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[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
李志辉 王文刚 王近
基于包含企业违约和金融摩擦的四部门DSGE模型,可以用来考察银行信贷、企业违约与宏观经济波动之间的动态作用,进而论证信贷行为顺周期性的形成机制。模拟分析结果表明,银行信贷收缩会对企业的外部经营环境和内生盈利能力产生不利影响,从而加大其违约风险;同时,违约风险的加大会反过来借由外部融资溢价调整和贷款违约预期损失来影响银行信贷决策。银行信贷决策与企业违约之间的这种动态作用使信贷行为内生于宏观经济的周期性波动之中,并表现出明显的顺周期性特征。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘志洋
本文运用局部均衡分析方法构建理论模型,研究了银行信贷顺周期性的根源,从微观的风险偏好视角证明银行在放大经济周期中的角色。之后,选择中国14家上市商业银行作为样本,对我国商业银行信贷与宏观经济因素之间的交互关系进行分析,表明中国商业银行信贷具有显著的顺周期性,银行自身供给因素在顺周期性中占据主要位置。在此基础上,再次运用局部均衡分析方法构建理论模型,从微观的角度研究了监管当局对资产风险权重和资本充足率进行的逆周期调控对银行信贷风险资产结构的影响,并为监管当局如何进行逆周期调控提出了政策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘辛元
文章基于中国上市银行1998-2013年的数据,采用固定效应模型,对16家中国上市银行信贷行为的周期性进行了研究。研究表明,中国上市银行的信贷行为表现为阶段顺周期性和阶段逆周期性;银行规模对其周期性也有较大影响,规模较小银行或同一银行在规模较小阶段其信贷的逆周期性更显著。由于当前我国政府对宏观经济及银行行为的干预程度较大,银行监管当局所制定监管政策的针对性及有效性将受到很大削弱,因此文章建议政府的宏观经济调控政策与银行的监管政策必须相互协调,这是未来防范经济危机与金融危机,促进中国经济健康持续发展,保持中
关键词：
经济周期 上市银行 银行信贷 金融风险
[期刊] 新金融
[作者]
陈璐
银行业的顺周期性既具有内生性,也与现行资本、拨备、公允价值计量政策有关。缓解顺周期性和建立逆周期调整机制,被一致认为是宏观审慎监管框架的重要组成部分,并已成为国际监管改革的重要内容。有关监管当局已在朝着建立资本缓冲、实行前瞻性的拨备制度、改进公允价值计量方法、修订新资本协议这些方面努力。但银行业内生的顺周期性很难消除,确定合理的资本缓冲技术上非常困难,动态拨备机制的建立尚存争议,当前对公允价值计量方法的改变也并不能改变经济的实质。因此,增强风险管理能力仍然是永恒的主题,各种逆周期监管工具的设计还应抓紧研究,监管者应提高对经济变化和风险变化的敏感度。
关键词：
商业银行 逆周期 资本 拨备 公允价值
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王雨舟
经典理论表明银行信贷增长存在明显的顺周期性,本文立足于焦作市信贷发展,分析研究焦作市信贷增长的周期性特征,并与河南省和全国信贷增长周期作比较,进一步分析原因,进而得出结论,为宏观监管提出可行性的建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
时东 赵映光 鞠卫华 辛俊杰
银行信贷管理具有明显的周期性,尤其是在经济下行期银行的"避险"行为比较突出。基于青岛市大数据平台,本文对经济下行期银行信贷管理行为进行研究,力图总结出银行的微观行为特征。本文认为银行的风险敏感度和预见度并不高,行为多表现出短期应激性,主要表现是前置性强势和风险处置弱势的双重特征,并且银行在对待周期性行业和非周期性行业方面呈现出较大差异。银行的行为特征有其内在组织和市场根源因素,通过对根源因素开展可控性分析,对其优化控制可以缓解银行信贷的顺周期性。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 段奇奇
基于TVP-VAR模型,本文重点对经济周期、影子银行、货币政策的动态关系进行理论分析和实证研究,主要得到以下结论:一是影子银行具有顺周期性,宏观经济环境的变化使得顺周期行为具有时变性;二是影子银行降低了广义货币供应量的可测性、可控性和相关性,M2作为数量型货币政策中介目标的有效性值得商榷;三是影子银行对经济增长和物价水平均具有正向作用,且该作用具有长期性。影子银行对宏观经济的冲击会间接地影响到影子银行自身的运行,形成正反馈环机制,放大经济的周期性波动,增加货币政策调控的难度。最后,文章从影子银行顺周期问题的治理、货币政策调控方式的转变以及影子银行的规范发展三个方面给出建议。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李嵩然
