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[期刊] 国际金融研究
[作者]
项后军 高鹏飞 曾琪
监管部门多次强调，银行要提高对不良贷款考核的容忍度，表明疏通银行风险承担渠道已成为解决货币政策传导不畅问题的重要方面。对此，本文考察银行风险承担渠道两阶段传导环节的具体表现，在此基础上研究流动性囤积对银行风险承担渠道的“梗阻效应”，得出以下主要结论：第一，宽松的货币政策显著提高了银行风险偏好水平，且风险偏好的提升会使银行有更强的信贷反应。第二，银行流动性囤积显著抑制了宽松货币政策对银行风险偏好的促进作用，显著弱化了高风险偏好银行的信贷行为。第三，“梗阻效应”在区域性银行以及资本充足率较低的银行中更为明显。本文的研究刻画出银行普遍进行流动性囤积对银行风险承担渠道形成的“梗阻效应”，为了破解货币政策传导不畅的困局，应更加重视银行流动性囤积在货币政策传导中的影响。
[期刊] 经济研究
[作者]
蒋海 张小林 唐绅峰 陈创练
货币政策通过流动性机制,对银行风险承担产生重要影响,显著增加了宏观审慎监管过程复杂性,但鲜有学者对该问题进行过深入研究。为此,本文在DLM模型中引入流动性变量,刻画了货币政策影响银行风险承担的流动性机制,并基于中国133家商业银行微观数据,运用系统性GMM估计和面板平滑转换回归模型,进行了实证检验。结果发现:货币政策虽然不存在显著的风险转嫁效应,但存在显著的流动性传导效应,宽松型货币政策明显加剧了银行风险承担,并且这一影响会随着流动性水平的提高而得到加强;当银行流动性水平达到43%左右时,货币政策对银行风险承担的负向影响最为显著;当银行流动性处于较高水平时,法定存款准备金率调控效果优于其他货币政策工具;紧缩型货币政策对银行风险承担的约束明显弱于扩张型货币政策的激励,这一现象在流动性水平较高的银行中表现更加明显。另外,货币政策与银行风险承担之间的关系不仅依赖于银行流动性水平,还依赖于银行资产规模和资本充足状况。
关键词：
货币政策 流动性机制 银行风险承担
[期刊] 金融论坛
[作者]
庞晓波 钱锟
本文基于20082015年87家银行的微观数据,实证检验货币政策对银行风险承担的影响以及流动性监管中净稳定资金比率的调控作用。实证结果表明:(1)宽松货币环境下,利率下降和房地产价格上涨使银行风险承担增加;(2)提高净稳定资金比率可以削弱利率对银行风险承担的影响,净稳定资金比率超过107.9%时,银行风险加权资产比例对利率的敏感性下降。
[期刊] 管理世界
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
银行风险承担渠道作为货币政策的传导渠道之一,与其他传导渠道紧密相连,若没有事先对这一渠道进行识别,将会对该渠道的研究带来一些问题。基于此,本文尝试解决了这一渠道识别问题,并在此基础上力图较为全面地对我国银行风险承担渠道的多个影响机制进行实证研究。结果发现:(1)考虑渠道识别后,实际上应该用来衡量银行贷款渠道的实际利率IR系数符号为正,这与国内部分文献同样使用实际利率IR但却作为利率追逐机制代理变量(且未经渠道识别)的结果符号相反。(2)实际利率越低于政策利率,银行利率追逐的激励就越大,银行风险承担越高。但是,引入渠道识别后经对比分析,发现利率追逐机制代理变量(TGAP)系数的绝对值有明显的提高,这表明若未经渠道识别,我们对于利率追逐机制(尤其是考虑数量型货币政策后)的作用效果会有所低估。(3)总的来看利率追逐机制在我国占主导地位,但其重要性的绝对程度小于国外;此外类金融加速器作用机制越明显,银行风险承担越大。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
郭田勇 贺雅兰
基于动态非平衡面板系统GMM模型,对我国已上市的26家商业银行2004—2016年的财务数据进行实证研究。结果表明,在货币政策的传导过程中存在银行风险承担渠道,两者之间的互动呈现出显著的负相关关系,同时受制于经济发展、行业结构以及银行个体特征,如资产收益水平、流动性比率、投入产出效率等,尤其是受到资本充足率的影响,资本充足率不同的商业银行对于货币政策变动的反应也不尽相同。应健全资本充足评估及风险预警机制,适时调整并不断完善宏观审慎政策,建立更加严格的宏观审慎评估体系,以有效促进货币政策传导,增进货币政策效果。
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行1998~2014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行19982014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
