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[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶美林 陈天翔
自2004年国内首支人民币银行理财产品发行以来，我国银行理财业务飞速发展。根据《中国银行业理财市场年度报告》，截至2022年底，银行理财市场存续规模达到27.65万亿元。银行理财产品一般投资债券、存款、股票和基金等资产，其中债券类投资占比已达到60%以上。为了客观、
关键词：
银行理财 市场波动 估值方法
[期刊] 金融与经济
[作者]
段军山 周伟卫
本文测量了债券市场波动对商业银行的绩效影响。结果表明,无论是在随机效应模型还是工具变量法的随机效应模型中,银行间债券指数的波动与商业银行的资产收益率成显著正相关,而且银行的债券资产占比与商业银行的资产收益率也成显著正相关。
关键词：
随机效应模型 工具变量法 商业银行
[期刊] 世界经济
[作者]
袁东
债券市场的波动性主要是通过债券价格的波动性体现出来 ,它是指债券价格上升或下降幅度的决定机制。不同组织方式下债券在不同交易场所的波动性不尽相同。本文选用了基点价格值、久期与凸性等指标对上海证券交易所与银行间市场国债价格的波动性进行测度。计量结果表明 ,交易所市场的功能和效率更强一些 ,同时也反映了两个市场分割所导致的国债市场波动性较大、投机性较强等现象
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李梅静 吴刘
文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律,介绍了市场实践中常用的定价方法,并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现,虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理,但估值实践中较少利用理论模型,一般参考市价简单处理。含权债定价可以从建立二项式模型开始,逐步改变目前市场定价随意、缺少理论支撑的现状。
关键词：
含权债 估值 二项式模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
沈炳熙
中央银行与债券市场有着密切的联系,因此在处理与债券市场的关系上,各国中央银行普遍地采取了重视和扶持的态度。改革开放以来,中国人民银行为促进债券市场健康发展进行了艰苦的努力,但目前仍迫切需要对债券市场进行改革创新。
[期刊] 南方金融
[作者]
段军山
在我国,债券价格波动很大程度上受到货币政策的影响。我国商业银行投资渠道缺乏,大量持有国债,国债价格下跌加剧了银行风险,同时商业银行存在着大量的可转债担保风险和相互持有次级债的道德风险,实证检验发现债券利息收入现金对上市商业银行每股收益的弹性比较显著。实现债市的“全流通”,提高债券价格发现的效率,使商业银行能充分通过债券交易来调整资金头寸、规避利率风险。
关键词：
债券价格 银行稳定
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨辉
该文主要是从债券市场国际比较、利率与汇率关系以及国内债券市场与股票、信贷市场间的关系等多个视角对我国债券利率走势和债市波动的影响因素进行了分析,并指出未来我国债券利率可能会呈现在波动中逐步向上的趋势,同时,当前的经济环境和利率应该支持人民币稳中有升而非贬值的趋势。
关键词：
远期溢价之谜 国内债券市场 替代效应
[期刊] 中国货币市场
[作者]
毕诗文 刘名敏 吕浩
<正>中国银行间市场交易商协会于2023年6月19日发布了《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》，并于7月1日正式实施。文章通过对日正式实施。文章通过对比新规实施前后的多方面数据，重点分析了新规实施对市场以及参与机构的积极影响，指出新规有力地治理了银行间债券市场低价包销等破坏市场化定价的行为，推动市场化发行以促进债市的高质量发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
倪武帆 李明生
可转换债券具有债权性、股权性与期权性等多重属性，其隐含波动率测度是进行债券定价及实施风险管理的重要手段。采用实证分析与市场观察比较方法，构建二叉树模型、分位数回归模型，选取10家上市商业银行为样本，通过引入修正无风险利率考察银行可转债理论价值与市场价格偏离幅度，并对可转债隐含波动率与正股价格影响关系展开分析。实证结果表明：银行可转债的理论价值略低于市场价格，其可转债的隐含波动率与正股股价存在负相关性，隐含波动率在一定程度上解释了市场中的可转债溢价现象。基于此，应完善可转债定价机制，优化可转债发行条款，提高可转债定价的信息化集成水平。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
段军山 文彬
在我国,债券价格波动很大程度上受到货币政策的影响。我国商业银行投资渠道缺乏,大量持有国债,国债价格下跌加剧了银行风险,同时商业银行存在着大量的可转债担保风险和相互持有次级债的道德风险,实证检验发现债券利息收入现金对上市商业银行每股收益的弹性比较显著。实现债市的“全流通”,提高债券价格发现的效率,使商业银行能充分通过债券交易来调整资金头寸、规避利率风险。
关键词：
债券价格 波动 银行稳定
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘东坡
文章基于中国债券市场背景，使用2008—2021年的非金融企业主体评级数据、2012—2021年的商业银行主体评级数据，实证考察了经济周期波动对评级机构信用评级行为的影响。研究结果表明，我国评级机构的信用评级行为存在顺周期性，即在经济繁荣时期评级机构倾向于高估企业主体评级水平，在经济衰退时期评级机构倾向于低估企业主体评级水平。当信用评级行业的市场竞争程度提高时，信用评级机构的顺周期评级行为更为明显。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马宇 张蕾
本文基于国际石油价格和9个主要石油进口国2004—2021年主权债券收益率数据，利用TVP-VARDY方法构建网络模型，研究国际石油价格波动对主权债券市场的溢出效应。结果表明：第一，将石油价格冲击分解为总需求冲击、预防性需求冲击和供给冲击，不同类型石油价格冲击对不同国家主权债券市场的溢出效应差别较大，且主要集中在与需求相关的冲击上；第二，石油价格冲击对债券市场的溢出效应具有时变性，溢出效应的大小与经济和地缘政治事件有关；第三，石油价格冲击的溢出效应具有较强的板块集聚特性，发展中国家和发达国家之间差异明显。研究结论对我国应对石油价格波动、维护主权债券市场安全具有重要意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐小华 何佳 吴冲锋
本文应用STAR-ARCH模型和EGARCH模型来检验交易所和银行间债券市场杠杆效应存在情况,发现交易所债券市场价格波动中存在明显的杠杆效应,而银行间市场却不存在,这说明两个债券市场对不同的政策干预和信息冲击具有不同程度的反应,论文对这个结果的原因进行了分析,认为管理层在制定宏观政策时要充分考虑这种现象,并推动债券市场的统一进程。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
债券价格的决定理论主要有古典利率理论、流动偏好理论、可贷资金理论和理性预期理论。本文采用协整和因果检验方法,研究宏观经济变量、货币金融变量与我国债券市场价格波动的联动和因果关系。我国债券市场价格与固定资产投资、净出口、物价指数、货币供应量、金融机构存贷款和外汇储备存在长期均衡关系。居民储蓄和净出口对我国债券市场价格走势具有单向引导关系,我国债券市场价格对固定资产投资和金融机构存款具有显著影响。
关键词：
债券市场 价格波动 经济变量
[期刊] 金融研究
[作者]
吕江林 姜光明
本文基于交易所债券市场开展研究,在对上交所国债市场、交易所企业债市场、交易所转债市场和上交所国债回购市场,以及作为对比的上海股票市场综合指数日收益率序列分布作了广义误差分布(GED)的假设基础上,深入地探讨了各市场日收益率拟合最优的EGARCH模型的阶数,度量了各市场综合指数日收益率序列经过EGARCH回归后的残差的波动性,并分析和比较了各市场日收益波动性的风险特征,最后,根据实证分析得出的结论,提出了若干投资和政策建议。
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