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[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵家敏 张倩
操作风险可能给银行带来巨大的影响和损失。提高对操作风险的敏感度,更精确地计量和管理此类风险与银行的经济利益密切相关。以数据为基础的“自下而上法”根据事件类型或业务类型区别风险并逐步进行统计分析,其优点十分突出。基于该方法设计的综合型操作风险管理模型通过抽取事件、事件原因分析、风险映射、风险控制、资本管理等流程,在进行风险计量和数据收集的同时,还将定量管理和定性管理以及监测、检查等功能进行了有机的结合。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
林龙腾 沈利生
本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004—2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR。运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣。实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
关键词：
商业银行 操作风险 计量方法
[期刊] 经济问题
[作者]
王雷
目前商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。介绍了操作风险的界定及构成因素,从其构成要素及特征指出商业银行操作风险影响性评级指标模型的设计原则,并设计其基本架构与计量模型。该计量模型采用定性分析和定量分析相结合、静态分析和动态分析相结合的方法,做到量化质化兼具、主观客观并存,综合运用层次分析法、模糊评价法及专家评判法。
[期刊] 经济管理
[作者]
刘元庆 杨旭
出于资本计量或其他管理要求,业界开始了操作风险模型化方面的探索,并开发了大量统计精算模型,其中极值理论是应用最为广泛的模型之一。然而,目前操作风险量化存在严重的数据缺乏问题,面对量化的难度而不得不辅之以定性的方法,如情景模拟、定性评估模型。
关键词：
操作风险 巴塞尔协议 极值理论
[期刊] 商业研究
[作者]
王吉恒 王春峰
巴塞尔新协议将操作风险与市场风险、信用风险列为商业银行的三大风险,加强对我国商业银行操作风险的管理,要选取或者制定符合我国银行业的风险量化模型。通过对商业银行操作风险以及常用的度量方法进行分析,运用收入模型对我国两家商业银行的操作风险进行了量化,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。
关键词：
操作风险 收入模型 量化分析
[期刊] 金融论坛
[作者]
范洪波
运用高级计量法(AMA)度量商业银行的操作风险已取得业界的广泛共识。本文首先详细评析了高级计量法体系中具有代表性的内部衡量法、计分卡法、极值原理法和损失分布法的基本原理及各自优缺点,进而以德意志银行为例阐释了如何利用损失分布法进行操作风险经济资本计量。本文提出,我国商业银行要有效实施AMA,必须在"风险-收益"合理配比的原则下,加强损失数据的收集;由于不同计量模型的适用条件不同,借鉴国际经验,将损失分布法和极值原理法相结合将是我国商业银行操作风险计量的最佳选择。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈晓慧
商业银行的操作风险管理状况受多种因素的影响,由于环境条件以及影响因素的多样性,我国商业银行操作风险管理状况并不十分理想。文章在文献综述的基础上,从我国商业银行操作风险管理的实际情况出发,借鉴国内外的成功经验,通过精选商业银行操作风险管理状况的综合评价指标,构建了综合评价模型,并应用商业银行操作风险的数据进行了模型应用及检验,为商业银行操作风险管理与评价提供了一种行之有效的定量分析手段。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陆静 郭蕾
由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险内外部数据,对中国商业银行业1990～2010年的操作风险资本进行实证分析,估算了在一定置信水平下样本银行应配置的操作风险资本金,并对计量结果进行了比较分析,有效解决了操作风险内外部数据混合问题,可以为商业银行和监管部门测算风险资本提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓超 黄波
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本文采用广泛应用于工学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险进行研究,尝试性地提出了运用这一模型管理商业银行操作风险的框架,并对其进行了评价。
关键词：
操作风险 贝叶斯网络模型 关键风险指标
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张维 潘建国
由于银行监管和内部经济资本配置的需要,操作风险度量是商业银行操作风险管理的一项重要内容。目前,还没有准确度量操作风险的方法,操作风险度量模型构建要以操作风险的特征为基础,操作风险具有自己的特征,应据此提出建模思路并选择合适模型。
关键词：
操作风险 经济资本 内部控制 计量模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征。因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整。考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭寿康 张莹
收入模型是度量操作风险的模型,其基本假设是,模型中的解释变量可充分反映除操作风险外其他各种因素对银行净利润的影响。原有模型在解释变量的选择上存在缺陷,影响到了模型度量结果的有效性。文章对此提出了修正方法。对我国上市银行操作风险的度量结果表明:修正后的模型在度量结果的有效性方面有明显改善。
关键词：
操作风险 修正的收入模型 流动性风险
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