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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
项后军 陈简豪 杨华
银行的高杠杆及其顺周期行为是一个与宏观经济波动以及银行自身多方面相关的重要问题。鉴于此,本文就银行杠杆的顺周期行为及其影响因素进行研究,并通过建立面板联立方程模型研究了与流动性之间相互作用的复杂关系。实证结果表明:我国商业银行杠杆存在顺周期行为,但不同类型银行之间存在差异。国有商业银行的杠杆顺周期行为并不十分明显,而较小规模的商业银行则强于平均水平。银行的贷款占比和存款占比对杠杆顺周期行为的影响存在非对称性,表现为贷款占比的增加放大了杠杆的顺周期行为,存款占比的提升则存在减缓的效果。银行杠杆与流动性之间存在相互作用关系,两者呈反方向变化,即银行杠杆越高,其流动性水平越低。考虑到杠杆本身的顺周期...
关键词：
银行杠杆 顺周期 流动性
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
项后军 陈简豪
公允价值被认为是引起银行杠杆顺周期行为的一个重要原因,而银行杠杆的顺周期行为又是与银行自身,乃至于宏观经济波动密切相关的一个热点问题。基于此,本文采用我国上市商业银行数据,实证研究发现:我国上市商业银行杠杆存在显著的顺周期行为,而公允价值的运用并不会放大这种顺周期行为。进一步的研究得到,提高银行的资本充足率会降低公允价值对银行杠杆顺周期行为的影响,同时银行资产中公允价值计量资产比例的提高也会改变两者的关系。总体来说,公允价值并不是引起银行杠杆顺周期行为的主要原因,但随着其运用程度的提高,这种关系会发生变化,银行及其监管部门对此需要谨慎对待。
关键词：
银行杠杆 顺周期 公允价值
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘青云
2007年金融危机促使巴塞尔委员会迅速启动了新一轮的金融监管体系的改革。本次改革中,杠杆率监管作为集"逆周期"和"宏观审慎"于一身的新型监管工具,引起了学术界、监管部门和银行的广泛关注。本文利用我国14家商业银行面板数据,对商业银行杠杆与经济增长、资产负债率、资本充足率和净资产收益率之间的关系进行经验研究。结果表明,2006—2012年间,我国商业银行杠杆具有顺周期变动效应。因此,笔者建议将杠杆率指标作为我国商业银行一个长效监管机制,不断坚持和改进。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郑庆寰 牛玮璐
文章选取1999年~2012年宏观月度数据,实证研究我国商业银行杠杆率的顺周期性及其影响因素。研究表明,我国商业银行杠杆率具有顺周期性,商业银行根据宏观经济环境和自身发展战略主动调整杠杆率,以实现一定风险水平下的利益最大化。在经济上行周期,决定杠杆率的主要因素是同业拆借利率、债券回购利率等宏观因素;在经济下行周期,我国商业银行通过调整流动比率来降低杠杆率,达到监管要求。
关键词：
杠杆率 顺周期性 经济周期 宏观审慎监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴国平
本文实证分析中国商业银行杠杆率与经济周期的关系。结果表明,2004~2013年,中国商业银行的杠杆率具有显著顺周期性,且金融危机时期顺周期性更强,其主要原因在于银行杠杆率的分子分母与经济周期之间的显著相关性,并且经济周期对杠杆率分母的正向影响大于分子;规模越大、流动性越高的银行,杠杆率越高;盈利能力越好、存贷比越大的银行,杠杆率则越低。
[期刊] 金融研究
[作者]
王倩 赵铮
本文基于2003-2017年中国上市商业银行的面板数据,采用GMM和固定效应模型从融资角度分析了中国商业银行杠杆的顺周期性。实证结果表明,中国商业银行总体上杠杆倍数与经济波动显著正相关,但国有商业银行杠杆相对稳定,股份制和城市商业银行杠杆较高且有显著顺周期性;宽松货币环境下,银行发展状况差且流动性强的银行倾向"加杠杆",且杠杆越高,顺周期性越强。同业融资会增强杠杆的顺周期性,且股份制和城商行的卖出回购有显著的顺周期性。本文研究表明,稳杠杆的重点是股份制和城市商业银行,重心是控制新兴同业业务的顺周期性,需采取结构性货币政策与结构性逆周期杠杆监管。
关键词：
金融杠杆 经济波动 商业银行 顺周期性
[期刊] 金融研究
[作者]
王晓明
本文从文献综述、理论探索、实证分析等方面研究了银行信贷与资产价格的顺周期关系,指出银行信贷过度介入股市和房市是资产价格大幅上涨和下跌的主要动因;反之,保持均衡的银行信贷增长率,则能够有效平抑资产价格波动。文章提出反周期信贷政策框架建议,尤其强调了信贷总量规模、均衡信贷增长率、选择性货币信贷政策工具等措施的重要意义。
关键词：
资产价格 金融稳定 货币政策 信贷政策
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
赵爱玲 韩文静 于瑶
金融危机爆发后,商业银行顺周期经营成为各国关注的重点。本文基于1978年至2010年的相关经济数据,对我国商业银行的顺周期经营进行实证研究,揭示商业银行顺周期经营的深层次原因及对我国经济的不良影响,并结合金融危机后各国金融监管体制改革经验及最新的巴塞尔资本协议要求,提出弱化我国商业银行顺周期经营模式、保持我国经济平稳快速发展的建议。
