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[期刊] 国际金融研究
[作者]
隋聪 王宪峰 王宗尧
本文研究了银行间网络连接倾向的异质性,以及其对风险传染和系统性风险的影响。首先,研究发现连接倾向异质性会使银行间网络形成群落结构。其次,通过构造具有群落结构的网络,反映连接倾向异质性。并运用模拟对比实验,揭示连接倾向异质性对风险传染与系统性风险的影响规律。最后,研究结果表明,连接倾向异质性导致银行更倾向于群落内部间借贷,使得群落内部的银行间联系更加紧密。因此,当发生局部危机时,连接倾向异质性会导致群落内部更容易形成风险传染,但风险也很难传染到群落外。
关键词：
异质性 风险传染 系统性风险 群落结构
[期刊] 国际金融研究
[作者]
隋聪 王宪峰 王宗尧
本文研究了银行间网络连接倾向的异质性,以及其对风险传染和系统性风险的影响。首先,研究发现连接倾向异质性会使银行间网络形成群落结构。其次,通过构造具有群落结构的网络,反映连接倾向异质性。并运用模拟对比实验,揭示连接倾向异质性对风险传染与系统性风险的影响规律。最后,研究结果表明,连接倾向异质性导致银行更倾向于群落内部间借贷,使得群落内部的银行间联系更加紧密。因此,当发生局部危机时,连接倾向异质性会导致群落内部更容易形成风险传染,但风险也很难传染到群落外。
关键词：
异质性 风险传染 系统性风险 群落结构
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈志英
次贷危机以来,系统性风险传染的网络研究取得了丰富的研究成果。在对银行间网络的内涵、分类进行阐述的基础上,从银行间网络的拓扑特征、网络结构与风险传染之间的关系、网络形成及其在宏观审慎监管中的应用四个方面对现有的文献进行了总结和归纳,在此基础上,提出了未来的研究展望。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邵洲洲
基于我国商业银行的同业业务数据,文章综合运用倾向于得到完全型网络的最大熵法和倾向于得到联系稀疏型网络的最小密度法估计同业业务网络,进而应用网络传导分析法考察了两类网络中的风险传染问题。结果表明:(1)平均而言,最小密度网络中的风险传染较最大熵网络更为严重;(2)在两类网络中,国有银行均具有较强的传染性,城商行和农商行均容易受到传染;(3)在最小密度网络中,股份制银行和少数城商行及农商行也具有较强的传染性,并且当违约损失率较高时股份制银行也会受到传染。文章研究对完善我国银行同业业务风险监管具有重要的政策启示
关键词：
银行同业业务 风险传染 网络结构
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘超 钱存
为更加科学地揭示我国商业银行间的风险溢出效应，提出“相依结构-传染网络-风险测度”的研究思路，并使用贝叶斯网络与R藤Copula-CAViaR-CoVaR模型对我国14家商业银行在2008年至2018年区间内的风险溢出效应进行了系统分析。实证研究表明：银行风险相依结构具有国有商业银行、股份制商业银行各自聚集，城市商业银行分布于股份制商业银行周边的经济性质聚集分布特征，其中股份制商业银行起到了枢纽连接作用；国有商业银行管理、抵御及分散风险的能力大于股份制商业银行大于城市商业银行；银行间存在双向溢出效应且呈现非对称性，其中股份制银行的风险溢出大小大于城市商业银行大于国有商业银行，且银行之间存在负向溢出效应。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 郑子文
本文将系统重要性银行、系统脆弱性银行及传染风险等指标有机结合，提出并度量了系统重要性传染路径指标。系统重要性传染路径以风险生成银行为起点，以风险承受银行为终点，从微观机构角度刻画了系统性风险在风险生成银行与风险承受银行之间的传染，兼具深入理解系统性风险的生成机制及直接面向金融监管实践的优点。本文通过实证发现，银行体系的系统性风险总体呈上升趋势，系统性风险和各家银行的系统重要性程度均与规模因素具有较强的正相关关系。风险生成银行往往是那些遭受外生冲击较大、具有高度传染性的系统重要性银行，风险承受银行则通常是遭受外生冲击较小、且与风险生成银行持有资产结构类似（高度关联性）的系统重要性银行。本文对系统．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
周再清 谭盛中 王弦洲
是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。
关键词：
系统性风险 商业银行 信息熵
[期刊] 管理评论
[作者]
孙艳霞 鲍勤 汪寿阳
