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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李君
随着利率市场化进程的加快,银行资产负债中的隐含期权风险渐渐地成为商业银行的主要风险管理对象,针对这种现象,本文提出了一系列隐含期权的风险衡量的数学计量方法,并对隐含期权进行分解定价,最后提出了一些隐含期权的风险控制建议。
关键词：
银行资产负债 利率 隐含期权 风险
[期刊] 金融研究
[作者]
郑振龙 林海
传统的存贷利差就是贷款利率和存款利率之间的差额。本文利用金融工程学的基本原理提出了银行资产负债业务中隐含着期权的全新观点,因此银行的真实利差并不等于存贷款利率差额,还要考虑银行所承担的期权成本以及违约风险。文章对银行资产负债业务中隐含期权进行了分解,分析其隐含期权的特征以及各个因素对期权执行可能性的影响。接着通过两种方法--无套利分析和数值计算法对隐含期权进行了定价,并进行了期权价格对各个因素的敏感性分析,得出了许多具有创新意义的结论。分解之后可以发现银行的真实利差明显偏低,贷款动力明显不足。
关键词：
隐含期权 资产定价 银行管理
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
易传和 刘炼
随着利率市场化改革的深入,隐含期权将成为我国商业银行普遍存在的利率风险问题,对这些隐含期权利率风险的忽略有可能给银行造成重大损失。基于期权调整的有效持续期和凸度是衡量银行隐含期权利率风险的主要技术指标。对于隐含期权的利率风险应从契约上加以防范,并可运用证券化技术转移、建立基于期权调整利差模型的利率定价机制、科学匹配有效持续期和引入利率衍生工具等途径进行全面控制。
[期刊] 银行家
[作者]
许可 胡浩
商业银行资产负债管理的核心是通过调整资产负债结构,在确保风险可控的前提下,实现利润的最大化。但目前我国大部分商业银行管理水平还难以达到要求,资产负债结构存在失衡现象,导致利率风险加大。本文分析了中国银行业资产负债表失衡的表现,及其对商业银行利率风险管理的影响,提出了商业银行适应新市场环境下的利率风险管理对策,以提升商业银行的适应能力和综合管理水平。
[期刊] 银行家
[作者]
许可 胡浩
商业银行资产负债管理的核心是通过调整资产负债结构,在确保风险可控的前提下,实现利润的最大化。但目前我国大部分商业银行管理水平还难以达到要求,资产负债结构存在失衡现象,导致利率风险加大。本文分析了中国银行业资产负债表失衡的表现,及其对商业银行利率风险管理的影响,提出了商业银行适应新市场环境下的利率风险管理对策,以提升商业银行的适应能力和综合管理水平。
[期刊] 上海金融
[作者]
赵天荣
所谓资产负债管理就是一种减少价格风险的手段 ,它通过资产与负债的恰当组合以实现银行的目标 ,并同时减少银行的风险 ,这种风险管理的关键在于构筑作为资产负债表表上项目的资产和负债的正确组合
关键词：
资产与负债 久期 风险免疫
[期刊] 金融研究
[作者]
夏和平 周茂彬 王小明
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配策略能够使银行有效地规避利率风险。(2)存贷款中存在隐含期权时,无隐含期权时的久期匹配策略使银行同时面临久期不匹配和凸性不匹配风险,但后者相对前者并不重要。(3)存贷款中存在隐含期权时,有效久期匹配策略只能对冲久期不匹配风险,隐含期权的确通过负的凸性缺口给银行带来了额外的隐含期权利率风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
沙磊 李鹏
本文提出一种"V形"期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径,探讨了商业银行现有风险量化手段的不足。结合当前的世界经济状况和中国信贷环境中的问题,本文认为中国存在由此引发金融风险的可能,并提出了规避或减轻此类风险的建议。
关键词：
商业银行 公司贷款 期权 信贷风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
韩博印
银行资产负债风险管理探析韩博印所谓银行信贷资产负债风险管理，就是指银行有目的、有意识地通过资产负债责任、目标、组织和控制资产负债活动，来维护自身的生存和发展能力，把损失减少到最低限度，以取得最大的社会效益和自身效益的过程。本文就此问题提出探索。一、问...
[期刊] 金融论坛
[作者]
休亨瑞·乔德里 于东智
本书介绍了银行业基本的经营艺术,即资产负债管理和流动性风险管理。在介绍关于银行资本、货币市场、收益率曲线和市场风险对冲等背景知识的基础上,讨论了银行资产负债管理过程和资产负债管理委员会(ALCO)的角色,认为资产负债管理委员会是银行最重要的高级管理层委员会之一。随后对银行流动性风险管理进行讨论,并对主要的流动性计量指标进行阐述;分析了银行战略和收益,认为银行战略需要将关注点集中于在不同的商业周期阶段中获取可持续性的收益上。最后讨论了监管资本、驱动银行战略的资本可得性和后续处理。
[期刊] 金融论坛
[作者]
郑振龙 康朝锋
久期(Duration)和凸度(Convexity)是度量普通债券利率风险的常用指标。含权债券中内嵌的期权会改变债券价格变动和利率变动的关系,使债券面临更大的利率风险,但常用的久期和凸度无法体现这一影响。实际久期和实际凸度可以弥补这一缺陷,是衡量含权债券利率风险的有效指标。对国家开发银行发行的可赎回债券和可回售债券的模拟和实证分析表明,由于内嵌了期权,在有些情况下实际凸度解释了大部分的利率风险,因此建议在投资中使用实际久期和实际凸度来衡量含权债券的利率风险,而且在利率比较高或比较低时不可忽略实际凸度对利率风险的解释作用。
关键词：
内嵌期权 实际久期 实际凸度
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吕筱宁
本文首先对银行的资产结构和负债结构进行了细分。以是否存在违约风险为标准，将银行资产划分为风险资产和无风险资产。按照清偿顺序不同将银行负债划分为优先债务、被保险存款债务和二级资本债。在此基础之上，本文对存款保险期权定价方法进行了改进，给出考虑银行资产、负债结构的存款保险定价模型，并在估计得到银行风险资产波动率以及银行优先债务市场价值的情况下，模拟测算了我国16家上市银行2016—2020年间不同存款保险投保比例下的费率水平，最后分析了各银行费率水平与其风险程度的相关关系。基本结论包括：研究期间我国上市银行存款保险费率水平整体偏低，且费率水平随被保险存款比例的上升而下降；存款保险费率水平与银行的风险资产占比正相关，与银行的二级资本债占比负相关，且与二级资本债占比的相关系数绝对值更大。
关键词：
存款保险 银行资产负债结构 定价方法
[期刊] 财会通讯
[作者]
陆姗
商业银行是以追求利润最大化为目标的现代企业,而追求利润最大化就必须采取科学的核算与管理方法。本量利分析作为商业银行重要的管理手段之一,如果运用得当,就会使商业银行在激烈的市场竞争中不断提高科学管理水平,较大地降低营业成本,提高利润率。长期以来,我国商业银行在本量利分析方法应用方面做得远远不够,在管理过程中忽视资产负债管理、淡漠成本费用观念。与国外商业银行相比,本量利分析的应用无论从深度和广度上
[期刊] 银行家
[作者]
张庆 苏薪茗
随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化,部分商业银行出现资产流动性降低等问题。本文结合"新办法"对流动性风险监管升级作出详细阐述,对于当前我国银行业改进流动性风险管理中存在的问题具有很强的现实意义。
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