- 年份
- 2024(8856)
- 2023(12886)
- 2022(11168)
- 2021(10524)
- 2020(9238)
- 2019(21712)
- 2018(21546)
- 2017(42789)
- 2016(22991)
- 2015(26429)
- 2014(26655)
- 2013(26224)
- 2012(24118)
- 2011(21565)
- 2010(21597)
- 2009(20172)
- 2008(20125)
- 2007(17958)
- 2006(15371)
- 2005(13570)
- 学科
- 济(98432)
- 经济(98335)
- 管理(68599)
- 业(67006)
- 企(56808)
- 企业(56808)
- 方法(54601)
- 数学(49412)
- 数学方法(48718)
- 财(26633)
- 农(23315)
- 银(23279)
- 制(23255)
- 银行(23133)
- 中国(22802)
- 行(21620)
- 业经(18881)
- 贸(18468)
- 贸易(18455)
- 务(18225)
- 财务(18163)
- 财务管理(18119)
- 融(18087)
- 金融(18084)
- 易(17877)
- 学(17585)
- 企业财务(17257)
- 地方(16574)
- 理论(15863)
- 农业(15091)
- 机构
- 大学(330907)
- 学院(330154)
- 济(137661)
- 经济(134840)
- 管理(133973)
- 理学(115991)
- 理学院(114830)
- 管理学(112606)
- 管理学院(112012)
- 研究(102182)
- 中国(85621)
- 京(67939)
- 财(64809)
- 科学(60991)
- 农(53271)
- 财经(52525)
- 所(50904)
- 中心(50184)
- 江(48997)
- 业大(48123)
- 经(47787)
- 研究所(46024)
- 经济学(43122)
- 北京(42354)
- 农业(42199)
- 财经大学(39470)
- 范(39354)
- 州(39346)
- 经济学院(39233)
- 师范(38926)
- 基金
- 项目(221612)
- 科学(175699)
- 基金(163775)
- 研究(158353)
- 家(141787)
- 国家(140670)
- 科学基金(122800)
- 社会(100820)
- 社会科(95816)
- 社会科学(95788)
- 基金项目(86248)
- 省(86029)
- 自然(81966)
- 自然科(80174)
- 自然科学(80155)
- 自然科学基金(78730)
- 教育(75655)
- 划(72612)
- 资助(69852)
- 编号(63798)
- 成果(50451)
- 部(50171)
- 重点(49537)
- 创(46292)
- 发(45640)
- 教育部(43752)
- 课题(43345)
- 科研(43275)
- 创新(43210)
- 大学(42395)
- 期刊
- 济(140116)
- 经济(140116)
- 研究(92919)
- 中国(58967)
- 财(52601)
- 学报(48586)
- 管理(47960)
- 农(45652)
- 科学(45649)
- 融(44426)
- 金融(44426)
- 大学(37390)
- 学学(35537)
- 技术(30969)
- 教育(30162)
- 农业(29079)
- 财经(26925)
- 经济研究(23004)
- 经(22850)
- 业经(22417)
- 统计(19446)
- 问题(18632)
- 策(17664)
- 技术经济(17449)
- 理论(17124)
- 业(16188)
- 决策(16136)
- 商业(15929)
- 贸(15594)
- 实践(15489)
共检索到478937条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨小军
本文以货币政策传导机制为研究基础,运用VAR模型实证检验了银行间债券市场利率与公开市场业务利率的互动关系。实证分析表明:(1)在二者的互动关系中,公开市场业务利率对银行间债券市场利率的影响、冲击效应及解释力远远大于银行间债券市场利率对公开市场业务利率的影响、冲击效应及解释力;(2)银行间债券市场利率不是引起公开市场业务利率变化的Granger原因,只存在公开市场业务利率对银行间债券市场利率的单向引导的Granger因果关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卜壮志
文章的目的在于探寻对商业银行利率风险测度起指导作用的银行间债券市场国债利率期限结构。首先分析了交易所债券市场与银行间债券市场的异同,然后说明使用三次样条函数和Svensson模型构建利率期限结构的过程,提出使用国内数据估计Svensson模型参数的算法步骤,并采用2007年3月19日的银行间债券市场数据进行拟合,最后对拟合结果和模型的选择做进一步分析和总结。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴蕾 孟庆斌
本文运用逐笔报价动态调整模型,对银行间债券市场的价格发现过程进行实证研究,发现报价持续期是影响债券价格波动性与交易信息含量的重要因素。对不同做市商报价的信息份额进行对比发现,总体上外资银行报价的信息含量高于我国银行,而我国全国性商业银行报价的信息含量高于城市商业银行。
[期刊] 新金融
[作者]
徐光林
