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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组
随着银行间债券市场的发展,中小金融机构作为其中机构投资者演绎着越来越重要的角色。而中小金融机构作为银行间债券市场投资者的合格性问题,亦成为现阶段亟待关注和解决的课题。从提升市场效率、维护投资者权益、防范系统性金融风险、推进金融监管改革的客观需求出发,通过对河南省121家市场成员的调查分析,在借鉴发达国家和地区及我国资本市场合格投资者制度经验的基础上,创新性地阐述了我国银行间债券市场中小金融机构投资者合格性的内涵,设计了相应的合格性评判标准并进行实例应用。最后对投资者合格性制度安排的路径选择提出可行性建议,以期为管理部门提供决策参考。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
唐彬 蒋宇翔 肖钰 杨粲
本文基于中国银行间债券市场的日度交易数据，构建以订单流为基础的交易指标，通过包含公开信息和私有信息的债券定价模型以及时间序列聚类的投资组合分析和多种模型分析，对各类机构投资者预测债券收益率变化的能力进行研究。研究发现，在银行间债券市场，保险机构、公募基金、私募基金和境外机构的交易能够预测债券收益率的变化，但在交易券种(国债、政策性银行债)、预测期限、预测能力来源等方面均存在显著差异。本文还对机构投资者的预测能力进行了机制检验。研究发现，在境内机构投资者中，公募基金具备更强的交易预测能力和信息获取与解读能力；境外机构投资者对宏观货币政策信息具有更强的预测能力。本文的研究结果表明，在我国银行间债券市场，机构投资者的交易有助于促进价格发现，增加债券收益率的信息含量，从而提升市场有效性。最后，本文基于实证结果提出相关政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王莹 荣艺华
2010年,在国民经济总体向好、流动性整体宽松的环境下,银行间债券市场保持快速发展态势,投资者数量和类型进一步丰富,各类机构普遍增持债券。受信贷调控及资本监管加强的影响,商业银行侧重于增加低风险债券的持有比例;非银行金融机构风险偏好则相对较高。全年机构的持有结构保持稳定。随着下半年市场资金面的趋紧,基金、证券公司等交易类机构表现更为活跃,年末市场利率明显上升,收益率曲线平坦化上移。
关键词：
银行间债券市场 机构投资者 风险偏好
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王然 温梦瑶
文章以2017—2021年银行间市场上市公司所发行债券为研究样本，检验绿色投资者对债券信用利差的影响。研究发现，绿色投资者的存在显著降低了上市公司信用风险及相关债券信用利差，与不存在绿色投资者的上市公司相比，存在绿色投资者的上市公司发行债券的信用利差约低14.4%。文章进一步分析发现，绿色投资者导致债券信用利差降低的现象在ESG绩效和内部控制较差的样本中更为显著。因此，基于本文的研究结论，银行间债券市场应该考虑引入绿色投资者，完善绿色债券市场建设。
关键词：
银行间债券市场 信用利差 投资者
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李梅静 吴刘
文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律,介绍了市场实践中常用的定价方法,并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现,虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理,但估值实践中较少利用理论模型,一般参考市价简单处理。含权债定价可以从建立二项式模型开始,逐步改变目前市场定价随意、缺少理论支撑的现状。
关键词：
含权债 估值 二项式模型
[期刊] 南方金融
[作者]
林榕辉 周艳
本文运用换手率和变现时长等指标来考察我国银行间债券市场的流动性现状,分别从交易成本、产品因素、制度因素等三个方面分析了制约我国商业银行债券市场流动性的原因,并提出相应的政策建议。
关键词：
银行间债券市场 流动性 换手率
[期刊] 财经科学
[作者]
殷克东 安丰东 丁黎黎
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘纪学
