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[期刊] 投资研究
[作者]
尹哲 宋德舜
本文给出了两个基于市场利率的浮息债券定价理论,然后选择具有一般均衡理论基础的CIR模型和基于具有纯无套利的Hull-White模型来建立利率期限结构的动态模型,并使用了时间序列和截面数据来估计利率模型参数。研究表明,无论哪种定价理论,都能得到接近市场价格的结果。这意味着,投资者和发行人在交易价格上能达成一致,从而吸引更多的投资者和发行人参与到浮息债市场中去,促进我国浮息债券市场和市场化利率体系的发展。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐汝峰 于鑫
流动性是交易的基本需要。本文以银行间做市商的买卖价差为流动性指标,利用债券交易高频数据,对国债、金融债和企业债市场的周内变化特征和现券流动性影响因素做实证研究。发现:各市场流动性在周内不同交易日差别不大,无周内效应;各类债券既有各自的影响因素,又共同受到价格风险和发行规模的影响,但由于投资者偏好和债券属性等原因,因素的作用方向不同;剔除因素影响后,不同债券的现券买卖价差无显著差异,表明分析中对于影响做市商做市的风险因素考虑较为充分,且做市商行为符合存货模型。
关键词：
流动性 周内效应 方差分析 广义矩估计
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李梅静 吴刘
文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律,介绍了市场实践中常用的定价方法,并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现,虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理,但估值实践中较少利用理论模型,一般参考市价简单处理。含权债定价可以从建立二项式模型开始,逐步改变目前市场定价随意、缺少理论支撑的现状。
关键词：
含权债 估值 二项式模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
曹媛媛 杨俊虹
2005年5月16日,中国人民银行发布《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》,标志着我国债券市场第一个衍生产品——债券远期的正式推出。该文介绍了债券远期交易推出的背景,以及债券远期的产品框架、制度架构和风险控制与管理。
关键词：
债券远期交易 产品框架 风险控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
卜壮志
文章的目的在于探寻对商业银行利率风险测度起指导作用的银行间债券市场国债利率期限结构。首先分析了交易所债券市场与银行间债券市场的异同,然后说明使用三次样条函数和Svensson模型构建利率期限结构的过程,提出使用国内数据估计Svensson模型参数的算法步骤,并采用2007年3月19日的银行间债券市场数据进行拟合,最后对拟合结果和模型的选择做进一步分析和总结。
[期刊] 上海金融
[作者]
胡伟业 于忠
银行间债券市场是连接我国货币市场与资本市场的桥梁。由于做市商的缺位 ,造成了该市场的流动性偏低 ,交易不连续等问题。该文对做市商制度在我国银行间债券市场存在的必要性和可行性以及做市商主体构成进行了探讨 ,并对如何促进我国银行间债券市场做市商制度的发展提出了相应的措施。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
吴军 张旭路
银行间债券市场是传导货币政策的重要环节,2009年成为应对国际金融危机的适度宽松货币政策的重要微调传导渠道。对其属性的正确判断,直接影响到货币当局选择政策工具的准确性和分析政策效果的可靠性。理论分析表明,银行间债券市场具有资本市场属性并且不断加强,是金融体系为适应经济发展要求而进行金融功能自我强化的必然结果;实证结果表明:我国银行间债券市场属性正处于一个在保持原有货币市场属性的基础上,资本市场属性不断加强的阶段。银行间债券市场资本市场属性的增强容易造成货币流通速度不稳定,可能会削弱原有货币政策工具作用效力,影响货币政策的有效性,这将为今后货币政策的制定和实施带来新的挑战。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘纪学
我国银行间债券市场暴露出不少问题,文章分析了包括丙类账户、代持行为、发行和交易方式等方面存在的不足,发现监管缺位和制度缺陷是我国银行间债券市场面临的主要问题。在分析市场交易规模、产品结构和发行交易机制的基础上,本文从完善准入制度、加强代持行为监管、扩大做市商交易等方面,提出了加强市场制度建设的政策建议。
关键词：
银行间债券市场 做市商 丙类户 代持
[期刊] 统计研究
[作者]
朱世武,许凯
According to the financial market microstructure theory,this paper uses bid-ask spread of bilateral quotes to measure the treasury bond liquidity,and conducts an empirical study on the weekly patterns of the Interbank Bond Market liquidity and determinants that affect treasury bond liquidity.The empirical study finds that there is no significant difference among the treasury market liquidity at different time.In addition,the factors that affect the treasury bond liquidity include trade size,transaction price,risk(volatility of quotes),maturity and issue size.
