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[期刊] 中国软科学
[作者]
杨刚 王瑞 王沈南 卢树立
目前,我国众多企业面临信用违约,债券市场的"刚兑"信仰打破,对防范系统性金融风险造成巨大挑战,研究企业信用风险的影响因素具有重要的现实意义和政策含义。本文从商业银行竞争的视角,以2001—2019年A股上市公司为样本,实证分析商业银行竞争对上市公司信用风险的影响。研究发现:(1)银行竞争显著提高了上市公司信用风险;(2)公司治理、内部控制等内部制度以及法律环境等外部制度越完善,越能抑制银行竞争对上市公司信用风险的负面影响;(3)相较于民营企业,银行竞争对国有企业信用风险的影响更加显著。建议:在微观层面,公司应加强内部控制建设,完善公司治理;在宏观层面,政府应改善法律环境,从而弱化银行竞争对企业信用风险的影响。
关键词：
银行竞争 信用风险 公司治理 内部控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒿亚琍
我国在加入WTO之后,国内商业银行面临严峻的挑战,同时外资银行自身实力和混业经营模式对国内银行的冲击,新巴塞尔协议对风险管理要求的提高以及银行作为一个特殊的行业政府监管力度的加强,都对信用风险管理提出了更高的要求。所以,我国国有商业银行必须加强信用风险管理,跟上世界商业银行发展的步伐。
关键词：
国有商业银行 信用风险 核心竞争力
[期刊] 金融与经济
[作者]
梁洪波 刘远亮
本文基于中国16家上市银行2008～2011年的数据,从股权集中度、董事会规模、董事独立性和监事会规模等方面反映银行的公司治理状况,并运用面板数据模型,实证分析商业银行公司治理与信用风险之间的关系。研究结果表明:商业银行股权集中度、商业银行董事会规模与信用风险显著正相关;商业银行董事独立性、商业银行监事会规模与信用风险显著负相关。
关键词：
公司治理 股权结构 信用风险 面板数据
[期刊] 财经研究
[作者]
于博 吴菡虹
近年来,同业负债成为商业银行进行表内监管套利的重要资金来源。同业负债扩张导致同业杠杆率攀升,这会对银行信贷风险产生何种影响?文章阐述了同业杠杆率攀升的本质是同业影子信贷扩张,并考察了它对银行信贷风险的冲击效应。研究发现:第一,随着同业杠杆率的攀升,商业银行的信贷风险呈现先下降而后上升的趋势。第二,同业杠杆率对信贷风险的影响因银行规模不同而存在差异:对于国有五大行、城商行和农商行,同业杠杆率攀升有助于缓解信贷风险;而对于股份制商业银行,随着同业杠杆率的攀升,信贷风险增加。第三,在考虑同业存单后,除了大型国有银行外,同业杠杆率攀升会加剧其他银行的信贷风险。第四,同业杠杆率攀升会抑制货币政策的信贷传导。文章将影子信贷扩张的经济后果研究从如何影响流动性风险拓展至如何影响信贷风险,并为实施差异化的风险监管、优化货币政策调控提供了参考依据。
关键词：
同业业务 监管套利 信用风险 货币政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
张智梅 章仁俊
针对我国资本市场和上市公司的特征,笔者对KMV模型进行了参数的改进,充分考虑了流通股和非流通股的分别计价问题,上市公司的违约点设定问题。因而参数调整后的KMV模型更加符合我国的实际。通过对沪市上市公司的信用风险评估的检验,充分证明参数调整后的KMV模型能够及时准确地识别出我国上市公司的信用质量变化趋势。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张鹏 曹阳
本文利用KMV模型计算出样本上市公司的违约距离,并将其作为PROBIT模型的自变量计算出上市公司的违约概率。实证结果表明,违约距离能较好地识别上市公司的信用风险,将违约距离作为自变量进行PROBIT建模分析时明显提高了模型的统计显著性和预测精度。在无法利用KMV模型测算上市公司经验违约率时,利用加入违约距离做自变量的PROBIT模型可以实现有效的替代,将二者结合起来使用能够为金融机构的信用风险评价提供科学依据。
[期刊] 征信
[作者]
张舒然 耿中元
对我国16家上市银行进行的实证检验表明:3个月同业拆借利率与银行信用风险显著正相关,人民币5年期基准存款利率与银行信用风险的关系不确定,人民币1年期基准存款利率与银行信用风险显著正相关,贷款利息收入占贷款比例与银行信用风险显著负相关。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王仁曾 郭峰 庄旭东
通过构建理论模型并进行实证检验，研究了大型科技公司的金融科技对商业银行信用风险承担水平的影响。研究表明，大型科技公司的金融科技提升了理财产品的便利性，分流了商业银行的存款业务，削弱了银行的“特许权价值”,从而推升了商业银行的信用风险承担水平。大型科技公司的金融科技对银行信用风险的冲击存在规模效应和城乡差异，进一步研究发现，其规模效应和城乡差异主要来源于大型科技公司金融科技对银行存款分流冲击的客观作用效果差异，面对存款分流压力时不同规模和城乡属性的银行自身的行为差异并不是产生异质性影响的原因。基于此，对于金融科技发展的规划，需要建立适当的防火墙，防止金融科技相关业态引发金融风险跨市场、跨部门传播。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 赵静
