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[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
周晔 陈珏津
本文基于2011～2021年期间中国上市银行数据，在现有研究关于中国银行流动性创造对系统性风险存在U型非线性影响的基础上，将流动性创造拆分成同业和非同业两个部分，补充了流动性创造结构影响系统性风险的相关研究。实证结果表明，流动性创造较多的银行对系统性风险的影响较大。从结构来看，流动性创造的系统性风险效应基本来源于同业流动性创造。影响机制表现为流动性创造加剧银行的个体风险，而同业流动性创造会同时增加银行的个体风险与系统关联度。基于2017年流动性创造骤减典型事实的分析发现，强监管政策能够抑制银行过多的流动性创造，起到化解系统性风险的效果。研究还发现流动性创造的风险效应在规模较小、同业参与程度较高和盈利水平较高的银行中更为明显。当经济增速放缓、股票市场动荡时，该效应相应增强；而宽松的货币政策则能够缓解流动性创造的风险效应。
关键词：
流动性创造 系统性风险 同业业务 强监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
陆子顺 郑荣年 项后军
本文基于中国上市商业银行数据探究流动性创造对银行系统性风险的影响。研究发现，流动性创造流向房地产行业增加了银行系统性风险，流向实体经济则降低了银行系统性风险。基于流动性创造的影子银行参与，研究进一步发现，影子银行流动性创造增加了银行系统性风险，而针对影子银行的监管政策能引导流动性流向实体经济，从而降低银行系统性风险。
关键词：
流动性创造 系统性风险 房地产 影子银行
[期刊] 金融与经济
[作者]
辛兵海 刘雪薇 陶江
运用2006—2018年上市银行数据和非金融行业数据，以同业业务为主线对银行流动性创造指标进行结构划分，探究银行流动性创造对实体经济的作用机制。研究结果表明：第一，银行流动性创造对经济产出具有显著的正向影响。其中非同业流动性创造对经济产出的促进作用较强，而同业流动性创造对经济产出的促进作用相对较弱。第二，相较于大型国有银行，中小型银行同业依赖性强，流动性创造对经济发展的影响程度较低。第三，应用HP滤波方法所测度的过度同业流动性创造，对实体经济无显著影响。第四，2016年“一行三会”出台的规范同业业务政策有效控制了过度同业流动性创造问题，并提升了同业流动性创造对实体经济的促进作用。
关键词：
流动性创造 实体经济 同业业务
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
侯晓辉 李硕 李成
基于2012～2017年中国银行业的微观数据,实证检验了商业银行参与同业业务对其流动性创造的影响,研究结果表明,商业银行同业业务参与程度和流动性创造之间存在显著的负相关关系,无论是同业资产还是同业负债业务,随着银行对其参与度的提升,单位资产的流动性创造均会下降;这一负向关系在国有大型银行和股份制商业银行中并不显著,然而对于城市商业银行和农村商业银行,同业业务参与程度的提高会显著降低流动性创造规模。其次,不同财务特征的商业银行在同业业务对流动性创造的影响上存在显著差异。资产规模较大并且盈利能力较强的银行,同业业务对流动性创造的负向效应较弱。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
徐欣 徐惟
银行去杠杆过程中会将大量资金投入同业市场,从而鼓励同业投资业务的创新,改变同业市场的流动性结构,因此,在分析银行去杠杆对系统性风险的影响时需要考虑同业业务创新和流动性的市场调节能力。据此,以同业业务创新和银行流动性为调节变量,构建16家上市银行金融杠杆对系统性风险影响的含三向交叉项的非平衡面板固定效应模型进行分析。实证结果表明:银行杠杆与系统性风险正相关,同业创新能力越强且流动性越低的银行执行去杠杆政策的效果越好,同业创新能力较弱或者流动性较高的银行执行该政策的效果较差,且不显著。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 程玉伟 黄振
本文通过构造商业银行同业和非同业流动性创造指标,研究了货币政策对银行流动性创造的总体和结构性影响,根据商业银行参与同业业务的不同程度分析了货币政策作用的异质性,并检验了商业银行参与同业业务的影响因素。研究结果表明:第一,货币政策同时影响商业银行的流动性创造增速和结构,宽松的货币政策提高了银行总体流动性创造增速和非同业流动性创造增速,但是降低了同业流动性创造增速;第二,对参与同业业务程度不同的银行,货币政策的影响存在异质性,具体为宽松的货币政策降低了高参与度银行的同业流动性创造增速,提高了低参与度银行的同业流动性创造增速;第三,货币政策显著地改变了银行的同业资产持有比例,银行的风险越高,参与同业业务的程度越高。因此,在宏观审慎政策框架下,应该加强货币政策和金融监管的配合;运用多种货币政策工具,及时进行预调微调;进一步促进金融市场的发展,降低银行对同业业务的过度依赖。
关键词：
货币政策 同业业务 银行流动性创造
[期刊] 金融与经济
[作者]
钱智通
