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[期刊] 当代经济科学
[作者]
涂晓枫 李政
银行的影子业务作为中国影子银行的一部分，主要指银行近年来所主导的存在监管不足或规避监管的业务，银行通过银银、银信、银证、银保等之间的合作而形成同业资产或负债，这将使银行之间及银行与其他非银行金融机构之间的关联性发生改变，从而进一步影响银行的系统性风险。本文以２００９－２０１４年１６家内地上市银行为样本，研究银行的影子业务规模与系统性风险之间的关系。实证研究发现，银行的影子业务与银行系统性风险之间呈显著的Ｕ型关系，在银行的影子业务发展初期，银行间通过风险共担（ｒｉｓｋ－ｓｈａｒｉｎｇ）确实能降低系统性风险，但随着银行的影子业务进一步发展，银行间通过风险传染（ｒｉｓｋ－ｃｏｎｔａｇｉｏｎ）的金融加．．．
[期刊] 中国金融
[作者]
汪玉凯 戴炜倬
中国影子银行的发展现状随着金融活动的多元化发展，尤其是互联网金融、消费金融和Ｐ２Ｐ的发展，游离于商业银行体系之外的影子银行逐渐成为关注的焦点。依据ＦＳＢ发布的《２０１５年全球影子银行监测报告》，截至２０１４年，全球２６个主要经济体的影子银行资产达３６万亿美元，其资产总量占ＧＤＰ的比重由２０１２年的５５％增加到２０１４年的５９％。中国影子银行的规模占全球影子银行规模的比重由２０１０年的６％上升至２０１４年的１２％，影子银行的资产增速超过了３０％。
[期刊] 经济学家
[作者]
方先明 谢雨菲
影子银行的快速发展在满足不同主体融资需求的同时，其交叉传染风险可能对我国金融体系的稳健运行造成冲击。本文基于对我国影子银行典型业务形式的解析，认为影子银行在我国更主要的是以＂银行影子＂的形式而存在，替代或补充现代商业银行信贷中介职能；由于影子银行游离于监管体系之外，内部资金流动交叉融合是其交叉传染风险形成的根本原因；微观关联效应和宏观联动机制助推交叉传染风险在影子银行内部蔓延，并促使其向正规金融体系渗透。基于此，从业务、机构、制度层面，本文提出防范影子银行交叉传染风险，规范我国影子银行发展的对策。
[期刊] 上海金融
[作者]
仲文娜 朱保华
本文借助溢出指数模型与系统有向网络图,考察我国影子银行对主要金融市场的溢出效应及其动态变化,并识别影子银行在其中的系统重要性。结果表明,2015-2018年期间,影子银行对金融市场波动的溢出效应明显高于2015年之前的水平,并逐渐在"跨市场"金融风险传染中占据了系统主导地位;2019年以来,其对金融市场波动的溢出指数及其系统重要性都有较大的回落。分析表明,这些转变与我国影子银行发展不同阶段内业务模式、投资方向、监管环境的变化密不可分。2017年以来针对影子银行的严监管,在降低其"跨市场"风险传染隐患方面取得了积极的效果,但同时也显示影子银行的监管也需要防止用力过猛,以免适得其反,对金融体系的稳定性造成负面冲击。
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异
[期刊] 经济管理
[作者]
林琳 曹勇
影子银行体系引发的系统性风险最易以资金链断裂的方式爆发,而资金链断裂后一般以"挤兑"的形式爆发系统性风险。本文以D-D模型为基础,区别以往研究,首次建立了一个包含商业银行和影子银行两种异质节点的网络,以银行间同业业务和管道业务为研究对象,考察流动性充足与不足情况下,商业银行和影子银行网络系统性风险的传染过程。通过仿真实验,得到主要结论:在流动性充足情况下,影子银行增加了商业银行的系统性风险程度,影子银行通过商业银行同业业务缓释风险,商业银行同业关联规模越大,受风险传染的可能性越大;流动性不足使系统性风险程度增加,同时,影子银行的存在也增大了系统性风险程度,影子银行关联的规模越大,越容易将更多风...
