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[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄宪 熊启跃
增强银行经营的稳健性、减少银行信贷行为的亲周期效应对实体经济带来的负面影响,对我国经济的平稳发展具有重要现实意义。本文在对理论文献进行系统梳理和经济学分析的基础上,对宏观经济波动下我国银行业资本缓冲调整行为特征、资本缓冲对宏观经济波动产生影响的传导效应进行了理论分析,并利用2000-2010年我国45家商业银行的年度非平衡面板数据,对该问题分析提出的相关理论假说进行了实证检验。实证结果表明:(1)我国银行资本缓冲与宏观经济波动之间呈现正相关关系,这有别于世界主要市场经济国家银行业资本缓冲与经济波动两者之间的负相关关系;①(2)我国银行业资本缓冲在经济周期上升期的提高主要是通过增加资本金②或权益...
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张澄 沈悦
本文以中国30家商业银行2005—2015年非平衡面板数据为研究样本,通过系统广义矩估计(SYSGMM)考察了房价波动和风险约束以及银行信贷的关系,立足于宏观审慎思想,研判系统重要性银行与非系统重要性银行对信贷行为的异质作用。并基于货币政策的银行信贷渠道,检验在房价波动和风险约束的冲击下,货币政策工具对银行信贷的调控效果。实证结果显示:房地产价格的上涨和信用风险的降低都会增加商业银行的信贷规模;相反,会造成银行信贷规模的收缩。系统重要性银行和非系统重要性银行的信贷行为存在异质性。目前中国房价上涨并不会扩大货币政策工具的信贷扩张效果,但信用风险的降低会强化货币政策银行信贷渠道的传导机制。同时在信用风险约束逐渐减小的背景下,房地产价格对银行信贷将会产生"加速器效应",进一步加重了中国银行的信贷"高烧"。
关键词：
房价波动 风险约束 银行信贷
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
柯孔林 冯宗宪 陈伟平
国际金融危机的爆发引起了人们对银行资本缓冲经济周期行为更为广泛的关注。本文构建动态面板数据模型对银行资本缓冲与经济周期及相关决定性因素的关系进行估计。研究结果表明,2002—2009年,中国上市银行资本缓冲具有逆周期行为,该特征并未因商业银行产权性质不同而存在显著差异,其主要来源于银行资本金及风险加权资产与经济周期之间显著相关性的共同作用,政府注资、上市融资等资本补充渠道是短期内提高银行资本缓冲的重要外源途径,建立市场化的长效资本金补充机制、确定适度的资本缓冲区间是后金融危机时代我国监管当局和商业银行的重点议题。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘琦
本文研究金融周期波动下银行流动性缓冲的调整行为,并采用1999-2018年美国4 719家银行的季度面板数据进行实证检验。研究结果表明:第一,银行持有流动性缓冲具有明显的顺周期效应;第二,银行业务特征会影响流动性缓冲的周期性调整:核心存款占比越高、贷款承诺越多的银行波动幅度越大;而批发融资占比越高、对证券化依赖程度越深的银行波动幅度越小;第三,实施LCR监管所带来的改善具有局限性,未纳入监管范围和压力时期的银行顺周期性依然显著。
[期刊] 当代财经
[作者]
张勇
基于将银行超额准备金分解为预防性超额准备金和非自愿超额准备金,以及将非自愿超额准备金作为银行体系流动性衡量指标,并对非自愿超额准备金的波动机制及其对宏观经济波动影响机制进行考察,发现1998-2010年期间,在外汇占款和银行贷款的综合作用下,非自愿超额准备金率经历了先降后升,然后再次下降的走势。而且从短期看,非自愿超额准备金的累积会对产出、价格和银行贷款产生负向效应,但从长期看,则又体现为正向效应,从而放大和加剧了宏观经济波动。在此情况下,货币当局在流动性管理过程中,应审慎针对非自愿超额准备金展开微调性操作,从而实现宏观经济的平稳运行。
[期刊] 财贸经济
[作者]
熊启跃 曾刚
随着巴塞尔资本协议Ⅲ在全球范围内的实施,新监管环境下商业银行的行为调整特征及其对实体经济产生的影响得到了理论界和实务界的高度关注。本文基于1998-2012年全球350家商业银行的经验数据,采用系统GMM等估计方法实证检验了资本缓冲与银行资产配置行为间的关系。实证结果表明:资本缓冲与银行信贷行为呈现负相关关系,与证券投资行为呈现正相关关系;高资本缓冲、高资本质量(核心资本比例较高)的银行资本缓冲与信贷行为(证券投资)的负(正)相关关系更为明显。本研究说明巴塞尔Ⅲ的实施将减弱银行信贷投放能力、迫使银行将资产更多地配置在证券投资领域。监管当局在实施巴塞尔Ⅲ的过程中,应采取有效措施减小其对实体经济带...