在银行通过表内存贷款业务应对竞争受到限制的背景下,本文运用2008-2015年上市银行的微观数据,在对银行存款竞争度和银行系统风险进行估计的基础上,采用系统GMM和固定效应二阶段最小二乘法,考察了银行存款竞争对银行系统风险的影响及其作用渠道。结果表明:存款竞争显著地增加了我国影子银行规模,而且银行面临的存贷比和资本充足率监管约束越大,银行通过影子银行应对竞争的行为越激进;影子银行显著增强了存款竞争与银行系统风险的关系,存款竞争主要通过影子银行渠道增加银行系统风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 赵静
在银行通过表内存贷款业务应对竞争受到限制的背景下,本文运用2008-2015年上市银行的微观数据,在对银行存款竞争度和银行系统风险进行估计的基础上,采用系统GMM和固定效应二阶段最小二乘法,考察了银行存款竞争对银行系统风险的影响及其作用渠道。结果表明:存款竞争显著地增加了我国影子银行规模,而且银行面临的存贷比和资本充足率监管约束越大,银行通过影子银行应对竞争的行为越激进;影子银行显著增强了存款竞争与银行系统风险的关系,存款竞争主要通过影子银行渠道增加银行系统风险。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
钱宗鑫 付鹏璐 陈欣彤
本文研究了银行竞争程度的变动对制造业上市公司融资约束大小的影响。本文将我国制造业A股上市公司作为样本,建立多元回归模型验证银行竞争形势的加剧是否会影响企业所面临的融资约束。本文认为制造业A股上市公司面临显著的融资约束,而且银行竞争与企业所面临的融资约束之间呈现U型关系,即随着银行竞争的加剧,融资约束呈现先放松后收紧的趋势。
[期刊] 征信
[作者]
谢太峰 肖薇
以我国16家上市商业银行为样本,采用2008—2017年的年度数据为研究对象,实证分析公司治理机制及对我国商业银行风险行为的影响。结果表明,我国上市商业银行第一大股东的风险偏好与其他股东相比存在显著差异,国有持股会增加银行的风险行为;加大董事会规模,有利于集思广益,降低风险,独立董事有利于约束银行的风险行为;高管的薪酬激励和股权激励均与风险行为成正相关关系,合理设置激励措施有利于控制商业银行的风险行为。因此,要进一步优化商业银行的股权结构,逐渐放松政府对银行的控制,实现政企分离,强化银行的市场约束。同时完善董事会制度,建立有效的高管激励机制,确保商业银行经营的平稳运行。
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 赵婉竹
２０１６年１月１日，我国保险业开始实施＂偿二代＂，其第８号信用风险监管规则对包括商业银行在内的保险公司交易对手的信用风险进行了最低资本设定，规则的核心是针对不同类别的交易对手设定不同的基础因子。本文希望检验不同类别商业银行的信用风险差异是否足够大，以至使保险公司最低资本要求的基础因子需要不同。为此，本文首先利用ＫＭＶ模型计算了反映不同类型上市商业银行信用风险大小的违约距离，将计算结果与第８号监管规则中的规定进行对比，之后再结合对我国银行监管财务指标体系的分析进一步加强了结论：按照国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行进行分类，并赋值不同基础因子的信用风险最低资本计算方法值得商榷。
关键词：
偿二代 商业银行 信用风险 KMV模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张荣 陈银忠 周勇
借用KMV信用风险度量模型,利用我国上市公司2000-2003股票价格的时间序列数据,对我国上市公司的违约频率进行了实证分析。
关键词：
KMV模型 信用风险 上市公司 资产规模
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐振鹏 陈尾虹 黄友珀
文章根据通达信概念板块的分类,在11个经济区中分别选取3个行业组成研究样本,应用修正的TGARCH-KMV模型度量不同经济区、不同行业上市公司的信用风险。研究结果表明:在经济区比较上,东部沿海地区上市公司的信用水平最佳,中部次之,西部最劣。其中,位于环渤海经济区的上市公司信用风险最小,而地处成渝特区的企业信用风险最高;在行业比较上,资产规模最大的房地产业,其上市公司信用风险最小,医药制造业次之,而高科技的信息技术企业信用风险最大。同时,利用因子分析法阐述影响上市公司行业信用风险的财务因子及其对应政策。
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