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[期刊] 上海金融
[作者]
曾嵘欣
本文从宏观审慎监管视角出发,以贵州省105家法人银行的同业业务数据模拟银行系统,并在银行系统的基础上构建系统流动性风险模型,分析研究系统流动性风险在银行之间的传染途径以及银行之间、银行与系统之间的相互作用及反馈等。研究发现,银行系统的不稳定和银行同步行为的协同效应是导致流动性风险的放大和蔓延的主要原因;系统的流动性冲击对大型银行影响更为突出,"大而不倒"实则不成立;声誉风险较系统性风险对小微型银行影响更大。本文的研究,能够为预研预判区域性流动性风险,制定和落实差别化宏观审慎监管政策提供有效的决策依据。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
麦强盛 李谦 吕秀芬
商业银行通过参与银行间合约、债券投资和银团贷款等金融交易活动，相互间结成紧密的捆绑关系，加大了金融动荡快速传导的可能性，因此有必要评估银行间系统性关联。网络传导分析可以规避银行双边风险敞口数据的限制，通过跟踪银行假想的几轮倒闭外溢效应，确定商业银行ＴＣＴＦ风险及其脆弱性。通过对１７家主要商业银行进行流动性冲击试验，发现银行业经营稳健，随着银行同业交易规模的扩大，商业银行显著增强了系统性影响。监管部门应该特别关注流动性紧缩事件导致的商业银行资金展期风险，它可能成为新的系统性风险来源。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
廉永辉 张琳
商业银行的结构流动性综合了银行融资稳定性和资产流动性两方面信息,从而可以更全面地反映银行的流动性风险状况。应用我国85家商业银行2006-2012年面板数据,本文首先测算了净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比三个结构流动性指标,在此基础上的实证检验发现,结构流动性具有减弱流动性冲击对银行信贷供给负向影响的调节效应。进一步分析发现:(1)结构流动性的调节效应显著存在于城市及农村商业银行组,但在国有及股份制银行组中不显著;(2)资本充足率较高的银行组中,结构流动性的调节效应更明显;(3)存贷比指标的调节效应不够稳健。本文研究对完善我国商业银行流动性风险监管指标体系具有重要的政策启示意义。
关键词：
净稳定资金比率 核心融资比率 存贷比
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宗计川 李纪阳 张睢
理论研究与现实观察均表明,流动性冲击具有高度不确定性和传染性。如何防范流动性冲击触发资产折价销售进而演变成系统性风险,是当前金融监管的重中之重。以往的研究主要基于银行间市场,很少针对资本市场。对于那些面临赎回压力的基金而言,当遭遇流动性冲击时,市场极易形成"赎回压力—抛售股票—股票价格下跌—赎回扩大—抛售股票"的正反馈,致使股票价格偏离基础价值而持续下跌。基于此,本文首先针对股票型基金在赎回压力下的资产折价销售进行市场检验。继而,在实验室的市场环境下,采用协调博弈实验,对流动性冲击下的资产折价销售进行了检验。实证和实验结果均表明:在赎回压力下,流动性冲击极易触发资产折价销售,并通过资产抛售将这一风险传染到所有的市场参与者。本研究事实上提出了一种监管干预思路:在折价销售循环开始之初,监管部门介入资产市场以阻止资产价格的螺旋下降,进而防止基金融资能力的下降,以期阻断因折价销售而引起的风险传染。
[期刊] 上海金融
[作者]
韩剑
本文从流动性的角度分析了美国金融危机的传染机制。把流动性划分为资金流动性、市场流动性和货币流动性,阐述流动性的扩张和收缩与金融危机的相互联系。重点分析流动性与金融危机纵向和横向传染的四条机制,包括银行同业市场中流动性危机的传染、信贷市场和资本市场间的相互传导、预期传染和心理恐慌以及跨国溢出与挤出。文章进一步对流动性的国内和国际监管及流动性危机的救助与防范提出了相关建议。
关键词：
流动性 金融危机 传染
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王晓晗 杨朝军
文章通过对我国银行业数据的实证分析,发现银行的资产配置行为与流动性冲击有显著的相关关系。市场流动性和融资流动性的提高能够改善银行的流动性,同时也激励了银行持有更多的风险资产。流动性宽松时期,不断提升的市场流动性和融资流动性,使银行风险资产过度膨胀,为危机埋下隐患。
关键词：
流动性冲击 银行资产配置 银行风险
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈雨恬 黄卓
本文基于区分宏观审慎与微观审慎这一崭新视角，采用前沿的系统性风险分解方法与相对重要性分析技术，准确测度国际输入性风险冲击下，全球49个主要金融市场的系统关联及尾部风险，精准识别我国金融市场的薄弱环节。同时，就不同市场冲击下各影响因素对系统性风险及其子成分的作用方向、影响力度等展开深入研究，剖析输入性金融风险的传染渠道。此外，对发达市场、新兴市场风险的影响因素与传染渠道展开对比分析。最后，本文采用条件分位数回归模型，探究各因素在不同风险分位数区间的异质性影响，并考察它们在各时期的渐进演变。在此基础上，为有效应对输入性风险冲击提出了相关政策建议，从而为健全国际金融风险防范机制、“守住不发生系统性风险底线”提供参考依据。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