[期刊] 新金融
[作者]
王勤淮 温梦瑶
流动性是反映债券市场资源配置效率的一个重要指标，目前银行间绿色债券市场的流动性水平较低，“漂绿”风险的降低有助于提升绿色债券流动性。本文根据《共同分类目录》定义深绿债券，使用银行间债券市场2023年2月份的双边报价数据，构建买卖价差指标，对绿色债券和深绿债券的流动性进行分析。研究发现，在不同债券类别中，绿色债券、深绿债券的流动性低于利率债劵和信用债券，深绿债券的流动性也明显低于绿色债券；在同一债券类别中，深绿债券的流动性仍低于绿色债券。实证分析发现，绿色债券的流动性主要与其发行规模有关，债券发行规模越大，发债主体融资能力越强，二级市场交易对手方越多，则流动性越好；绿色债券流动性较差，主要是因为绿色债券尤其是深绿债券本身比较少，并缺乏国内责任投资者群体。基于研究结果，建议从统一国内外绿色债券界定标准、鼓励交易平台和市场成员共同推进绿色债券产品创新、增大绿色债券的国内外推广力度等方面完善中国绿色债券市场。
[期刊] 软科学
[作者]
朱鲁秀 胡海鸥
引入虚拟变量建构计量模型研究了我国银行间债券市场与交易所债券市场之间的国债价格差异。主要发现:在其他情况不变的条件下,在不同的债券市场交易对国债的无风险收益率有显著影响;流动性变量对到期收益率具有很好的解释能力,两类市场对流动性风险的补偿系数存在显著差异。
关键词：
银行间债券市场 交易所债券市场 价格差异
[期刊] 农村金融研究
[作者]
李湛 曹萍 温锦波
对企业债券概念的界定近年来,在中国证券市场上有两个重要的概念正在被人们所关注——企业债券和公司债券,企业债券和公司债券从法律地位上看,分属于两个法律法规规范,属于两个不同的债券品种。在中国现行法律法规中,2007年5月30日开始实施的《公司债券发行试点办法》和1993年8月颁布实施的《企业债券管理条例》分别给"公司债券"和"企业债券"进行了概念性的定义:
[期刊] 金融与经济
[作者]
闵晓平 朱强
使用银行间企业债券市场成交数据和报价数据,本文分析了做市商的市场功能。实证研究表明,做市商的报价量与样本期内债券总成交量、交易天数存在显著正相关性,做市商具备一定的流动性供给功能。在价格发现方面,虽然做市商的价格发现能力在逐年增强,但总体上仍然很低。
关键词：
企业债券 银行间 做市商 市场功能
[期刊] 中国金融
[作者]
申世军 张骏超
我国债券市场近几年获得了快速的发展,在市场由萌芽、起步到成长和快速发展的过程中,也形成了银行间债券市场和交易所债券市场两个层次不同、差别明显的市场。前者属于场外市场,后者则属于场内市场。从时间上看,交易所市场先于银行间市场出
[期刊] 世界经济
[作者]
袁东
债券市场的波动性主要是通过债券价格的波动性体现出来 ,它是指债券价格上升或下降幅度的决定机制。不同组织方式下债券在不同交易场所的波动性不尽相同。本文选用了基点价格值、久期与凸性等指标对上海证券交易所与银行间市场国债价格的波动性进行测度。计量结果表明 ,交易所市场的功能和效率更强一些 ,同时也反映了两个市场分割所导致的国债市场波动性较大、投机性较强等现象
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