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[期刊] 经济研究参考
[作者]
梁琪
影子银行应该说发展还是非常快的，中国一些国际权威机构都对中国影子银行的发展给了一个界定。但是我们想谈的不是影子银行，我们想谈的是影子银行当中的一部分。如果我们引用对影子银行的一个规范定义，那就是国务院１０７号文的定义。国务院１０７号文对中国影子银行给了三个部分的界定。第一块，是不持有金融牌照，完全无监管的信用中介机构。第二块，不持有金融牌照，存在监管不足
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨新兰
缓冲资本是商业银行的可用资本与资本需求之间的差值,优化缓冲资本是商业银行提升资本管理能力的关键。本文运用存货管理中的策略,将银行资本视为存货,基于我国46家银行的相关财务数据,考虑资本监管约束及资本募集成本因素,检验在该策略下各银行的最优资本缓冲水平。经与实际资本缓冲水平比较、研究不同类型银行之间资本充足率水平差异的原因以及模型对不同类型银行的实际资本充足率水平的解释力度,发现模型对股份制银行的资本配置行为模拟最佳。
关键词：
资本监管 商业银行 缓冲资本
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭红玉 高磊 史康帝
本文采用流动性错配指数(LMI)研究资产证券化、流动性缓冲与中国商业银行流动性风险之间的关系及影响。研究表明:资产证券化并未提高商业银行的流动性,反而通过商业银行逐利特性和形成稳定预期的方式减少了流动性缓冲,从而强化了商业银行流动性风险。商业银行有必要持有一定的流动性缓冲,并且控制资产证券化资产池中的资产质量,避免过度资产证券化产生的流动性风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
袁绍锋 王晓枫 王静
建立逆周期资本缓冲机制是加强逆周期资本监管和流动性监管的重要内容。本文利用2003-2013年我国23家商业银行数据发现,商业银行资本缓冲水平具有一定的顺周期性,大型商业银行流动性创造水平的提高,有助于提高其资本缓冲水平。但是,股份制商业银行流动性创造水平的提高将降低其资本缓冲水平,从而使得整个金融体系流动性创造水平与资本缓冲水平之间存在负相关关系。在此基础上,本文提出了完善逆周期资本缓冲机制的政策建议。
关键词：
商业银行 流动性创造 资本缓冲
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈道富
本文从流动性的概念界定入手,结合巴塞尔III流动性风险管理的框架和指标,分析了我国现有流动性风险管理存在的主要问题,并提出我国流动性管理应进一步改进的方向。认为,银行的流动性风险管理应与宏观流动性的监测和管理相配合;应建立流动性风险的扩散指数,综合各银行流动性状况的变化情况;应区分流动性的监管指标和监测指标,并分不同类型的银行进行分类管理;应监测并管理事实上的金融集团的流动性风险;应由业务部门和风险管理部门共同推进。
关键词：
流动性风险 巴塞尔协议
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘志洋 马亚娜
在使用条件在险价值(ΔCoVaR)计算中国上市商业银行系统性风险贡献度基础上,运用格兰杰因果检验和PageRank算法测度每家商业银行的传染风险权重,并研究资本监管与流动性监管对传染风险权重的影响。结果表明:第一,资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率有助于降低商业银行的传染风险;第二,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率在同一监管框架下发挥了降低传染风险的作用;第三,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率的运用表现出较差的协同效应。中国金融监管当局需要开发偿付能力监管与流动性监管的协同机制。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李树生 王文峰
《巴塞尔协议Ⅲ》要求各国监管当局制定逆周期缓冲资本监管框架,并根据需要计提逆周期缓冲资本,以保护银行业免受信贷过度投放导致的潜在损失。本文选取1994~2013年中国经济金融数据对逆周期缓冲资本机制进行了实证分析,结果显示逆周期缓冲资本机制在中国金融监管中具有一定的适用性和可行性。由此,本文提出完善逆周期监管指标体系以及制定逆周期监管政策和工具的相关建议。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
孙志红 豆春芳