关键词：
商业银行 顺周期经营 宏观经济波动
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周晔 王萌
对2006～2016年中国140家商业银行面板数据的实证研究发现,商业银行杠杆变动具有明显的顺周期行为,但是批发融资会在一定程度上缓解商业银行的杠杆顺周期性,甚至使杠杆率呈现逆周期效应。批发融资对杠杆顺周期性的缓释作用在资产规模较小、批发融资占比较高以及杠杆率水平较低时较为显著。但2014年出台的《关于规范金融机构同业业务的通知》在控制批发融资的同时,还在一定程度上限制了商业银行的逆周期缓释策略,增强了商业银行的杠杆顺周期行为。
关键词：
顺周期性 杠杆率 批发融资
[期刊] 经济研究
[作者]
汪莉
本文从我国存款利率上限仍未完全开放的背景出发,在D-L-M模型(2010)基础上通过引入隐性存保异质性、资本充足率约束和市场纪律约束,考察了货币环境改变作用于银行风险承担行为的理论传导机制。研究表明:在非完全垄断的市场结构下,当银行资本高于临界水平时,低利率的货币环境可以通过银行杠杆的"顺周期"调整效应增加银行的风险承担,隐性存保的存在会进一步放大银行杠杆的"顺周期"调整,隐性存保对银行风险承担的净效应取决于"特许权价值"效应与"顺周期"杠杆效应的相对强弱。此外,最低资本监管要求的提高和市场纪律约束的增强有利于在一定程度上抑制银行杠杆的"顺周期"调整,市场纪律对银行风险承担的净效应则取决于"顺周期"杠杆调整效应与"风险转嫁"效应的相对强弱。为了支持理论机制的合理性,本文以我国2006—2012年商业银行面板数据为样本对此进行了实证检验,实证分析的结果与理论模型的预测基本吻合。
[期刊] 经济研究
[作者]
汪莉
本文从我国存款利率上限仍未完全开放的背景出发,在D-L-M模型(2010)基础上通过引入隐性存保异质性、资本充足率约束和市场纪律约束,考察了货币环境改变作用于银行风险承担行为的理论传导机制。研究表明:在非完全垄断的市场结构下,当银行资本高于临界水平时,低利率的货币环境可以通过银行杠杆的"顺周期"调整效应增加银行的风险承担,隐性存保的存在会进一步放大银行杠杆的"顺周期"调整,隐性存保对银行风险承担的净效应取决于"特许权价值"效应与"顺周期"杠杆效应的相对强弱。此外,最低资本监管要求的提高和市场纪律约束的增强
[期刊] 国际金融研究
[作者]
龙海明 胡鸣
本文运用2010—2020年中国商业银行非平衡面板数据进行实证分析，探讨了数字化转型对银行流动性创造顺周期性的影响效果及其作用机制。研究表明，数字化转型能够有效缓释银行流动性创造的顺周期性。数字化转型提高了银行对数据要素的利用能力，通过提升信用识别能力、改善预期、加强风险管理和增强融资稳定性来缓释银行流动性创造的顺周期波动。同时，资产规模较大、地处东部地区的商业银行利用数字化转型缓释银行流动性创造顺周期性的效果更加显著。进一步分析发现：银行战略层面和业务层面的数字化转型更有助于缓释流动性创造的顺周期性，而管理层面的数字化转型效果较小。
[期刊] 金融与经济
[作者]
郭甦 许争
本文以中国80家商业银行20062014年的面板数据为研究样本,使用动态面板GMM方法检验了中国商业银行的流动性风险的顺周期性。研究结果显示,中国商业银行的流动性风险存在显著顺周期特征。即在不同的经济阶段,商业银行对资产的配置会出现亲周期特征。商业银行会根据宏观经济的表现相应地调整自身的资产负债结构,这会加剧经济周期的振幅。顺周期特征的存在会使商业银行的流动性风险出现过度积聚。现阶段,"调结构"的经济任务会牺牲经济增速,这会直接影响商业银行的经营行为。因此"稳增长"与"调结构"同样重要。同时,相应的监管要
关键词：
流动性风险 LMI指数 系统GMM
[期刊] 金融与经济
[作者]
郭甦 许争
本文以中国80家商业银行2006~2014年的面板数据为研究样本,使用动态面板GMM方法检验了中国商业银行的流动性风险的顺周期性。研究结果显示,中国商业银行的流动性风险存在显著顺周期特征。即在不同的经济阶段,商业银行对资产的配置会出现亲周期特征。商业银行会根据宏观经济的表现相应地调整自身的资产负债结构,这会加剧经济周期的振幅。顺周期特征的存在会使商业银行的流动性风险出现过度积聚。现阶段,"调结构"的经济任务会牺牲经济增速,这会直接影响商业银行的经营行为。因此"稳增长"与"调结构"同样重要。同时,相应的监管要求和监管措施应作出差异化、动态化的调整,以减少商业银行业务转换对经济发展造成的负面影响,从而保证经济运行和金融体系的稳定。
关键词：
流动性风险 LMI指数 系统GMM
[期刊] 西部论坛
[作者]
张敏锋
次贷危机引发国际金融危机后,金融体系的顺周期问题受到国际社会高度关注,并成为巴塞尔协议Ⅲ要解决的核心问题之一。采用37家商业银行2004—2012年的非平衡面板数据,运用动态面板模型分析我国商业银行的资本充足率顺周期行为,结果表明:我国商业银行与西方发达国家商业银行一样存在顺周期行为;国际金融危机对我国商业银行顺周期行为产生了一定的抑制作用,但是总体上并没有改变其顺周期行为的性质;我国商业银行更加重视在经济下行期对资产充足率的调整,即其顺周期行为在经济上行期和下行期存在非对称效应。我国政府和金融监管部门应
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