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[期刊] 经济评论
[作者]
代军勋 戴锋
随着国际银行业进入资本和流动性双重约束的新阶段,两者的合成效应必将导致银行的微观经营特征发生调整和变异,并可能会导致基于银行传导的货币政策效应发生变化。本文基于2010-2015年期间我国50家商业银行的微观数据,采用一阶系统GMM方法实证检验了银行资本和流动性双重约束下货币政策风险承担渠道的变化,以此探究银行资本和流动性双重约束对货币政策传导的冲击和影响。研究结果表明:(1)资本和流动性双重约束下的银行风险承担继续存在,但其合成效应导致银行风险承担意愿有所减弱;(2)不同类型、强度的货币政策在资本和流动性双重约束下通过银行微观特征对风险承担渠道的影响效果并非对称。因此,监管当局和货币政策当局应关注监管政策调整对货币政策传导的扰动,在宏观审慎监管政策与货币政策的冲突和协调中重构货币政策体系,以货币政策的针对性和协同性提升货币政策的有效性。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李华威
在不同市场结构下,利率和准备金政策对商业银行风险承担存在不同影响。理论分析表明,银行业完全竞争时,仅利率政策与银行风险承担负相关;垄断竞争时,利率与准备金政策都与银行风险承担负相关。两种市场结构中的相关关系均受银行资本影响。实证分析显示,中国利率与准备金政策都与银行风险承担负相关。因此,中国的利率和准备金政策应充分考虑对金融稳定的影响,以"逆风而行"的姿态配合宏观审慎政策。
关键词：
货币政策 银行资本 风险承担
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行1998~2014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行19982014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 金融研究
[作者]
江曙霞 陈玉婵
考虑存款准备金率作为我国货币政策的重要工具,本文在D-L-M模型中引入了法定存款准备金,分析了货币政策对银行风险承担的影响,发现货币政策对银行风险承担的影响取决于银行资本状况。接着利用我国14家上市银行的季度数据,采用门限面板回归模型实证分析了货币政策对银行风险承担的影响。实证结果表明紧缩的货币政策对银行风险承担
关键词：
货币政策 银行资本 风险承担
[期刊] 国际金融研究
[作者]
项后军 高鹏飞 曾琪
监管部门多次强调，银行要提高对不良贷款考核的容忍度，表明疏通银行风险承担渠道已成为解决货币政策传导不畅问题的重要方面。对此，本文考察银行风险承担渠道两阶段传导环节的具体表现，在此基础上研究流动性囤积对银行风险承担渠道的“梗阻效应”，得出以下主要结论：第一，宽松的货币政策显著提高了银行风险偏好水平，且风险偏好的提升会使银行有更强的信贷反应。第二，银行流动性囤积显著抑制了宽松货币政策对银行风险偏好的促进作用，显著弱化了高风险偏好银行的信贷行为。第三，“梗阻效应”在区域性银行以及资本充足率较低的银行中更为明显。本文的研究刻画出银行普遍进行流动性囤积对银行风险承担渠道形成的“梗阻效应”，为了破解货币政策传导不畅的困局，应更加重视银行流动性囤积在货币政策传导中的影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吴琼 刘凯頔
本文基于２００７—２０１４年间我国５８家城市商业银行的年度非平衡面板数据，运用动态系统ＧＭＭ模型实证分析我国货币政策对城商行的影响效应。结果显示，货币政策与城商行的主动风险承担呈正相关而与其被动风险承担呈负相关关系；资本充足率越高的城商行抵御货币政策冲击的能力越强，对货币信号的敏感性越低。城商行的异质性特征亦显著影响货币政策对风险承担的影响程度：规模较大、盈利能力较强的城商行的主动风险承担会增加，被动风险承担则会降低。货币政策传导受到银行风险承担渠道的分散和弱化是我国货币政策效果欠佳的原因之一，货币当局制定政策应综合考虑各传导渠道效应，并根据宏观经济状况与银行资本充足率水平制定货币政策与宏观审．．．
[期刊] 统计研究
[作者]
代军勋 陶春喜
随着银行业进入资本和流动性双重约束阶段,两者之间存在的冲突和矛盾可能导致银行行为机理发生变异。本文基于2006-2014年我国36家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了资本和流动性双重约束下我国银行业的风险承担行为。研究结果表明:资本变动与商业银行风险承担变动之间总体上存在显著的负相关关系;流动性变动与银行风险承担变动之间也呈显著的负相关关系;银行会根据上一期的资本、流动性与风险承担反向调整本期水平,三者均存在内生的稳定性。有鉴于资本和流动性双重约束下银行风险承担行为的变异,资本约束与流动性约束的合成效应应该纳入银行监管框架调整的考虑范围。
