尔协议Ⅱ三大支柱之一以及衡量金融深化的重要标准,是近年来相关研究的热点之一。而利率市场化等又是提高银行市场约束程度的实质性推动力量。基于此,文章分析了利率市场化进程、存款保险制度与市场约束之间的关系及其对银行风险承担的影响,并藉此评估了存款保险制度实施的政策影响及利率市场化在其中所起的作用。结果发现:(1)我国银行整体的市场约束能显著抑制其风险承担,但分类的结果则表明地方性银行的市场约束效应最明显,大型银行次之,外资银行则不显著;进而,在考虑利率市场化因素之后,除外资银行以外的市场约束效应均有所增强,尤其是,利率市场化对价格约束效应的作用要远强于其对数量约束效应的影响。(2)基于合成控制法的估计结果表明,存款保险制度通过市场约束对地方银行的影响更明显,且存款保险制度通过价格约束对银行风险承担的影响较之其通过数量约束的作用效果要更强。(3)综合而言,存款保险制度会增加利率市场化通过市场约束作用于银行风险承担的正向影响。文章的研究结果显示利率市场化推进以及存款保险制度实施的影响开始趋于明显,并使市场约束机制作用的发挥逐渐与国外相符,但仍然有进一步深化的空间。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 吕思聪
文章主要探讨存款市场竞争作用于银行风险承担的影响机制。通过实证研究得出结论:第一,随着我国存款利率管制逐步放开,银行资金成本上升压力不断增强,银行的总体风险偏好上移。第二,银行业在贷款市场整体呈现出"利润边际效应"大于"风险转移效应"。下调贷款利率虽然降低了银行的信用风险,但是却侵蚀其利润水平,迫使银行选择更高风险的投资机会。第三,混业经营环境下不同业务之间金融监控的缺乏也会导致银行风险水平上升。第四,在存款利率上浮及上限取消的过程中,资金成本的上升对于大银行风险承担的影响更加显著。
关键词：
利率市场化 负债成本 银行风险 风险承担
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