我国银行间债券市场暴露出不少问题,文章分析了包括丙类账户、代持行为、发行和交易方式等方面存在的不足,发现监管缺位和制度缺陷是我国银行间债券市场面临的主要问题。在分析市场交易规模、产品结构和发行交易机制的基础上,本文从完善准入制度、加强代持行为监管、扩大做市商交易等方面,提出了加强市场制度建设的政策建议。
关键词：
银行间债券市场 做市商 丙类户 代持
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡光耀
随着中国经济的持续稳健发展,债券市场坚定不移地扩大开放,是实现中国金融市场发展市场化、法治化、国际化目标的强大推动力和重要保障,是进一步提升中国金融市场服务实体经济能力和国际竞争力的关键之举。境外投资者持有一国在岸发行固定收益资产比例是金融市场开放程度的重要指标。本文通过灰色预测方法对银行间债券市场中境外投资者持有率进行建模预测,有效规避了金融数据建模中解释变量共线性程度高、影响方式复杂的弊端,以期达到预定研究目的。研究表明:我国银行间境外投资者持有量在未来几年会迎来迅速增长,其持有结构也相对平衡;因我国债券市场总规模的快速上升,境外投资者持有比率的增长相对较缓,需要更加积极的政策及配套制度与可比国家接轨。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
姜喜运
本文主要从中小金融机构经营观念的转变、市场风险防范意识的增强、资产负债比例结构的改善、了解和传导央行的货币政策以及迎接加入WTO后外资银行的挑战等几个方面阐述了参与银行间货币市场对中小金融机构发展的促进作用。
关键词：
银行间货币市场 中小金融机构 发展
[期刊] 投资研究
[作者]
柯政 吴冲锋
我国银行间市场和交易所市场交易的部分债券相同,但短期价格行为有显著差异。本文构建了基于投资者类型的短期价格模型,将投资者分为以资产负债管理为主要目的"配置型"投资者和以价值增值为主要目的"交易型"投资者,并利用我国的市场分割现象进行实证研究,得到一般性结论:债券市场价差序列存在一阶自回归关系,投资者构成差异可以解释市场间短期价格行为的差异,"配置型"投资者能够减少市场短期波动。
[期刊] 西南金融
[作者]
付淦
相对于股票市场的“金融脱媒”,我国债券市场正逐步壮大。一方面,债券市场的金融创新改变着企业的间接融资方式,同时,为不同的机构和个人提供着越来越丰富的固定收益理财产品;另一方面,“金融脱媒”的不断深化也持续地推动着债券市场的金融创新。二者相互促进的效应也影响着市场主导型金融体系的渐进过程。
关键词：
债券市场 金融创新 金融脱媒
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐汝峰 于鑫
流动性是交易的基本需要。本文以银行间做市商的买卖价差为流动性指标,利用债券交易高频数据,对国债、金融债和企业债市场的周内变化特征和现券流动性影响因素做实证研究。发现:各市场流动性在周内不同交易日差别不大,无周内效应;各类债券既有各自的影响因素,又共同受到价格风险和发行规模的影响,但由于投资者偏好和债券属性等原因,因素的作用方向不同;剔除因素影响后,不同债券的现券买卖价差无显著差异,表明分析中对于影响做市商做市的风险因素考虑较为充分,且做市商行为符合存货模型。
关键词：
流动性 周内效应 方差分析 广义矩估计
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张宏坤
作为金融机构流动性管理的重要场所,银行间债券市场在规范中发展,市场基础日益深厚,市场范围和产品不断扩大,现券、回购交易日趋活跃。然而,一些问题也随之暴露出来,探讨解决问题的所在,对银行间债券市场的健康快速发展起到一定推动作用。
关键词：
银行间债券市场 债券供给 换手率 做市商
[期刊] 西南金融
[作者]
王念 文庆能
近年来,银行间债券市场已成为我国债券市场的主体,市场容量不断扩大,交易活跃程度进一步改善。为了突破市场在工具和制度上的瓶颈,2005年央行不断在银行间市场推出债券创新产品和创新制度。本文旨在分析近来我国银行间债券市场创新的动力、形势与未来发展趋势,同时指出债券市场创新在我国金融改革中具有举足轻重的作用。
关键词：
银行间债券市场 金融创新
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