基于２００３～２０１３年我国银行业年度数据和系统ＧＭＭ模型，本文对银行信贷行为的周期性特征及政府股权对这种周期性特征的影响进行分析后得出结论：一方面，我国银行信贷行为整体呈逆周期性，体现我国政府对银行业的高度干预特点；另一方面，政府股权对信贷行为周期性特征的影响是异质，即政府直接持股会强化银行信贷的逆周期性，非政府直接持股银行则表现出较弱的顺周期特征。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张肖飞 史璐寒
后金融危机时代,银行顺周期性仍然是金融监管的重点,过度的银行顺周期性使金融市场失去了长期均衡,导致经济过度波动,从而引发危机。《巴塞尔协议Ⅲ》提出逆周期监管工具,用于抑制商业银行信贷顺周期性问题;我国在2013年也出台了《商业银行资本管理办法(试行)》,以加强对逆周期的监管。虽然《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行信贷的顺周期性问题提出了一些建议,但是实际效果仍待检验。基于此,围绕商业银行信贷顺周期性的产生、成因及经济后果等方面,系统梳理了银行信贷顺周期性及其逆周期监管的相关研究,并指出未来的研究方向。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张金城 李成
商业银行信贷和资本监管具有顺周期性。银行信贷顺周期性导致经济繁荣时期的贷款扩张和经济衰退时的贷款紧缩。《巴塞尔资本协议Ⅱ》下的资本监管约束,在经济衰退时会促使银行形成信贷萎缩效应,影响和制约货币政策有效性的发挥,次贷危机为《巴塞尔资本协议Ⅱ》下的银行风险管理和监管的创新带来了新的要求和挑战。要减轻顺周期的影响,增强金融体系的稳定性,需要建立逆周期动态调整的资本监管制度,构建逆周期的宏观审慎监管框架,并协调运用与宏观经济运行相逆的货币政策,协调各宏微观监管部门,完善风险预警体系和银行的激励约束机制。
[期刊] 金融论坛
[作者]
顾海峰 于家珺
本文将货币政策信贷传导渠道纳入分析框架，基于2007-2020年中国340家银行的面板数据，实证考察宏观审慎监管对银行信贷周期性特征的影响及作用机制。研究表明：宏观审慎监管在抑制银行信贷顺周期性方面存在权衡机制，宏观审慎监管虽能通过“提高银行资本缓冲逆周期性”与“倒逼业务多元化”来抑制信贷内生顺周期性，但也会降低逆周期货币政策信贷传导效率，从而减弱其对信贷总体顺周期性的抑制作用。宏观审慎监管的治理效果在股份制银行、城农商行、国有银行中依次递减，在货币政策扩张期相对更弱，在抑制信用贷款顺周期性方面相对更强。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
惠锐 郭华世
论文通过建立VAR模型,分析主要宏观经济指标对我国商业银行信用风险的影响。研究发现:商业银行信用风险呈现出顺周期性,即经济繁荣期商业银行不良率下降,经济衰退期商业银行不良率上升,同时影响存在滞后性;商业银行不良率存在较强的惯性,但随着时间推移影响力逐渐减弱。最后,对商业银行提出有针对性的对策建议。
关键词：
商业银行 信用风险 经济周期
[期刊] 财贸经济
[作者]
梁琪 党宇峰
全球性金融危机引发了学者们对银行资本缓冲周期性及其经济效应的争论,银行计提资本缓冲会通过影响其信贷供给对实体经济产生溢出效应,因而研究其周期性问题意义重大。本文采用我国87家商业银行的数据,对我国银行业资本缓冲的周期性进行了实证研究。结果显示:我国银行业的资本缓冲整体上不具有周期性。但是,不同类型银行的资本缓冲却表现出差异化的周期性特征,特别是大型银行的资本缓冲具有逆周期性,其通过对信贷供给过度波动的约束作用,能在一定程度上缓解经济的周期性波动。本文的这些结论可为监管部门的资本监管改革提供经验支持,同时为逆周期资本缓冲工具的使用提供一定的决策依据。
关键词：
资本缓冲 经济周期 银行信贷 周期性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
倪殿鑫
本文选取2004年第1季度至2015年第4季度的季度数据,采用VAR模型对现阶段中国商业银行信贷资源配置的顺周期性进行了分析。结果显示:近年来中国商业银行信贷规模变化与国民经济总量之间的确存在长期均衡关系与双向格兰杰因果关系,这表明中国商业银行信贷资源配置的顺周期性,即商业银行信贷规模的扩张能够起到推动经济增长的作用,而经济增长也同样能够引起商业银行信贷规模的扩张。为此,当前需要对商业银行的信贷规模扩张进行合理调控,而关键的对策主要在于对各种货币政策工具的更灵活运用、商业银行盈利模式的加速转型以及遵循"宽
[期刊] 财经问题研究
[作者]
倪殿鑫
本文选取2004年第1季度至2015年第4季度的季度数据,采用VAR模型对现阶段中国商业银行信贷资源配置的顺周期性进行了分析。结果显示:近年来中国商业银行信贷规模变化与国民经济总量之间的确存在长期均衡关系与双向格兰杰因果关系,这表明中国商业银行信贷资源配置的顺周期性,即商业银行信贷规模的扩张能够起到推动经济增长的作用,而经济增长也同样能够引起商业银行信贷规模的扩张。为此,当前需要对商业银行的信贷规模扩张进行合理调控,而关键的对策主要在于对各种货币政策工具的更灵活运用、商业银行盈利模式的加速转型以及遵循“宽进严管”的原则持续加大监管力度。
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