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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李华威
在不同市场结构下,利率和准备金政策对商业银行风险承担存在不同影响。理论分析表明,银行业完全竞争时,仅利率政策与银行风险承担负相关;垄断竞争时,利率与准备金政策都与银行风险承担负相关。两种市场结构中的相关关系均受银行资本影响。实证分析显示,中国利率与准备金政策都与银行风险承担负相关。因此,中国的利率和准备金政策应充分考虑对金融稳定的影响,以"逆风而行"的姿态配合宏观审慎政策。
关键词：
货币政策 银行资本 风险承担
[期刊] 金融研究
[作者]
江曙霞 陈玉婵
考虑存款准备金率作为我国货币政策的重要工具,本文在D-L-M模型中引入了法定存款准备金,分析了货币政策对银行风险承担的影响,发现货币政策对银行风险承担的影响取决于银行资本状况。接着利用我国14家上市银行的季度数据,采用门限面板回归模型实证分析了货币政策对银行风险承担的影响。实证结果表明紧缩的货币政策对银行风险承担
关键词：
货币政策 银行资本 风险承担
[期刊] 经济评论
[作者]
代军勋 戴锋
随着国际银行业进入资本和流动性双重约束的新阶段,两者的合成效应必将导致银行的微观经营特征发生调整和变异,并可能会导致基于银行传导的货币政策效应发生变化。本文基于2010-2015年期间我国50家商业银行的微观数据,采用一阶系统GMM方法实证检验了银行资本和流动性双重约束下货币政策风险承担渠道的变化,以此探究银行资本和流动性双重约束对货币政策传导的冲击和影响。研究结果表明:(1)资本和流动性双重约束下的银行风险承担继续存在,但其合成效应导致银行风险承担意愿有所减弱;(2)不同类型、强度的货币政策在资本和流动性双重约束下通过银行微观特征对风险承担渠道的影响效果并非对称。因此,监管当局和货币政策当局应关注监管政策调整对货币政策传导的扰动,在宏观审慎监管政策与货币政策的冲突和协调中重构货币政策体系,以货币政策的针对性和协同性提升货币政策的有效性。
[期刊] 管理世界
[作者]
李双建 田国强
本文创新性地构建能够刻画银行竞争强度变化和货币政策调整情形的四阶段动态博弈模型,系统考察货币政策作用于银行风险承担行为的理论传导机制,并重点分析银行竞争对货币政策银行风险承担渠道的影响机理。紧接着,本文使用2007～2017年我国151家商业银行非平衡面板数据,对理论结果进行实证检验。经验结果显示:宽松的货币政策会诱使银行承担更多风险,意味着我国存在货币政策银行风险承担渠道,且不同银行主体间其风险承担对货币政策的敏感性存在异质性。进一步地,研究发现银行竞争加剧会与货币政策相叠加,放大货币政策对银行风险承担的影响。据此,本文认为在深化银行业市场化体制改革和实施货币政策调控经济的过程中需密切关注银行风险承担状况,把握好改革节奏和调控力度,避免银行承担过高风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
2008年的全球金融危机引发学术界对货币政策的银行风险承担传导渠道的探讨。文章在梳理国内外相关文献的基础上,通过对我国28家商业银行2005~2013年的面板数据进行系统广义矩估计实证分析,结果表明:不论采用价格型还是数量型的货币政策代理变量,都显示出我国存在货币政策的银行风险承担渠道,宽松的货币政策鼓励银行的风险承担;同时银行的风险承担具有顺周期性,且会受到银行核心资本充足率、成本收入比等异质性特征的影响。
关键词：
货币政策 银行风险承担 传导渠道
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王淑云
本文以中国16家上市商业银行为研究对象,实证分析了货币政策调控、银行市场竞争与银行风险承担之间的关系,研究结果显示:货币政策与银行风险承担行为之间存在负相关关系,验证了货币政策的银行风险承担渠道的存在性;银行竞争与风险承担行为之间也存在负相关关系。而货币政策与银行竞争的相互作用对银行风险承担行为的影响并不明显,但其并未改变货币政策、银行竞争单独对银行风险承担的影响,进一步验证了货币政策、银行竞争的风险承担渠道的存在。