孙志红 豆春芳
本文通过分析资本监管和流动性冲击对银行资产配置的作用机理,并采用2013—2020年135家商业银行的微观数据,实证检验资本监管和流动性冲击对银行贷款、债券投资类和准备金类资产配置行为的影响。研究结果显示:在资本监管和流动性冲击的双重作用下,流动性冲击可能会弱化单一资本监管对银行贷款资产的减持效应,资本监管则可能强化了单一流动性冲击对债券投资类资产的减持效应;在资本和流动性的双重约束下,银行资产配置行为具有规模异质性和上市异质性;在不同流动性约束水平下,资本监管对银行资产配置行为的影响不一致,呈现非线性特征。监管当局应考虑不同监管政策的综合效应,把握监管力度,促使商业银行合理调整资产结构,推动经济高质量发展。
关键词：
资本监管 流动性冲击 资产配置行为
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
麦强盛 李谦
要确保银行体系的稳定性,仅仅关注任何一家银行的安全和稳健是远远不够的,很有必要考虑到银行间的关联效应所产生的溢出风险,即TCTF风险。网络传导分析法能够使监管部门通过跟踪直接金融关联导致的几轮外溢效应,分析银行体系资本受损情况,确定银行业系统性风险和脆弱性银行。通过对17家主要商业银行5年的信用冲击传导研究,发现尽管银行业经营稳健,但TCTF风险及脆弱性处于高位,银行关联的流动性需求旺盛,需要特别关注银行业流动性风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
辛兵海 张琳
基于2006—2020年沪深股市37家上市银行半年度非平衡面板数据，本文以久期缺口反映银行期限转换程度，实证检验使用表外利率衍生工具对银行期限转换功能的影响。实证结果显示，利率衍生工具的使用具有减弱流动性冲击对银行期限转换负向影响的调节效应。异质性分析表明，在多元化银行组组内和资本充足率较高的银行组组内，利率衍生工具调节效应更为显著。本研究证明了使用利率衍生工具对商业银行的积极影响，为进一步发展利率衍生品市场提供证据支持。
关键词：
流动性冲击 利率衍生工具 期限转换
[期刊] 企业经济
[作者]
史永奋 崔林林
近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。
关键词：
系统性风险 矩阵法 风险传染
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘志洋 马亚娜
在使用条件在险价值(ΔCoVaR)计算中国上市商业银行系统性风险贡献度基础上,运用格兰杰因果检验和PageRank算法测度每家商业银行的传染风险权重,并研究资本监管与流动性监管对传染风险权重的影响。结果表明:第一,资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率有助于降低商业银行的传染风险;第二,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率在同一监管框架下发挥了降低传染风险的作用;第三,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率的运用表现出较差的协同效应。中国金融监管当局需要开发偿付能力监管与流动性监管的协同机制。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
钟永红 林梓煌
央行能否正确分配救助的流动性供给直接关系到应对金融危机的成效。本文将银行的系统重要性纳入央行流动性救助决策函数中,将商业银行分为系统重要性银行和非系统重要性银行,应用不完全合约模型分析央行的流动性救助策略,结果表明:相对于非系统重要性银行,中央银行应对系统重要性银行采取较为宽松的紧急贷款标准;政府应当根据流动性短缺规模的不同改变央行由于银行倒闭需承担政治成本的权重。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
钟永红 林梓煌
央行能否正确分配救助的流动性供给直接关系到应对金融危机的成效。本文将银行的系统重要性纳入央行流动性救助决策函数中,将商业银行分为系统重要性银行和非系统重要性银行,应用不完全合约模型分析央行的流动性救助策略,结果表明:相对于非系统重要性银行,中央银行应对系统重要性银行采取较为宽松的紧急贷款标准;政府应当根据流动性短缺规模的不同改变央行由于银行倒闭需承担政治成本的权重。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋群英
本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标。主要结论如下:(1)通过比较次贷危机前后尾部相关系数的变化,确定工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、民生银行和中信银行6家银行为中国的系统重要性银行;(2)中国的系统重要性银行传染性非常强,一旦发生风险可能会对其他银行乃至整个金融业产生极大的破坏力,因此,这些银行是"大而不能倒"的,必须加强对这些银行的监管,做到宏观审慎监管与微观审慎监管相结合。
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