本文用基于正态分布和t分布的GARCH类模型计算的VaR度量了我国银行间7天国债回购的短期利率风险,并与EWMA法、Delta-正态法和历史法对样本外动态VaR值计量的准确性进行了比较,得出以下几点结论:(1)EWMA和IGARCH(1,1)-N模型能够准确度量7天回购的利率风险;(2)EWMA方法的风险度量精度最高;(3)基于Delta-正态法、历史法以及基于t分布的GARCH类模型会严重高估风险;(4)基于正态分布的GARCH类模型的VaR并不会低估风险。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘雨宁 张梦生 吴佳妮 张晓彤
文章基于银行间债券市场交易数据,探究我国绿色债券是否具有绿色溢价、绿色溢价大小及绿色溢价影响因素。从实证结果看,银行间债券市场存在明显绿色溢价,第三方绿色认证与二级市场流动性均能提高绿色溢价,但也要关注绿色认证"逆向选择"风险。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
上半年银行间债券市场一级市场发行收益率屡创新高,现券市场收益率曲线持续上移,回购利率波动频繁。市场受宏观经济运行、货币政策操作以及加息预期等因素的影响越来越大,利率敏感性增强,市场利率风险增大。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
吕素香 周宁东
债券市场流动性包括价格、交易量以及交易时间等三个方面的内容,现有的衡量流动性的指标基本上只反映了流动性三个因素的某一方面。本文从流动性概念出发,运用主成分分析法,构建了衡量我国债券市场流动性综合指标的计量模型,认为流动性综合指标能够克服单一指标的缺陷,有助于全面刻画债券市场流动性价、量和时间三方面因素,有助于我国银行间债券微观结构研究的深入。
关键词：
银行间债券市场 流动性 交易成本 做市商
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华 陈一丁 张莲
2003年我国债券市场周转率为1.07,而美国债市的周转率高达20,韩国为4左右。为提高银行间债券市场的流动性,我们必须进一步加大对债券交易品种、交易方式的创新。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄兴
银行间债券市场已成为中国债券市场的主体,但突出的问题是流动性较差。本文分析了银行间债券市场的流动性现状及原因,并就如何提高其流动性提出了建议。
关键词：
银行间债券市场 流动性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
周云峰
文章通过对中国和美国债券品种的对比,认为美国债券市场的产品创新主要有两类:一是在期限、利率、利息支付、面值及持有期等债券构成要素上直接创新的产品;二是利用金融工程技术设计出来的债权衍生产品。而我国债券市场由于基础产品不健全、体制不顺及市场分割等原因导致无法进一步进行债券类衍生产品的创新。多层次资本市场的建立需要债券市场更多金融创新支持,而债券市场产品创新演进的过程应该首先是满足市场不断加深的需求,其次是逐步使用现代金融工程技术。文章认为债券市场创新的根本途径有两条:一是大力发展公司债券市场,这是持续进行产
关键词：
资本市场 债券市场 债券品种 债券产品
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘纪学
我国银行间债券市场暴露出不少问题,文章分析了包括丙类账户、代持行为、发行和交易方式等方面存在的不足,发现监管缺位和制度缺陷是我国银行间债券市场面临的主要问题。在分析市场交易规模、产品结构和发行交易机制的基础上,本文从完善准入制度、加强代持行为监管、扩大做市商交易等方面,提出了加强市场制度建设的政策建议。
关键词：
银行间债券市场 做市商 丙类户 代持
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余辉
做市商制度有利于改善债券市场的流动性,维护市场稳定。笔者在文中对影响做市商做市行为的关键因素——做市成本和收益作出具体分析,并就提高做市商做市积极性提出了政策建议。
关键词：
银行间债券市场 做市商 成本效益分析
[期刊] 财贸研究
[作者]
文忠桥
利用粒子群算法,以2007年1月—2009年12月中国银行间国债市场的日交易数据模拟Nelson-Siegel模型,通过构建参数β1和β2的AR(2)模型对利率期限结构进行预测,样本内的预测结果比较理想,但样本外的预测绩效不佳。
[期刊] 管理科学
[作者]
吕兆友
遵循CKLS的思路,采用广义距方法,选用我国国债月度回购利率数据估计和比较了不同的短期无风险利率的连续时间模型,结果显示,根据所研究的数据样本,允许利率的波动性依赖于利率水平的模型可以更好地描述短期利率的动态变化,对于不同利率模型的研究对利率风险的套期保值也具有重要的启示。
关键词：
条件波动性 利率期限结构模型 回购利率
[期刊] 南开经济研究
[作者]
唐彬 蒋宇翔 肖钰 杨粲
本文基于中国银行间债券市场的日度交易数据，构建以订单流为基础的交易指标，通过包含公开信息和私有信息的债券定价模型以及时间序列聚类的投资组合分析和多种模型分析，对各类机构投资者预测债券收益率变化的能力进行研究。研究发现，在银行间债券市场，保险机构、公募基金、私募基金和境外机构的交易能够预测债券收益率的变化，但在交易券种(国债、政策性银行债)、预测期限、预测能力来源等方面均存在显著差异。本文还对机构投资者的预测能力进行了机制检验。研究发现，在境内机构投资者中，公募基金具备更强的交易预测能力和信息获取与解读能力；境外机构投资者对宏观货币政策信息具有更强的预测能力。本文的研究结果表明，在我国银行间债券市场，机构投资者的交易有助于促进价格发现，增加债券收益率的信息含量，从而提升市场有效性。最后，本文基于实证结果提出相关政策建议。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