2008年的全球金融危机引发学术界对货币政策的银行风险承担传导渠道的探讨。文章在梳理国内外相关文献的基础上,通过对我国28家商业银行2005~2013年的面板数据进行系统广义矩估计实证分析,结果表明:不论采用价格型还是数量型的货币政策代理变量,都显示出我国存在货币政策的银行风险承担渠道,宽松的货币政策鼓励银行的风险承担;同时银行的风险承担具有顺周期性,且会受到银行核心资本充足率、成本收入比等异质性特征的影响。
关键词：
货币政策 银行风险承担 传导渠道
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
考佳欣
本文利用16家上市银行2007年-2016年的数据,对我国货币政策银行风险承担渠道的存在性及其作用机理进行实证研究。研究表明:货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。最后,本文对商业银行更有效地使用货币政策工具进行风险管理提出相应的建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
项后军 李昕怡 陈昕朋
货币政策通过＂银行风险承担渠道＂影响金融与经济稳定是一个很值得探讨的问题。在对比分析了国内外的研究情况后，我们发现目前国内的相关研究中仍有许多值得拓展的问题。本文按照风险承担渠道存在性、＂纯正＂的风险承担渠道的准确识别、诸多作用路径的机理整合这一逻辑，对目前国内货币政策的银行风险承担渠道进行了较为全面的梳理、反思与再研究，力图为相关研究提供一个有价值的参考。
[期刊] 浙江金融
[作者]
何流闻 彭静静
本文通过利用我国24家商业银行2004-2012年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策存在风险承担渠道即我国货币政策影响了银行的风险承担行为;(2)货币政策对银行风险的影响也依赖于银行资本充足率、自身特征以及整体的宏观经济环境。基于实证结果,本文给出了相关的政策建议。
关键词：
货币政策 银行风险承担 政策建议
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓向荣 张嘉明 李宝伟 张云
运用1997-2015年中国186家银行的非平衡面板数据,实证检验银行风险承担在货币政策影响银行流动性创造过程中所发挥的中介效应。结果发现:货币政策通过影响银行风险承担而对银行流动性创造产生影响,即银行风险承担在货币政策影响银行流动性创造的过程中起到了中介作用。此外,货币政策通过影响银行风险承担对银行表内流动性创造和表外流动性创造都会产生影响。采用四种货币政策度量指标、两种银行流动性创造度量指标和两种银行风险承担度量指标的稳健性检验均支持了以上结论。进一步的实证研究表明:货币政策对银行风险承担和银行流动性
[期刊] 金融论坛
[作者]
王周伟 王衡
本文收集14家上市商业银行2001~2012年的非平衡面板数据,构建动态调整面板混合回归模型,对比分析基于泰勒规则构造的利差变量、M2年增长率、存款准备金率、中国银行业同业拆借利率与一年期贷款基准利率等5种货币政策工具变量对银行风险承担的作用效果。计量结果表明,除一年期贷款基准利率的作用不显著外,其他4种货币政策工具的银行风险承担效应在中国显著存在,其中,利差变量的系数绝对值较大,作用效果较为突出。因此,货币政策目标不应只追求币值稳定、经济增长,同时需防范宏观金融风险及失衡的累积。
[期刊] 经济评论
[作者]
代军勋 戴锋
随着国际银行业进入资本和流动性双重约束的新阶段,两者的合成效应必将导致银行的微观经营特征发生调整和变异,并可能会导致基于银行传导的货币政策效应发生变化。本文基于2010-2015年期间我国50家商业银行的微观数据,采用一阶系统GMM方法实证检验了银行资本和流动性双重约束下货币政策风险承担渠道的变化,以此探究银行资本和流动性双重约束对货币政策传导的冲击和影响。研究结果表明:(1)资本和流动性双重约束下的银行风险承担继续存在,但其合成效应导致银行风险承担意愿有所减弱;(2)不同类型、强度的货币政策在资本和流动性双重约束下通过银行微观特征对风险承担渠道的影响效果并非对称。因此,监管当局和货币政策当局应关注监管政策调整对货币政策传导的扰动,在宏观审慎监管政策与货币政策的冲突和协调中重构货币政策体系,以货币政策的针对性和协同性提升货币政策的有效性。
[期刊] 西南金融
[作者]
项后军 巫姣 陈昕朋
货币政策通过＂银行风险承担渠道＂影响金融与经济稳定已成为学术界共识。然而，由于这一问题的复杂性及其影响因素繁多，在某种程度上也影响到了货币政策当局对其的准确把握。有鉴于此，本文首先分析了影响银行风险承担因素的一些新进展，在此基础上提炼出若干可能对银行风险承担产生非对称性影响的因素，并重点分析了时间因素的非对称性对银行风险承担的影响。
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