关键词：
金融网络 影子银行 风险传染
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异,交叉风险损失的程度不一。为此,参与者需要基于对影子银行交叉传染风险的考量追求收益,而监管者则应审慎把握监管力度,在防控影子银行交叉传染风险的同时使其活跃金融要素的功能得到充分发挥。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李丹丹
通过ＤＣＣ模型分析影子银行和商业银行间的波动溢出效应，发现影子银行对城商行存在传染效应，证券公司类的影子银行对城商行的冲击较大。根据影子银行和商业银行的Ｖａ Ｒ分析，发现影子银行的风险略大于商业银行。提出在出现巨大波动前做出短期预测和应对的措施建议，为防范金融体系的系统性风险和防止风险的快速传播提供了新的思路。
关键词：
影子银行 传染效应 商业银行 DCC模型
[期刊] 当代财经
[作者]
张乐才 刘尚希
通过从银行抽贷门槛的视角对企业资金担保链风险传染机理进行探寻,结果显示:首先,抽贷门槛的高低与早期银行数量、早期银行取出资金的数量负相关。当企业处于较好状况时,安全资产越多,则抽贷门槛越高;反之,当企业处于较差状况时,安全资产越多,则抽贷门槛越低。其次,当企业处于较好状况时,抽贷门槛越高,银行得到的收益会越多;反之,当企业处于较差状况时,抽贷门槛越高,则银行得到的收益会越少。再次,企业资金担保链的风险传染通过资金担保数量、抽贷门槛两条路径表现出来。
关键词：
企业资金担保链 银行 抽贷门槛 风险传染
[期刊] 企业经济
[作者]
史永奋 崔林林
近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。
关键词：
系统性风险 矩阵法 风险传染
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王优锐 廖越馨
本文基于广义预测误差方差分解测算我国7个金融市场的风险溢出系数，进一步构建大型贝叶斯向量自回归模型，探析影子银行发展对我国金融风险跨市场溢出的影响。结论表明：第一，影子银行强化了我国金融风险跨市场溢出水平，汇率、货币、黄金、大宗商品市场的风险净溢出有所增强，股票、债券、房地产市场的风险净溢入有所增强。第二，债券市场在所有市场中承压最大，特别是货币市场向债券市场的风险净溢出效应最强。第三，进一步的格兰杰因果检验发现，影子银行打破了货币市场资金流向债券市场的政策约束，推升债券市场杠杆，这是影子银行驱动货币市场风险向债券市场溢出的根本原因。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
韩铭辉 肖崎 韩永辉
我国经济步入新常态以来，实体经济与虚拟经济之间发展不平衡现象不断加剧，越来越多具有融资优势的企业为追逐高收益，通过委托贷款、委托理财、民间借贷和购买各类影子信贷产品等方式为企业提供资金。非金融企业已成为我国影子银行业务的一个重要参与主体，非金融企业影子银行化趋势明显。非金融企业影子银行化使实体经济与金融体系之间的联动性加强。针对非金融企业影子银行业务带来的系统性金融风险高维特征，本文引入最小绝对值压缩和选择算子（LASSO）方法，并将其应用到高维VAR模型中，利用滚动回归方法构建非金融行业与金融机构间的风险关联网络，并从总体、行业门类与行业大类三个层面进行分析，以探究我国系统性金融风险产生的原因及跨部门传染特征。研究发现，我国非金融行业与金融机构总体风险关联水平呈阶段性变化，且在风险集聚时期会出现显著上升；非金融行业门类与金融机构间都存在一定的聚集效应，房地产业是非金融行业门类与金融机构风险传染的主要路径之一；银行业系统中的重要性银行一般都是风险净溢入单位，证券业一般是风险净溢出单位，保险业一般是风险净溢入单位；非金融企业从事影子银行业务会挤出实体投资，并通过实体经济与金融体系的联动性，提高其对金融机构的风险净溢出效应，从而增加系统性金融风险。为促进实体经济健康发展，防范化解金融风险，应从顶层设计有效的监管制度。具体而言，一是关注非金融行业的风险溢出情况，完善宏观审慎管理框架；二是加强对非金融企业的政策扶持力度，增强金融服务实体经济能力。
[期刊] 经济问题
[作者]
王家华 蔡则祥
我国的影子银行业务与国外成熟市场中的影子银行业务有着明显差异,从中外比较的基础上,分析我国影子银行业务及其风险特征,风险传染渠道与传染效应;并基于免疫系统理论,设计影子银行业务宏微观审慎结合的审计免疫机制,旨在防范影子银行业务风险向金融系统传染,维护金融稳定,确保金融安全。
关键词：
影子银行 风险传染 审计免疫机制
[期刊] 财贸研究
[作者]
程小可 姜永盛 郑立东
基于我国特殊金融制度情境，以中小板和创业版上市公司季度数据为研究对象，实证检验影子银行对企业风险承担的影响机制及其所产生的价值效应。结果发现：影子银行发展虽然提高了企业的风险承担水平，但是降低了高风险承担企业的市场价值。进一步，考察影子银行与企业风险承担对企业价值的内在作用机制后发现，影子银行发展虽然拓宽了企业短期融资并提高了企业资本投资水平，但是潜在的短期流动性供给与长期投资不匹配使得影子银行的发展降低了企业的价值。
[期刊] 新金融
[作者]
肖本华
近年来,货币政策的风险承担渠道引起学术界的广泛关注。本文将这一渠道从传统商业银行拓展到影子银行。本文认为宽松货币政策下影子银行会扩大其风险资产的比重,降低对风险资产的定价。宽松货币政策下有限责任和风险转移会加剧影子银行所承担的风险。后危机时代,我国在加强对影子银行监管的同时,货币政策还应高度关注社会融资规模,加强货币政策与金融监管的协调。
关键词：
货币政策 影子银行 风险资产 风险承担
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