本文通过分析资本监管和流动性冲击对银行资产配置的作用机理,并采用2013—2020年135家商业银行的微观数据,实证检验资本监管和流动性冲击对银行贷款、债券投资类和准备金类资产配置行为的影响。研究结果显示:在资本监管和流动性冲击的双重作用下,流动性冲击可能会弱化单一资本监管对银行贷款资产的减持效应,资本监管则可能强化了单一流动性冲击对债券投资类资产的减持效应;在资本和流动性的双重约束下,银行资产配置行为具有规模异质性和上市异质性;在不同流动性约束水平下,资本监管对银行资产配置行为的影响不一致,呈现非线性特征。监管当局应考虑不同监管政策的综合效应,把握监管力度,促使商业银行合理调整资产结构,推动经济高质量发展。
关键词：
资本监管 流动性冲击 资产配置行为
[期刊] 上海金融
[作者]
孟卫东 孙广绪
本文使用国内14家上市银行2002-2012年的年度非平衡面板数据,利用单步系统GMM估计法,研究了经济周期和监管变化对银行资本缓冲、风险和绩效的影响,实证结果表明:(1)我国银行资本缓冲与经济周期呈现正相关关系。资本监管的变化使得银行资本缓冲呈现出更强的逆周期性;(2)我国银行风险的周期效应不明显,监管变化显著影响银行风险;(3)我国银行绩效的周期效应不明显,资本监管的变化对绩效影响不显著;(4)资本缓冲会显著增加银行的绩效,而其对银行风险影响不明显。
[期刊] 中国金融
[作者]
龚明华 张晓朴 文竹
这场国际金融危机爆发以来,美欧等国对影子银行体系的监管缺失问题进行了深刻反思,并推出了多项强化监管的改革措施。这对于评估我国影子银行体系的风险,尽快建立与之相适应的监管体系,具有重要借鉴意义。影子银行的概念与内在风险2007年,美国太平洋投资管理公司(PIMCO)执行董事麦卡利(Paul McCulley)第一次提出了影子银行的概念。
[期刊] 经济问题
[作者]
路妍 闫振坤
选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据，采用反映时变特性的TVPVAR模型，探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明：宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系，而且长期的效果更明显；宏观审慎监管对商业银行的调控，以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响，随时间变化也越来越明显。
关键词：
宏观审慎监管 流动性风险 商业银行
[期刊] 银行家
[作者]
张庆 苏薪茗
随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化,部分商业银行出现资产流动性降低等问题。本文结合"新办法"对流动性风险监管升级作出详细阐述,对于当前我国银行业改进流动性风险管理中存在的问题具有很强的现实意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹继志
流动性风险是商业银行日常经营中面临的主要风险之一,对银行的支付能力和持续经营有着直接影响,并具有极大的破坏性。全球金融危机爆发后,国际金融市场的流动性迅速枯竭,使流动性风险问题进一步凸显。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》颁布,巴塞尔委员会将流动性监管提到了与资本监管同等重要的地位,并确立了全球银行业统一的流动性风险管理标准。为了加强和改善中国银行业的流动性风险管理,应合理设置流动性风险监管指标,对流动性风险实施分类监管,增强银行内部流动性管理的动力。
[期刊] 商业研究
[作者]
王周伟
许多发达国家的商业银行在此次国际金融危机中遭受了流动性冲击,这说明国际金融监管体系在系统性流动性风险监控方面存在局限性。为弥补监管漏洞,避免再次发生系统流动性危机,各国政府与国际金融组织对流动性风险监管进行了补充完善。本文比较了国际金融危机中问题银行的财务指标特征,分析了国际流动性风险监管标准指标设置的理论依据合理性,通过概括巴塞尔银行监管委员会、美国、英国流动性风险监管改革的主要内容,归纳出发展趋向,并对中国银行业流动性风险监管改革提出建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
宋婷婷
一、商业银行流动性风险的特殊属性1.风险内生性与"流动性螺旋"。商业银行的流动性风险是无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险,主要指融资流动性风险。从本源上说,商业银行产生于对融资流动性的管理,其扮演了为资金需求和供给市场提供流动性的做市商角色。随着金融市场的发展,商业银行对资产证券化、衍生及抵押品交易等参与度的提高,特别是保证金的杠杆作用对融资流动放大,致使因市场深度不足或动荡,无法轻易平仓或在平仓时遭受大幅损失的市场流动性风险也成为了商业银行流动性风险的重要来源。同时,融资流动性风险与市场流动性风险通过"流动性
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