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[期刊] 金融论坛
[作者]
斯文
本文基于中国16家上市商业银行2006~2011年的数据进行实证研究,发现商业银行使用衍生品对其信贷扩张产生了显著的正效应,银行持有衍生品占总资产比重提高1%会正向拉动信贷增长率约0.13%。回归分析结果显示,该效应的发挥取决于银行特征变量尤其是资产规模变量,但是独立于信贷供需变量和货币政策变量。因此,商业银行应重新审视现有的衍生品业务发展战略,金融监管部门有必要将银行衍生品业务纳入货币政策视野,加强相应的金融监管,建立具有充分透明度的市场框架,控制系统性风险。
[期刊] 财经论丛
[作者]
斯文
本文以我国2007年至2013年1月的月度数据为研究样本,Johansen协整检验发现新增信贷规模、利率衍生品交易量与市场利率之间存在着长期均衡关系,VAR模型表明利率衍生品市场发展与信贷扩张互为正效应,而脉冲响应函数显示这两者之间的动态关系呈现较为明显的同步性和对称性。最后,提出在我国货币政策操作中应当考虑利率衍生品市场以及加强市场监管的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
于凤芹
衍生品交易对商业银行风险承担和信贷规模的影响,一定程度上反映了衍生品服务实体经济的效果。以我国236家银行为样本,通过Heckman两阶段模型,在有效控制样本选择偏误的前提下,检验了交易金融衍生产品对商业银行风险承担和信贷规模的影响。结果表明,我国商业银行从事金融衍生品交易有效降低了自身的风险承担,同时扩大了贷款规模。由此可见,商业银行利用衍生品对冲风险、服务实体经济的效果是比较明显的。
[期刊] 西部论坛
[作者]
斯文
随着我国利率衍生品市场的快速发展,其对银行信贷的影响日益凸现。对我国16家上市银行2006—2011年的数据进行分析,结果表明,利率衍生品的使用对传统信贷活动产生了显著的替代效应,银行持有利率衍生品名义本金占总资产比重提高1%会导致信贷下降0.4%,而持有利率衍生品名义本金占信贷总额的比重提高1%则使信贷下降0.26%。利率衍生品对银行传统信贷业务的替代效应有利于优化我国的金融结构,进而推进金融体系的健康发展。因此,应积极发展我国利率衍生品市场,并可以运用利率衍生品来完善货币政策。
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡阳 李艺凡 王欣然
近年来,许多中国企业从事金融衍生品交易受到重创并陷入财务困境,给相关银行带来巨大的信贷风险。本文从商业银行信贷风险控制的角度,首先探讨了企业利用金融衍生品进行套期保值的积极意义以及该业务一旦转化为投机给企业带来的巨大风险,发生这种转化的关键原因是其内部控制失效。商业银行不应对正常套期保值的企业"惜贷",但必须对涉及金融衍生品交易的企业贷款提高风险意识,一方面要严格监控贷款企业的相关内部控制机制,另一方面也要建立银行自身与衍生品交易企业贷款有关的内部控制机制,这一机制包括事前防范、事中监控和事后处理三个方面。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
依布拉音·巴斯提
现代小微信贷业务(简称"小微贷"业务)始于孟加拉国的格莱民银行,该银行成立于1972年,是世界上第一家向贫困群体提供贷款的乡村银行。我国的小微信贷业务始于1993年,起步虽晚,但发展迅速,越来越多的商业银行加大了对该领域研究。小微企业的健康发展不仅关系到我国经济结构多元化和创新性的问题,对于促进就业、改善民生,增进社会和谐同样具有不可替代的作用。目前,商业银行的传统业务利润不断被挤压,浮动利率的实施、存款保险制度的推出等金融创新手段不断挑战传统的利润源泉。同时,城市商业银行大规模兴起,同行之间的竞争日益激
关键词：
金融衍生产品 金融创新 小微贷款
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘玉杰
文章基于中国16家上市银行2001-2015年的经验数据,对商业银行金融衍生品影响其公司治理的效果进行了检验,并基于控股股东的内外资性质作了进一步的探究。研究结果表明:在风险防御方面,商业银行风险承担与金融衍生品呈负相关关系,即金融衍生品对银行风险承担具有对冲作用,但这种作用主要表现在外资控股的商业银行中,在内资控股的商业银行中,金融衍生品的风险对冲作用并不明显;在银行绩效提升方面,银行经营绩效与金融衍生品显著正相关,即发展金融衍生品对商业银行的经营绩效具有显著的提升作用,但该提升作用主要体现在内资控股银
关键词：
金融衍生品 风险对冲 绩效提升
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘玉杰
文章基于中国16家上市银行2001-2015年的经验数据,对商业银行金融衍生品影响其公司治理的效果进行了检验,并基于控股股东的内外资性质作了进一步的探究。研究结果表明:在风险防御方面,商业银行风险承担与金融衍生品呈负相关关系,即金融衍生品对银行风险承担具有对冲作用,但这种作用主要表现在外资控股的商业银行中,在内资控股的商业银行中,金融衍生品的风险对冲作用并不明显;在银行绩效提升方面,银行经营绩效与金融衍生品显著正相关,即发展金融衍生品对商业银行的经营绩效具有显著的提升作用,但该提升作用主要体现在内资控股银
