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[期刊] 财贸经济
[作者]
郭威 廉永辉 张琳
本文构建理论模型分析了银行融资稳定性对信贷周期性的影响,发现提升融资稳定性可以降低信贷顺周期性。在此基础上,应用我国166家商业银行2004—2016年的年度非平衡面板数据进行实证检验,结果显示:(1)我国商业银行信贷周期性特征在不同时段存在差异,在2010年之前(后)呈现逆(顺)周期特征;(2)提升融资稳定性可以降低(增强)银行信贷的顺(逆)周期性。进一步研究发现:(3)我国商业银行融资成本具有逆周期性,提升融资稳定性可以降低银行融资成本的逆周期性;(4)对于资本充足率较低的银行而言,稳定融资对其信贷顺周期性的削弱效应更明显。本研究支持将"存款立行"作为微观审慎监管和宏观审慎监管的有效结合点,对于加强微观与宏观审慎监管制度的协调与配合具有一定的启示意义。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张庆君 张港燕
以2010—2019年上市银行数据为基础,使用文本挖掘法和主成分分析法,构建不同时期各银行的金融科技运用合成指标,研究银行金融科技的运用对银行信贷顺周期性的影响及异质性,研究发现,金融科技的应用降低了银行顺周期性,主要表现在投入和技术应用角度;金融科技应用对银行信贷顺周期性的抑制作用具有异质性,即相比中小银行,大型银行的抑制作用更加显著。进一步研究发现,大银行金融科技对信用贷款顺周期现象的抑制作用更强,即大银行金融科技应用提高了软信息获取能力以缓解顺周期性;同时低资本充足率的银行金融科技的运用对信贷顺周期抑制作用更明显。
关键词：
银行金融科技 信贷顺周期性 信用贷款
[期刊] 新金融
[作者]
陈璐
银行业的顺周期性既具有内生性,也与现行资本、拨备、公允价值计量政策有关。缓解顺周期性和建立逆周期调整机制,被一致认为是宏观审慎监管框架的重要组成部分,并已成为国际监管改革的重要内容。有关监管当局已在朝着建立资本缓冲、实行前瞻性的拨备制度、改进公允价值计量方法、修订新资本协议这些方面努力。但银行业内生的顺周期性很难消除,确定合理的资本缓冲技术上非常困难,动态拨备机制的建立尚存争议,当前对公允价值计量方法的改变也并不能改变经济的实质。因此,增强风险管理能力仍然是永恒的主题,各种逆周期监管工具的设计还应抓紧研究,监管者应提高对经济变化和风险变化的敏感度。
关键词：
商业银行 逆周期 资本 拨备 公允价值
[期刊] 金融研究
[作者]
王倩 赵铮
本文基于2003-2017年中国上市商业银行的面板数据,采用GMM和固定效应模型从融资角度分析了中国商业银行杠杆的顺周期性。实证结果表明,中国商业银行总体上杠杆倍数与经济波动显著正相关,但国有商业银行杠杆相对稳定,股份制和城市商业银行杠杆较高且有显著顺周期性;宽松货币环境下,银行发展状况差且流动性强的银行倾向"加杠杆",且杠杆越高,顺周期性越强。同业融资会增强杠杆的顺周期性,且股份制和城商行的卖出回购有显著的顺周期性。本文研究表明,稳杠杆的重点是股份制和城市商业银行,重心是控制新兴同业业务的顺周期性,需采取结构性货币政策与结构性逆周期杠杆监管。
关键词：
金融杠杆 经济波动 商业银行 顺周期性
[期刊] 金融论坛
[作者]
张金城 李成
商业银行信贷和资本监管具有顺周期性。银行信贷顺周期性导致经济繁荣时期的贷款扩张和经济衰退时的贷款紧缩。《巴塞尔资本协议Ⅱ》下的资本监管约束,在经济衰退时会促使银行形成信贷萎缩效应,影响和制约货币政策有效性的发挥,次贷危机为《巴塞尔资本协议Ⅱ》下的银行风险管理和监管的创新带来了新的要求和挑战。要减轻顺周期的影响,增强金融体系的稳定性,需要建立逆周期动态调整的资本监管制度,构建逆周期的宏观审慎监管框架,并协调运用与宏观经济运行相逆的货币政策,协调各宏微观监管部门,完善风险预警体系和银行的激励约束机制。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周晔 王萌
对2006～2016年中国140家商业银行面板数据的实证研究发现,商业银行杠杆变动具有明显的顺周期行为,但是批发融资会在一定程度上缓解商业银行的杠杆顺周期性,甚至使杠杆率呈现逆周期效应。批发融资对杠杆顺周期性的缓释作用在资产规模较小、批发融资占比较高以及杠杆率水平较低时较为显著。但2014年出台的《关于规范金融机构同业业务的通知》在控制批发融资的同时,还在一定程度上限制了商业银行的逆周期缓释策略,增强了商业银行的杠杆顺周期行为。
关键词：
顺周期性 杠杆率 批发融资
[期刊] 财会月刊
[作者]
张肖飞 史璐寒
后金融危机时代,银行顺周期性仍然是金融监管的重点,过度的银行顺周期性使金融市场失去了长期均衡,导致经济过度波动,从而引发危机。《巴塞尔协议Ⅲ》提出逆周期监管工具,用于抑制商业银行信贷顺周期性问题;我国在2013年也出台了《商业银行资本管理办法(试行)》,以加强对逆周期的监管。虽然《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行信贷的顺周期性问题提出了一些建议,但是实际效果仍待检验。基于此,围绕商业银行信贷顺周期性的产生、成因及经济后果等方面,系统梳理了银行信贷顺周期性及其逆周期监管的相关研究,并指出未来的研究方向。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘志洋