关键词：
货币政策 银行竞争 风险承担
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈伟平 张娜
本文纳入资本充足率要求、惩罚力度和货币政策变量来构建动态一般均衡拓展模型,剖析了货币政策与资本监管交互效应对商业银行风险承担行为的影响机制,并提出假设对其进行了实证检验。研究发现:从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具作为货币政策代理变量,货币政策周期都是非中性的,宽松的货币政策促进了商业银行的风险承担行为;资本监管能有效防范监管范围内商业银行业务的风险;货币政策和资本监管对不同类型商业银行风险承担的影响存在差异。研究还发现:货币政策与资本监管具有互补性,随着资本监管压力的提高,商业银行风险承担行为对货币政策的敏感性增加,有利于紧缩性货币政策发挥风险抑制作用;金融危机后,货币政策与逆周期资本监管的协调机制得以加强,增强了银行体系的稳定性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘晓欣 王飞
本文对我国1997-2011年121家银行实证检验我国银行业货币政策风险承担渠道以及银行特征的异质性对货币政策的风险承担影响。研究结果表明:(1)我国银行的货币政策风险承担渠道是存在的;(2)银行资本充足性以及流动性在不同货币政策下对货币政策风险承担具有不同作用,这说明微观特征对银行货币政策风险承担具有差异化的影响,规模越大,银行结构集中越有利于降低银行风险。研究结果显示,政策当局应协调好货币政策与宏观审慎政策,注重银行微观特征,实行差异化的监管措施。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
熊劼
尽管当前人们对于货币政策传导的风险承担渠道了解得并不算全面与彻底,但越来越多的实证研究开始分析低利率水平与银行风险承担行为之间的关系,并试图去刻画风险承担渠道的具体特征。文章的实证分析使用1998~2012年中国银行业的年度数据,运用动态面板模型检验银行如何对货币政策立场的转变做出反馈并调整其承担风险的程度。除了验证中国货币政策的风险承担渠道之外,文章还从资本约束的角度分析了中国的银行在风险承担行为方面的异质性。研究结果显示,货币政策利率的下降将对银行的风险承担行为产生积极的缓解作用,而当货币政策利率低于某种基准利率时,其对银行的风险承担则将产生负面的刺激作用。此外,银行的资本状况确实影响到了货币政策的风险承担渠道。
关键词：
资本监管 银行风险承担 银行贷款
[期刊] 世界经济研究
[作者]
熊劼
尽管当前人们对于货币政策传导的风险承担渠道了解得并不算全面与彻底,但越来越多的实证研究开始分析低利率水平与银行风险承担行为之间的关系,并试图去刻画风险承担渠道的具体特征。文章的实证分析使用19982012年中国银行业的年度数据,运用动态面板模型检验银行如何对货币政策立场的转变做出反馈并调整其承担风险的程度。除了验证中国货币政策的风险承担渠道之外,文章还从资本约束的角度分析了中国的银行在风险承担行为方面的异质性。研究结果显示,货币政策利率的下降将对银行的风险承担行为产生积极的缓解作用,而当货币政策利率低于某
关键词：
资本监管 银行风险承担 银行贷款
[期刊] 金融评论
[作者]
熊劼
理论和实证证据表明,银行业的稳健程度和信贷行为可以改变货币政策影响通货膨胀和产出的方式。近年来,一些理论研究还表明,银行资本监管在银行贷款决定中可能发挥潜在作用。本文的实证分析主要通过引入资本缓冲率与货币政策代理变量的交互乘积项来识别货币政策的银行资本渠道,采用动态面板数据模型下的广义矩估计方法考察资本约束对我国货币政策影响信贷发放的调节效应。同时,考虑到我国资本监管制度的施行与效力发挥时间点上的不一致,本文引入时间虚拟变量,对2004年前后和2008年前后我国的银行资本渠道进行稳健性检验。研究结果显示,