基于２００６～２０１４年我国７０家股份制商业银行的微观数据，本文实证分析了商业银行的资本结构对其流动性创造能力的影响，以及其风险承担水平所承担的调节作用。结果显示：第一，我国商业银行的资本结构与其流动性创造水平呈倒Ｕ型关系，超过特定比例，银行的资本结构反而会妨碍其进行流动性创造；第二，我国商业银行总体表现出风险吸收效应，并根据银行风险水平，会对资本结构进行动态调整，进而影响到自身的流动性创造能力。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘志洋 宋玉颖
针对中国上市商业银行的实证分析表明,商业银行信贷承诺持有量越高,其系统性风险贡献度越低,作用机制是商业银行通过持有更多的流动性资产来降低系统性风险贡献度;信贷承诺与活期存款的协同效应是中国商业银行降低其系统性风险贡献度的另一个机制,但这种协同效应显著性不是很高,仍有待进一步开发。总体上,本文的实证研究认为流动性比率虽然与商业银行系统性风险贡献度无直接关系,但存在间接关系,流动性比率越高,商业银行系统性风险贡献度越低,银行体系越稳定,这与Wagner(2007)的研究结论并不一致。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王曼怡 薛路遥
为应对利率市场化和金融脱媒现象，商业银行大力发展的银行同业业务成为新的利润增长点，但其在发展演变中所掩藏的风险显现了同业市场的脆弱性。本文基于我国银行同业业务发展，运用信息熵思想建立双向风险敞口矩阵通过ＭＡＴＬＡＢ的迭代逼近算法分析不同损失率下银行间流动性风险传染效应，结论显示大量同业业务所产生的资金和业务联动性，使得风险极易在银行间双向传染，同时不同类型银行的风险传染力度与抵御能力不同。对此本文认为各家银行应从外部经济环境、内部资源整合、社会融资需求和金融监管政策四大方面综合考虑，通过加强资金联动管理和风险管理引导银行同业业务向健康、透明和可持续发展道路发展。
关键词：
银行同业业务 利率市场化 风险 传染
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓向荣 张嘉明 李宝伟 张云
运用1997-2015年中国186家银行的非平衡面板数据,实证检验银行风险承担在货币政策影响银行流动性创造过程中所发挥的中介效应。结果发现:货币政策通过影响银行风险承担而对银行流动性创造产生影响,即银行风险承担在货币政策影响银行流动性创造的过程中起到了中介作用。此外,货币政策通过影响银行风险承担对银行表内流动性创造和表外流动性创造都会产生影响。采用四种货币政策度量指标、两种银行流动性创造度量指标和两种银行风险承担度量指标的稳健性检验均支持了以上结论。进一步的实证研究表明:货币政策对银行风险承担和银行流动性
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王晓婷 沈沛龙
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性风险的宏观审慎政策提供理论基础。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王晓婷 沈沛龙
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李学峰 杨盼盼
提升金融服务实体经济的能力是深化金融供给侧结构性改革的工作主线。基于此,本文从金融供给侧结构性改革的视角出发,对银行发展金融科技与流动性创造效率之间的关系进行了实证研究。研究发现:第一,整体而言,发展金融科技可以显著提高银行的流动性创造效率,增强为实体经济输入流动性的能力。第二,在资产端,金融科技将协助银行弥补对小微企业信贷需求的服务短板,扩张小微企业信贷业务;在负债端,金融科技赋能显著优化银行存款结构、降低付息成本,"补短板""降成本"促使金融更加普惠,流动性创造效率增强。第三,对于不同类型的银行而言,金融科技加剧了银行业的马太效应,即金融科技扩张了国有大型商业银行及股份制商业银行的小微信贷资产、优化其负债结构,使其流动性创造效率得到提高,但却对城商行、农商行的小微信贷资产、负债结构和付息成本产生一定的负面影响,导致其流动性创造效率下降。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
解红
银行同业业务是商业银行重要的主体业务之一。近年来,在规避监管、追求高收益的内生动力推动下,银行同业业务调剂资金余缺的传统功能发生了一些变化,较高杠杆又使得该业务面临着日益突出的流动性风险。论文结合当前经济金融形势,对银行同业业务发展状况及其流动性风险的产生和传导途径进行剖析,在此基础上,结合巴塞尔协议III提出治理流动性风险的对策。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘兴华 余伟光 徐博
宏观审慎监管背景下，中国银行体系资金投放结构失衡，同业业务异化为影子套利工具，潜在系统性风险时隐时现。基于2013—2020年A股上市银行季度数据，探讨同业资产、资本监管与银行系统性风险之间的内在关联。研究发现：同业资产扩张对银行系统性风险承担带来显著的正向效应，其中买入返售金融资产的影响最为显著；中介效应分析发现，同业资产规模扩张会增大银行杠杆率和资金错配缺口，提高银行的系统性风险承担；核心一级资本充足率监管能显著抑制同业资产带来的系统性风险。最后提出构建风险预警体系、规范同业创新业务、重点加强对股份制银行和城市商业银行的资本监管等对策建议。
关键词：
同业资产 资本监管 系统性风险 资金错配
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