本文运用局部均衡分析方法构建理论模型,研究了银行信贷顺周期性的根源,从微观的风险偏好视角证明银行在放大经济周期中的角色。之后,选择中国14家上市商业银行作为样本,对我国商业银行信贷与宏观经济因素之间的交互关系进行分析,表明中国商业银行信贷具有显著的顺周期性,银行自身供给因素在顺周期性中占据主要位置。在此基础上,再次运用局部均衡分析方法构建理论模型,从微观的角度研究了监管当局对资产风险权重和资本充足率进行的逆周期调控对银行信贷风险资产结构的影响,并为监管当局如何进行逆周期调控提出了政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王雨舟
经典理论表明银行信贷增长存在明显的顺周期性,本文立足于焦作市信贷发展,分析研究焦作市信贷增长的周期性特征,并与河南省和全国信贷增长周期作比较,进一步分析原因,进而得出结论,为宏观监管提出可行性的建议。
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
李志辉 王文刚 王近
基于包含企业违约和金融摩擦的四部门DSGE模型,可以用来考察银行信贷、企业违约与宏观经济波动之间的动态作用,进而论证信贷行为顺周期性的形成机制。模拟分析结果表明,银行信贷收缩会对企业的外部经营环境和内生盈利能力产生不利影响,从而加大其违约风险;同时,违约风险的加大会反过来借由外部融资溢价调整和贷款违约预期损失来影响银行信贷决策。银行信贷决策与企业违约之间的这种动态作用使信贷行为内生于宏观经济的周期性波动之中,并表现出明显的顺周期性特征。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
倪殿鑫
本文选取2004年第1季度至2015年第4季度的季度数据,采用VAR模型对现阶段中国商业银行信贷资源配置的顺周期性进行了分析。结果显示:近年来中国商业银行信贷规模变化与国民经济总量之间的确存在长期均衡关系与双向格兰杰因果关系,这表明中国商业银行信贷资源配置的顺周期性,即商业银行信贷规模的扩张能够起到推动经济增长的作用,而经济增长也同样能够引起商业银行信贷规模的扩张。为此,当前需要对商业银行的信贷规模扩张进行合理调控,而关键的对策主要在于对各种货币政策工具的更灵活运用、商业银行盈利模式的加速转型以及遵循"宽
[期刊] 财经问题研究
[作者]
倪殿鑫
本文选取2004年第1季度至2015年第4季度的季度数据,采用VAR模型对现阶段中国商业银行信贷资源配置的顺周期性进行了分析。结果显示:近年来中国商业银行信贷规模变化与国民经济总量之间的确存在长期均衡关系与双向格兰杰因果关系,这表明中国商业银行信贷资源配置的顺周期性,即商业银行信贷规模的扩张能够起到推动经济增长的作用,而经济增长也同样能够引起商业银行信贷规模的扩张。为此,当前需要对商业银行的信贷规模扩张进行合理调控,而关键的对策主要在于对各种货币政策工具的更灵活运用、商业银行盈利模式的加速转型以及遵循“宽进严管”的原则持续加大监管力度。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
周晔 张萍 高赛
本文通过对中国2004—2013年间55家商业银行的实证检验,发现中国商业银行的贷款损失准备的计提存在顺周期性和收入平滑效应。将总体样本分为上市银行与非上市银行后发现,上市银行贷款损失准备的收入平滑效应更为显著;而非上市银行在贷款快速增长的同时,贷款损失准备的计提反而出现下滑迹象。对交互效应的进一步研究还发现,在控制GDP波动和税前利润的前提下,贷款规模、银行资产增速、不良贷款率、银行资本化程度对贷款损失准备计提均具有显著影响。本文证实基于商业银行自身特点的贷款损失准备并不适合统一的监管行为,监管当局应考虑建立差异化的拨备和监管机制。
关键词：
贷款损失准备 顺周期性 收入平滑效应
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘辛元
文章基于中国上市银行1998-2013年的数据,采用固定效应模型,对16家中国上市银行信贷行为的周期性进行了研究。研究表明,中国上市银行的信贷行为表现为阶段顺周期性和阶段逆周期性;银行规模对其周期性也有较大影响,规模较小银行或同一银行在规模较小阶段其信贷的逆周期性更显著。由于当前我国政府对宏观经济及银行行为的干预程度较大,银行监管当局所制定监管政策的针对性及有效性将受到很大削弱,因此文章建议政府的宏观经济调控政策与银行的监管政策必须相互协调,这是未来防范经济危机与金融危机,促进中国经济健康持续发展,保持中
关键词：
经济周期 上市银行 银行信贷 金融风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
中国人民银行杭州中心支行课题组 郑南源 盛文军 尤瑞章
一、选题的背景和意义在经济周期的不同时段,商业银行的经营行为和绩效具有非常明显的顺周期性,从而导致其信贷周期、资本周期、风险周期与经济周期表现出明显的相关性。以信贷周期为例,在经济上升时期,商业银行对借款人
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