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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
徐欣 徐惟
银行去杠杆过程中会将大量资金投入同业市场,从而鼓励同业投资业务的创新,改变同业市场的流动性结构,因此,在分析银行去杠杆对系统性风险的影响时需要考虑同业业务创新和流动性的市场调节能力。据此,以同业业务创新和银行流动性为调节变量,构建16家上市银行金融杠杆对系统性风险影响的含三向交叉项的非平衡面板固定效应模型进行分析。实证结果表明:银行杠杆与系统性风险正相关,同业创新能力越强且流动性越低的银行执行去杠杆政策的效果越好,同业创新能力较弱或者流动性较高的银行执行该政策的效果较差,且不显著。
[期刊] 南方金融
[作者]
王重润 王文静
本文运用上市中小银行2011-2020年股票收益率数据,采用CoVaR方法与分位数回归方法分析中小银行同业业务对系统性风险溢出的影响。研究结果表明:第一,同业业务规模增长会加大中小银行系统性风险溢出,期限错配程度越高,同业业务对系统性风险溢出的影响越大。第二,当中小银行面对流动性冲击时,同业业务放大了流动性冲击对银行系统性风险溢出的影响程度。第三,银行经营地域不同,同业业务对其系统性风险的影响程度不同,区域性中小银行受到的影响比全国性中小银行受到的影响更大。第四,大银行系统性风险也会受到中小银行同业业务风险溢出的影响。为了防控中小银行同业业务风险,提出以下建议:第一,加强监管部门协作和现场检查;第二,建立差异化、多渠道资本补充途径;第三,加强对中小银行负债端管理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高嘉璘 王雪标 周鑫
商业银行杠杆率与其系统性风险的关系直接影响金融监管的有效性和金融体系的稳定性。文章通过建立面板分位数模型和中介效应模型,探究不同风险水平下杠杆率对银行系统性风险影响的异质性,分析杠杆率对银行系统性风险的内在传导机制。结果发现,杠杆率的提高对银行系统性风险具有激励效应,并随着系统性风险水平的不断提高,杠杆率对银行系统性风险的激励效应也随之增强。杠杆率对银行系统性风险的传导机制中,利率市场化和同业业务具有中介效应,银行竞争具有遮掩效应。
关键词：
杠杆率 系统性风险 银行监管 中介效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王晓芳 权飞过
表外业务作为银行主动加杠杆的重要方式,优化表外业务结构能否降低银行系统性风险?为回答上述问题,本文手工搜集整理了我国14家上市银行2008—2017年的表外业务结构性数据,利用系统广义矩估计方法,实证检验了表外业务对银行系统性风险的影响。研究发现,表外业务规模扩张提高了银行系统性风险,但不同类型表外业务对银行系统性风险影响存在明显差异。中介服务类表外业务规模的提高有助于降低银行系统性风险,而担保承诺类表外业务和代理投融资类表外业务规模的提高则对银行系统性风险有负向冲击。因此,提高中介服务类表外业务占比,能够通过优化银行杠杆结构来防范银行系统性风险。研究进一步发现,表外业务对银行系统性风险的影响还受到市场竞争和银行所有制属性的影响。因此,在优杠杆过程中还需防范市场过度竞争,并对不同所有制属性银行表外业务实行差异化监管。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
汤淳 刘晓星
利用2008-2018年中国上市商业银行数据,基于面板计量模型实证检验了商业银行创新对系统性风险的影响。结果表明:银行创新对系统性风险具有倒U型非线性影响,银行创新水平存在临界值,小于临界值水平的银行创新会激增系统性风险,而现阶段样本银行创新水平均已突破临界值,当前银行创新有助于抵御系统性风险。另外,不同类型商业银行创新对系统性风险的影响具有异质性,非国有银行、小型银行的倒U型影响更为显著。进一步研究发现,信贷风险会加剧早期银行创新对系统性风险的正向影响;长期来看,银行创新对系统性风险或呈现N型影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
罗萍
本文利用2007—2018年间我国商业银行金融创新财务数据和基于尾部依赖度量的系统性风险,分析了商业银行金融创新对系统性风险的影响。结果显示:第一,我国商业银行金融创新在经济上行时期会降低系统性风险,在经济下行时期会增加系统性风险;第二,按照不同类型商业银行金融创新来看,在经济下行时期,商业银行衍生金融负债业务、理财及代理业务创新会增加系统性风险,而衍生金融资产业务和信贷业务创新会降低系统性风险。本文对实证结果提供了可能的经济学解释,并基于实证结果及原因,进一步提出了相应的监管措施和政策建议。
关键词：
商业银行 金融创新 系统性风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
李鹤 张启文
利用2006年1~12月我国上市商业银行数据,分析商业银行同业业务对系统性风险的影响机制,结果表明:在经济正常时期和上行时期,随着商业银行同业业务规模的增加,银行业系统性风险会显著降低;在经济下行时期,随着商业银行同业业务规模的增加,银行业系统性风险会显著增大。造成这种情况的原因,主要来自于风险传染和融资流动性两个方面。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李鹤 张启文