关键词：
金融衍生品 风险对冲 绩效提升
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘玉杰
文章基于中国16家上市银行2001-2015年的经验数据,对商业银行金融衍生品影响其公司治理的效果进行了检验,并基于控股股东的内外资性质作了进一步的探究。研究结果表明:在风险防御方面,商业银行风险承担与金融衍生品呈负相关关系,即金融衍生品对银行风险承担具有对冲作用,但这种作用主要表现在外资控股的商业银行中,在内资控股的商业银行中,金融衍生品的风险对冲作用并不明显;在银行绩效提升方面,银行经营绩效与金融衍生品显著正相关,即发展金融衍生品对商业银行的经营绩效具有显著的提升作用,但该提升作用主要体现在内资控股银行中,而在外资控股银行中并不明显。以上结果表明,在外资控股银行中,金融衍生品主要扮演"风险对冲"角色,而在内资控股银行中却主要扮演"业绩提升"角色,发挥提升银行经营绩效的作用。
关键词：
金融衍生品 风险对冲 绩效提升
[期刊] 金融论坛
[作者]
戈建国 周继忠
本文使用截尾回归模型和LOGIT模型,针对全球45个经济体436个商业银行从事的汇率、利率、权益、信用和商品等类别的衍生品,分析银行衍生品交易的决定因素,并对监管变量、其他未控制的国家层面的因素、银行盈利能力和财务结构变量、管理层变量等因素进行检验。研究表明:存款保险和银行监管没有导致银行出现道德风险,而是促使银行更加积极地管理风险;总资产和ISDA成员身份对银行从事衍生品交易有显著的促进作用;一个经济体在交易、投资和货币方面的市场化指数促进了该经济体衍生品交易的发展;银行从事衍生品交易降低了银行陷入财务危机的可能性。
关键词：
商业银行 衍生品 金融监管 风险控制
[期刊] 金融与经济
[作者]
贾甫
传统观点认为,房地产泡沫产生基本上是信用扩张过度的结果,信用扩张则是由房地产的高预期收益率、低违约率等因素引起的。但是,对信贷风险总行负责制、"发放-出售"信贷模式和银行薪酬制度的考察发现,银行体制或金融体制内部的收益-风险错配以及商业银行对风险的外部化才是信贷扩张的主要原因。本文从风险管理、薪酬制度、资产证券化、影子银行、金融监管和多层次资本市场建设等方面提出了对策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
严太华 孙夺新
针对当前我国银行信贷增长速度逐年加快的现象,本文通过分析指出,适度的信贷是支持经济发展的动力,但信贷资金投放过快就会对经济产生负面效应,导致通货膨胀的压力、加剧经济结构的失衡、增加商业银行的系统风险等;为抑制过度的信贷扩张,确保经济金融的平稳发展,我们应该控制基础货币投入,改善融资格局,改善贷款质量和贷款结构,适当提高法定存款准备金率。
关键词：
经济增长 银行信贷 信贷扩张
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
斯文 陈熹
随着人民币汇率形成机制改革的推进和外汇衍生品市场的发展,我国商业银行已经成为外汇衍生品交易的主要参与者。以我国上市银行为研究样本,利用2006-2012年的半年度数据进行实证分析后发现,汇率风险、盈利能力、成长能力以及资产规模对运用外汇衍生品均产生了显著的正效应,而资产质量、流动性水平、资本充足水平和人民币汇率变动则不是主要影响因素,此外资本充足水平的影响在大型国有银行与股份制银行之间存在差异性。
关键词：
外汇衍生品 商业银行 汇率风险 面板数据
[期刊] 西南金融
[作者]
王琰 封思贤
本文基于中国16家上市银行数据建立面板模型,从总体和结构层面分析了商业银行参与金融衍生品交易对其绩效的影响,并实证检验了传导路径。研究发现:金融衍生品与银行绩效显著正相关,尤其对非国有银行绩效的提升作用更强、更显著;外汇类和利率类衍生品均能显著促进银行绩效的提高,但利率类衍生品对银行绩效的正效应弱于外汇类衍生品;银行通过使用金融衍生品可以调控现金流波动进而提升绩效。根据以上结论提出了差别化管理金融衍生品的相关建议。
[期刊] 经济评论
[作者]
斯文
本文基于中国16家上市银行2006-2012年间的半年度数据,通过建立非平衡面板数据模型,分别考察了整体衍生品和不同类型衍生品对银行风险承担的影响,探究了衍生品对银行事前风险和事后风险影响的差异性。实证结果显示,整体衍生品和按合约类型划分的单一衍生品均对银行风险承担产生了显著的正效应,并且从衍生品的信贷扩张效应视角阐述了内在的传导机制。研究还表明,与事前风险相比,整体衍生品、利率衍生品对银行事后风险的影响更大,而外汇衍生品则对事前与事后风险的作用趋同,同时从国内银行信贷结构的角度对此进行了分析。本文提出了金融监管部门应加强对银行衍生品业务的监管、银行管理层需重新审视衍生品业务发展战略等对策建议...
关键词：
衍生品 风险承担 商业银行
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