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[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳正仲
本文从最近国内外金融监管和先进银行风险管理的实践出发,比较系统地研究了商业银行风险偏好。首先笔者认为风险管理的内在逻辑要求商业银行确定风险偏好;其次,分析了国外先进商业银行的风险偏好是如何确定的,包括确定风险偏好需要考虑的因素、先进银行风险管理偏好的比较、先进银行确定风险偏好的共同点,最后分析了我国商业银行研究风险偏好的渐进化路径和相关的策略。
关键词：
商业银行 风险偏好 路径 策略
[期刊] 金融论坛
[作者]
李佳
商业银行逐渐将表外业务作为其业务转型的重要取向,以提高竞争力。随着巴塞尔协议的演变,风险管理战略逐步成为商业银行发展战略的重要内容,风险偏好也逐渐成为商业银行风险战略的核心。鉴于表外业务的风险,商业银行在拓展过程中必须严守风险偏好框架,实证分析也表明以收益、资本和风险为主的风险偏好指标确实能对表外业务产生影响。因此,中国商业银行在拓展表外业务时,必须对这些指标进行平衡,严格遵守监管机构关于表外业务的监管标准,分阶段推进表外业务创新,这样才能使表外业务更好地服务于商业银行业务转型。
关键词：
商业银行 表外业务 风险偏好 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 李婷
商业银行的风险偏好系数是一个相对主观的指标,它在商业银行的资产配置、投资决策等方面起到了至关重要的作用,因此,商业银行风险偏好系数的量化对于银行进行正确的决策有很大的指导意义。文章运用层次分析法,构造商业银行风险偏好系数的设定模型,并运用相关数据进行实证检验。
关键词：
风险偏好系数 层次分析法 定量分析
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张旭艳
商业银行的风险偏好是建立于全行层面的反映了董事会和高管层愿意承受的风险程度的总体观点。从巴塞尔新资本协议以及银监会相关指引中清晰地看到,金融监管当局希望银行董事会以及高管层为银行制定风险偏好水平并作为银行总体治理和风险管理架构的一部分。合适的风险偏好体现银行的总体业务战略,
[期刊] 技术经济
[作者]
杨凡
从行业层面和企业层面实证研究了银行信贷选择对行业和企业发展的影响。结果发现:在行业层面,银行偏好于固定资产比率较高的行业,因此在信贷资源较为紧张的地区,固定资产比率较高的行业会发展得较好,可见长期内银行选择会影响一个地区的产业结构;在公司层面,银行偏好于行业中固定资产比率较高的企业,而企业为了获得信贷资源也会调整其发展策略,倾向于积累固定资产。指出:中国应该大力发展非银行融资渠道,减弱金融系统对经济发展的扭曲。
[期刊] 技术经济
[作者]
杨凡
从行业层面和企业层面实证研究了银行信贷选择对行业和企业发展的影响。结果发现:在行业层面,银行偏好于固定资产比率较高的行业,因此在信贷资源较为紧张的地区,固定资产比率较高的行业会发展得较好,可见长期内银行选择会影响一个地区的产业结构;在公司层面,银行偏好于行业中固定资产比率较高的企业,而企业为了获得信贷资源也会调整其发展策略,倾向于积累固定资产。指出:中国应该大力发展非银行融资渠道,减弱金融系统对经济发展的扭曲。
[期刊] 技术经济
[作者]
杨凡
从行业层面和企业层面实证研究了银行信贷选择对行业和企业发展的影响。结果发现:在行业层面,银行偏好于固定资产比率较高的行业,因此在信贷资源较为紧张的地区,固定资产比率较高的行业会发展得较好,可见长期内银行选择会影响一个地区的产业结构;在公司层面,银行偏好于行业中固定资产比率较高的企业,而企业为了获得信贷资源也会调整其发展策略,倾向于积累固定资产。指出:中国应该大力发展非银行融资渠道,减弱金融系统对经济发展的扭曲。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
马晓冬 章仁俊
2009年,对商业银行而言,无论其资产规模、经营性质、历史渊源有怎样的差异,都将受到全球经济下滑和国际金融危机的影响,国内银行同时还面临着宏观政策调整和国际资本冲击的双重考验。风险管理的概念和工具已经引入国内十多年,以风险偏好为主要内涵的战略规划也已纳入大多数国内商业银行的董事会议程,但它能否经得起检验,是摆在国内商业银行面前的一大课题。从次贷危机爆发的诱因:风险偏好传导的整体失灵来看,国内商业银行要真正发挥风险偏好对提升经营管理水平的积极作用,风险偏好的有效传导是关键。本文在对国内商业银行风险偏好传导的现实意义和一般流程进行阐述的基础上,对风险偏好传导中可能出现的偏离进行了分析,并提出解决风...
