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[期刊] 统计研究
[作者]
周好文 杨旭 聂磊
More and more people are acknowledging the importance of formal operational risk management.The overall trend of operational risk study is to quantify it.But there is still no general techniques accepted by scholar and banking management.The object of this work is to present a model for measuring the operational risk of a bank.This model utilizes a Monte Carlo simulation in order to determine the loss distribution.The methodology presented in this work is based on a frequency/severity model traditionally used in the actuarial sciences for modeling the loss distribution.In particular,the severity for each business line/risk type is modeled through a Generalized Pareto Distribution,while the frequency is modeled through Poisson distribution.
[期刊] 南方金融
[作者]
张文 张屹山
度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢治国 丁日佳
近年来商业银行发生了事关操作风险的一系列大案、要案,逐步引起了人们对操作风险的重视。巴塞尔新资本协议把操作风险列为商业银行面临的三大风险之一,要求把它纳入到资本充足的计算框架内,各国学者和银行业也竭力加强对操作风险的研究和管理。操作风险的度量是操作风险管理的核心,度量方法可分为自上而下法和自下而上法。本文利用基于自上而下法建立的收入模型,使用2002年1季度至2011年1季度的季度数据对深圳发展银行和招商银行的操作风险进行了度量,与基本指标法模型所得结果进行了对比分析,并用两家银行的诉讼、仲裁数据进行了间
关键词：
商业银行 操作风险 收入模型 风险管理
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张宏毅
根据巴塞尔委员会在2001年9月的工作报告中的定义,操作风险指的是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。 在过去相当长的时间内,操作风险并没有得到人们的足够重视,对操作风险的管理大多是通过业
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张学陶 童晶
利用自上而下模型中的收入模型对银行操作风险进行度量,从宏观视角建立商业银行净利润与经济增长及银行不良资产间的对应关系,对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并在此基础上得出对操作风险资本的计量。研究发现:收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小。目前,我国商业银行面临着较为严重的操作风险,其中,市场因素对收入的影响比信用因素的影响更为明显。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
史永奋 刘利敏 翟永会
以20002012年中国公开报道的操作性风险事件为研究对象,运用Pair-Copula模型度量中国商业银行的操作性风险,运行Bootstrap重复抽样度量四类操作风险的损失缺口,并利用蒙特卡洛模拟法计算了单类操作风险和总体操作风险的VAR和CVAR。研究结果显示,操作风险累积损失值较高,风险事件给银行等金融机构带来损失巨大;系统失败、内部欺诈、外部欺诈和违规执行等四类操作风险分布并不一致,但有一定的相关性;直接将不同类型风险相加确定资本准备金的方法会夸大操作风险。因此,为了有效度量操作风险损失值,降低金融
关键词：
商业银行 操作风险 风险度量
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨晔 何焱
20世纪以来,世界范围内国际活跃商业银行操作风险事件频频发生,而且带来的损失额往往比较巨大。本文以巴塞尔新协议的分类方法为基础,结合当前我国银行业务发展的实际情况,选取有代表性的先进银行,对操作风险计量方法进行实证分析,为我国商业银行选择操作风险计量方法提供参考,实证结果表明:我国商业银行可优先采用损失分布法进行操作风险计量;在确定使用损失分布法时可以考虑使用柯尔莫哥洛夫检验法检验样本符合何种分布;在确定符合何种分布时,可优先考虑是否符合广义帕累托分布。本文认为,我国银行应充分认识操作风险的危害性,增强防范意识;建立分工明确、责任清晰的分工制度;重视数据的积累和整理工作;建立适当的操作风险监测...
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨善林 张晨 朱卫东
当前操作风险已成为商业银行面临的主要风险之一,对操作风险的度量和评价是银行防范经营风险的核心。对于操作风险度量中的不确定信息处理,利用证据理论量化并合成来自不同信息源(专家)的评价信息对提高决策准确度具有重要意义。采集各类专家的领域知识和背景经验,利用证据理论建立银行操作风险的识别框架和评价指标,利用证据体的距离测算各个基本可信数的权重,采用加权平均系数修正Dempster合成法则对银行操作风险的专家评判信息进行合成,得到最终的风险监控水平的度量。3家银行的实证检验该方法对银行操作风险的度量和评价更加有效。
[期刊] 中国软科学
[作者]
汤凌霄 张艺霄
近年来,商业银行因操作风险导致大案要案频发现象逐渐引起业界重视。在巴塞尔委员会极力推动和银监会相关政策要求下,我国银行界纷纷致力于操作风险量化和研究。由于其影响因素十分广泛且各因素间相互作用,本文采用网络分析法,以国内颇具代表性的四家商业银行为评估对象,从人员、制度、过程与系统、外部等方面筛选指标并量化建模,系统研究导致操作风险的各影响因素相互关系及其权重。结论显示:三类银行操作风险大小依次是,国有控股大型商业银行>城市商业银行>股份制银行;一级指标中依影响因素重要程度排序为人员因素>制度因素>过程与系统因素>外部因素;二级指标中按重要性依次递减为内部控制、人员素质、公司治理等因素。最后提出相应防范操作风险的政策建议。
关键词：
操作风险 网络分析法 影响因素
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴恒煜 赵平
以1994~2007年202起损失事件为样本,采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理,而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。同时研究还表明,由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异,所以其对应的经济资本也存在较大差异,从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大。
关键词：
操作风险 极值理论 经济资本
[期刊] 财经科学
[作者]
王晋忠
操作风险管理是我国商业银行面临的一个严峻课题,影响着商业银行的生存和发展,而其中操作风险的准确度量,是有效管理和防范操作风险的关键环节。国外发达银行和巴塞尔委员会虽然推出了一些操作风险度量的方法和框架,但是直接运用于我国商业银行还存在诸多问题。本文从分析影响我国商业银行操作风险度量方法选择的因素出发,论述了《巴塞尔新资本协议》推荐的几种方法在我国商业银行操作风险度量中的适应性问题,并对我国商业银行发展操作风险度量方法提出了建设性的意见。
关键词：
商业银行 操作风险 度量
[期刊] 管理现代化
[作者]
张静 马黎
操作风险作为一个涵盖多种风险的集合概念,具有与其他风险不同的特点。但由于对它的认识尚处于初步阶段,商业银行对操作风险的度量和管理仍处于探索之中。目前实践中基本认同的管理机制有两种:健全的内部控制制度、独立的审计核查制度及科学的管理是基础手段;以度量法为基础的经济资本是重要的补偿机制。这些为我国银行管理操作风险提供了借鉴。
关键词：
操作风险 内部控制机制 经济资本
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