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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张宏毅
根据巴塞尔委员会在2001年9月的工作报告中的定义,操作风险指的是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。 在过去相当长的时间内,操作风险并没有得到人们的足够重视,对操作风险的管理大多是通过业
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘晓星
操作风险已经成为银行风险管理的重点,新巴塞尔协议因此对操作风险提出了资本要求,并且越来越多的国际活跃银行致力于开发适合自身特点的操作风险计量方法。文中对新巴塞尔协议推荐的操作风险度量方法:基本法、标准法、内部度量法和高级的损失分布法、极值理论模型进行了应用比较分析,并在此基础上提出了基于VaR的银行整体风险管理框架。
[期刊] 企业经济
[作者]
刘张发 舒宁 谢小龙
使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行理论和实证比较。实证得出,对同一度量对象同时期的操作风险所需资本来说,基于初级计量法中的不同计量方法的操作风险所需资本相差不大,基于高级计量法的操作风险所需资本远远大于基于初级计量法的操作风险所需资本。现阶段,我国银行比较适合采用收入法度量操作风险所需资本。
[期刊] 财经科学
[作者]
王晋忠
操作风险管理是我国商业银行面临的一个严峻课题,影响着商业银行的生存和发展,而其中操作风险的准确度量,是有效管理和防范操作风险的关键环节。国外发达银行和巴塞尔委员会虽然推出了一些操作风险度量的方法和框架,但是直接运用于我国商业银行还存在诸多问题。本文从分析影响我国商业银行操作风险度量方法选择的因素出发,论述了《巴塞尔新资本协议》推荐的几种方法在我国商业银行操作风险度量中的适应性问题,并对我国商业银行发展操作风险度量方法提出了建设性的意见。
关键词：
商业银行 操作风险 度量
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
戴丽娜
在损失分布方法的基础上,本文基于非参数方法对商业银行操作风险的度量进行了研究。非参数方法对损失额的分布不作过多的设定,避免了由于分布误设可能出现的偏差。古典的核密度估计对损失额拟合的效果不太好,特别是尾部的拟合效果更差。变换后的核密度估计的拟合效果比古典的核密度估计改善很多.基于变换后的核密度估计对商业银行操作风险损失度量可以得到不同置信水平的VaR与ES,并且不同置信水平的差距比较大。基于非参数与基于参数方法得到的各个置信水平的VaR与ES有一定差距。
关键词：
操作风险 非参数方法 VaR ES
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
戴丽娜
在损失分布方法的基础上,本文基于非参数方法对商业银行操作风险的度量进行了研究。非参数方法对损失额的分布不作过多的设定,避免了由于分布误设可能出现的偏差。古典的核密度估计对损失额拟合的效果不太好,特别是尾部的拟合效果更差。变换后的核密度估计的拟合效果比古典的核密度估计改善很多.基于变换后的核密度估计对商业银行操作风险损失度量可以得到不同置信水平的VaR与ES,并且不同置信水平的差距比较大。基于非参数与基于参数方法得到的各个置信水平的VaR与ES有一定差距。
关键词：
操作风险 非参数方法 VaR ES
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴恒煜 赵平
以1994~2007年202起损失事件为样本,采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理,而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。同时研究还表明,由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异,所以其对应的经济资本也存在较大差异,从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大。
关键词：
操作风险 极值理论 经济资本
[期刊] 南方金融
[作者]
张文 张屹山
度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
[期刊] 当代财经
[作者]
张磊 邹玲
操作风险是银行业三大风险之一,有效控制操作风险是完善银行操作风险管理体系、提高经营管理水平的客观要求;而实现操作风险的准确度量,则是有效防范操作风险的重要前提。目前我国对操作风险的研究还处于探索阶段,今后应在以下五个方面加强研究:(1)制定操作风险管理政策;(2)设计操作风险管理组织架构及再造业务流程;(3)建立内部控制自我评价体系;(4)建立操作风险损失数据库;(5)探索操作风险度量模型。
关键词：
商业银行 操作风险 风险度量
[期刊] 经济问题
[作者]
纪乃方
随着新巴塞尔协议将操作风险的资本准备列入银行业监管的第一支柱,国际银行界对操作风险这一新的领域的研究发展迅速,新的理论模型和新思想不断出现。而反观我国,不论是业界还是学术界都没有引起足够的重视。先对操作风险的概念进行界定;然后介绍操作风险测度的方法;最后提出防范的措施。
关键词：
操作风险 测度 防范
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨善林 张晨 朱卫东
当前操作风险已成为商业银行面临的主要风险之一,对操作风险的度量和评价是银行防范经营风险的核心。对于操作风险度量中的不确定信息处理,利用证据理论量化并合成来自不同信息源(专家)的评价信息对提高决策准确度具有重要意义。采集各类专家的领域知识和背景经验,利用证据理论建立银行操作风险的识别框架和评价指标,利用证据体的距离测算各个基本可信数的权重,采用加权平均系数修正Dempster合成法则对银行操作风险的专家评判信息进行合成,得到最终的风险监控水平的度量。3家银行的实证检验该方法对银行操作风险的度量和评价更加有效。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张维 潘建国
由于银行监管和内部经济资本配置的需要,操作风险度量是商业银行操作风险管理的一项重要内容。目前,还没有准确度量操作风险的方法,操作风险度量模型构建要以操作风险的特征为基础,操作风险具有自己的特征,应据此提出建模思路并选择合适模型。
关键词：
操作风险 经济资本 内部控制 计量模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
目前,操作风险度量研究还很不成熟,各种模型都存在一些严重的缺陷,数据问题是制约操作风险度量的重大障碍,而其主要原因在于沿用传统风险度量的思路,依赖于市场损失数据建模。操作风险产生于企业内部经营过程中,企业内部活动依赖于企业内部科层组织的行政命令,不能直接用市场价值来衡量,操作风险具有非直接损失性特点。商业银行内部控制评价、基于内部控制评价的基本指标法和标准法、基于作业的操作风险度量贴近商业银行风险管理实践,其复杂性和风险敏感性依次增强,是适用于不同管理需要的三种基于非直接损失性的操作风险度量方法。
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