关键词：
风险偏好 传导 商业银行 风险管理
[期刊] 金融研究
[作者]
刘冲 杜通 刘莉亚 李明辉
为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和三重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显著降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显著增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为"虚"与"实",研究发现试点银行减少了房地产业("虚")、制造业("实")和建筑业("实")贷款,显著增加了金融业("虚")贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。
关键词：
资本管理高级方法 风险偏好 信贷配置
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张守川 任宇宁 邓庭
风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意且能够承担的风险数量和种类,实质上是银行战略在风险管理上的具体体现。本轮金融危机表明,构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。风险偏好设置包括选取指标、量化指标值等;传导则包括自上而下的分解和自下而上的反馈过程。风险偏好应成为全程风险管理的主线。本文从风险偏好的定义、作用、设置和传导角度做一分析,以期对国内商业银行构建和实施科学的风险偏好框架有所启示。
关键词：
风险偏好 风险调整资本收益率 银行战略
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李成 高智贤
通过剖析央行利用信息披露影响商业银行风险偏好、调节信贷规模的作用机制,揭示了央行信息披露非对称性行为的内在机理。基于2001~2012年36家商业银行面板数据的实证检验支持了以下结论:央行信息披露显著影响了商业银行的风险偏好,二者呈现出高度的正相关关系;信息披露与实际干预共同作用于银行信贷,导致繁荣期和萧条期信贷管理的不一致以及央行信息披露的非对称性。因此,中央银行应当挖掘信息披露与实际干预的配合机理,对二者加以灵活运用,以提高货币政策调控的有效性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
于一 何维达
传统的货币理论忽视了货币政策与银行风险的关系,而次贷危机唤起了理论界对这种风险效应的思考。本文采用1999~2009年中国50家商业银行数据,考察货币政策对银行信贷质量与风险偏好的影响。研究发现,扩张性的货币政策会刺激银行风险,风险的动态性将其延续到货币政策的紧缩阶段,削弱货币政策的理论效力。不同银行会对货币政策冲击做出异质反应,资本充足率高、收入多元化的银行以及近年来发展迅速的城市商业银行更重视信贷质量,但却在风险效应中表现更为激进,这种异质反应进一步阻碍了货币政策效果的实现。上述结论说明,货币政策制定中应考虑这种风险效应的影响,并对不同风险特征的银行实施差别化监管。
关键词：
货币政策 风险偏好 异质性
[期刊] 投资研究
[作者]
赵金鑫 王勇 杨庆运
本文通过建立商业银行投融资静态最优化模型,讨论了在我国特有的刚性兑付约束条件下,信贷资产转让对银行投资风险偏好的影响。研究发现:在刚性兑付约束下,由于吸储和信贷资产转让的成本不同,银行选择两种融资方式的比例不同,也影响其投资风险偏好;当打破刚性兑付约束后,融资成本只影响银行选择两种融资方式的比例。并且,持有债券劣后级的监管措施可降低银行的投资风险偏好,但大型银行依然有过度资产转让的道德风险存在。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李怡然 王刚
风险偏好作为商业银行风险管理的工具之一,其重要性得到了国际银行业的高度肯定。本次金融危机后,构建以风险偏好为核心的全面风险管理体系已经成为全球银行业风险管理的发展方向。本文从风险偏好的内涵入手,首先介绍了风险偏好的设定方法,其次指出了国际活跃银行在金融危机中所暴露出的风险偏好管理存在的主要问题,并提出了相应的改进建议。最后,对我国如何借鉴国际活跃银行在风险偏好管理上的经验教训,从而在国际监管改革背景下构建全面风险管理体系提出了可行性建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘晓曙 朱连磊
面对经济转型倒逼信贷模式的创新压力以及社会有效信贷需求不足引发的结构性资产荒，是否提高风险偏好以扩展业务边界成为银行管理层和一线业务人员共同的关注议题。作为经营风险的市场主体，在我国内外部风险挑战增多的背景下，有效的风险管理对于商业银行的稳健发展显得尤为重要，而风险偏好体现了对待风险的态度并界定了风险经营的边界，是否提高风险偏好关乎银行战略定位和经营策略的转变。
关键词：
商业银行风险
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