本文利用金融网络方法构建完全连接和中心-边缘结构的银行间市场网络,研究由房地产贷款损失引发的银行间市场风险传染的动态过程及影响因素。研究表明:若不考虑银行间关联,我国单个银行抵御房地产贷款损失能力较强;若考虑银行间关联,则相同程度的房地产贷款损失会引发大规模的银行风险传染;中心-边缘结构的银行间市场网络更易发生大规模风险传染;与大银行相比,小银行的破产受房地产贷款损失的直接冲击较小,受银行间风险传染的影响较大。
关键词：
银行间市场网络 系统风险 房地产贷款
[期刊] 新金融
[作者]
李江 王一鸣
银行间持有相同的资产会引发资产减值的风险传染,本文根据2019年中国226家银行资产数据,引入市场中资产种类数目和银行持有资产种类数量两个参数,研究银行倒闭通过投资资产关联对系统的冲击,发现中国工商银行的投资资产传染是最主要的系统性风险传染源,但是传染程度取决于银行持有资产种类的数量和市场中资产种类的数目,因为会影响投资资产关联传染冲击加强的形成和冲击的传播范围。银行持有资产种类和市场资产种类限定在一个较小的范围时,如果国有大行和国开行倒闭则会通过投资资产关联引发风险传染。
[期刊] 商业研究
[作者]
王亮 褚嘉瑞 张亮
本文研究了银行间风险传染机制,并构建了符合我国银行系统的同业拆借市场网络结构,该网络结构满足应用矩阵法的条件;通过采用矩阵法对银行间风险传染进行测算及仿真,运用最优熵值法构建了上市商业银行的双边敞口矩阵,沿用弗阿菲尼方法估计传染损失率,在此基础上利用C++软件,对具有代表性的五家商业银行进行了银行间同业拆借风险传染测度及仿真研究,根据仿真结果提出各商业银行、损失率、风险爆发、风险传染间的相互关系。
关键词：
同业拆借 银行 风险传染 仿真 矩阵法
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘志洋
基于KMV模型和PageRank算法,提出新的测算银行间双边风险敞口的具体方法,并从同业债务违约视角模拟分析了银行间传染风险。研究表明:在每一个年份,商业银行同业负债引发传染风险可能性的排名都不相同,呈现出时变属性;中国国有大型商业银行的传染风险权重在整个银行体系中并不突出,说明中国国有大型商业银行倒闭引发传染风险的概率很低;中小商业银行既是传染风险的主要发起者,又是主要承受者;国有大型商业银行几乎不受传染风险的影响,即使银行体系出现大规模传染危机也不会倒闭。此外,即使样本中其他23家商业银行全部倒闭,中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和招商银行的资本均不会低于监管要求,说明这几家商业银行能够在传染风险中保持较高的资本充足率水平,基本不会出现倒闭风险。
[期刊] 经济研究
[作者]
马君潞 范小云 曹元涛
本文使用我国银行资产负债表数据,利用矩阵法估算了我国银行系统的双边传染风险,分析了不同损失水平下单个银行倒闭及多个银行同时倒闭所引起传染性,并进一步提出了对我国监管当局的指导意义。
关键词：
系统性风险 传染 银行间市场
[期刊] 财贸研究
[作者]
沈沛龙 李志楠
在银行间风险传染机制的基础上加入投资者情绪因素,分析投资者恐慌情绪对于银行间风险传染的影响机制,并通过数值仿真验证加入投资者恐慌情绪的传染与影响机制后,银行间风险传染的过程与结果变化。结果表明,投资者恐慌情绪的传染,显著提升了银行破产风险、流动性风险的传染范围与概率,并显著加速了风险的传染过程,使风险爆发在时期上更为集中。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于剑男 赵金楼 王世波
银行间市场能够有效地提供整个银行系统的流动性险的传染,并将网络中的每,支撑金融市场的稳定运转。文章试图模拟一个银行间市场的网络去研究系统性风个银行的资产负债考虑进去。进而调查每家银行是否有足够的准备金作为缓冲,去防止系统性金融风险的蔓延。先基于复杂网络理论改进了一个银行间市场网络的模拟方法,并将其和每个银行的资产负债相结合去构建整个银行间市场;再在银行系统触发金融危机来模拟银行间网络的级联失效过程,以此研究如何调整准备金率以保证银行间市场的平稳理政策。,从而帮助政策制定者去掌握最好的系统性风险的管
[期刊] 金融论坛
[作者]
王占浩 于维娜 刘希玉
理财产品业绩受市场波动影响加大,有可能与原有银行间风险传染机制共振、放大银行系统风险。基于此视角,本文将银行理财产品嵌入银行间风险传染模型,研究银行理财产品对银行间风险传染的影响。结果发现:(1)在模型假定的条件下,考虑理财产品后,风险传染引发的平均损失增加28.76%。(2)如果考虑破产银行对理财产品的信息传染,平均损失进一步增加17.5%。(3)在投资者敏感性、资产非流动性较高时,银行对理财产品进行救助可以有效抑制风险传染;但冲击较大时,救助则会造成更大范围的风险传染。
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