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[期刊] 金融研究
[作者]
郑振龙 林海
传统的存贷利差就是贷款利率和存款利率之间的差额。本文利用金融工程学的基本原理提出了银行资产负债业务中隐含着期权的全新观点,因此银行的真实利差并不等于存贷款利率差额,还要考虑银行所承担的期权成本以及违约风险。文章对银行资产负债业务中隐含期权进行了分解,分析其隐含期权的特征以及各个因素对期权执行可能性的影响。接着通过两种方法--无套利分析和数值计算法对隐含期权进行了定价,并进行了期权价格对各个因素的敏感性分析,得出了许多具有创新意义的结论。分解之后可以发现银行的真实利差明显偏低,贷款动力明显不足。
关键词：
隐含期权 资产定价 银行管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李君
随着利率市场化进程的加快,银行资产负债中的隐含期权风险渐渐地成为商业银行的主要风险管理对象,针对这种现象,本文提出了一系列隐含期权的风险衡量的数学计量方法,并对隐含期权进行分解定价,最后提出了一些隐含期权的风险控制建议。
关键词：
银行资产负债 利率 隐含期权 风险
[期刊] 中国金融
[作者]
樊志刚
大型银行资产负债结构转型已成趋势长期以来,我国商业银行发展对于规模增长存在着较强的依赖性。然而,随着我国经济进入增速调整、结构转型升级期,银行传统发展模式面临越来越大的挑战,突出表现为盈利增速和资本回报率的快速下降。为了应对宏观环境变化的挑战,我国商业银行近年来纷纷开始了经营模式转型。其中,大型银行在
[期刊] 国际金融研究
[作者]
益言
一、资产负债管理的目的在英国,一般认为资产负债管理针对三方面:殷实性——资产质量高,足够抵销债务而有余;流动性——随时有充足的现金应付客户的提存和偿债;盈利性——追求最高利润。中央银行即英格兰银行(以下简称“英兰”)对商业银行的管理,主要是针对流动性(Liquidity,简称LQ)的管理。英兰经常对商业银行发“通函”(Circular),就是它的指令,规定有关LQ的限制和月底报表,各银行必须遵照办理。这种LQ的限制对各银行自身也是有利的,所以凡符合了英兰LQ
[期刊] 中国金融
[作者]
黄广明
２０１５年第四季度银监会和人民银行相继推出的取消存贷比、取消存款利率上浮上限、实施宏观审慎评估体系（ＭＰＡ）等政策举措，对商业银行资产负债管理起到了划时断代的作用，自此，中国商业银行进入了第二代资产负债管理的第二阶段（资产负债管理２．０）。银行资产负债管理的脉络突然清晰
[期刊] 中国金融
[作者]
张兴荣 熊启跃
银行需要顺应新形势,进一步优化调整甚至重构资产负债表,推动业务的稳健可持续发展,为经济发展和社会进步提供持续不断、强劲有力的动力支撑作为间接融资主导的经济体,我国银行业资产负债表的资产端构成了全社会近80%的外源融资,负债端吸收了个人、企业、政府绝大部分结余资金。通过将负债端的储蓄转化为资产端的投资,银行业扮演了"润滑器"的角色,对实体经济的健康发展发挥了重要
[期刊] 财贸经济
[作者]
佟玉凯 王静
论国有专业银行转轨进程中的资产负债管理佟玉凯，王静一、实施资产负债管理是一个过程国有专业银行向商业化转轨是一个过程。这一过程结束的首要标志，就是在国有专业银行内部形成了自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束和自我发展的经营机制。这种机制的形成必须依赖...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
易传和 刘炼
随着利率市场化改革的深入,隐含期权将成为我国商业银行普遍存在的利率风险问题,对这些隐含期权利率风险的忽略有可能给银行造成重大损失。基于期权调整的有效持续期和凸度是衡量银行隐含期权利率风险的主要技术指标。对于隐含期权的利率风险应从契约上加以防范,并可运用证券化技术转移、建立基于期权调整利差模型的利率定价机制、科学匹配有效持续期和引入利率衍生工具等途径进行全面控制。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
华坚 祁智国 马殷琳
以经典CIR和CKLS利率波动模型为基础,结合利率跳跃扩散理论,构建出CIR-CKLSJump利率波动模型,采用对偶变量方差减少技术蒙特卡洛模拟方法对商业银行存贷款隐含期权进行定价。结果表明,CIR-CKLS-Jump利率波动模型能较好地模拟现实数据的变化过程,且商业银行存贷款隐含期权值均处于实值状态。在利率完全市场化的情况下,商业银行在开展存贷款业务时若能充分考虑隐含期权价值,将提高银行利率定价能力,减少利率风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吕筱宁
本文首先对银行的资产结构和负债结构进行了细分。以是否存在违约风险为标准，将银行资产划分为风险资产和无风险资产。按照清偿顺序不同将银行负债划分为优先债务、被保险存款债务和二级资本债。在此基础之上，本文对存款保险期权定价方法进行了改进，给出考虑银行资产、负债结构的存款保险定价模型，并在估计得到银行风险资产波动率以及银行优先债务市场价值的情况下，模拟测算了我国16家上市银行2016—2020年间不同存款保险投保比例下的费率水平，最后分析了各银行费率水平与其风险程度的相关关系。基本结论包括：研究期间我国上市银行存款保险费率水平整体偏低，且费率水平随被保险存款比例的上升而下降；存款保险费率水平与银行的风险资产占比正相关，与银行的二级资本债占比负相关，且与二级资本债占比的相关系数绝对值更大。
关键词：
存款保险 银行资产负债结构 定价方法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
贾志丽 卢永庆
银行个人产品定价有明确定价和隐含定价两种方式,银行提供的服务、增加的便利、授信等均属于隐含定价范畴。产品隐含定价一经确定,短期内将保持稳定。银行大多采取隐含定价方式规避金融当局的利率管制,扩大金融市场占有率,增强盈利性。
关键词：
个人金融产品 隐含定价 金融管制 成本
[期刊] 金融研究
[作者]
夏和平 周茂彬 王小明
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配策略能够使银行有效地规避利率风险。(2)存贷款中存在隐含期权时,无隐含期权时的久期匹配策略使银行同时面临久期不匹配和凸性不匹配风险,但后者相对前者并不重要。(3)存贷款中存在隐含期权时,有效久期匹配策略只能对冲久期不匹配风险,隐含期权的确通过负的凸性缺口给银行带来了额外的隐含期权利率风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
沙磊 李鹏
本文提出一种"V形"期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径,探讨了商业银行现有风险量化手段的不足。结合当前的世界经济状况和中国信贷环境中的问题,本文认为中国存在由此引发金融风险的可能,并提出了规避或减轻此类风险的建议。
关键词：
商业银行 公司贷款 期权 信贷风险
[期刊] 投资研究
[作者]
安同良
我国转轨经济中商业银行资产负债比例管理□安同良１８投资研究１９９８年第１期商业银行资产负债管理，作为银行经营管理的科学管理体系和高级方法，在西方商业银行经营管理中已普遍采用，并日益成熟。然而，我国银行业对它的借鉴与摸索不过是改革开放以后，尤其是９０年...
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