关键词：
资本监管 银行资本渠道 银行贷款
[期刊] 管理世界
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
银行风险承担渠道作为货币政策的传导渠道之一,与其他传导渠道紧密相连,若没有事先对这一渠道进行识别,将会对该渠道的研究带来一些问题。基于此,本文尝试解决了这一渠道识别问题,并在此基础上力图较为全面地对我国银行风险承担渠道的多个影响机制进行实证研究。结果发现:(1)考虑渠道识别后,实际上应该用来衡量银行贷款渠道的实际利率IR系数符号为正,这与国内部分文献同样使用实际利率IR但却作为利率追逐机制代理变量(且未经渠道识别)的结果符号相反。(2)实际利率越低于政策利率,银行利率追逐的激励就越大,银行风险承担越高。但是,引入渠道识别后经对比分析,发现利率追逐机制代理变量(TGAP)系数的绝对值有明显的提高,这表明若未经渠道识别,我们对于利率追逐机制(尤其是考虑数量型货币政策后)的作用效果会有所低估。(3)总的来看利率追逐机制在我国占主导地位,但其重要性的绝对程度小于国外;此外类金融加速器作用机制越明显,银行风险承担越大。
[期刊] 当代财经
[作者]
李菁 黄隽
基于我国72家商业银行2006-2013年面板数据,构建商业银行在资产和负债选择上的风险承担代理变量,运用GMM方法,检验我国货币政策的银行风险承担渠道的完整性。实证结果表明,我国货币政策的银行风险承担渠道整体上看是存在的,且受宏观经济和微观银行特征影响:一方面,扩张性的货币政策对银行风险承担的激励表现在资产选择行为上,而非负债选择行为;另一方面,银行资产风险承担上升会引起信贷投放增加,而负债风险承担增加会鼓励信贷投放减少。这意味着从金融稳定角度看,货币政策非中性。因此,我国在进行宏观审慎管理制度框架下的货币政策设计时,应当兼顾金融稳定目标。
关键词：
货币政策 银行风险承担渠道 金融稳定
[期刊] 管理世界
[作者]
刘贯春 陈肖雄 黄雪松 张军
为应对2008年金融危机后不断凸显的流动性枯竭，巴塞尔协议III强调了资金流动性要求对于维持金融系统稳定的重要作用，但鲜有学者关注该监管改革是否以及如何影响货币政策传导机制。通过构建一个包含银行与非存款负债持有人的两期动态模型，本文系统阐释了银行负债结构影响货币政策风险承担渠道的理论逻辑，并将2014年开始实施的金融机构同业业务监管新规视为一项准自然实验，进而采用双重差分方法进行因果识别。理论表明，伴随着存款占比上升，宽松货币政策对银行风险承担的促进作用存在不确定性变化，调整方向取决于流动性风险机制和市场约束机制的相对重要性。实证结果显示，存款占比上升显著弱化了货币政策的银行风险承担渠道，而且该作用集中体现于流动性风险低、市场约束强、资本充足率低和盈利能力差的商业银行，证实了市场约束机制占据主导地位。进一步，由于银行对贷款的事后监督努力关系到企业经营风险，银行存款占比上升显著降低了宽松货币政策对企业违约风险的促进作用。本文强调，加强银行负债结构监管有助于缓解宽松货币政策引致的银行风险，对于防范化解重大系统性金融风险具有重要启示。
[期刊] 金融研究
[作者]
张强 乔煜峰 张宝
本文通过对我国14家商业银行2002~2012年的面板数据进行实证分析,以检验我国货币政策的银行风险承担渠道是否存在。研究结果发现,扩张性的货币政策会显著引起我国银行风险承担的上升,而银行风险承担上升也显著引起银行信贷投放的增加。考虑到银行风险承担的度量对实证结果影响较大,本文以商业银行不良贷款率作为因变量对估计方程再检验,结果显示模型的稳健性较好。由此说明我国货币政策的银行风险承担渠道是存在的,这意味着从金融稳定的角度而言,中央银行货币政策并不是风险中性的,央行在制定货币政策时,应以宏观审慎管理者的身份,更加关注银行等金融机构的风险承担问题。
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货币政策 银行风险承担渠道 金融稳定
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