关键词：
资本约束 流动性约束 银行风险承担
[期刊] 金融评论
[作者]
姚舜达 朱元倩
2008年国际金融危机爆发之后,流动性约束被国际金融监管组织纳入金融监管的框架,与资本约束成为银行监管的双重要求,也对货币政策的传导机制产生了新的影响。本文通过引入流动性危机情况下的存款赎回函数,构建理论模型验证了不同的流动性赎回假设下银行风险承担与货币政策的非线性关系,并基于2009-2014年我国上市银行的年度数据,采用面板门限回归模型验证了流动性约束对货币政策的银行风险承担渠道的门限效应。研究发现,在流动性约束下,货币政策对银行风险承担的影响存在门限效应,货币政策传导的敏感性随着银行流动性风险的上升而提高。
[期刊] 金融评论
[作者]
姚舜达 朱元倩
2008年国际金融危机爆发之后,流动性约束被国际金融监管组织纳入金融监管的框架,与资本约束成为银行监管的双重要求,也对货币政策的传导机制产生了新的影响。本文通过引入流动性危机情况下的存款赎回函数,构建理论模型验证了不同的流动性赎回假设下银行风险承担与货币政策的非线性关系,并基于2009-2014年我国上市银行的年度数据,采用面板门限回归模型验证了流动性约束对货币政策的银行风险承担渠道的门限效应。研究发现,在流动性约束下,货币政策对银行风险承担的影响存在门限效应,货币政策传导的敏感性随着银行流动性风险的上升
[期刊] 金融论坛
[作者]
庞晓波 钱锟
本文基于20082015年87家银行的微观数据,实证检验货币政策对银行风险承担的影响以及流动性监管中净稳定资金比率的调控作用。实证结果表明:(1)宽松货币环境下,利率下降和房地产价格上涨使银行风险承担增加;(2)提高净稳定资金比率可以削弱利率对银行风险承担的影响,净稳定资金比率超过107.9%时,银行风险加权资产比例对利率的敏感性下降。
[期刊] 经济研究
[作者]
蒋海 张小林 唐绅峰 陈创练
货币政策通过流动性机制,对银行风险承担产生重要影响,显著增加了宏观审慎监管过程复杂性,但鲜有学者对该问题进行过深入研究。为此,本文在DLM模型中引入流动性变量,刻画了货币政策影响银行风险承担的流动性机制,并基于中国133家商业银行微观数据,运用系统性GMM估计和面板平滑转换回归模型,进行了实证检验。结果发现:货币政策虽然不存在显著的风险转嫁效应,但存在显著的流动性传导效应,宽松型货币政策明显加剧了银行风险承担,并且这一影响会随着流动性水平的提高而得到加强;当银行流动性水平达到43%左右时,货币政策对银行风险承担的负向影响最为显著;当银行流动性处于较高水平时,法定存款准备金率调控效果优于其他货币政策工具;紧缩型货币政策对银行风险承担的约束明显弱于扩张型货币政策的激励,这一现象在流动性水平较高的银行中表现更加明显。另外,货币政策与银行风险承担之间的关系不仅依赖于银行流动性水平,还依赖于银行资产规模和资本充足状况。
关键词：
货币政策 流动性机制 银行风险承担
[期刊] 金融评论
[作者]
熊劼
理论和实证证据表明,银行业的稳健程度和信贷行为可以改变货币政策影响通货膨胀和产出的方式。近年来,一些理论研究还表明,银行资本监管在银行贷款决定中可能发挥潜在作用。本文的实证分析主要通过引入资本缓冲率与货币政策代理变量的交互乘积项来识别货币政策的银行资本渠道,采用动态面板数据模型下的广义矩估计方法考察资本约束对我国货币政策影响信贷发放的调节效应。同时,考虑到我国资本监管制度的施行与效力发挥时间点上的不一致,本文引入时间虚拟变量,对2004年前后和2008年前后我国的银行资本渠道进行稳健性检验。研究结果显示,
关键词：
资本监管 银行资本渠道 银行贷款
[期刊] 浙江金融
[作者]
张小兵
2008年全球金融危机后,学术界认为世界各国普遍采用长期过度宽松的货币政策,致使金融危机的发生。据统计,截至2015年底,我国商业银行的不良贷款高达12744亿元(不良贷款率1.67%)。同时不良贷款还将以40%左右的增速持续增长。因此,针对当前货币政策风险承担渠道现有研究的不足,以及我国商业银行不良贷款屡创新高的事实,本文据此开展货币政策与当前金融风险之间的关系,以及风险承担渠道在我国是否存在及其综合影响机制是什么等研究,具有重要的理论与实践意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张小兵
2008年全球金融危机后,学术界认为世界各国普遍采用长期过度宽松的货币政策,致使金融危机的发生。据统计,截至2015年底,我国商业银行的不良贷款高达12744亿元(不良贷款率1.67%)。同时不良贷款还将以40%左右的增速持续增长。因此,针对当前货币政策风险承担渠道现有研究的不足,以及我国商业银行不良贷款屡创新高的事实,本文据此开展货币政策与当前金融风险之间的关系,以及风险承担渠道在我国是否存在及其综合影响机制是什么等研究,具有重要的理论与实践意义。
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