[期刊] 金融研究
[作者]
江曙霞 何建勇
在我国新资本协议即将付诸实施的背景下,本文研究了银行资本、银行信贷与宏观经济波动三者之间的关系,重点在C-C模型的基础上进行了三个方面的拓展:一是加入存贷比约束,二是考虑银行信贷存在信用风险,三是考虑风险权重的可变性。基于这个新的理论框架,我们不仅对比分析了Basel I和BaselⅡ之下,资本松约束和资本紧约束两种情形时宏观经济波动对银行最优行为造成的冲击,同时也研究了银行资本的顺周期性问题,并特别指出:在BaselⅠ之下,信贷风险和存贷比约束具有双重强化银行信贷和银行资本顺周期性的特征;而在BaselⅡ之下,可变的风险权重则在一定程度上弱化资本监管的顺周期性。
关键词：
信贷风险 监管约束 银行资本 顺周期性
[期刊] 经济评论
[作者]
黄宪 鲁丹
长期以来,银行业资本监管一直不被视作宏观经济调节工具,但对贷款约束机制和信贷-产量传导机制的实证研究表明,资本充足监管可能导致宏观经济波动效应的存在,即随着银行资本对其风险偏好和信贷行为的约束作用越来越强,银行贷款的"亲经济周期"性质却并不显著。中国间接融资主导的金融体系、银行体系的"关系配给型"信贷模式和资本、风险状况,决定了波动效应特征是单向的,即在萧条时期将进一步加剧紧缩,在繁荣时期却不会推动高涨。
关键词：
商业银行 资本监管 经济波动
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 缪海斌
基于中国宏观经济金融的现实环境,通过构建反映宏观经济变量之间内在联系的结构向量自回归(SVAR)模型,实证检验2003年以来银行信贷投放对中国宏观经济波动的影响。结果表明:一方面,中国信贷规模资金的投放对宏观经济的稳定发展产生了重要的推动作用,但是信贷投放对经济增长的冲击效应会随着时间的变化逐渐趋弱;另一方面,短期来看,信贷资金的大规模投放不会对物价水平的攀升产生影响,但由于其是物价变动的主要因素,在长期内,必须合理估计中国将来在物价水平调控方面可能面临的较大压力。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
骆振心 杜亚斌
本文主要考察我国银行业发展在各种冲击引发宏观经济波动传导过程中所起的作用。在构建相应的理论模型揭示其影响机制后,本文采用我国宏观年度数据进行实证检验。结果显示:在我国的经济运行过程中,银行业发展在货币冲击引发宏观经济波动的传导过程中确实产生了抵消效应;而银行业发展在实际部门的冲击引发我国宏观经济波动的传导过程中未产生明显的放大效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘琪
国际金融危机对银行业和实体经济的重创引发了人们对银行资本缓冲周期性行为及其在信贷过程中所起关键作用的广泛讨论。本文运用我国11家上市银行2004年~2012年数据进行随机效应面板回归,对上市银行资本缓冲的周期性,及资本缓冲如何影响银行信贷对货币政策和经济冲击的反应进行实证分析。结果表明,我国上市银行资本缓冲独立于竞争者银行、具有稳定的逆周期性,银行规模对资本缓冲逆周期性不存在显著影响;银行信贷投放与其资本缓冲呈现负相关关系,逆周期资本缓冲分别通过"银行资本渠道"和"银行信贷渠道"影响4家大型银行和7家股份制银行的信贷扩张。
[期刊] 西南金融
[作者]
李保林
文章主要在Lee et al.(2015)模型基础上探讨中国宏观经济波动对房价波动的影响,以房价波动度为被解释变量,生产者物价指数、人均GDP、利率、货币供给及汇率五个宏观经济变量的波动度为解释变量,选取2003年1月至2017年12月中国31个省市的区域房价与宏观经济数据为样本,采用固定效应面板回归,得到如下结论:整体而言,不论是全样本期间或金融危机前后,影响房价波动最重要因素为反映经济景气度的人均GDP波动和反映资金供求的货币供给波动,但两因素对不同区域及省市房价波动的影响存在差异。由此得出,在抑制房价波动方面,数量型的货币政策比价格型的货币政策更为有效,但考虑到地区经济差异,可以采取因地制宜的政策或政策组合。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张雪兰 何德旭 李睿
本文在回顾中国银行业发展历程的基础上,对中国1978—2009年的经济金融数据进行统计分析,验证主要宏观经济变量对银行业稳定的影响。研究结果显示:实际利率、汇率的变化率和资本产出比的三期滞后值对银行体系的稳定有显著的影响。据此,我们认为,要维护中国银行体系的稳定,必须要重视稳步推进金融自由化、保持人民币汇率的相对稳定、加快经济增长方式转变等问题。
关键词：
银行脆弱性 宏观经济 金融稳定
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
余雪飞
有别于传统信贷需求渠道的金融加速器效应研究路径,构建包含银行部门的DSGE模型从信贷供给的角度分析基于银行资本渠道的金融加速器效应,以中国2000—2011年季度数据估计及模拟发现,随着巴塞尔协议的升级,银行资本约束上升增大了各项冲击对经济波动的影响,表现出较强的顺周期性,在经济复苏期不宜过早地执行巴塞尔协议III,需分阶段渐进实施资本监管,必要时需通过量化宽松货币政策向银行注入资本,以减缓这种金融加速器效应。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘鹏 鄢莉莉
本文运用新凯恩斯的DSGE模型研究金融效率、经济结构变化对技术冲击效应的影响。研究结果印证了传统经济周期理论的核心观点,即技术进步不仅可以刺激产出、消费和投资,还可以降低社会总体价格水平,而金融中介效率、资本收入份额和折旧率的高低都不会影响技术冲击的传导路径。同时,本文的研究还显示,作为金融中介的银行体系效率越高,技术冲击对宏观经济波动的影响越小。该结论意味着,在当前阶段我国应着力提高国内金融体系的效率,以保证宏观经济的平稳健康运行。
关键词：
技术冲击 金融效率 经济波动
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