利用2006年112月我国上市商业银行数据,分析商业银行同业业务对系统性风险的影响机制,结果表明:在经济正常时期和上行时期,随着商业银行同业业务规模的增加,银行业系统性风险会显著降低;在经济下行时期,随着商业银行同业业务规模的增加,银行业系统性风险会显著增大。造成这种情况的原因,主要来自于风险传染和融资流动性两个方面。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
周晔 陈珏津
本文基于2011～2021年期间中国上市银行数据，在现有研究关于中国银行流动性创造对系统性风险存在U型非线性影响的基础上，将流动性创造拆分成同业和非同业两个部分，补充了流动性创造结构影响系统性风险的相关研究。实证结果表明，流动性创造较多的银行对系统性风险的影响较大。从结构来看，流动性创造的系统性风险效应基本来源于同业流动性创造。影响机制表现为流动性创造加剧银行的个体风险，而同业流动性创造会同时增加银行的个体风险与系统关联度。基于2017年流动性创造骤减典型事实的分析发现，强监管政策能够抑制银行过多的流动性创造，起到化解系统性风险的效果。研究还发现流动性创造的风险效应在规模较小、同业参与程度较高和盈利水平较高的银行中更为明显。当经济增速放缓、股票市场动荡时，该效应相应增强；而宽松的货币政策则能够缓解流动性创造的风险效应。
关键词：
流动性创造 系统性风险 同业业务 强监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘兴华 余伟光 徐博
宏观审慎监管背景下，中国银行体系资金投放结构失衡，同业业务异化为影子套利工具，潜在系统性风险时隐时现。基于2013—2020年A股上市银行季度数据，探讨同业资产、资本监管与银行系统性风险之间的内在关联。研究发现：同业资产扩张对银行系统性风险承担带来显著的正向效应，其中买入返售金融资产的影响最为显著；中介效应分析发现，同业资产规模扩张会增大银行杠杆率和资金错配缺口，提高银行的系统性风险承担；核心一级资本充足率监管能显著抑制同业资产带来的系统性风险。最后提出构建风险预警体系、规范同业创新业务、重点加强对股份制银行和城市商业银行的资本监管等对策建议。
关键词：
同业资产 资本监管 系统性风险 资金错配
[期刊] 世界经济研究
[作者]
吴文洋 卢翠平 唐绅峰
文章将金融创新因素纳入到银行系统性风险的理论框架中，构建了一个剔出风险分散效应的Wagner两部门简化模型，试图讨论二者之间的关系，并在此基础上选取中国银行业的微观数据进行实证检验。结果发现，金融创新对银行系统性风险具有显著的“U型”影响关系，即适度的金融创新有利于减少银行系统性风险，而过度的金融创新反而会增加银行系统性风险。同时，较小规模的银行系统性风险对金融创新更加敏感，但较大规模的银行在防范和化解系统性风险时可接受的金融创新区间大于较小规模银行。进一步研究还发现，金融创新对银行系统性风险的影响满足资产配置效应假说，二者间的关系取决于金融创新资产与其他风险资产的相对规模效应。只有适度的相对规模效应才能有效减少系统性风险，一旦这种相对规模效应过高，金融创新就会成为一种新的风险源，从而增加系统性风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陆子顺 郑荣年 项后军
本文基于中国上市商业银行数据探究流动性创造对银行系统性风险的影响。研究发现，流动性创造流向房地产行业增加了银行系统性风险，流向实体经济则降低了银行系统性风险。基于流动性创造的影子银行参与，研究进一步发现，影子银行流动性创造增加了银行系统性风险，而针对影子银行的监管政策能引导流动性流向实体经济，从而降低银行系统性风险。
关键词：
流动性创造 系统性风险 房地产 影子银行
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴永钢 滕宇
以2007—2021年我国A股上市的28家商业银行作为样本，基于系统性风险分解视角，实证检验了业务多元化对商业银行系统性风险的影响。实证结果表明，商业银行业务多元化与个体风险存在正“U”形的非线性关系，与关联性风险存在负相关关系，与银行系统性风险存在正“U”形的非线性关系。进一步研究发现，银行规模对业务多元化与银行系统性风险之间的非线性关系有显著的正向调节作用。
关键词：
商业银行 业务多元化 系统性风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐喆 雷汉云 李艳艳 丁志勇
本文以2011-2022年沪深A股的16家上市银行为研究对象,以2018年资管新规的发布作为准自然实验,采用DID方法对影子银行与系统性风险的关系进行实证分析。研究发现:影子银行规模越大的银行在资管新规实施后其系统性风险降低越显著;异质性检验显示,国有控制、高存贷比的银行受资管新规政策影响更大,系统性风险下降更明显;机制检验结果表明,商业银行通过提高贷款质量和资本充足率的路径可降低银行系统性风险。
[期刊] 中国金融
[作者]
王剑
虽然一般通称"去杠杆",但事实上,真正引起风险的并不是杠杆自身,而在于"期限错配""资产荒"背景下的银行"创新"2011年以来,我国经济开始进入结构调整期,经济增速放缓,企业有效信贷需求不足。同时,银行业不良率显著攀升,银行不良资产包袱加大,也使得银行的信贷投放意愿下降,尤其是对公短期贷款(最能反映经济活跃程度的贷款)投放量近年同比大幅萎缩。与此同时,自2014年底起,央行为支持实体经
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